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Kombititel / Adjustierung!

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oko

unregistriert

1

Donnerstag, 6. Oktober 2005, 21:44

Kombititel / Adjustierung!

Hallo Herr Knöpfel,
hab jeweils ein Kombititel für Last, Bid und Ask im MultiTickbereich
angelegt und jeweils zwei Kontrakte 9/05 und 12/05 im Kombititel
angelegt.Die Adjustierung ist absolut eingestellt.
Mir ist dabei aufgefallen das die Bid und Ask Kurse nicht mit High/Low
im Last Chart übereinstimmen. Teilweise sind B/A 4 Ticks "GBL" über oder
unter High/Low des Last Charts.Wenn ich den Kombititel nur mit einem
Kontrakt lade und somit keine Adjustierung benötige stimmt Bid/Ask zu
Last exakt überein.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »oko« (6. Oktober 2005, 21:44)

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

2

Freitag, 7. Oktober 2005, 09:52

RE: Kombititel / Adjustierung!

Hallo,

entscheidend für die Adjustierung ist ja das Gap zwischen den Kontrakten. Ich nehme an, das in diesem Fall das Gap zwischen den Last-Daten einerseits und den B/A-Daten andererseits unterschiedlich groß ist.
Wenn Sie sowohl Last wie auch B/A adjustieren und gemeinsam einsetzen möchten, sollten Sie dies prüfen und gegebenenfalls manuell anpassen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Mikel

unregistriert

3

Freitag, 7. Oktober 2005, 14:30

Hallo oko

Das gleiche Problem konnte ich schon bei TaiPan-Daten feststellen.

Mir ist dabei aufgefallen, dass jeweils nur der aktuelle Monat bei den rückwärts adjustierten Futures-Daten korrekt bezüglich Bid/Ask angezeigt wird.

Darum arbeite ich falls möglich d.h. wenn die Positionen nicht über Nacht gehalten werden sollten mit nicht adjustierten Daten.
Intraday spielt das ja dann keine Rolle mehr.

Grüsse, Michael

annapm

unregistriert

4

Freitag, 7. Oktober 2005, 15:52

halllo

das adjustieren übernimt ja der kombititel ,der startzeizpunkt für B/A ist der gleiche wie last.
verwendet man tickdaten für B/A gehs