INVESTOX-Forum

Hallo Chris,

man kann die Formel so verwenden(Backtest)!

Das verschwinden der Signale erklärt sich durch Close! CLOSE ist erst eine Konstante, wenn die Periode vollendet ist (vollendete Perioden verwenden oder in ORM "ein Signal pro Periode aktivieren)! Wenn inimitten einer Periode CLOSE eine Level mehrmals nach oben/unten crosst,kommt es zum Signalflattern! Man kann stattdessen HIGH_LOW oder auch Open verwenden denn ein Hoch kann nur noch höher- ein Tief nur noch tiefer werden und Open ist beim Start der neuen Periode der erste konstante Tick überhaupt!

Du kannst das Signalflattern an der Trade Linie (TÜL) sehr gut visualisieren. Vielleicht wird es so noch verständlicher?

Zitat

Gibt es eine Möglichkeit die Perioden der HHV über eine globale Variable o.ä. zu optimieren?

Ja - Du kannst z.B. im Definitions-Bereich des Handelssystems schreiben:

global const HHV_Per: [HHV_Per:5,2,50,2,50,1,0.0094,I];

Deine (aktuelle) Handelsregel würde dann lauten:

Close > HHV(Ref(High,-1),HHV_Per)

...und in die Enter-Basis schreibst Du:

MAOpen, HHV(Ref(High, -1), HHV_Per))

Hallo Chris,


ich habe mich gerade daran erinnert, dass Torsten vor kurzem eine ähnliche Frage gestellt hat. Schau doch bitte mal, ob Dir dieser Thread vielleicht weiter hilft.

Hallo Chris,

HHV/LLV kann keine Rechenoperationen verarbeiten! Man kann mit IF einen gewissen Grad von Dynamik erreichen aber das Wahre ist es m.A.nicht!


>>Könntest du mir kurz am Beispiel zeigen, wie ich das auf Open umstelle? Das Signal soll eigentlich generiert werden, wenn über dem HHV geschlossen wird.

Open >{=} HHV(Ref(High,-1),5))

oder

High>{=}HHV(Ref(High,-1),5))

HHV ist korret definiert das eine vollendete Periode berechnet wird und keine Gefahr besteht das sich der Trade- Level (HHV) im Nachhinein verändert!

Wenn du die Formel so schreibst dann wird das Signal nicht mehr flattern da sich ein einmal generiertes Open nicht mehr verändert! Nach dem Open steht einen 10 Minuten Periode bis zum Abschluss ständig auf "CLOSE"! Das heisst CLOSE ist der letzte generierte Wert in der Kerze der bei unvollendeten festgeschrieben wird!

High_Low kann sich ebenfalls bis zum Abschluss der Periode ändern aber: Wenn High_Low einen konstanten Level crosst dann wird sich das Handelssignal nicht mehr verändern weil das Tief nicht mehr höher und das High nicht mehr tiefer wird! Wenn Du bei einer Kerze den Tick-Aufbau genau beobachtest, und eine horizontale Linie ziehst wirst Du feststellen das Close (=aktuelle Kurs) diese Linie mehrmals kreuzen kann wenn die Perioden unvollendet eingestellt werden! Genau dieses ständige crossen löst das verschwinden der Signale aus und führt,anders ausgedrückt, zum Signalflattern! Dafür wurden in ORM besondere Einstellungen implementiert aber es ist zunächst emphelenswert mit vollendetn perioden zu arbeiten

Zitat

Wenn ich Low / High verwende, könnte es doch passieren, dass der Kurs zwar kurz das Leven erreicht dann aber sofort in die Gegenrichtung abdreht - dies möchte ich vermeiden, oder habe ich jetzt einen Denkfehler?

Das kann absolut passieren-aber nicht nur bei High-Low sondern auch mit Open-Close. Ein Cross ist keine Garantie für den Fortbestand der Break-Richtung!

Zitat

Ich habe das gerade noch mal ausprobiert und unvollendete Perioden ausgestellt + nur 1 Signal pro Periode. Es kommen aber immer noch die Signale, sobald der Kurs über HHV geht wird eine Order generiert, im HS löst sich das Signal aber sofort wieder auf, im ORM hab ich einen Longtrade offen. Was habe ich da noch falsch eingestellt, oder liegt das nur am Close und gibt es keine andere Möglichkeit das zu beheben?

Du hast nichts falsch eingestellt sondern folgendes nicht bedacht:

ORM arbeitet teils unabhängig von Investox! Wenn ein Signal/Periode aktiviert wurde dann wird ORM auch nur ein Signal von Investox übernehmen. Dabei ist es ORM aber völlig egal ob Investox kein Signal mehr oder 100 in der gleichen Periode generiert!Entscheidend ist das ORM ein Signal von Investox bekommen hat!

Was passiert nun bei Deiner Einstellung:

Wie oben angesprochen ist Cross CLOSE, in Verbindung mit unvollendeten Perioden, in der Lage,ständig Signale zu generieren! Genau das wird in Investox vollzogen. ORM hat den "Auftrag" nur ein Signal/Periode zu akzeptieren,was es auch tut da die Order generiert wird! Jetzt kann es vorkommen das Close wieder unter den Level innerhalb einer Periode fällt. Die Folge ist: Das Signal in Investox verschwindet aber ORM bleibt LONG oder Short weil es nur ein Signal/Periode akzeptiert! ORM handelt korrekt aber das Handelssystem generiert Flattersignale und genau das muss vermieden werden!

Ich weiss das ist nicht sehr einfach zu verstehen und auch ich habe Anfangs mit dieser "mech. Denkweise" anfreunden müssen! Wenn detaillierte Probleme oder Fragen auftauchen auf die Du Dir keinen Reim machen kannst frage besser immer wieder nach als eine Funktion oder Formel einzusetzen, deren Hintergrund für Dich absolut nicht durchschaubar ist!

Hallo Chris,

das Signal ist komplett wenn die Periode abgeschlossen ist. Das HS in Investox muss, wenn das Close ein Signal geben soll mit vollendeten Perioden laufen dann wird exakt das Close Signal an ORM gesendet-vorher nicht!

Man kann mit HIGH_LOW und Close alle denkbaren Break-Situationen erfassen! ORM wird immer weiter laufen sobald es ein Signal verarbeitet. Du musst Dir das so vorstellen, wie wenn der Order beim Broker liegt! Das Order Book zeigt, was auf Deinem Konto bei IB passiert!

Wenn ein Level inmitten einer Periode auf Break geprüft werden soll, muss man mit HGH_LOW arbeiten! Die ENTER_EXIT Basis lässt sich dann wieder individuell einstellen! beschreibe ,wenn du nicht zurecht kommst,einfach noch mal Dein Schema in Worten und dann können wir das in eine Formel,Schritt für Schritt umsetzen!

Hallo Chris,

stelle das HS mal so wie in der Grafik ein und lasse es mit realen Daten im VB laufen!

Hier noch aus der Investox Hilfe ein Hinweis zu "ein Signal pro Periode":

Signalberechnung nur bei neuer Periode: Wenn diese Option aktiviert ist, erfolgt eine Neuberechnung der Signale nur, wenn eine neue Periode in der Komprimierung des Handelssystems vorliegt. Innerhalb der Periode finden keine weiteren Signalberechnungen mehr statt. Die Option ist insbesondere für Handelssysteme sinnvoll, die eine Komprimierung mit variabler Zeitachse (also zum Beispiel Multitick, Renko oder P&F) verwenden, bei denen eine einzige Aktualisierung pro Periode durch ein festes Zeitintervall der Aktualisierung nicht definiert werden kann.
Der Ablauf ist dabei wie folgt: Im eingestellten Aktualisierungsintervall erfolgt eine Prüfung, ob eine neue Datenperiode vorliegt. Falls eine neue Datenperiode vorliegt, erfolgt eine neue Berechnung der Handelsposition. Die Auswirkung ist unterschiedlich, je nachdem, ob die Option Signale auch bei unvollendeten Perioden aktiviert ist oder nicht:

·Bei vollendeten Perioden entspricht die einmalige Berechnung der Signale pro Periode einer Berechnung auf Closekurse.

·Bei unvollendeten Perioden entspricht die einmalige Berechnung der Signale pro Periode einer Berechnung auf Openkurse.(© 2005 Andreas Knöpfel)

Hallo Chris,


>>>Ich würde aber gerne noch die Periodenanzahl dynamisch anpassen. Bisher hab ich das per IF gemacht..

Die HHV Perioden kann man leider nicht dynamisch berechnen dies eine Rechenoperation erfordert! Dies kann vom HHV/LLV Periodenfeld nicht ausgewertet werden!Oder meintest Du was anderes?


>>aber auf der Testberechnungsseite muss ja dann bei den enter bedingungen auch die aktuelle periodenzahl angegeben..

Das verstehe ich leider nicht ganz: Was meinst Du mit Testberechnungsseite?

Hallo Chris,

ich kann Dir leider nicht beantworten warum man an HHV_LLV nicht direkt mit Rechenoperationen ansprechen kann! Es könnte ein Programmier-internes Problem geben-was aber nur eine Vermutung ist! Herr Knöpfel kann uns dies sicher sehr viel detaillierter erklären!

Zum zweiten Problem:

Zitat

Bisher hatte ich z.B. If...dann HHV(12) sonst HHV(20) bei Enter/Exit basis steht bisher z.B. MIN(Open, LLV(Ref(Low, -1), Perioden))
Hier müßte ja die Periodenzahl dann angepasst werden? Muss man hierzu quasi die IF schleife einfach zweimal und eingeben (Einmal für Hhv und einmal für MIn(..) oder gibt es andere Möglichkeiten?

Der Level wird nicht in der ENTER BASIS, sondern schon in der Definition berechnet. Daher ist es für die ENTER BASIS nicht entscheidend welcher Level der beiden berechnet wird!Im Anschluss habe ich ein System zusammengeklickt,das dies verdeutlicht. Zur besseren Visualisierung kannst Du den Indikator noch im Chart darstellen (siehe Grafik).in dem beispiel wurde die Wahl des HHV-Levels vom Momentum abhängig gemacht!Wichtig ist bei dieser Konstellation das keine Formel CLOSE ohne REF-1 verwendet!!!! Es kann Open sowie Berechnungen mit REF -xy eingesetzt werden!




***** Regeln ******

Enter Long:
(Cross(high, Level_Var, 1) = 1)

Übergreifende Definitionen:
global calc Level_VarIf(MOM(Open, 20)>100, HHV(Ref(High, -1), 20), HHV(Ref(High, -1), 5)));


***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long
Enter-Basis: MAOpen, Level_Var+0.01)
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0

Hallo,

>>Ich verstehe nicht ganz, wo der Unterschied ist, ob jetzt ein >>berechneter Wert berechnet wird oder z.B. eine Optimierungsvariable >>übergeben wird.

Das geht jetzt etwas durcheinander: Man muss unterscheiden zwischen Konstanten (fester Wert) und Berechnungen (das sind Zeitreihen mit unterschiedlichen Werten). Die meisten Perioden-Einstellungen erfordern feste Werte, also Konstanten. Diese Konstanten können allerdings auch eine Berechnung beinhalten (z.B. "7+3*2") und auch als Optimierungsvariable definiert werden.
Eine Berechnung als Periodenangabe setzt demgegenüber intern eine völlig andere Vorgehensweise voraus. Das heisst nicht, dass wir diese Indikatoren nicht entsprechend modifizieren könnten bzw. auch werden (die aktuellsten Kandidaten hierfür sind HHV, LLV und Power).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel