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Freitag, 28. Oktober 2005, 10:45
Über KK den DrawDown reduzieren ?
Zitat
Original von Mikel
Einfache Ansätze sind zwar gut, erzeugen zwischendurch leider auch viel heftigere DrawDowns.
Deshalb ist es beim Handeln innerhalb einer Periode wichtig, dass die Hndelsregeln exakt auf die Entry- und ExitLevels abgestimmt sind!
Hallo Michael,
wäre eine "Lösung" wenn es denn eine gibt die das wenn die KK einen gewissen Rückschlag aufweisst den Handel einstellt und wenn die KK wieder steigt den Handel aufnimmt, vgl. "Surf the Equity".
KISS-Ansätze haben durchaus heftige DD, liegt aber wohl in der Einfachheit, oder?
Viele Grüße
Roti
Freitag, 28. Oktober 2005, 11:58
Hallo Udo,
... es ist schon eine halbe Ewigkeit her, aber ich glaube mich erinnern zu können, daß schon geroutet wird, allerdings mit dem Vermerk "Standardstückzahl" , bedeutend: im ORM differierende Stz. bleibt außen vor und die im HS definierte Stückzahl kommt zu tragen.
Vielleich sagt Hr. Knöpfel, ob ich das richtig erinnere
aus diesem Grund wäre es wünschenswert das ORM mit DELAY arbeiten könnte denn wenn man viel Mühe und Zeitin ein HS investiert,eine komplexe Formel programmiert und dann *erfährt* das ein vorgesehenes DELAY im System nicht geroutet werden kann, ist dies m.A. ärgerlich!
... es ist schon eine halbe Ewigkeit her, aber ich glaube mich erinnern zu können, daß schon geroutet wird, allerdings mit dem Vermerk "Standardstückzahl" , bedeutend: im ORM differierende Stz. bleibt außen vor und die im HS definierte Stückzahl kommt zu tragen.
Vielleich sagt Hr. Knöpfel, ob ich das richtig erinnere
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Moneymaker« (28. Oktober 2005, 11:59)
Freitag, 28. Oktober 2005, 13:45
Hallo,
@Roti, Shaw
Das Prinzip "Surf the Equity" habe ich schon an verschiedenen HS getestet.
Das Prinzip funktioniert aber nur dann wirklich, wenn die Vola der KK kleiner ist als die der Basis :]
Eine gute Anwendung dafür können HS mit Neuronalen Netzen sein.
Was mich interessieren würde in Zusammenhang von Verbesserungsmöglichkeiten von KISS-Ansätzen, nach welchem Prinzip Frieders Trendfilter arbeitet
Grüsse, Michael
@Roti, Shaw
Das Prinzip "Surf the Equity" habe ich schon an verschiedenen HS getestet.
Das Prinzip funktioniert aber nur dann wirklich, wenn die Vola der KK kleiner ist als die der Basis :]
Eine gute Anwendung dafür können HS mit Neuronalen Netzen sein.
Was mich interessieren würde in Zusammenhang von Verbesserungsmöglichkeiten von KISS-Ansätzen, nach welchem Prinzip Frieders Trendfilter arbeitet
Grüsse, Michael
Mittwoch, 2. November 2005, 23:32
Hallo Klaus
>>entschuldige bitte meine Unwissenheit.
nein..nein..kein Problem! Wir haben alle mal irgendwann angefangen und jeder Anfang ist schwer!
Zu den Formeln ein Beispiel:
calc LLV: LLV(Low, Zeitraum_Pds);
Hier wird für die Perioden des DSS *ZEITRAUM_PDS* eingesetzt. Das setzt voraus, das die Perioden mit mit CONST oder in einem EIGENEN INDIKATOR im entsprechenden Dialog definiert werden!
Mit CONST müsste man es beispielsweise so definieren:
const Zeitraum_PDS: 10;
calc LLV: LLV(Low, Zeitraum_Pds);
LLV
Zeitraum _PDS ersetzt in der Formulierung einen Zahlenwert der innerhalb der Formel global zur Verfügung steht!Wenn die Formel so eingefügt wird wie gepostet kann Investox dies nicht erkennen da die Zahlenwerte nicht definiert wurden!
Zusammenfassend:
Const Zeitraum_PDS:10;
Const Zeitraum_SLW:5;
calc LLV: LLV(Low, Zeitraum_Pds);
calc A: GD((Close - LLV) / (HHV(High, Zeitraum_Pds) - LLV), Zeitraum_Slw, E) * 100;
calc LLV_A: LLV(A, Zeitraum_Pds);
GD((A - LLV_A) / (HHV(A, Zeitraum_Pds) - LLV_A), Zeitraum_Slw, E) * 100
So sollte die erste gepostete Formel funktionieren!
PS: Die schnelle Anke hat zugeschlagen!) 
>>entschuldige bitte meine Unwissenheit.
nein..nein..kein Problem! Wir haben alle mal irgendwann angefangen und jeder Anfang ist schwer!
Zu den Formeln ein Beispiel:
calc LLV: LLV(Low, Zeitraum_Pds);
Hier wird für die Perioden des DSS *ZEITRAUM_PDS* eingesetzt. Das setzt voraus, das die Perioden mit mit CONST oder in einem EIGENEN INDIKATOR im entsprechenden Dialog definiert werden!
Mit CONST müsste man es beispielsweise so definieren:
const Zeitraum_PDS: 10;
calc LLV: LLV(Low, Zeitraum_Pds);
LLV
Zeitraum _PDS ersetzt in der Formulierung einen Zahlenwert der innerhalb der Formel global zur Verfügung steht!Wenn die Formel so eingefügt wird wie gepostet kann Investox dies nicht erkennen da die Zahlenwerte nicht definiert wurden!
Zusammenfassend:
Const Zeitraum_PDS:10;
Const Zeitraum_SLW:5;
calc LLV: LLV(Low, Zeitraum_Pds);
calc A: GD((Close - LLV) / (HHV(High, Zeitraum_Pds) - LLV), Zeitraum_Slw, E) * 100;
calc LLV_A: LLV(A, Zeitraum_Pds);
GD((A - LLV_A) / (HHV(A, Zeitraum_Pds) - LLV_A), Zeitraum_Slw, E) * 100
So sollte die erste gepostete Formel funktionieren!
PS: Die schnelle Anke hat zugeschlagen!
)
Happy Trading
deines Indikator`s. Kannst Du mir bitte deine Version als Formel zusenden.
Freitag, 4. November 2005, 09:50
Hallo Klaus100,
Du musst den angehängten Indikator oben zunächst importieren, damit er angezeigt werden kann.
Starte dazu Investox, öffne ein beliebiges Projekt oder lege ein neues Projekt an.
Wähle dann aus dem Menü: Werkzeuge das Untermenü: Neuronale Netze und Indikatoren.
Das Fenster "Investox-Anwenderindikatoren" öffnet sich.
Wähle hier bitte : "Importieren", suche die gespeicherte Indikator-Datei DSS-Bressert.Inn auf Deinem PC , markiere Sie und wähle dann "Öffnen".
Im nächsten Schritt wird ein Wizard angezeigt. Vor dem Indikatornamen DSSBressert ist ein leeres Kästchen. Dort setze bitte mit der Maus ein Häkchen.
Danach klick Dich mit : Weiter,Weiter,Fertigstellen durch den restlichen Wizard.
Du solltest eine Erfolgsmeldung erhalten und kannst den Indikator ab sofort über das Menü: Neuronale Netze und Indikatoren. (oder alternativ F
aufrufen.
Wenn Du willst, kannst Du Dir zum Thema: Indikatoren importieren auch zusätzlich noch ein Video von mir angucken, was im Netz unter der folgenden Adresse steht:
Video
Wähle Dort im Inhaltsverzeichnis zunächst "Inbetriebnahme des Handelssystems" und danach Indikator importieren.
Dann sollte das Video (benötigt den Flashplayer) angezeigt werden.
Ansonsten hier trotzdem noch der Code für den Indikator ..... falls alle Stränge reissen
Code:
calc dummy: If((HHV(High,Perioden)-LLV(Low,Perioden))=0,0.000001,(HHV(High,Perioden)-LLV(Low,Perioden)));
calc A: GD((CLOSE-LLV(LOW,Perioden))/dummy,Slowing,E)*100;
calc dummya: If( (HHV(A,Perioden)-LLV(A,Perioden))=0,0.00001,(HHV(A,Perioden)-LLV(A,Perioden)));
GD((A-LLV(A,Perioden))/dummyA,Slowing,E)*100
Es müssen 2 Werteparameter mit folgenden Namen angelegt werden, damit der Indikator funktioniert:
1. Name: Perioden, Typ: Wert, Standardwert:2, Minimum:2, Maximum:50
2.Name
lowing, Typ: Wert, Standardwert:4, Minimum:1, Maximum:50
Du musst den angehängten Indikator oben zunächst importieren, damit er angezeigt werden kann.
Starte dazu Investox, öffne ein beliebiges Projekt oder lege ein neues Projekt an.
Wähle dann aus dem Menü: Werkzeuge das Untermenü: Neuronale Netze und Indikatoren.
Das Fenster "Investox-Anwenderindikatoren" öffnet sich.
Wähle hier bitte : "Importieren", suche die gespeicherte Indikator-Datei DSS-Bressert.Inn auf Deinem PC , markiere Sie und wähle dann "Öffnen".
Im nächsten Schritt wird ein Wizard angezeigt. Vor dem Indikatornamen DSSBressert ist ein leeres Kästchen. Dort setze bitte mit der Maus ein Häkchen.
Danach klick Dich mit : Weiter,Weiter,Fertigstellen durch den restlichen Wizard.
Du solltest eine Erfolgsmeldung erhalten und kannst den Indikator ab sofort über das Menü: Neuronale Netze und Indikatoren. (oder alternativ F
aufrufen. Wenn Du willst, kannst Du Dir zum Thema: Indikatoren importieren auch zusätzlich noch ein Video von mir angucken, was im Netz unter der folgenden Adresse steht:
Video
Wähle Dort im Inhaltsverzeichnis zunächst "Inbetriebnahme des Handelssystems" und danach Indikator importieren.
Dann sollte das Video (benötigt den Flashplayer) angezeigt werden.
Ansonsten hier trotzdem noch der Code für den Indikator ..... falls alle Stränge reissen
Code:
calc dummy: If((HHV(High,Perioden)-LLV(Low,Perioden))=0,0.000001,(HHV(High,Perioden)-LLV(Low,Perioden)));
calc A: GD((CLOSE-LLV(LOW,Perioden))/dummy,Slowing,E)*100;
calc dummya: If( (HHV(A,Perioden)-LLV(A,Perioden))=0,0.00001,(HHV(A,Perioden)-LLV(A,Perioden)));
GD((A-LLV(A,Perioden))/dummyA,Slowing,E)*100
Es müssen 2 Werteparameter mit folgenden Namen angelegt werden, damit der Indikator funktioniert:
1. Name: Perioden, Typ: Wert, Standardwert:2, Minimum:2, Maximum:50
2.Name
lowing, Typ: Wert, Standardwert:4, Minimum:1, Maximum:50
Sonntag, 6. November 2005, 17:58
Original von Frieder
Hallo Bernhard,
Hallo Udo,
so sieht das Hungerturm-HS jetzt mit einem Trend-Filter aus, immer noch ohne Stopps! Bild 1 = Gesamtzeitraum mit Unterteilung in 50 % Optimierung und 50% out of sample, Bild 2 = 1 Woche. Eine erstaunliche Performance....:]! Ich werde das HS mal eine Weile beobachten, ob da nicht doch noch irgendwelche Bugs drin sind
Grüße,
Frieder
Hallo, ich hatte mal so was ähnliches umgesetzt, und zwar die Donchian-Channels (Turtle-System). Euer System scheint dem ähnlich zu sein. Nur meine Kapitalkurve läßt zu wünschen übrig.
Beschreibung für System 'Standard1'
Uhrzeit: 11/6/2005 5:54:06 PM
Angelegt am: 4/15/2005 8:27:58 AM
Zuletzt bearbeitet: 9/18/2005 7:55:33 PM
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
close>=HHV(close,20)
Exit Long:
close<=LLV(close,20)
Übergreifende Definitionen:
calc sto: Stoch(close,34,13);
***** Optimierung *****
Start: 7/10/1997
Ende: 5/27/2001
Optimierte Titel:
BMW (X)
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long
Enter-Basis: Open
Delay: 1
Exit-Basis: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Startkapital: 1000
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Entry-Gebühren: 0.5%
Exit-Gebühren: 0.5%
Slippage: 0.5%
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Kurs-Verlust Long
bei 10%
ab 1 Perioden
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 100%
***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden
PS: Was ist das denn für ein "Trend-Filter", den du meinst und bei dir eingesetzt hast??
Grüße
LT
[IMG]http://www.investoxforum.de/attachment.php?attachmentid=1608[/IMG]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LuckyTrader« (6. November 2005, 18:00)
