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ATR-Stops auch mit Intraday Ausführung?

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sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Montag, 31. Oktober 2005, 15:48

ATR-Stops auch mit Intraday Ausführung?

Hallo,

es gibt sehr schnelle, vorgefertigte Intraday- und ATR-Stops.
Kann man aus einem ATR-Stop einen Intradaystop machen, d.h. die Auslösung soll sofort bei der Berührung des Stoplevels erfolgen?

Unter StopEinstellen - Optionen gibt es verschiedene Einstellmöglichkeiten.
Vielleicht ist es darüber möglich, den ATR-Stop entsprechend zu konfigurieren?
Danke.

Viele Grüße
Torsten

PS:
Das HS ist ein EoD-System mit Ein- bzw. Ausstieg zum Open und Delay=1.

Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »sten« (31. Oktober 2005, 15:51)

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

2

Mittwoch, 2. November 2005, 15:53

RE: ATR-Stops auch mit Intraday Ausführung?

Hallo,

einen Volatilitäts-abhängigen Intraday-Stop können Sie wie folgt anlegen:
Beispiel Stoplimit=doppelte ATR über 20 Perioden unter dem Open:

Handelsregeln/Definitionen:

global calc VolaStop: Open-ATR(20)*2;

Einen Intraday-Verluststop mit Maximalen Verlust = 0 Punkte zufügen und in den Stop-Optionen für "Basis für Verlust-/Gewinnrechnung angeben:

VolaStop

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

3

Donnerstag, 3. November 2005, 10:44

RE: ATR-Stops auch mit Intraday Ausführung?

Hallo Herr Knöpfel,

Der Lösungsvorschlag gefällt mir sehr gut.

Ich bin zuerst in der Investoxhilfe am 1.Beispiels, am 2.Teil (Bezugsdaten: High) gescheitert. Das konnte ich mir so auf die schnelle nicht richtig vorstellen, habe es als zu kompliziert eingestuft und die weiteren Beispiel nur noch kurz überflogen.
Schade, ich hätte an dieser Stelle etwas mehr Geduld haben sollen.

Wenn man weis wie es geht ist es ganz einfach. Ich habe daran und
an ähnlichen Stopvarianten mit Anwenderstops schon eine Ewigkeit herumprogrammiert und war nie ganz zufrieden.
Jetzt ist alles klar.

Vielen Dank.
Torsten

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

4

Donnerstag, 3. November 2005, 10:44

RE: ATR-Stops auch mit Intraday Ausführung?

Hallo Herr Knöpfel,

Der Lösungsvorschlag gefällt mir sehr gut.

Ich bin zuerst in der Investoxhilfe am 1.Beispiel, am 2.Teil (Bezugsdaten: High) gescheitert. Das konnte ich mir so auf die schnelle nicht richtig vorstellen, habe es als zu kompliziert eingestuft und die weiteren Beispiel nur noch kurz überflogen.
Schade, ich hätte an dieser Stelle etwas mehr Geduld haben sollen.

Wenn man weis wie es geht ist es ganz einfach. Ich habe daran und
an ähnlichen Stopvarianten mit Anwenderstops schon eine Ewigkeit herumprogrammiert und war nie ganz zufrieden.
Jetzt ist alles klar.

Vielen Dank.
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (3. November 2005, 10:46)

Thom@s

unregistriert

5

Donnerstag, 3. November 2005, 19:51

Hallo,

wenn die Eröffnungskurse niedriger werden, würde nach obiger Formel der Stop mit nach unten laufen. Bei einem EOD System sehr ungünstig.


Gruß Thomas

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

6

Freitag, 4. November 2005, 09:13

Hallo,

>>nach obiger Formel der Stop mit nach unten laufen

die Berechnung als solche läuft mit dem Open nach unten, allerdings wird der Wert beim Einstieg fixiert, wenn man die Berechnung wie oben beschrieben unter "Basis für Verlust-/Gewinnrechnung" verwendet. Dies wird auch sichtbar, wenn man den Stop im Chart einblendet.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

7

Freitag, 4. November 2005, 11:29

Hallo,

Zitat

global calc VolaStop: Open-ATR(20)*2;


wenn man von einem Open Delay=1 HS, auf eine Delay=0 HS umsteigt,
ist dann ein Ref-1 notwendig?

z.B. so:
global calc VolaStop: Open-Ref(ATR(20), -1)*2;

Wahrscheinlich eher nicht, weil der Intradaystop immer erst nach dem Einstiegstag gesetzt (berechnet) wird.

Danke.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »sten« (4. November 2005, 11:35)

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

8

Sonntag, 6. November 2005, 10:40

Hallo Torsten,

>>global calc VolaStop: Open-Ref(ATR(20), -1)*2;

Genau so sollte die Formel beim umsteigen von Delay 1 auf 0 lauten,da die ATR nicht nur OPEN Werte zur Berechnung beinhaltet!
Happy Trading

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

9

Sonntag, 6. November 2005, 11:57

Hallo Udo,

eigentlich ist es nur eine Zeile und scheint einfach zu sein, aber ich habe ewig über dieses Problem nachgegrübelt.

Die Berechnungen mit dem Indikator habe ich mittlerweile schon in die jetzt fertigen HS vor Tagen eingebaut. Irgend wann muß man sich zu einer Entscheidung durchringen und diese dann konsquent umsetzten.

Ich habe kein Ref-1 verwendet, den selbst wenn der ATR=f(Open,High,Low, Close) ist, dann sollte man eigentlich kein Ref-1 benötigen, weil der erste Stoppwert erst man Folgetag gesetzt wird. Warum also die Schwankungen des Einstiegstages bei der Stopwertbestimmung nicht noch nutzen?

Aber 100% sicher bin ich mir da auch nicht, aber der Einfachheithalber habe ich mich jetzt für diese Variante entschieden, sonst muß man beim Umstellen von HS zw. Delay=1 zu 0 oder umgekehrt auf zuviele Dinge achten.

Ich werde das HS genau beobachten und auf Sprünge achten.
Danke.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »sten« (6. November 2005, 12:09)

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

10

Sonntag, 6. November 2005, 16:26

Hallo Torsten,

es stellt sich die Frage ob der Stopp überhaupt DELAY kennt-ich glaube eher nicht! So könnte er aktuelle Wert,trotz des Verzuges,die aktuelle Periode heranziehen!Bebachte es mal. Wäre prima wenn du das Ergebnis hier posten könntest!
Happy Trading

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

11

Sonntag, 6. November 2005, 21:15

Hallo Udo,

es ist ein sehr langfristiges HS (wöchentlicher Signalgeber), d.h. es kann ein paar Monate dauern, bis ich durch Beobachtung sicher bin.

Viele Grüße
Torsten