INVESTOX-Forum

Ich habe aufgrund der Übersichtlichkeit einen neuen Thread gesartet!

Zunächst möchte ich das Problem im zeitbasierten P&F Chart im Zusammenspiel mit LIMIT_KURS und einem Sofort Stopp näher erläutern!

Grundsätzlich funktioniert ein Sofort Stopp im P&F System-allerdings kann nur ein Stopp pro Richtung gewählt werden!Entweder Sofort-Gewinn oder Verlust!Hier unterscheidet sich nichts von zeitperiodisch vorkomprimierten System die ebenfalls nur mit einem Stopp/Richtung austattet werden können! Ausnahme: Tick-Chart- in der kleinst möglichen Komprimierungen sind sämtliche Varianten berechenbar!

P&F wird entgegen RENKO oder anderen Methoden übereinander auf der X-Achse (Zeit-Achse) gestapelt. Eine P&F Spalte kann je nach Einstellung mehere 100 Punkte beinhalten, der Zeitstempel der Spalte verändert sich aber nur,wenn ein Reversal generiert wird!Niemand wird emenz hohe Gewinne so lange halten,bis ein Reversal kommt sondern einen Trailer oder einen Target Stopp einsetzen- und auch Verluste begrenzen wollen!

Hier liegt das Kernproblem bei der ersten Spalte in der das Entry stattfand!
Mögliche Lösungswege werden in Investox bereits angeboten.Z.B. stehen KOMP oder Master-Slave Funktionen zur Verfügung. Diese Strategien sind in der Lage, X-Achsen unabhänige Komprimierungen und Signale in regelrechte Komprimierungen (5,10,15 Minuten,Tag,Woche) zu transformieren bzw.Signale zu projizieren!

Ich möchte mich aber in folgenden klärenden Beiträgenzunächst auf das Problem des zeitbasierten P&F-Charts und dem Indikator KURS_LIMIT beschränken!


Es können aber selbstversändlich alle Fragen und Probleme die in diesem Thread angesprochen wurden hier weitergeführt werden!

In der ersten Grafik kann man einen "sauberen" Long-Trade sehen! Limit Kurs ermöglicht alle High-Lows der zeitbasierten vorkomprimierten Perioden innerhalb einer Spalte abzugreifen!In dem Beispiel wurde das Hoch der ersten und zweiten Periode getaxt!Die zweite Periode soll zum Open getradet werden wenn die Einstiegsbedingungen zutreffen. Das High der ersten Periode liegt unter dem Open der zweiten Periode,somit ist der Weg zum ENTRY frei! Man kann davon ausgehen das der Trade sauber backgetestet wurde.Warum das High der ersten Periode wichtig ist, sehen wir in den nächsten Beiträgen!

-Level schwarz: ENTRY

-Level blau: High der ersten Periode

-Stufe pink: Spalte (SE)

-gelber Balken: GBL_EOD überlagert

-Komprimierung des P&F Systems: Boxgröße 0,02 Punkte, 2 Reversal, Berechnung auf Openkurse,EOD

Der nachfolgende Trade wurde ohne jegliche System-Filter generiert und muss zunächst als Fehlsignal vom System abgezogen werden!Das Problem ist dass das erste Hoch>Open der zweiten Periode liegt und sogar das absolute High dieser Spalte darstellt!Man kann nicht erkennen ob der Stopp_Level noch einmal während der verbleibenden Laufzeit der akutellen Periode erreicht wird!

In der zweiten Grafik wurde getestet ob der Stopp im weitern Verlauf doch noch erreicht wird! Auf dem High der 5 zeitbasierten Periode traf dies zu und der Trade wurde letztendlich gewonnen. Allerdings war das Risiko und der Drawdown sehr hoch bzw. zu hoch! Solche Trades erscheinen in der P&F Kapitalkurve nicht,deshalb ist es äusserts wichtig sich nicht nach dem aussehen der KK (erster Eindruck) zu richten sondern die Kennzahlen genau und kritisch zu betrachten!

Hallo Michel,,
danke für die Blumen!

Ich werde Dein HS noch prüfen! Ich gehe davon aus, das MASTER_SLAVE genau nach Deinen Vorstellungen arbeitet. Im EOD Bereich könnte die Methode jetzt schon sauber funktionieren-Intraday bin ich noch nicht so überzeugt!

Im allgemeinen funktionieren Basissysteme problemlos und Investox muss nicht überlistet werden!Zeitbasierte P&F_RENKO Systeme stellen hohe Anforderungen an Software und den Entwickler! Mir ist bislang keine Software bekannt, die nur ansatzweise diesen Bereich so beherrscht wie Investox!Die Möglichkeiten sind vielfältig!Man kann alternativ Tickdaten auf P&F 25X3 (FDAX) komprimieren! Somit gibt es keine "zwei Zeitebenen" und alles was uns bislang mehr oder weniger Probleme bereitet fällt unter den Tisch.

Das Kernproblem sind zwei Zeitebenen.Versucht mal, in einem EOD P&F Chart einen P&F_Trade manuell mit Hilfe des globalen Fadenkreuzes auf den EOD-Candle Chart zu projizieren und auszuwerten.Ihr werdet das Problem ganz schnell erkennen: Investox muss eine Chart Berechnungsmethode die keine X-Achse enthält,aber deren Basis auf der X-Achse arbeitet auf einen Level bringen, in dem die Y-Achse des P&F und X-Achse des EOD exakt syncronisiert werden......


Aber wie schon geschrieben, stehen mittlerweile gute Alternativen zur Verfügung die wir testen wollen!

Hallo Michael,

ich habe jetzt mit KOMP und Master_Slave einige Tests durchgeführt! Beides führt zu argen Syncronisationsproblemen mit dem P&F System bis hin zum auslassen von Trades,die im P&F System durchgeführt wurden!

Ich werde später noch einige Tests durchführen....

Hallo Michael,

es ist schon recht einfach zu programmieren aber das Sync-Problem erschwert das vorwärtskommen! Man muss entweder Sotware intern oder extern andere Möglichkeiten schaffen! Wenn das funktioniert, kann man sehr schnell Master_Slave Systeme erstellen! Ich werde das weiter verfolgen.Es muss eine universelle Lösung geben und ich tendiere eher zu Master_Slave wie zu KOMP.Weiterhin werde ich versuchen, dirket in der P&F Komp das System zu erstellen. Ich habe bereits verschiedene,noch nicht spruchreife Modelle programmiert!

Wenn man anstatt einen zeitbasierten den tickbasierten Basisberechnung für P&F Systeme verwendet dauert es 10-15 Minuten bis das System steht.Aber leider sind die Ergebnisse bislang nicht berauschend...

Hallo,

ich habe eine erste,nach bisherigen Scanns scheinbar funktionelle Lösung mittels Master-Slave gefunden, und werde demnächst meinen Vorschlag hier posten!

Hallo Mikel,

nach vielen manuellen Scanns sind mit noch zwei Ungereimtheiten aufgefallen. Leider wird Master_Slave nicht hunderprozentig projiziert und das lässt sich bislang leider nicht ändern!Ich spare mir daher das Regelwerk weil es nicht exakt arbeitet!Es ist natürlich schade das es nicht funktioniert.....

Man kann den P&F Chart direkt handeln aber ein Sofort-Stopp kann nicht verwendet werden und somit sind kurzfristige Strategien hinfällig. Der nächste exakt berechenbare Ausstieg liegt in der folgenden Spalte-ansonsten muss man manuell traden. Weitere Probleme können mit Kurs_Limit auftreten. Der Indikator kann zum Backtest verwendet werden aber real gab's bislang einige Ungereimtheiten da wohl die falsche Basiswert an ORM übermittelt wird!Ich muss das allerdings noch genauer beobachten...

Erstaunlicherweise schein LIMIT_Kurs,wenn Delay xy eingestellt ist den Trade verzögert an ORM zu senden und nicht wie angenommen beim P&F Signal!

Ich werde noch mal versuchen ob sich der Sofort Stopp direkt im P&F System abgreifen und auswerten lässt. Mit einem Filter funktioniert das ganze aber es gehen viel gute Trades den Bach runter da die Filterregel diese nicht zulässt...

Hallo,

ich habe mit einer simplen Basisprogrammierung die Syncronisation eines P&F Master_Slave Systems getestet!Dabei ist aufgefallen, dass das zeitkomprimierte Slave System anscheinend die Siganle vom zeitkomprimierten P&F-Master System auf der Y-Achse nicht korrekt abgreift!Das führt bei der Syncronisation zwangsläufig zu Fehlern!

Kurs_Limit wurde nicht eingesetzt da es nur zum backtesten geeignet ist!


In der nachfolgenden Grafik sollte das P&F HS Short gehen wenn
das aktuelle Tief des Open@Open P&F Systems das Tief vor 2 Perioden unterschreitet. Im P&F System sehen wir an der Spalte den Entry-Pfeil an der richtigen Stelle obwohl das nicht der korrekte Wert auf der Y-Achse sein kann da nicht! mit Kurs_Limit gearbeitet wurde!

Im Slave-System hingegen wurde Spalte(SE) abgegriffen und dieser Wert zum Slave System übermittelt! Das tatsächliche P&F-Break fand aber erst 4 Perioden bezogen auf den 5 Minuten Chart später statt!

Der blaue Level im P&F Chart wurde nach Formel:

LimitKurs(Ref(Spalte(ST),-2)-#_KompBox#, S, O, O, 0)

erstellt und zeigt den real möglichen Einstiegskurs in den Trade,wenn man das Signal von Spalte(SE) ohne Verzögerung (Delay) abgreift!

Lt. Grafik muss man zunächst feststellen das der Kurs der Y-Achse nicht 1:1 von master auf Slave übertragen wird sondern so wie es sich darstellt jeweil der erste Kurs des neuen Zeitstemples-demnach Spalte(SE)

Aufgabe wird es zunächst sein, Master_Slave exakt syncronsiert und erst dann kann man über alles weitere nachdenken und Tests starten!



Beschreibung für System 'PFMaster'

Komprimierung: Point&Figure, Boxgröße 1 Punkte, 3 Reversal, Startrundung auf Brickgröße, Berechnung auf Openkurse, Overnight-Gap füllen

***** Regeln ******

Enter Long:
Spalte(SH)>Ref(Spalte(SH), -2) and Spalte(SR)>0

Exit Long:
Spalte(SR)<0

Enter Short:
Spalte(ST)<Ref(Spalte(ST), -2) and Spalte(SR)<0

Exit Short:
Spalte(SR)>0

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis:

Ref(Spalte(SH), -2)+#_KompBox#

Short:
Ref(Spalte(ST), -2)-#_KompBox

Delay: 0



Exit-Basis:

Spalte(SE)
Short: Spalte(SE)

Delay:0


Beschreibung für System 'P&F_Slave'


Komprimierung: 5 Minuten

***** Regeln ******

Enter Long:
Master=1

Exit Long:
Master=0

Enter Short:
Master=-1

Exit Short:
Master=0

Übergreifende Definitionen:
calc Master:#_Position PFMaster#;



***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 1
Exit-Basis: Open
Delay: 1

Hallo Hans-Jürgen,

jetzt wir es kompliziert! Den Filter den Du beschrieben hast funktioniert,das habe ich schon vor einer Woche geprüft. Allerdings muss diese Formel erneut gefiltert werden da dass High der ersten zeitbasierten Periode (Limit_Kurs) höher sein könnte wie das ENTRY+Sofort-Stopp-Limit(Limit_Kurs Delay 1)! Im Klartext: Das Hoch der ersten zeitbasierten Periode im P&F Chart kann das absolute Hoch bedeuten! Die Folge: Investox rechnet einen Trade der nicht real ist!Die geniale Lösung:Zeitstempel Syncronisation...aber wie???

Hallo Hans-Jürgen,

sorry ich hatte mir wohl Deiner Formel nicht richtig angesehen. LIMIT_KURS kann lediglich für den Backtest eingesetzt werden und nicht in realen Berechnungen!

@Michael

Mir wäre es auch sehr willkommen wenn man den Stopp direkt in der Spalte abrechnen kann! Ich habe einen Filter entworfen mit dem das ganze funktioniert,allerdings gehen auch korrekte Trades verloren.Ich werde noch einmal diverse Formeln testen und dann ebenfalls das ganze einstellen denn so kommen wir zu keiner praktikablen,allgemein verständlichen Lösung....

Hallo,

wir müssen unbedingt prüfen,ob bei einer prozentualen Spalte Limit Kurs korrekt abrechnet da nicht exakt nachvollziehbar ist wo die Eröffnung des nächsten Kästchen/Reversals liegen wird.

Ich habe ein Intraday-System nach ähnlichen Prinzip wie Hans-Jürgen zusammengestellt nur das dieses System alles auf OPEN DELAY 0 berechnet! Es ist nach dem ersten Eindruck ein wenig zu profitabel....

Hallo Michael,

das schöne daran ist dass das HS nicht in die Zukunft blickt! Was mir noch Sorgen macht ist die prozentuale Box_Size.Ich werde einige Signale abwarten und melde mich dann wieder! Mit dem Simulator kann man das nicht so gut testen da man das komlette HS umschreiben muss...