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Donnerstag, 8. September 2005, 18:14
Update:
In dem weiter oben stehenden HS befinden sich Fehler (es werden nicht alle Trades generiert und z.T. zu gut abgerechnet. Wenn man sie korrigiert, wird das HS natürlich schlechter. Durch das Hinzufügen von Intraday-Verlust- und Gewinn-Stopp sowie Sofort-Stopp und durch Verändern der Boxsize kann man jedoch die Performance wieder verbessern. Leider lässt sich mit dem Simu nicht alles abchecken, ich meine aber, dass das HS (ohne Stopps) im Simu korrekt arbeitet.
Folgende Änderungen müssen durchgeführt werden (die Stopps aus dem HS kann ja jeder selbst einstetzen):
Entscheidend für die richtige Umsetzung der Signale sind:
1. die Verwendung von LimitKurs(...., C, C, 0) bei Verwendung von P&F@Close. (der Einwand von 222 war absolut berechtigt)
2. durch das Hinzufügen von "> 0" hinter EB_Long/EB_Short werden jetzt alle Trades generiert. Vorher kamen einfach ein paar Signale nicht, obwohl die Bedingung erfüllt war.
3. Austausch der Indikatoren HighPole/LowPole (sh. Anhang). Hier muss der Wert, den der Indi zurück gibt, auf eine Box gerundet sein und nicht nur ein einfacher Mittelwert (führt sonst zu zu guter Abrechnung).
In dem weiter oben stehenden HS befinden sich Fehler (es werden nicht alle Trades generiert und z.T. zu gut abgerechnet. Wenn man sie korrigiert, wird das HS natürlich schlechter. Durch das Hinzufügen von Intraday-Verlust- und Gewinn-Stopp sowie Sofort-Stopp und durch Verändern der Boxsize kann man jedoch die Performance wieder verbessern. Leider lässt sich mit dem Simu nicht alles abchecken, ich meine aber, dass das HS (ohne Stopps) im Simu korrekt arbeitet.
Folgende Änderungen müssen durchgeführt werden (die Stopps aus dem HS kann ja jeder selbst einstetzen):
Zitat
global calc HP: HighPole();
global calc LP: LowPole();
global calc EB_Long:
If(LP > 0,
LimitKurs(LP, L, C, C, 0),
LimitKurs(Ref(Spalte(SH), -2)+#_kompBox#, L, C, C, 0));
global calc EB_Short:
If(HP > 0,
LimitKurs(HP, S, C, C, 0),
LimitKurs(Ref(Spalte(ST), -2)-#_kompBox#, S, C, C, 0));
calc EnterLong:
(DoubleTop() or LP > 0)
and EB_Long > 0
;
calc EnterShort:
(DoubleBottom() or HP > 0)
and EB_Short > 0
;
calc ExitLong:
EnterShort
;
calc ExitShort:
EnterLong
;
Entscheidend für die richtige Umsetzung der Signale sind:
1. die Verwendung von LimitKurs(...., C, C, 0) bei Verwendung von P&F@Close. (der Einwand von 222 war absolut berechtigt)
2. durch das Hinzufügen von "> 0" hinter EB_Long/EB_Short werden jetzt alle Trades generiert. Vorher kamen einfach ein paar Signale nicht, obwohl die Bedingung erfüllt war.
3. Austausch der Indikatoren HighPole/LowPole (sh. Anhang). Hier muss der Wert, den der Indi zurück gibt, auf eine Box gerundet sein und nicht nur ein einfacher Mittelwert (führt sonst zu zu guter Abrechnung).
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Dienstag, 13. September 2005, 11:27
Hallo vuego,
das Problem ist das niemand exakt sagen kann wie LIMIT_Kurs real arbeitet und darum geht es!Es liegt vermutlich eine Diskrepanz zwischen Logik und Realität vor und die sollte gemeinsam geklärt werden! Power ist wieder eine ganz andere Baustelle!
Master_Slave darf nicht die Regel sein denn sonst benötigt man keine P&F/RENKO Funktion.Einfache Indikatoren die in der Lage sind P&F/RENKO zu transformieren würden die gleiche Funktion erfüllen!
Was macht der EOD-Trader? Der EOD Chart entspricht im weitesten Sinne einem Kombititel und keinem Tick Chart! Die wenigsten werden bereit sein,12-24 Monate auf Tickebene zu testen denn das ist Harakiri pur!Entweder man hat einen P&F/RENKO Chart und kann damit arbeiten oder es ist bei einigen Strategien nur Zierde! Wenn alles wieder und wieder transformiert werden soll ist es nichts halbes und nichts ganzes.
Mein Ziel ist es für den erfahrenen User und Einsteiger P&F/RENKO so einfach und transparent wie möglich mit zu gestalten denn niemand denkt gerne im Quadrat..
das Problem ist das niemand exakt sagen kann wie LIMIT_Kurs real arbeitet und darum geht es!Es liegt vermutlich eine Diskrepanz zwischen Logik und Realität vor und die sollte gemeinsam geklärt werden! Power ist wieder eine ganz andere Baustelle!
Master_Slave darf nicht die Regel sein denn sonst benötigt man keine P&F/RENKO Funktion.Einfache Indikatoren die in der Lage sind P&F/RENKO zu transformieren würden die gleiche Funktion erfüllen!
Was macht der EOD-Trader? Der EOD Chart entspricht im weitesten Sinne einem Kombititel und keinem Tick Chart! Die wenigsten werden bereit sein,12-24 Monate auf Tickebene zu testen denn das ist Harakiri pur!Entweder man hat einen P&F/RENKO Chart und kann damit arbeiten oder es ist bei einigen Strategien nur Zierde! Wenn alles wieder und wieder transformiert werden soll ist es nichts halbes und nichts ganzes.
Mein Ziel ist es für den erfahrenen User und Einsteiger P&F/RENKO so einfach und transparent wie möglich mit zu gestalten denn niemand denkt gerne im Quadrat..
Happy Trading
Dienstag, 13. September 2005, 15:19
Hallo Herr Knöpfel,
Ich habe zuerst einmal reine EOD-Systeme betrachtet.
D.H. keine Tickdaten usw, das HS wird 1 mal pro Tag aktualisiert.
Im Backtesting soll somit auch nur mit reinen EOD-Daten gerechnet werden. Bei der HS-Entwicklung wird dann einfach stillschweigend vorausgesetzt, dass man zum Close mit Delay 0 einsteigen kann.
(man kann für diese Fall dann beim richtigen Handel nicht mehr die EOD-Daten verwenden, denn diese stehen erst später zur Verfügung)
Alternativ rechnet man zum Close ab und steigt zum Open am nächsten Tag ein. Dies hat den Vorteil, dass man reine EOD-Daten auch beim Handeln verwenden kann.
Das Problem ist jetzt die Abrechnung des Stops. Ich habe noch keinen Weg gefunden, die Stops richtig abzurechnen. Spalte(SE), d.h. der Stop wird der Eröffnung der nächsten P&F-Spalte abgerechnet, ist meist zu spät. Ich mache dann ja meine Stops von der P&F-Komprimierung abhängig, was ich ja nicht möchte.
Die Erkenntnisse für die Stopabrechnung, welche für EOD-Systeme gewinnt, kann man dann auf andere Komprimierungen (Intraday) übertragen.
Ich hoffe Sie verstehen, was ich meine
Gruss, Michael
Ich habe zuerst einmal reine EOD-Systeme betrachtet.
D.H. keine Tickdaten usw, das HS wird 1 mal pro Tag aktualisiert.
Im Backtesting soll somit auch nur mit reinen EOD-Daten gerechnet werden. Bei der HS-Entwicklung wird dann einfach stillschweigend vorausgesetzt, dass man zum Close mit Delay 0 einsteigen kann.
(man kann für diese Fall dann beim richtigen Handel nicht mehr die EOD-Daten verwenden, denn diese stehen erst später zur Verfügung)
Alternativ rechnet man zum Close ab und steigt zum Open am nächsten Tag ein. Dies hat den Vorteil, dass man reine EOD-Daten auch beim Handeln verwenden kann.
Das Problem ist jetzt die Abrechnung des Stops. Ich habe noch keinen Weg gefunden, die Stops richtig abzurechnen. Spalte(SE), d.h. der Stop wird der Eröffnung der nächsten P&F-Spalte abgerechnet, ist meist zu spät. Ich mache dann ja meine Stops von der P&F-Komprimierung abhängig, was ich ja nicht möchte.
Die Erkenntnisse für die Stopabrechnung, welche für EOD-Systeme gewinnt, kann man dann auf andere Komprimierungen (Intraday) übertragen.
Ich hoffe Sie verstehen, was ich meine
Gruss, Michael