INVESTOX-Forum

Hallo Herr Knöpfel,

Sie schreiben weiter oben mit Tickdaten testen!Sie meinen aber nicht, ein EOD komprimiertes System über 5 Jahre mit Tickdaten testen?

Hallo,

es ist vermutlich sinnvoll, immer auf die konkrete Vorlage, also auf Hans-Jürgens HS zurückzugehen, damit wir nicht aneinander vorbeireden. Wenn ich mir das HS in der letzten Fassung ansehe, so funktioniert es problemlos (jetzt mal ohne Stops betrachtet), auch in der Simulation.
Die Frage war jetzt, warum das Ergebnis in der Simul abweicht, wenn man den Trigger im LimitKurs()-Indikator mit High/Low auswertet. In der Tat ist das Backtest-Ergebnis im Vergleich zur Simul in diesem Fall zu gut. Den Grund kann man in der Simul. beobachten. Durch die High/Low-Auswertung wird das Signal im Backtest u.U. um einen Tag vorverlegt. Warum? Weil die Auswertung LP > 0 auf Closekursen beruht. Sobald diese zutrifft, wird dann der Trigger mit High/Low ausgewertet, so dass das Signal (Limitkurs>0) auf einmal früher erscheint. Angenommen in Periode n erscheint eine neue Spalte. In n+1 ist dann SP >0 erfüllt. Aber bereits in n hatte das High das Limit erreicht. Daher ist nur eine Auswertung mit C hier korrekt. Kurz gesagt: sobald im Setup eine Berechnung auf Close vorliegt, muss auch der Trigger im LimitKurs-Indikator Close verwenden.
Die Frage zum LImitkurs-Indikator ist damit jetzt vielleicht geklärt. Das Thema Stops sollten wir dann ebenfalls mit einem konkreten Bezug besprechen. Also welcher Stop soll jetzt in dieses System eingebaut werden und welche Probleme treten dabei auf.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel

>>Aber bereits in n hatte das High das Limit erreicht. Daher ist nur eine Auswertung mit C hier korrekt.

Das würde aber auch heissen, das Limit Kurs ein zeitbasiertes HIGH_LOW auswertet wenn die P&F Spalte noch gar nicht generiert ist denn wenn man HIGH_LOW n+- 0 auswertet und Close +-0 einsteigt müsste eigentlich ein binärerer Wert =1 stehen falls der Trigger erreicht wurde. Somit wird ein zeitbasierter Balken REF-1 ausgewertet! Habe ich das richtig verstanden?

Angenommen das System soll zum P&F Close in der gleichen Periode (Tag)einsteigen wenn der zeitbasierte Komprimierung den Trigger erreicht hat! Kann man das realisieren?

Beispiel:

Der Trigger liegt bei 4000 Punkten. Das High des heutigen Tages erreicht 4000 Punkte und gibt ein Signal. Das P&F System steigt zum Close ein!

Was wird berechnet wenn man im gleichen Zusammenhang anstatt ENTRY Close ENTRY Open DELAY 1 einsetzt?Welcher Wert wird von Limit_Kurs zurückgegeben?

Hallo,

@udo:
Das könnte in diesem Beispiel sogar auch sein, da P&F auf Close berechnet wird. Auch da muss man mit High/Low als Trigger aufpassen. Man sollte High/Low also nur verwenden, wenn alle Komponenten der Berechnung ebenfalls auf Open bzw. High/Low basieren.

@Mikel: da würde ich einen Intraday-Verluststop verwenden, der ab der 2. Spalte der Position wirksam ist. In der ersten Spalte wird es in diesem System mit Stops (für den Backtest) wie schon gesagt schwierig, weil schon der Einstieg per Limit erfolgt ist. Wenn das gewünscht wird, müsste man System noch auf eine zeitbasierte Basis stellen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Hans-Jürgen

Zitat

Basiskomp: Close
hier sollte man nur mit Limitkurs(xxx, C, C, 0) nur Close, Delay 0, als EnterBasis zurückgeben lassen, wenn man den Sofortgewinn-Stopp verwenden will.

Basiskomp: Open
hier sollte man nur mit Limitkurs(xxx, O, O, 0) nur Open, Delay 0, als EnterBasis zurückgeben lassen, wenn man den Sofortgewinn-Stopp verwenden will

In Bezug auf den Sofort Stopp ist noch einen zweite Variante möglich: Wenn Limit_Kurs des ersten Levels abgeprüft wird und den Sofort Stopp nicht erreicht kann man mit Delay einsteigen!Es ist komlpizierter zu programmieren,funktioniert aber! Allerdings werden durch das Filtern des ersten Levels auch Trades eliminiert die u.U. laufen würden und das ist der Nachteil!

Ich habe das System etwas überarbeitet! Es ist problematisch weil man BOX_SIZE und Reversal nicht mit GA optimieren kann. Ich habe ca. 30 Minuten an beiden Einstellungen gedreht und denke das es immer noch nicht das Optimum ist!Es bringt nicht mehr ganz so viel Profit aber man kann es sicher noch weiterausreitzen aber mit einzelnen Mausklicks (BS,Reversal) ist es sehr mühselig!



@ Herrn Knöpfel

Leider ist es so, das vieles von der P&F Einstellung, BOX_SIZE und Reversal, abhängig ist! Wenn ich dieses System mit einem 2 Reversal berechne sind die kennzahlen wesentlich schlechter!In Bezug auf die BOX_Size ist es stabiler! Ich hoffe das Sie in absehbarer Zeit, BS und Reversal zum bearbeiten mit GAs einfügen können!

Hallo,

meint ihr das prüfen des ersten Levels wenn Kurs_Limit mit Delay arbeitet oder das System in der Grafik?

Wie schon geschrieben ist es so,das ein nachfolgender Level den Stopp abermals erreichen kann! Man müsste demzufolge den ersten Level und die folgenden nach dem ENTRY Level prüfen! Ich habe es so gelöst, das der erste Level nie grösser sein darf wie LEVEL Kurs_Limit Delay1, Abstand OPEN-STOPP, was nicht optimal ist! Ist der erste Level > Stopp steigt das System nicht ein, da angenommen werden muss das Level 1 das max.High sein könnte!Ich werde es,vermutlich am WE,detailliert beschreiben und posten!

@ Herrn Knöpfel

Eine Frage wegen der Verbindung Master_Slave:

Wäre es nicht realisierbar das Master keinen Zeitstempel sendet sondern nur ein Signal? Wo kein Zeitstempel ist muss nichts syncronisiert werden! Wenn Slave von MASTER ENTER_LONG empfängt, steigt es ein was den Vorteil hat das es individuell nach der eigenen X-Achse arbeiten kann! Somit würden die Syncronisationsprobleme behoben? Man könnte auf dieser Basis m.M. sogar sehr einfach eine Subsystem Verkettung programmieren...

Hallo Udo,
Wieso sendet Master einen Zeitstempel?
Es wird normalerweise lediglich ein Signal geschickt nachdem dieses im Master entstanden ist.
Natürlich besitzt dieses Signal im Slave anschließend einen Zeitstempel, der logischerweise identisch mit dem Signalzeitpunkt im Master sein muß.
Man kann dann im Slave unabhängig vom Master weiterarbeiten.
Gruß, Vuego

Hallo vuego,

ich fürchte so ist es nicht ganz denn sonst würde Slave nicht auf den exakten Zeitstempel vom P&F Master zurückspringen,aber genau das tut es!

Beispiel:

Wenn man einen P&F Ausbruch tradet und dieser erfolgt am dritten Tag nach Spalte(SE) springt das zeitbasierte HS exakt auf das Datum der Spalteneröffnung zurück anstatt die aktuelle Zeitperiode direkt zu nutzen! Demzufolge muss der Master Zeitimpuls einen gewisse Zeit-Steuerung in Slave übernehmen denn sonst würde Slave die eigene X-Achse für die Signaljustierung einsetzen und sich nicht steuern lassen!

Da P&F nicht mit der X-Achse verbunden ist würde ein Signal-Impuls für Slave genügen! Slave kann das Signal anschliessend auf der X-Achse rasten, und zwar dort, wo sich der Kurs zum Zeitpunkt des Master-Impulses exakt befindet! Somit wäre eine Übetragung 1:1,Master_Slave ohne grösseren programmiertechnischen Aufwand gewährleistet!

Hallo Udo,
das ist doch die alte Diskussion:

1 - alternativer BoxZeitstempel was aber anscheinend nicht oder sehr schwer/aufwendig zu machen ist
2. mit Komp() im Slave arbeiten. Dann bräuchte man auch nicht zwangsweise ein Master/Slave-Konstrukt.

unabhängig davon:

Zitat

und zwar dort, wo sich der Kurs zum Zeitpunkt des Master-Impulses exakt befindet!

das geht wohl schlecht, denn dann was passiert in so einem Fall, wenn man einen Chart zu/aufmacht? Alles was im RAM wäre weg...
Man muß auch später anhand der Datenhistorien Signale anzeigen können.
Gruß, Vuego

Hallo vuego,

das Problem mit Master_Slave tritt nur bei nicht zeitabhängigen Chartformen wie RENKO,P&F,Spannencharts usw.auf da sie nicht an einen Zeitachse gebunden sind bzw. aufgrund der gestapelten Chartform sich mehere Time-Peaks überlagern!Investox kann verständlicherweise aber nicht eine gestapelte X-Achsen darstellen und somit mehrere Peaks innerhalb einer Spalte berechnen! Stapeln liessen sich nur Wertachsen wie man sie bei der Häufigkeitsverteilung findet!


Sendet man ein Signal an einen Chart der zur Darstellung an einen Zeitachse gebunden ist wird der erste Time Stamp der P&F Spalte geliefert!Ob dieser von Spalte(SE) bis zum Signal 3 Tage oder 3 Wochen Abstand hat spielt keinen Rolle und hier liegt das Kernproblem was das exakte projizieren verhindert!Würde man das beheben können dann wäre Master_Slave eine sehr einfache Sache!

Wie man es dreht und wendet hindern immer wieder die gestapelten Time Stamps der Spalte zum simplen projizieren! Kurs_Limit wurde in erster Linie für den Backtest konzipiert! Es stellt sich nun die Frage ob Kurs_Limit in der Lage ist einen Zeitstempel zu übertragen denn es scheint auf einer zweiten Zeitebenen rechnen und K_L einzubinden!Aber da K_L ein Indikator und keine Zeitreihe ist, kann kein Time_Stamp projiziert werden!Zudem ist es ebenfalls ein gestapelter Wert der sich nur auf die Y_achse bezieht! Folglich könnte K_L nur ein wertt projizieren,keinen Time Stamp!

Fazit: Kurs_Limit müsste einen Wert bzw. einen Impuls ohne Berücksichtigung der Zeit an Slave übertragen.Ein Backtest ist weder mit einem Übetrag des Zeitstempels noch eines Wertes durchführbar.Die Zeitstempelsyncronisation ist nur durchführbar wenn eine zweite "echte" Zeitebene auf einer Subebene existieren würde aber nicht auf der gleichen Y-Achse wie der P&F Chart!Zudem müssten Indikatoren Zeitstempel versenden können was man ev. in einem BT (und viel Phantasie) lösen kann aber nicht innerhalb der Underlyings selbst!Was bleibt ist in der Tat,so wie es aussieht nur die Transformation in KOMP!

Hallo,

Zitat

Fazit: Kurs_Limit müsste einen Wert bzw. einen Impuls ohne Berücksichtigung der Zeit an Slave übertragen.

Du meinst wohl genau andersherum -
wenn KursLimit() in der Lage wäre einen Zeitstempel zu liefern, dann könnte man einfach im Slave synchronisieren

Das war im übrigen ein zweiter Vorschlag meinerseits: TimeIndiStamp()

Gruß, Vuego

Hallo vuego,

nein,ich meinte schon einen Wert und Impuls,keinen Time Stamp .Für den Backtest ist das ohnehin nicht von belang da der TimeStamp von K_L wieder gestapelt wäre und auf einer Subebene abgeglichen werden müsste!K_L ist ein Indikator und daher abhängig vom Time Stamp der Basis_Komp. Eventuell können interne Zeitstempel berechnet werden die aber nicht projiziert werden können!Für den real Betrieb würde somit ein Impuls genügen damit Slave"weiss" das ein Signal anliegt.Der Nachteil ist m.M. das mit beiden Varianten kein Backtest durchgeführt werden kann und das Signal lässt sich historisch nicht auf der Subebene abspeichern und anschliessend abfragen!

Entweder man findet eine praktikable Lösung hinsichtlich der Stopps innerhalb der P&F Komprimierung oder man transformiert mit KOMP was aber auch nicht ganz so einfach ist vor allen dann nicht, wenn die Regeln komplex sind!

Hallo,

Zitat

...da der TimeStamp von K_L wieder gestapelt wäre

Was soll denn gestapelt sein? Wenn man Ausbrüche handelt, gibts ohnehin nur 1 * den LimitKurs() pro Spalte.
Ggfs. hätte man ja dann mehrere TimeStamps von LimitKurs(), die man chronologisch ja im Slave zur weiteren Bearbeitung nutzen könnte.
Oder halt mit Komp() arbeiten....