INVESTOX-Forum

Sentiment-Indikatoren lassen sich teils selbst programmieren. L&P hatte diese mal im Programm und jetzt vorprogrammiert in Tai Pan 7. Ob sich in dem Bereich Sentiment Daten bei L&P was getan hat weiss ich aktuell nicht! Welche Market Timing Indikatoren werden bevorzugt?

Neben den D-Channels und Daravs-Box wäre es denkbar, RENKO, P&F und Spannen Charts als Support/Resistance Level zu nutzen! Hier stehen prozentuale Berechnungen zur Verfügung die eine Art Eigendynamik,
aufgrund der Berechnugsweise haben!Es sind zwar nicht die Darvas Boxen aber ähneln bis auf den Count Down diesen sehr!

Oftmlas lässt sich viel selbst programmieren und im EOD Bereich kann man auch umfangreichere Formeln (Katalog_Summen) besser einsetzen da die Berechnung nur 1 mal/Tag durchgeführt wird (PC_Auslastung)!

Hallo LT,

A/D liesse sich programmieren und abfragen-aber das Problem ist, ob das Handelsvolumen für jede einzelne Aktie vom Datenanbieter bereit gestellt wird!? In der Regel werden meist nur Gesamt Volumina angeboten und Werte für die A/D intern beim Anbieter aufbereitet und als Chart übermittelt.Ansonsten muss man das zur Verfügung stehende Volumen verwenden! Als steigende Aktie betrachte ich, dass das Close grösser ist als das Close der Vorperiode! Wenn notwendig, lässt sich das variieren-z.B. mit Open_Hgh/Low!




Spannen_Charts ähnlen vom Aufbau RENKO und arbeiten ebenfalls ohne Zeitachse (X-Achse),werden aber anders berechnet! Ich werde später noch einen Chart zur Ansicht reinstellen!

Hier schon mal vorab eine Info:


Investox_Hilfe

Bei der Spannenchart-Komprimierung werden neue Perioden dann gebildet, wenn die erforderliche Kursspanne (Highkurs – Lowkurs) und/oder das erforderliche Mindestvolumen gegeben ist.
Die resultierenden Balken sind bei dieser Komprimierungsart nicht auf die angegebene Kursspanne bzw. das angegebene Volumen normiert. Das bedeutet, dass die Kursspanne die Mindestspanne auch übersteigen kann, wenn in den zugrunde liegenden Kursen ein entsprechender Kurssprung vorliegt. Dasselbe gilt für das Volumen. Das hat auch zur Folge, dass eine neue Periode immer nur mit einer neuen Rohdatenperiode eröffnet wird.

Die Verwendung der Komprimierungsart „Spannenchart" in Handelssystemen ist unproblematisch und insoweit mit der normalen Multitick-Komprimierung vergleichbar.
(© 2005 Andreas Knöpfel)

Hallo,

ich hatte beim $NAHL in der Tat nur die N100 Aktien eingesetzt da ich den Katalog gerade parat hatte! Man kann bei dem Indikator Kat_Summe so viele Werte einbeziehen wie man möchte! Die Berechnung dauert dementsprechend etwas länger!

>>Bei diesem Volumenindikator sind diese Daten erforderlich,

Hier ist A/D gemeint? Soweit mir bekannt wird beim A/D kein Volumen direkt eingesetzt!

Advance/Decline berechnet sich wie folgt:
A/D-Linie:(Anzahl steigender Aktien-Anzahl fallender Aktien)-Ref(A/D_Linie,-1)

Advance/Decline Ratio:
Anzahl steigender Aktien/Anzahl fallender Aktien

Inidikatoren die das Volumen einbeziehen:
ARMS,Trin,CVI,Upside_Downside Volume


Investox beinhaltet leider keinen hardgecodeten SENTIMENT-INDIKATOR! Der WAVD beispielsweise hat nichts mit der A/D Linie zu tun!Allerdings kann man die Indikatoren programmieren!



>>Das positive Volumen wird ins Verhältnis zum normalen Volumen gesetzt.

Die beiden Handelsvolumen zum Gesamtvolumen,verstehe ich das richtig?



Wie schon erwähnt kann man selbstverständlich auch das Handelsvolumen ins Verhältnis zum Gesamtvolumen stellen bzw. einen Indikator programmieren. Vorausgesetzt man hat entsprechende Daten eines Anbieters zur Verfügung. Hier verwenden einige User auch Pinnacle Daten! Über Umfang und Qualität der Daten kann ich leider nichts sagen da ich kein Abo dort habe! Vielleicht könnte jemand, der diese Daten einsetzt weiterhelfen?


>>Mit dem PVI hab ich schon mal experimentiert, aber damit klappt das nicht.

Der PVI ist kein "echter" Sentimentindikator in dem Sinne! Sentiments ziehen zur Berechnung meist komplette Kataloge bzw. Aktien Pools der Indices heran!Dafür sollte der gesamte Pool berechnet werden was man mit dem schon erwähnten Indikator KAT_Summe erreicht!


Spannen_Chart

In der nachfolgenden Grafik ist ein (sehr krasser) Vergleich zwischen einem Spannenchart (Handelsspanne 150 Punkte) und dem entsprechenden EOD Chart! Die High_Low Linien des Spannencharts können mittels des KOMP_Indikators auch in den EOD Chart projiziert werden und dort als Support/Ressistance Levels fungieren!

Hallo LT,

>>Nur wie bekommt man die Daten: "Anzahl steigender Aktien" bzw. "Volumen der gestiegenen Aktien" in Investox einzeln dargestellt

Dies muss programmiert werden.Wie gestern angesprochen, beinhaltet Investox keine hardgecodeten Sentiment-Indikatoren,aber Werkzeuge um diese herzustellen!



>>Der PVI() verwendet in seiner Formel ja auch nur das positive Volumen oder? (bin mir allerdings nicht ganz sicher)

Der PVI entspricht nicht den Angaben.Der Indikator richtet sich primär nach steigenden/fallenden Volumen und berechnet die Kurssteigung der Aktie sekundär bzw. berücksichtigt diese gar nicht!




>>Ich ruf mal bei Pinnacle und TaiPan und evtl. bei b.i.s. an, ob die überhaupt solche Daten liefern.

Wenn die Indikatoren als historiche Datenreihe geliefert werden ist es ganz einfach:Nur noch einlesen und fertig!



>>Beim Mark Boucher-Indikator wird das positive Volumen und das normale Volumen in der selben Periode ins Verhältnis gesetzt. Diese werden beide mit GD´s geglättet. Bei einer vorher definierten Differenz der GD´s ist das angeblich ein Longsignal.

Das kenne ich doch irgend wo her...




>>wo bekomme ich diese Spannen-Charts her oder wie lautet die Berechnungsformel bzw. die Einstellwerte?

Diese findet man unter "DATENKOMPRIMIERUNG EINSTELLEN". Es ist alles hardgecodet und so anzuwenden wie ein normaler Candle,- oder Balkenchart!Einfach anklicken....


Leider habe ich keine Gesamt,- und Handelsvolumen in getrennter Form vorliegen! In der beigefügten Grafik wurde der Indikator,lt. den Angaben als Volume Ratio für steigende/fallende Aktien für den kompletten DAX 30 Pool berechnet (Teilchart 2)!

Hallo,

bei dieser Angabe- Advancing Volume- ist hier das Volumen der steigenden Aktien eines Indices gemeint?


Hier ist doch ein anderes Beispiel dafür, wie einfach ein mächtiges Timing Werzeug sein kann:

Man dividiert den fünftägigen gleitenden Durchschnitt des Advance Volumen durch den fünftägigen gleitenden Durchschnitt des totalen Volumens. Immer wenn der fünftägige gleitende Durchschnitt des Advance Volumen 77 Prozent oder mehr vom fünftägigen gleitenden Durchschnitt des totalen Volumens erreicht wird ein sehr starkes,marktbreites Kaufsignal ausgelöst (So wie ich den Text verstehe)

Gibt es noch mehr Infos oder Grafiken? Hier eine Grafik und die zugehörige Formel-berechnet auf den DAX!

Hier mal ein Eindruck welche Trends dieser Indikator bei 0.9~~90% mitnimmt!Auch im Down Trend hätte sich die Einstellung so eben noch geschlagen!

Hallo,

zunächst ging es primär darum, ob der Indikator so korrekt programmiert ist und was er leistet! Die Rendite wurde primär nicht beachtet!

>>Wie haben Sie eigentlich den Stop bestimmt?
>>Haben Sie die 0,9 per Hand optimiert? (wo kann ich das eingeben?) >>oder ist beides (auch der Stop durch den Optimierer gelaufen?

Es wurde nichts optimiert ich habe es Pi mal Daumen justiert. Der FDAX hat des öfteren DDs< 100 Punkte aber wenn der Indi was bringen soll dürfen die DDs auch nicht < 250 Punkte sein-so die einfache These!

>>Mit "KatSumme" komme ich im Moment noch nicht so klar. Scheint aber >>sehr brauchbar zu sein.Könnten Sie daher die Formel evtl. mal ohne >>KatSumme hier reinstellen?

Die Indikatoren des Scripts verwenden meiner Meinung alle Katalog Summe sonst funktionieren die A/D Indikatoren nicht!

Kat_Summe Hintergrund:

Der Indikator berechnet nichts anderes als eine Formel über einen kompletten,ausgewählten Katalog !Z.B. RSI>50 soll über den Katalog DAX 30 berechnet werden:

Formel:KatSumme(#RSI(Close, 10)>50#, #DAX 30#)
Hier werden alle Aktien gezählt deren RSI>50 ist!

Dieser Indikator ist für A/D Indikatoren sehr wichtig da immer Aktien Pools mit berechnet werden können!

Zitat

PS: Wäre prima wenn das auch für Einzelaktien gehen würde.
Ich habe es mal umgesetzt und bei mir kommt eine Negativ-Performance raus (Aktien) und beim Dax, bei dem es ja gehen müßte, auch negativ. Evtl habe ich den Stop falsch gesetzt oder / und: Ich habe Transaktionskosten von 3 x je 0.5%(Standardeinstelluung) genommen, und ich konnte die 0.9 (also 90%-Schwelle) nirgens eingeben??

Aktien haben keinen Hebel so wie der FDAX! Daher wird die Performance zunächst nicht so gut ausfallen! Man muss auch prüfen auf welchen Schwellen die einzelen Aktien gute Performance bringen. Nicht jeder Wert reagiert auf ein und denselben Indikator gleich!

Aber primär stellt sich die Frage der Trendsuche und das Feintuning sollte mit dem DARVAS Kasten eingestellt werden-oder ist das jetzt eine ganz andere Strategie?


TEXT:

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Elf Tage-A/D Verhältnis

Hier werden Daten von Advanced/Decline verwendet:

Nehmen den 11-tägigen gleitenden Durchschnitt und legen ihn auf Advanced!Diesen dividieren sie durch den 11-tägigen gleitenden Durchschnitt der Declines!Bei Moves über 1,9 ist der indikator als bullisch zu betrachten!


Drei Monat später ist die S&P auf zu einem durchschnittlichen Jahressatz von 29,2 Prozent. Dies ist ein anderes marktbreites Signal, das eine Hinweis gibt agressiv bullisch zu handeln (was immer der erste Satz auch heissen soll-ich weiss es leider nicht)
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Was hier angesprochen wird ist die A/D Linie über 11 Tage geglättet! Der Aktien Pool ist wohl der S&P 500??


>>das war´s. Leider steht hier nicht mehr. Ich finde für $500,- Dollar >>könnte man wahrhaftig etwas mehr Text oder zumindest einen Chart >>erwarten, aber naja.

500$? Das ist wahrlich ein sehr dürftiges Script!Wer verkauft denn so was wenn ich fragen darf??

Hallo,

die Strategie erinnert mich an Thomas Dorsey-P&F Stratege! Nur das andere Timing-Indikatoren und zusätzlich die Sektoren (Branchen) in das Markt Risiko Modell einfliessen! Ich habe mir die Website des Script Verkäufers betrachtet und sie kurz überfolgen! Da wird richtig Cash gemacht-hinsichtlich was Tools und Seminare kosten!Ob sich alles auf dem Konto in barerer Münze umwälzt lässt muss sich erst noch beweisen! Wie auch immer-man sollte mit den Angeboten sehr vorsichtig sein denn oftmals steht hinter glänzender Fassade eine Bruchbude!


>>Jetzt angenommen es wurde gekauft und wie gehts jetzt weiter? (der Part der automatisiert werden soll)

Das hängt vom trade Horizont und Money Mangement ab! Wieviel Drawdown wird akzepriert und ist finanziell/strategisch vertretbar! Man sollte nicht solche DDs planen,die einen den Angstschweiss auf die Stirn treiben und am Rande des finanzierbaren pendeln!Demzufolge muss der MM/RM Plan stehen und dann kann man testen mit welchem instruemnt sich das am besten modellieren lässt! Die Liste der Auswahlkanidaten wird sich ganz schnell automatisch verkleinern!

Ein weitere ,m.A. wichtiger Punkt ist die Portfolio Struktur! Man wird nicht 5 Aktien der gleichen Branche kaufen sondern nur den Marktfüherer mit hoher Korrelation zum Indice und/oder hohem BETA (je nach Strategie)!Auch dieses Risiko muss bedacht und ermittelt werden!Gewichte man über oder diversifiziert man eher? Das sind alles Details die man ausknoblen und testen muss und das ist mit viel Aufwand verbunden!Investox kann sehr unterstützend eingesetzt werden da viele Features implementiert sind die Tests soche Startegie-Tests ermöglichen!

Zitat

Es gibt ja eigentlich nur 2 Möglichkeiten: Entweder man verkauft am Hochunkt (CrossSignal eines Indi´s, oder man läßt der Aktie Luft und nimmt Kästchen, SupportLinie. Die Frage ist: Was ist profitabler? Ich glaube nämlich das es keinen großen Unterschied bei den Indikatoren in der Performance letztendlich gibt wenn sie richtig eingestellt sind.

Ein Indikator ist trendfolgend und tut das was man von ihm erwartet! Nur verhält sich die Basis oftmals kontär! Die Folge ist das der Trade verloren geht,das Timing nicht stimmt oder man ausgestoppt wird!Indikatoren Overcrosses funktionieren in bestimmtem Markphasen bestimmt hervorragend,so wie der GD im Trend und der Stochakstik in der Range aber versagen in analogen Phasen! Overbought_Oversold Indikatoren in Trend einzusetzen wäre genauso fatal, wie einen GD in einer sehr engen Range zu verwenden!Richtig eingestellt ok-aber nicht zu verwechseln mit überoptimiert!



>>Nichts desto trotz, erstmal danke für die Bemühungen.
Nichts zu danken!


>>Ich werde die nächsten Wochen/Monate programmieren üben und langsam in das Programm reinwachsen, und wenn alles funktioniert die Version 4 mit Orderschnittstelle zu IB besorgen und das komplette System hier posten.

Es wird sicher ein harter,steiniger Weg-das lässt sich jetzt schon sagen. Aber wenn man selbst etwas erreichen möchte wird einem leider nichts geschenkt!



PS: Ihr Stop (im Volumensystem) sieht spitzenmäßig aus. Sie haben bestimmt viel Erfahrung damit. Was war das denn für ein Stopp? Und wie waren die Einstellparameter? (PS: Ich habe bei mir einen ATR-Trailing über 4 Perioden mit Faktor 1.5 verwendet. Das lief aber nicht so gut)

Das ist ein Investox Trailing Stopp mit einem 150 Punkte Offset-nichts besonderes! Stopps lassen sich per genetische Alogorithmen optimieren oder auch manuell im Brut-Force Test justieren,wobei zweiteres nicht ganz so schnell zum Curve Fitting führt!

Ich hatte vor langer Zeit mal Aktien und Optionsscheine getradet und damals mit TAI-PAN 5 Screeing begonnen! Investox gab es meines Wissens damals noch gar nicht-zumindest nicht für die Zwecke die benötigt wurden!Leider habe ich das Jahre schon nicht mehr verfolgt aber eventuell werden ich das mal wieder aufnehmen denn eine gute Depotmischung hat noch nie geschadet!