INVESTOX-Forum

Hallo

Ich möchte auf diesem Weg eine Art Umfrage starten was von NRCM zu halten ist. Eigentlich habe ich mit dem Gedanken gespielt, einen Kurs zu besuchen, verschiedene Dinge machen mich jedoch mißtrauisch.

Schaue ich also wieder mal bei der NRCM-Seite vorbei, da sehe ich einen Verweis auf das von NRCM erstellte Börse-Online Handelssystem.

Daß Börse-Online diese Handelssystem anbietet, ist mir schon seit einigen Wochen bekannt, das war übrigens der erste Grund meines Unbehagens.

Zitat aus einem anderen Forum: "Generell halte ich von jeglicher Art "Signaldienst" den jeder abonnieren kann überhaupt nix! Ich halte aber vom NRCM sehr viel und bin auch verdutzt ..."

Als ich also diesen Verweis auf Börse-Online sah, war ich total verwirrt:

Da wird für das Börse-Online Handelssystem (68 cent pro Handelstag "geworben") auf der selben Seite aber ein Handelsystem für EUR 500 angeboten (beide vom selben Hersteller)??

Das von Börse-Online kostet EUR 15 pro Monat, ist das von NRCM 30 mal profitabler?

Wer soll denn noch einen Kurs besuchen wenn es ein so erfolgreiches System für sowenig Geld gibt?

Warum, und darüber ärgere ich mich wirklich, schafft es NRCM nicht, aussagekräftige Statistiken auf seiner Website bereitzustellen. Ich denke da zum Beispiel an eine Liste aller Trades der letzten 6 Monate, natürlich mit entsprechender Verzögerung, sagen wir mal 2 Monate; wäre ja auch im Interesse von NRCM.

Falls also hier unter den werten Forumteilnehmern jemand Erfahrungen mit NRCM gemacht, wäre ich für Antworten sehr dankbar.

Ich möchte keine Handelsysteme, Kapitalkurven oder sonstige Geheimnisse sehen, sondern nur erfahren ob es sich "gelohnt" hat.

Danke und
liebe Grüße
Big Mac

Hallo Big Mac,

danke für das Interesse, das Sie NRCM entgegen bringen.

Zu Ihrer Aufklärung ist folgendes zu sagen:

1. Bei der Zusammenarbeit zwischen NRCM und Börse- Online handelt es sich um eine Marketing- Aktion für Investox und NRCM.

2. Die Handelssysteme, die bei Börse- Online und für unsere Abonnenten eingesetzt werden, sind unterschiedlich aufgebaut.

3. Eine Liste aller Trades (so wie sie aus Investox zu kopieren wäre) wird nicht veröffentlicht, weil daraus Rückschlüsse auf diverse Einstellungen der Handelssysteme gezogen werden könnten.

4. Eine Liste der erzielten Punkte kann jedoch eingesehen werden: Auf der website von Börse- Online im Premium- Bereich. Dies haben Sie vielleicht übersehen:

5. Im Februar 2003 wurden + 134 FDAX- Punkte mit dem Handelssystem/ Börse- Online erzielt (dokumentiert).

7. Daraus erkennen Sie, dass es sich zumindest im Februar "gelohnt" hat (übrigens auch für unsere Abonnenten). Dies ist aber keine Gewähr für die zukünftige Prognosegüte der Handelssysteme. Es kann durchaus passieren, dass die März- Ergebnisse völlig anders aussehen. NRCM hat jedoch den Mut, die Umsetzung seiner Forschungsergebnisse in Handelssysteme vor einem größeren Publikum unter Livebedingungen testen zu lassen und sich der Diskussion zu stellen, während andere "Signalanbieter" meist nur historische Ergebnisse veröffentlichen, von denen man nicht weiß, ob sie tatsächlich getradet wurden oder nur dem Ergebnis einer Optimierung entsprachen.

8. Unsere Abonnenten erhalten von NRCM das HS, NN, Indikatoren und Kursmuster, die sie dann auf ihrem eigenen PC installieren und mittels Investox die täglichen Signale entnehmen können. Unseres Wissens nach ist dieser Service konkurrenzlos. Unsere Abonnenten können somit jeden Trade nachvollziehen. Auf der website von Börse- Online werden "nur" die Signale samt Stopps eines anderen Handelssystems jeweils vor Börseneröffnung veröffentlicht.

9. Inwieweit wir in weiterer Zukunft Handelssysteme für Privatleute anbieten werden, ist noch Grundlage strategischer Überlegungen unserer Unternehmensplanung. Jedenfalls zeigt die Testphase, dass die Strategien, die in den NRCM- Schulungen gelehrt werden, in der Praxis erfolgreich sein können.

9. Dies soll keine Werbung für NRCM sein. Es wurden lediglich Fakten dargestellt.

10. Lieber Big Mac, wir hoffen, dass sich Ihr "Unbehagen" nun gelegt hat.

Viele Grüße
Dr. Ulrich Paasche
NRCM

hallöchen,

viel zu NRCM kann ich dir nicht sagen, hier hat uwe schon mal einen thread eröffnet in dem er nur so von nrcm und seinen methoden geschwärmt hat, leider hat er aber die meisten inhalte wieder gelöscht, frag ihn halt selbst wieso,

hier hatten wir schon einmal einen thread zu schulungen, vielleicht kannst du daraus etwas lesen/ erfahren

ich kann nrcm zwar etwas verstehn, dass er best. details nicht veröffentlicht aber wie hier bei technical investor ist es tatsächlich unmöglich ein HS rückwärts zu entwickeln, und wie nrcm selbst schreibt halten NN eh nicht ewig, als das man aus der rückwärtsentwicklung, so sie denn tatsächlich funktionieren würde, verwehrtbare rückschlüsse ziehen könnte, zumal, ebenfalls von dr. paasche geäußerst, die entstehung "Polynome n-ter Ordnung" noch nicht einmal klar und eindeutig beschreibbar bei "vorwärtsentwicklung" funktioniert,

so gesehen weiss ich nicht wieso er nicht die "aussagekräftige Statistiken auf seiner Website" bereitstellt, jeder noch so unerfahrene scharlatansystemanbieter hat als erstes ein notariell beglaubigten kontoauszug seiner threads auf der website - auch wenn der notar auf irgendeiner stadtstaateninsel sitzt -

nun gut, was soll man raten?

generell bin ich immer für vorsicht in solchen dingen, denn wer mit handelssystemen genug kohle verdient, der braucht keine weiteren aktivitäten um damit geld zu machen,
andererseits ist dr. paasche u.a. auch wieder wissenschaftler und ich habe noch keinen wissenschaftler gesehen, der der welt nix von seinen entdeckungen und forschungen erzählen will,

also von mir bekommst du ein klares

JEIN

um einen kurs speziell bei nrcm zu besuchen,
z.b. "ja" für interese an den erkenntnissen von nrcm, und wenn du dich evtl. mit der materie NN, GA, Intermarket etc. schon beschäftigst,
z.b. ein "nein" wenn du glaubst dort schnell den "heiligen Gral" zu finden,
nrcm kann dich wahrscheinlich deinem ziel ein stück näher bringen, vielleicht helfen es schneller zu erreichen aber auf keinen fall wirst du dort "dick und rund" ankommen, die arbeit musst du schon noch hineinstecken,

ich könnte hier noch viel sagen/ schreiben aber die anderen können auch noch etwas dazu beitragen

Hm, also wenn jemand wirklich Interesse daran haben sollte, etwas auszuspionieren, dann wird er in den sauren Apfel beißen und sich so ein HS-Abo kaufen.
Nach 20-30 Trades kann er dann Rückschlüsse auf die Art der Stops (Trailing-, Verlust-...Stop) ziehen.
Ich denke mal, es ist hier kein großes Geheimnis, wenn ich sage, dass die meisten NN ohne Stops am besten funktionieren. Ein Verluststop sollte aber immer eingesetzt werden. Man könnte sich ja mal ein Bein brechen und für ein paar Tage im Krankenhaus landen. Es wäre schade, wenn es einem sonst so geht, wie den EMTV-Aktionären: Vom Tellerwäscher zum Millionär und wieder zurück.
Ein NN rückwärts zu rechnen halte ich für unmöglich, da es nichtlinear ist. Es lässt sich höchstens eine qualitative Aussage über die Art der Inputs treffen, wenn man auch den Output zu sehen bekommt. Dies war von Big Mac jedoch gar nicht gewünscht. Er wollte lediglich eine Auflistung der Trades.

Zur Output-Analyse:
1. HS-Entwickler nach seinem Datenabo fragen.
2. Fragen, ob er auf technische Indikatoren oder Intermarketdaten setzt.
3. Setzt er auf technische Indikatoren, hat man schon verloren, weil man hier nicht weiterkommt.
4. ALLE Intermarketdaten des Datenabos übereinanderlegen (geht mit den Teilcharts von Investox wunderbar)
5. Ausschläge der Intermarketdaten mit dem Output des HS-Entwicklers vergleichen
6. Nach und nach irrelevante Intermarketdaten wegklicken
7. "Finanzprognosen mit Neuronalen Netzen" von Hans Uhlig kaufen. Da steht vieles zum Ausspionieren drin.

Am Ende stellt man dann fest, dass in so einem DAX-NN Intermarketdaten wie Euro/Dollar, Öl, Bund, Dow Jones oder S&P500, die US-Rendite, evtl. noch der Nikkei stecken. So groß ist die Auswahl ja eh nicht.
Last but not least stellt man fest, dass man trotz der monatelangen Spionageversuche nicht über Punkt 4 hinausgekommen ist, weil die eigenen Versuche gescheitert sind und das eigene Konto geschmälert haben.
Folglich wird man sich effektivere Spionagemethoden ausdenken... ein Spionageimperium mit 1000 Angestellten aufbauen... und sein eigenes Konto zusammenbrechen sehen wie den Kommunismus in Russland.

Genug rumgealbert... Mal zum Ernst des Lebens:
Warum sollte ein Datenanbieter "alles" veröffentlichen? Es wird dann immer einer auftauchen, der irgend etwas veröffentlicht haben will. Der Datenanbieter würde dann immer mehr von seiner monatelangen Arbeit preisgeben.
Man ist eigentlich blöd, wenn man überhaupt ein Detail seiner Arbeit veröffentlicht. Es kommt ja nie etwas zurück.

MfG

Adrian



Prognose der prozentualen Wertänderung in 30 Perioden, logarithmisch gedämpftes Signal

Trainingszeitraum:
Start: 10.02.1989
Ende: 11.02.1997

Crossvalidation:
Start: 10.02.1989
Ende: 11.02.1997

Kontrollzeitraum:
Start: 12.02.1997
Ende: 14.06.2002

Hi Tobias,

ich habe mal vor langer, langer Zeit auf einer anderen Seite Handelssignale von einem NN veröffentlicht. Es war einfach nur just for fun. Die Signale wollte ich nie verkaufen. Beendet habe ich die Geschichte mit einem Verlust. Ich habe nämlich festgestellt, dass ein NN, welches NUR auf technischen Indikatoren basiert, langfristig nicht profitabel ist.
Monate später habe ich etwas ähnliches nochmal gestartet. Diesmal waren aber hauptsächlich Intermarketdaten meine Inputs. Gescheitert ist das Ganze dann aber an meinem Datenabo bei L&P. Dieser Verein kriegt es einfach nicht hin, eine konstante Leistung über einen langen Zeitraum zu bringen. Manche Zeitreihen wurden oft tagelang nicht aktualisiert; manche wurden komplett gelöscht, so dass das ganze NN unbrauchbar wurde. Für einen Vorführeffekt ist L&P überhaupt nicht zu gebrauchen. Man macht sich letztlich nur lächerlich damit. Dies dürfte wohl EINER der Gründe sein, weshalb hier niemand seine Handelssignale vorstellt.

Mittlerweile konzentriere ich mich eh nur noch auf langfristige Prognosen (siehe oben). Da habe ich einfach mehr Spaß dran.

MfG

Adrian

Hi Bernhard,

warum so verbittert. Gerade hier im Investox Board hatte ich bisher nicht das Gefühl, daß man sich irgendwelchen Vorwürfen stellen muß. Von den Stamm-Usern sowieso nicht. Ich habe zwar gelesen, daß Du etwas Probleme mit den Rückmeldungen von Leuten hattest, denen Du mal geholfen hast aber ansonsten stelle ich hier im Board sehr wenig Kritik fest.

Gruß Carsten

Hi Tobias,

reale Langzeiterfahrungen mit Tages-NN habe ich auch nach Jahren nicht. Es scheitert immer wieder am Datensatz. Und sobald eine Datenreihe wegfällt, sind alle meine NN aus dieser "Serie" kaputt.
Das soll natürlich alles nicht heißen, dass es keine brauchbaren NN gibt. Prognosen lassen sich zwischen 1 Tag und mind. 6 Monaten erstellen (siehe Siekmanns Doktorarbeit). Es liegt also an mir und meiner begrenzten Zeit, dass ich noch nie etwas Brauchbares und Kurzfristiges auf die Beine gestellt habe.

Das mit der Haltbarkeit der NN ist so 'ne Sache. Bei meinen langfristigen Prognosen habe ich festgestellt, dass sich extrem gute NN entwickeln lassen. Es kann aber auch passieren, dass diese extrem guten NN ein paar Jahre am Stück versagen, um dann wieder extrem gute Prognosen zu liefern. Ein Training im "Versagenszeitraum" bringt keinen Erfolg. Die Ergebnisse sind dann gar nicht zu gebrauchen. Es lässt sich auch kein allgemeines Modell erstellen (ich kann es zumindest nicht), welches auf dieser Durststrecke funktioniert.
Meiner Meinung nach ist dies einfach ein Zeichen dafür, dass sich Intermarketbeziehungen zwischendurch "verschieben". Die Gründe können verschieden sein: Kriege, politische Auseinandersetzungen...
Ich schließe daraus jedoch, dass es bei Tages-NN nicht anders sein wird. Allerdings kann ich hier keine Aussage darüber machen, wie lang diese Durststrecken sind (hab ja keine Langzeiterfahrungen). Ich weiß nicht, ob es also Sinn macht, 100 verschiedene NN zu traden (10 Stück pro Index/Aktie und insgesamt 10 Indizes/Aktien).
Die Frage, die man sich deshalb als erstes stellen muss, ist: Welche Trockenperiode hält mein eigenes Depot aus? Dann kann man sich überlegen, was man entwickelt.

Falls jemand Interesse am Bund-Future hat: Mit dem Euro(/Dollar), der 10jährigen US-Rendite und dem Öl lassen sich schon recht viele Kursbewegungen des FGBL erklären. Es funktioniert am besten mit Wochendaten und 4-Wochen-Prognosen. Was man da noch reinpackt, ist jedem selbst überlassen.

MfG

Adrian

Hi Adrian,

wenn Dir die M+K-Daten von L&P Deine Netze kaputt macht, warum wechselst Du dann nicht den M+K-Anbieter ? Das NRCM bietet wohl die Daten von Pinaccle an.

Gruß Carsten

Hi Bernhard,

die meisten Themen sind doch schon abgekaut. Wir kennen uns nun schon vom aller ersten Board. Damals haben wir darüber diskutiert, ob man die ROC, die log. gedämpfte ROC oder close/ref(close,-x) voraussagt. Nimmt man für die Inputschablone nur Ref(Titel,-x) oder die ROC (für die Indikatorauswertung). Damals waren es "bahnbrechende" Erfolge und Ergebnisse. Heute erzeugen solche Themen doch nur noch ein müdes Lächeln, oder? Mit den Jahren wird es immer schwieriger, neue Themen zu finden, die man im Board diskutieren kann.
Damals haben wir noch darüber gerätselt, ob man 2- oder 5-Tagesprognosen erstellen sollte. Und heute? Heute reite ich auf der Investox-Eviews-Langrist-Prognose-Welle rum. Du beschäftigst Dich mit kurzfristigen NN und verfolgst komplett andere Ansätze. Es bringt einfach nichts, wenn ich irgendwelche Eviews-Fragen oder Auswertungen ins Board stelle. Umgekehrt wird Dir kaum einer bei der Entropie-Programmierung in VB helfen können bzw. auf Deiner Ebene mit Dir darüber diskutieren können. Wenn man erstmal einen bestimmten Punkt erreicht hat, wenn man sich also erstmal "spezialisiert" hat, muss man entweder alle Karten auf den Tisch legen - was man ja nicht will - und hoffen, dass diejenigen, die den Beitrag zu Ende lesen, nicht einfach nur "nehmen", sondern privat weitertüfteln und ihre Erfahrungen weitergeben, oder man schlägt sich als Einzelkämpfer durch. Als Einzelkämpfer hat man aber in der Regel nicht viel zu sagen.
Jeder hat auch seinen eigenen "Hintergrund". In meinem Studium kam die lineare Regression in dem Teilgebiet "Grundlagen des Verkehrswesens" vor. Wir haben per Hand kleine Prognosen für den "Verkehrsalltag" erstellt. Mein Wissen habe ich dann einfach nur auf die Börse und auf Eviews übertragen und von dem, was ich im Studium gelernt habe, profitiert. Lese ich aber manche Deiner Beiträge, verstehe ich nur "Bahnhof". Von irgendwelchen Glättungsverfahren, die in der Physik verwendet werden, habe ich nunmal keine Ahnung. Ich denke mal, einigen anderen geht es da nicht anders... ich hoffe es jedenfalls...
Es wäre jedoch interessant, wenn gelegentlich mal jemand sein Wissen aus seinem (Berufs-)Leben veröffentlicht. Ob Betriebswirt, Volkswirt, Ingenieur... egal. Auf diese Weise ließen sich jedenfalls neue Ansätze erstellen und diskutieren.

MfG

Adrian

Hallo zusammen,

mit leichtem Schmunzeln habe ich den weiteren Verlauf dieses threads verfolgt.

Ich darf darauf hinweisen, dass unser EOD- Handelssystem, das Börse- Online verwendet, auf einem Rechner in der Redaktion von Börse- Online im Münchner Osten läuft und die Redakteure dort selbst täglich vor Börseneröffnung die Signale ohne mein Einwirken entnehmen und sofort veröffentlichen. Dies ist von mir so gewollt, um den Handelssystem- Strategien vom NRCM einem harten, öffentlichen und unparteiischen Test zu unterziehen. Dies auch unter Inkaufnahme, dass der Test im weiteren Verlauf nicht mehr so gute Ergebnisse bringen könnte. Wir tun jedenfall unser bestes, um eine erstklassige Leistung zu erbringen.

Heute morgen wurde zum Open ein weiterer Trade mit plus 104,5 FDAX- Punkten beendet, so dass seit Anfang Februar unterm Strich ein Plus von 238,5 FDAX- Punkten bei insgesamt sechs Trades (vier Gewinn-, zwei Verlusttrades) zu verzeichnen ist.

Dokumentiert ist dies alles im Premium Bereich.

Dies ist ein weiterer Beweis für die Mächtigkeit des tools Investox, wenn man versteht, die darin einprogrammierte Intelligenz richtig umzusetzen und kann alle Forumteilnehmer nur ermutigen, sich weiterhin intensiv mit Investox zu beschäftigen, auch wenn man als Anfänger nicht gleich ein Supersystem hinbekommt.

Auf der Invest 2003 in Stuttgart (04.04. - 06.04.03) werde ich übrigens einige Vorträge mit Beamer über die Erstellung von Handelssystemen mit Investox halten. Jeder ernsthaft Interessierte ist herzlich eingeladen (Messestand von Börse Online).

Viele Grüße
Ulrich Paasche

Hi Carsten,

ich mache es aus Bequemlichkeit nicht. Die meisten Daten beziehe ich eh kostenlos übers Internet und habe sie deshalb als ASCII-Files auf der Festplatte gespeichert. Von L&P verwende ich fast nur noch die Indizes und den Euro.
Pinnacle ist sicherlich stabiler, bietet aber auch nicht die Daten, die ich brauche. Der Wechsel würde mich also nicht viel weiterbringen.
Außerdem: Seitdem ich mein Chartheft gegen Taipan getauscht habe, stürzt meine Datenbank nicht mehr ab. Dies muss ich mal zur Ehrenrettung von L&P dazusagen. Ob das bei Pinnacle dann auch noch so reibungslos funktioniert, ist dann wieder die Frage. An US-Feiertagen liefert Pinnacle ja nichtmal Kursdaten aus Deutschland. Wieder ein Tor für L&P.

MfG

Adrian

Hallöchen,

Zitat

Meine Frage...denjenigen die professionell traden verwenden im Futurebereich ein EOD System ...

ich - fdax

Zitat

...für die Mächtigkeit des tools Investox, wenn man versteht, die darin einprogrammierte Intelligenz richtig umzusetzen und kann alle Forumteilnehmer nur ermutigen, sich weiterhin intensiv mit Investox zu beschäftigen, auch wenn man als Anfänger nicht gleich ein Supersystem hinbekommt...

das kann ich nur bestätigen, untermauern und nochmals ausdrücklich betonen,

auch wenn es hier und in div. anderen foren bzw. fachbeiträgen hochwissenschaftliche erklärungen zu der materie gibt

im prinzip ist alles in investox vorhanden soweit man einen ordentlichen datenanbieter hat (dazu gehört mit sicherheit nicht TaiPan !!!)

auch habe ich aufgrund der disskussion hier ein bisserl mit den möglichkeiten von investox "herumgespielt" und dabei tatsächlich eine Möglichkeit "gefunden" um ein Versagen bzw. die Ankündigung dessen bei NN zu burteilen,

ich möchte damit ausdrücklich nicht die Fähigkeit der Fourieranalyse von NRCM in Frage stellen sondern stimme dem gesagten von nrcm mittlerweile zu, dass

es möglich ist das versagen von NN, zumindest, soweit vorherzubestimmen, das man das Risiko einschätzen kann,

ich habe übrigens noch weitere entdeckungen/ entwicklungen in bezug auf die neuen möglichkeiten von V3 gemacht die mich noch hoffnungsvoller stimmen als ich eh schon bin,

aber da dies kann und will ich derzeit noch nicht mit fakten untermauern,

(ausdrücklich keine selbstdarstellung sondern nur um das gesagte von dr. paasche zu untermauern)

f-dax punktgewinn ab ende februar bis 05.03.03 = 359,5

(vorher war es leider noch nicht fertig und nachher ist ein neuer kontrakt, da muss das system erstmal sauber über den rollover laufen )

Zitat

...tradest Du EOD wenn Du die Möglichkeit hast intraday...in 5 Handlestagen? ...

Hallöchen,

hab ich irgendwann shcon beschrieben, intraday ist das rauschen so groß, warum soll ich mich mit daytradern, scalpern etc. rumschlagen die eh nur tastenklicken ,

5 HT stimmt nicht ganz, korrekt ist 25.02.03 open- 05.03.03 close,

die nächsten 1000 punkte wenn dat ma so einfach wäre, wie schon beschrieben, ich habe ein zeitfenster von ca. 3 monaten zum entwickeln - traden etc. weil ich nach wie vor noch das problem habe, das das (eingesetzte) netz nach dem rollover statt einer steigung mehr einer oszilation um die null linie ähnelt , aber ich arbeite daran

so schönes WE