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Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »sten« (24. September 2005, 16:28)
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »sten« (24. September 2005, 22:10)
Roti
unregistriert
Zitat
Original von Udo
Van Tharp schreibt z.B. das ENTRY für den Erfolg nicht entscheident ist! Intraday,wenn man mit einem oder zwei Kontrakten tradet ist das meiner Auffasung nach falsch!Entry ist sehr wohl entscheident über Erfolg und Misserfolg und ich würde dem ENTRY mindestens die gleiche Signifikanz zuerkennen wie dem Risk Management!
Frieder
unregistriert
Zitat
Zum Entry sei gesagt das ich vor kurzem auf einem Seminar auch die Aussage bekommen habe das dieser bei weitem nicht so wichtig ist wie der Ausstieg und RM/MM. Es stellt sich aber Intraday sehr wohl die Frage nach dem richtigen Einsteig da es vielleicht an diesem Tag nur eine Chance für den gewählten Handelsansatz gibt, da hat Du schon Recht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (25. September 2005, 12:21)
moneymaker
unregistriert
Zitat
Bei einem zufälligen (random) Entry liegt die Chance für einen Treffer bei 50%!!! Daher kommt dem konkreten Intraday-Einstieg dann keine große Bedeutung mehr zu( daher auch der erfolgreiche Test mit dem Pfeile werdenden Affen).
Zitat
Im Zusammenhang des RM/MM ist natürlich das Verteilen des Tradingkapitals auf möglichst viele nichtkorrelierende Handelsysteme eine weitere optimierende Methode, die KK des Gesamt-Portfolios zu glätten, wie sich leicht im Projekt-Portfolio-Test aller eingesetzten Handelssysteme demonstrieren läßt
Brandy61
unregistriert
Zitat
Ich arbeite hier in der Regel nur mit Stops.
So komme ich komplett ohne Optimierung aus!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (26. September 2005, 17:13)
Brandy61
unregistriert