INVESTOX-Forum

Hallo,

ich möchte noch einmal kurz die kopierten Formel durchgehen:

Enter Long:
High>HHV(Ref(High, -5), 5)
{High>HHV(Ref(High, -1), 5)}

Diese Formel berechnet: High> als High vor 5 Perioden;Das High soll innerhalb von 5 Perioden ermittelt werden.

Das würde heissen, dass das höchste Hoch von insgesamt 5 Perioden verwendet wird und der Startwert für HHV vor REF-5 liegt,mit anderen Worten: Es wird HHV ab REF-5 bis REF-10 ausgewertet!
REF sollte am besten konstant auf -1 stehen bleiben.Somit wird ab der letzten vollendeten Periode die Auswertung berechnet!Wenn mit GA optimiert wird können variable mit "FIX" gepinnt werden so das sie nicht berechnet ,und bei der Optimierung ausgeklammert werden!In der geschweiften Klammer steht die Formel in Bezug auf ENTER BASIS korrekt!Möchtest Du die alte Formel weiter verwenden muss diese auch so unter ENTER BASIS: MAX.... eingetragen werden!


Enter Short:
Low<LLV(Ref(Low, -1), 20)

Hier wird das tiefste Tief der letzten 20 Perioden berechnet! Startwert der Auswertung ist das Tief vor einer Periode!



***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: MAX(Open, HHV(Ref(High, -1), 5))

Diese Formel ist grundsätzlich korrekt! HHV wurde mit REF-1 berechnet!Allerdings muss diese genauso geschreiben sein, wie diejenige unter ENTER LONG!Das war so nicht der Fall -Folge:Das HS rechnet zwangsläufig falsch!

Was berechnet MAX?:

Es kann vorkommen das OPEN die ENTRY-REGEL bereits erfüllt!Das System steigt sofort zum OPEN ein! Erfüllt Open nicht die Regel,muss HIGH, LLV von unten nach oben crossen! Trifft das zu ,wird ein Signal ausgegeben! Man lässt mit der MAX-Formel Investox prüfen, ob das Open bereits die Regel erfüllte und wenn nicht soll geprüft werden ob später das HIGH den Level crosst! Das ENTRY findet entweder zum OPEN oder einen Tick über dem Level (+Sicherheits-Slippage) statt! MIN berechnet für den Short Trade analog!



DELAY 0:

Mit dieser Einstellung kann man grundsätzlich in unvollendeten Perioden und mit OPEN arbeiten! In den HS-Regel,auch in hardgecodeten Indikatorenr sollte keine Regel mit dem aktuellen CLOSE berechnet sein! Wird CLOSE eingesetzt muss dies mit REF-1 kalkuliert werden sonst arbeitet das System vorausschauend!

Hallo Frieder,

aus diesem Grund wäre es wünschenswert das ORM mit DELAY arbeiten könnte denn wenn man viel Mühe und Zeitin ein HS investiert,eine komplexe Formel programmiert und dann *erfährt* das ein vorgesehenes DELAY im System nicht geroutet werden kann, ist dies m.A. ärgerlich!
Aber vermutlich ist es auch nicht so einfach zu implementieren.

Jeden Einsteiger werden vorausschauende Handelssystem mindestens einmal begegnen,sei es durch einen Indikator (Zick-Zack) oder Fehler bei der Programmierung!Die Proplematik,lassen wir ORM ausen vor,fängt schon im HS selbst an,wobei der Schwierigkeitsgrad mit zunehmender Komlexität steigt-z.B. Point&Figure oder Multi Zeitebenen!Ich möchte hier aber nicht tiefer einsteigen denn sonst verwirrt das Klaus zusehenst!


Bezüglich der letzten Formeldarstellungen kann ich momentan keinen drastischen fehler erkennen! ich habe das system nun doch mal schnell zusammengeklickt!Hier wechseln die Positionen direkt und Stopps wurden nicht vorgesehen sondern die Position mittels ENTER-EXIT gedreht!



Beschreibung für System 'Klaus'
Uhrzeit: 12.10.2005 00:19:36
Angelegt am: 12.10.2005 00:14:45
Zuletzt bearbeitet: 12.10.2005 00:17:25
Komprimierung: Monate

***** Regeln ******

Enter Long:
High>HHV(Ref(High, -1), 5)


Enter Short:
Low<LLV(Ref(Low, -1), 5)



***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: MAOpen, HHV(Ref(High, -1), 5))
Short: MIN(Open, LLV(Ref(Low, -1), 5))

Delay: 0
Exit-Basis: MIN(Open, LLV(Ref(Low, -1), 5))
Short: MAOpen, HHV(Ref(High, -1), 5))
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 1000
Wert pro Punkt: 25
Entry-Gebühren: 2
Exit-Gebühren: 2
Slippage: 0,5
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1


Hier noch eine Grafik. Die rot umrahmte Kerze projiziert den Level,wobei im Juni der Trade von Short nach Long auf Höhe Level gedreht wurde!
Slippage wurde nicht vorgesehen-spielt aber bei diesen Maxi Trades eine untergeordnete Rolle.

Guten morgen Frieder,

sorry,ich hatte das HS ganz neu angelegt und vergessen die standartisierte Slippage zu löschen bzw. anzupassen!

Ich habe obenstehende Formeln eben in ein ESTX50 HS eingegeben wonach das Ergebnis auf 10 Minutenbereich sehr dürftig ausfällt! Bei dieser Konstellation muss beachtet werden, das Stopps eine abweichende Aussiegsbasis benötigen oder die EXIT BASIS ,je nach Art des Stopps,dementsprechend abgeändert werden muss! Mit Intraday-Stopps und drehen auf EXIT sollte man sehr vorsichtig sein da ein nachfolgender Intraday-Stopp ein bereits gesetztes EXIT (in der gleichen Periode) eliminieren kann und den Stopp "nachschiebt"! Hast Du Stopps gesetzt?

Wenn ich das bei dem genannten HS ändere verbessert sich die Stabilität der Gewinne, da Investox u.a. im starren Backtest dem Stopp-Signal den Vorzug (vor EXIT) einräumt!Der Trade-Level selbst wird lt. Formel ausgehend vom Vorperioden HHV/LLV ab gerechnet! Ein Cross Hoch /Tief kann in der laufenden Periode nicht revidiert werden da ein Hoch nur höher und ein Tief nur noch tiefere Werte generieren kann!Das Open crosst ebenfalls,ausgehend vom Vorperioden Hoch/Tief, den Level! Die einzige Gefahr ist,das ein Gap in der Wochenkerze auftaucht und Investox bei Entry auf cross High/Low Basis exakt das Gap trifft und dieses als ENTRY auswertet!


Zum Vergleich beide angesprochenen Kapitalkurven!

@Frieder
max ist bei der Enterbedingung ganz wichtig. Weiterhin muss bei EnterLong unbedingt High >= Ref(HHV(high,5),-1) stehen. Das >= ist GANZ WICHTIG, sonst lügt man sich ebenfalls die Taschen voll. Der Trade wird ja auch schon beim "berühren" des Highs ausgelöst und man erhält so deutlich mehr "looser".

Grüsse
Bernhard

Hallo

@Bernhard

*<>* als Vorzeichen würde nur "zu gut" abrechnen wenn keine Slippage vorgesehen wird! Dieses Vorzeichen generiert ein Signal wenn der Level um mindestens einen Tick über,-unterschritten wird! Dein Vorschlag <>= löst das Signal bereits aus, wenn der Level lediglich getoucht und noch nicht gecrosst wurde! Aber auch hier muss mit Slippage gerechnet werden, da der Level jederzeit übersprungen werden kann!Alternativ lassen sich m.A. beide Formeln einsetzen. Man muss entscheiden bzw. testen ob ein cross stattgefunden haben muss oder ob der Touch bereits ausreichend ist!

Schreibt man <>= werden zusätzliche Trades generiert was sich in der Anzahl der Trades niederschlagen müsste da diejenigen hinzukommen bei denen High_Low punktgenau auf dem Level liegt!Dies kann die Performance verbessern oder sich auch nachteilig auswirken!


@Frieder

Michael hat den Eingabefehler bereits lokalisiert!

Hallo Klaus,

das System sollte "formeltechnisch"korrekt eingegeben sein! Die Alternative,von Bernhard angesprochen, würde so aussehen:

Enter Long:
High>=HHV(Ref(High, -1), 5)
Enter Short:
Low<=LLV(Ref(Low, -1), 5)



Enter-Basis: MAOpen, HHV(Ref(High, -1), 5))

Ich möchte hier kurz auf Bernhards Aussage,dass das System so schönrechnet, kurz erklären!

OPEN sollte problemlos berechnet werden können.Für das gesamte System fällt eine Slippage von mindetsens 2 Ticks oder 25€ Half-Turn (50€ Rounturn) an! Zusätzlich sollte ein kleiner Sicherheitspuffert vorgesehen werden!Die beiden (Half Turn)Ticks decken folgendes den BID_ASK Spread und das Overcross des Levels ab!

Eine zweite Möglichkeit könnte man so formulieren:

MAOpen+0.5, HHV(Ref(High, -1), 5)+0.5)

Hier wird sofort ein Tick zu Ungunsten des Traders gerechnet was die synthetische Slippage um 0.5 Punkte auf 12,5€ Half Turn mindert!Teste aber bitte zunächst mit der Ausgangs-Version. Wenn Du die dargestellten Formen und Vorschläge prüfen möchtest, kannst Du sie gerne hier wieder zur weiteren Diskussion kopieren.



Entry-Gebühren: 0,2%
Exit-Gebühren: 0,2%
Slippage: 0,5


Wenn bei dieser Konstellation der Dax Future(FDAX) als Basiswert berechnet werden soll könnte es (je nach Brokerkosten) sein, das die Eingaben so nicht stimmen!

Vorschlag nach IB Kosten für Dein Basissystem:

Entry-Gebühren: 2€
Exit-Gebühren: 2€
Slippage: {fix} 50€{incl.Sicherheitspolster}

Frieder wird sich sicher auch noch mal wegen der Aussage zu den Filtern und der Optimierung melden!

Falls Probleme oder Unklarheiten auftauchen einfach noch mal melden!Wichtig ist das man versteht was man eingibt und erkennt was Investox berechnet! Fallstricke warten überall-gerade für Einsteiger!

Hallo chris,

das System switcht lt. Programmierung über EXIT von Long auf Short und analog! Bislang war kein Stopp vorgesehen! Der Intraday- Stopp ist,wenn EXIT in der Regel enthalten ist riskant, da er jederzeit nachgeschoben werden kann! Das würde heissen das ein bereits generiertes EXIT-Signal in der gleichen Periode revidiert werden kann und stattdessen plötzlich ein Stopp gesetzt wird!Werden Intraday-Stopps verwendet sollte man möglichst reine Stopp-Strategien ohne EXIT prgrammieren! Dieser Vorgang ist im starren Backtest nicht erkennbar und zeigt sich erst im laufenden Datenfeed!


Investox enthält aber auch Stopps die mit dem programmierten EXIT aussteigen!

Dazu folgendes Beispiel aus der Inv-Hilfe zum Kurs-Stopp:
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Als Einstiegskurs wird die Enterbasis der Position verwendet, also der Kurs, zu dem die Position eröffnet wurde. Der Stop wird ausgelöst, sobald ein Schlusskurs das angegebene Limit erreicht. Die Position kann dann zum Beispiel bereits zum nächsten Open geschlossen werden (bei Exitbasis = Open und Delay = 1). Das Kurslimit wird netto, also ohne Einrechnung von Gebühren und Slippage berechnet.

© 2005 Andreas Knöpfel
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Wir haben im System unter EXIT BASIS aber eine andere Formel stehen die zum switchen der Trades über EXIT benötigt wird!Nun können wir für den Stopp eine separate abweichende Ausstiegsbasis eingeben so das nur der Stopp auf Basis Close,Open usw. optional mit oder ohne Delay abgerechnet wird!Die Eingabefelder für diese Funktion findet man in den Stopp-Einstellungen unter OPTIONEN!


>>Noch eine andere Frage: Wäre der Einsatz des vorliegenden HS so im ORM möglich, oder müßte ich wieder Einstellungen verändern?

In dem Fall müsste man nichts mehr verändern! Allerdings sollte man in ORM -NUR EIN SIGNAL PRO RICHTUNG- sicherheitshalber aktivieren! Das System muss mit unvollendeten Perioden aktiviert werden! Routing mit ORM funktioniert nicht,wenn ein HS in Investox mit DELAY programmmiert wurde da ORM jedes Signal sofort umsetzt und nicht regelmässig einen Tick verzögern kann! Alle Systeme die auf Basis DELAY 0 arbeiten müssen nicht mehr umprogrammiert werden!