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LuckyTrader

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41

Dienstag, 8. November 2005, 09:11

genau, das Meiste ist von Darvas abgekupfert (ATH-Werte kaufen).
Durch die Fundmentalanalyse lassen sich der Drawdown nochmal reduzieren (manchmal lasse ich das auch weg). Als Ersatz zu den Boxen habe ich meistens der Einfachheit halber Donchian-Channels benutzt. Ein GD20,e kreuzt GD60,s tut´s da auch. Die Strategie funktioniert aber nur (Das hat Darvas in seinem Buch nicht erwähnt) wenn der Markt allg. bullish ist, ansonsten können die Drawdowns riesig sein. woran dann viele scheitern.
Daher versuche ich den Trend des S&P500 zu bestimmen. Das geht zum einen mit Sentiments: s.(Market Breath) Achtung, die grünen Balken haben hier wenig Aussagekraft. Jeder einzelne Indikator muß auf den selben Timeframe angepaßt werden, damit ein Vergleich mögl. ist (einfach mit 2 sich kreuzenden GD´s).
http://stockcharts.com/def/servlet/Favor…day[Y]&disp=SXA

Ich frage mich nur wo man diese Kurse herbekommt. Ich weiß nicht ob Lenz&Partner die hat.
Ansonsten muß man halt nur den $NAHL nehmen. Den allg. Trend kann man bestimmen, indem man einfach einen GD200 mit kreuzendem GD50 nimmt. Evtl. Trendwenden lassen sich so z.B. für den S&P500 (also die schwergewichtigeren Indizes) schneller erkennen.

Von diesen Market-Timing Indikatoren gibt es aber noch wesentlich raffiniertere Ansätze in dem Script, welches ich von Mark Boucher bestellt habe.

Mich interessiert hauptsächlich ob die Boxenmethode eine bessere Performance bringt als die DonchianChannels. Oder Ankes_OMA (hab ich aber noch nicht getestet)

Udo Männlich

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42

Dienstag, 8. November 2005, 10:39

Sentiment-Indikatoren lassen sich teils selbst programmieren. L&P hatte diese mal im Programm und jetzt vorprogrammiert in Tai Pan 7. Ob sich in dem Bereich Sentiment Daten bei L&P was getan hat weiss ich aktuell nicht! Welche Market Timing Indikatoren werden bevorzugt?

Neben den D-Channels und Daravs-Box wäre es denkbar, RENKO, P&F und Spannen Charts als Support/Resistance Level zu nutzen! Hier stehen prozentuale Berechnungen zur Verfügung die eine Art Eigendynamik,
aufgrund der Berechnugsweise haben!Es sind zwar nicht die Darvas Boxen aber ähneln bis auf den Count Down diesen sehr!

Oftmlas lässt sich viel selbst programmieren und im EOD Bereich kann man auch umfangreichere Formeln (Katalog_Summen) besser einsetzen da die Berechnung nur 1 mal/Tag durchgeführt wird (PC_Auslastung)!
Happy Trading

LuckyTrader

unregistriert

43

Dienstag, 8. November 2005, 17:46

Hier in diesem Script, (welches übrigens $500 Dollar gekostet hat) wird das Wichtigste der Intermarketanalyse beschrieben. Es gibt 7 Strategien zur Bestimmung des Markt-Timings. Ein simples Modell, welches sich mit Investox backtesten lassen würde, benötigt folgendes: T-Bond, T-Bill, S&P500. Die Kurse lassen sich bei Yahoo runterladen. Man muß sie nur in Investox importieren (leichter gesagt......)

Der Chart des T-Bill
"http://finance.yahoo.com/q/bc?s=%5EIRX&t=my"

Kursdaten des T-Bill (unten auf "Download of Spreadsheet" klicken, dann hat man´s in einer Exceltabelle und dann?
"http://finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EIRX"

Das System bringt eine Durchschnittsperformance von 10% pro Jahr bei einem max. Drawdown von ebenfalls -10% (laut Angaben seit 1943-1997 backgetestet). Ohne System wäre der Drawdown bei -54%.(buy&hold)
Klingt schon mal nicht schlecht.

Fremden Backtestingergebnissen traue ich i.d.R. nicht. Wozu hat man denn Investox.
Systembeschreibung:

investiere nur wenn:
- S&P ueber 40-wochen MA
und entweder
- T-Bonds über 40 wochen MA oder 3month T-Bill über 40 wochen MA



Ein anderes Modell bringt 25% pro Jahr und ebenfalls geringer Drawdown. Aber man braucht folgendes:
- Volume (Umsätze gesamt)
- Das Handelsvolumen der gestiegenen Aktien (Advancing Volume)
- Das Handelsvolumen der gefallenen Aktien (Declining Volume)

Kann man diese Daten mit Investox abfragen??

und was sind "Spannen Charts"?

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LuckyTrader« (8. November 2005, 17:47)


Mikel

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44

Dienstag, 8. November 2005, 18:09

Hallo LuckyTrader:

Zitat

Hier in diesem Script, (welches übrigens $500 Dollar gekostet hat)



Welches Skript meinst du denn?

Grüsse, Michael

Udo Männlich

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45

Dienstag, 8. November 2005, 18:47

Hallo LT,

A/D liesse sich programmieren und abfragen-aber das Problem ist, ob das Handelsvolumen für jede einzelne Aktie vom Datenanbieter bereit gestellt wird!? In der Regel werden meist nur Gesamt Volumina angeboten und Werte für die A/D intern beim Anbieter aufbereitet und als Chart übermittelt.Ansonsten muss man das zur Verfügung stehende Volumen verwenden! Als steigende Aktie betrachte ich, dass das Close grösser ist als das Close der Vorperiode! Wenn notwendig, lässt sich das variieren-z.B. mit Open_Hgh/Low!




Spannen_Charts ähnlen vom Aufbau RENKO und arbeiten ebenfalls ohne Zeitachse (X-Achse),werden aber anders berechnet! Ich werde später noch einen Chart zur Ansicht reinstellen!

Hier schon mal vorab eine Info:


Investox_Hilfe

Bei der Spannenchart-Komprimierung werden neue Perioden dann gebildet, wenn die erforderliche Kursspanne (Highkurs – Lowkurs) und/oder das erforderliche Mindestvolumen gegeben ist.
Die resultierenden Balken sind bei dieser Komprimierungsart nicht auf die angegebene Kursspanne bzw. das angegebene Volumen normiert. Das bedeutet, dass die Kursspanne die Mindestspanne auch übersteigen kann, wenn in den zugrunde liegenden Kursen ein entsprechender Kurssprung vorliegt. Dasselbe gilt für das Volumen. Das hat auch zur Folge, dass eine neue Periode immer nur mit einer neuen Rohdatenperiode eröffnet wird.

Die Verwendung der Komprimierungsart „Spannenchart" in Handelssystemen ist unproblematisch und insoweit mit der normalen Multitick-Komprimierung vergleichbar.
(© 2005 Andreas Knöpfel)
Happy Trading

LuckyTrader

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46

Dienstag, 8. November 2005, 19:31

Bei diesem Volumenindikator sind diese Daten erforderlich, sonst funktioniert es nicht. Das positive Volumen wird ins Verhältnis zum normalen Volumen gesetzt. Wenn das positive einen bestimmten Prozentsatz übersteigt, dann ist das angeblich ein sehr starkes bullishes Signal (laut Beschschreibung).

Mit dem PVI hab ich schon mal experimentiert, aber damit klappt das nicht.

PS: Der $NAHL wird auf sämtliche NASDAQ-Aktien berechnet und nicht nur auf den NASDAQ 100

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Udo Männlich

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47

Dienstag, 8. November 2005, 21:35

Hallo,

ich hatte beim $NAHL in der Tat nur die N100 Aktien eingesetzt da ich den Katalog gerade parat hatte! Man kann bei dem Indikator Kat_Summe so viele Werte einbeziehen wie man möchte! Die Berechnung dauert dementsprechend etwas länger!

>>Bei diesem Volumenindikator sind diese Daten erforderlich,

Hier ist A/D gemeint? Soweit mir bekannt wird beim A/D kein Volumen direkt eingesetzt!

Advance/Decline berechnet sich wie folgt:
A/D-Linie:(Anzahl steigender Aktien-Anzahl fallender Aktien)-Ref(A/D_Linie,-1)

Advance/Decline Ratio:
Anzahl steigender Aktien/Anzahl fallender Aktien

Inidikatoren die das Volumen einbeziehen:
ARMS,Trin,CVI,Upside_Downside Volume


Investox beinhaltet leider keinen hardgecodeten SENTIMENT-INDIKATOR! Der WAVD beispielsweise hat nichts mit der A/D Linie zu tun!Allerdings kann man die Indikatoren programmieren!



>>Das positive Volumen wird ins Verhältnis zum normalen Volumen gesetzt.

Die beiden Handelsvolumen zum Gesamtvolumen,verstehe ich das richtig?



Wie schon erwähnt kann man selbstverständlich auch das Handelsvolumen ins Verhältnis zum Gesamtvolumen stellen bzw. einen Indikator programmieren. Vorausgesetzt man hat entsprechende Daten eines Anbieters zur Verfügung. Hier verwenden einige User auch Pinnacle Daten! Über Umfang und Qualität der Daten kann ich leider nichts sagen da ich kein Abo dort habe! Vielleicht könnte jemand, der diese Daten einsetzt weiterhelfen?


>>Mit dem PVI hab ich schon mal experimentiert, aber damit klappt das nicht.

Der PVI ist kein "echter" Sentimentindikator in dem Sinne! Sentiments ziehen zur Berechnung meist komplette Kataloge bzw. Aktien Pools der Indices heran!Dafür sollte der gesamte Pool berechnet werden was man mit dem schon erwähnten Indikator KAT_Summe erreicht!


Spannen_Chart

In der nachfolgenden Grafik ist ein (sehr krasser) Vergleich zwischen einem Spannenchart (Handelsspanne 150 Punkte) und dem entsprechenden EOD Chart! Die High_Low Linien des Spannencharts können mittels des KOMP_Indikators auch in den EOD Chart projiziert werden und dort als Support/Ressistance Levels fungieren!
»Udo« hat folgendes Bild angehängt:
  • Graph2.png
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LuckyTrader

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48

Mittwoch, 9. November 2005, 09:00

Diese Berechnungen kenne ich. Nur wie bekommt man die Daten: "Anzahl steigender Aktien" bzw. "Volumen der gestiegenen Aktien" in Investox einzeln dargestellt. Mit welcher Funktion?

Der PVI() verwendet in seiner Formel ja auch nur das positive Volumen oder? (bin mir allerdings nicht ganz sicher)
Ich ruf mal bei Pinnacle und TaiPan und evtl. bei b.i.s. an, ob die überhaupt solche Daten liefern.

Beim Mark Boucher-Indikator wird das positive Volumen und das normale Volumen in der selben Periode ins Verhältnis gesetzt. Diese werden beide mit GD´s geglättet. Bei einer vorher definierten Differenz der GD´s ist das angeblich ein Longsignal. Die einzelnen genauen Werte der GD´s und die Differenz kann man ja von Investox optimieren lassen. ;)

PS: wo bekomme ich diese Spannen-Charts her oder wie lautet die Berechnungsformel bzw. die Einstellwerte? Wäre mal ein Versuch wert. Ich weiß zwar jetzt nicht so ganz den Unterschied zwischen den Support-Levels des Spannen-Chart und dem normalen Support-Befehl. Aber es wird sich zeigen.....

Grüße
LT

Udo Männlich

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49

Mittwoch, 9. November 2005, 09:44

Hallo LT,

>>Nur wie bekommt man die Daten: "Anzahl steigender Aktien" bzw. "Volumen der gestiegenen Aktien" in Investox einzeln dargestellt

Dies muss programmiert werden.Wie gestern angesprochen, beinhaltet Investox keine hardgecodeten Sentiment-Indikatoren,aber Werkzeuge um diese herzustellen!



>>Der PVI() verwendet in seiner Formel ja auch nur das positive Volumen oder? (bin mir allerdings nicht ganz sicher)

Der PVI entspricht nicht den Angaben.Der Indikator richtet sich primär nach steigenden/fallenden Volumen und berechnet die Kurssteigung der Aktie sekundär bzw. berücksichtigt diese gar nicht!




>>Ich ruf mal bei Pinnacle und TaiPan und evtl. bei b.i.s. an, ob die überhaupt solche Daten liefern.

Wenn die Indikatoren als historiche Datenreihe geliefert werden ist es ganz einfach:Nur noch einlesen und fertig!



>>Beim Mark Boucher-Indikator wird das positive Volumen und das normale Volumen in der selben Periode ins Verhältnis gesetzt. Diese werden beide mit GD´s geglättet. Bei einer vorher definierten Differenz der GD´s ist das angeblich ein Longsignal.

Das kenne ich doch irgend wo her...;)




>>wo bekomme ich diese Spannen-Charts her oder wie lautet die Berechnungsformel bzw. die Einstellwerte?

Diese findet man unter "DATENKOMPRIMIERUNG EINSTELLEN". Es ist alles hardgecodet und so anzuwenden wie ein normaler Candle,- oder Balkenchart!Einfach anklicken....


Leider habe ich keine Gesamt,- und Handelsvolumen in getrennter Form vorliegen! In der beigefügten Grafik wurde der Indikator,lt. den Angaben als Volume Ratio für steigende/fallende Aktien für den kompletten DAX 30 Pool berechnet (Teilchart 2)!
»Udo« hat folgendes Bild angehängt:
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LuckyTrader

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50

Donnerstag, 10. November 2005, 12:15

Nochmal zum Volumen-Indikator:
Also ich kann noch mal den Original Text abtippen: (vielleicht war meine Übersetzung nicht so gut. dieses verflixte Ami-Englisch. Vielleicht versteht Ihr ja besser was damit gemeint ist oder welche Daten man da wirklich braucht

-----------------------------------
Five-Day Moving Average of Advancing Volume over Five-Day Moving Average of Total Volume

Here is yet another example of how simple a powerful marketing timing model can be:

- Take the five-day moving average of advancing volume and dividing it by the five-day moving average of total volume.
- Whenever the five-day moving average of advancing volume is 77 percent or more of the five-day moving average of total volume, an extremely strong breadth situation is developing into a very strong buy signal.

Three month later, the S&P is up an average annual rate of 25.3 percent-this is the time to get aggressively long.
--------------------------------------

das war´s.

meinen Sie man könnte diesen Indikator mit Investox programmieren? und wenn ja wie? oder braucht man dafür tatsächlich das "advancing volume" oder was die auch immer damit meinen?

Grüße
Matthias

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LuckyTrader« (10. November 2005, 12:16)


Udo Männlich

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51

Donnerstag, 10. November 2005, 23:21

Hallo,

bei dieser Angabe- Advancing Volume- ist hier das Volumen der steigenden Aktien eines Indices gemeint?


Hier ist doch ein anderes Beispiel dafür, wie einfach ein mächtiges Timing Werzeug sein kann:

Man dividiert den fünftägigen gleitenden Durchschnitt des Advance Volumen durch den fünftägigen gleitenden Durchschnitt des totalen Volumens. Immer wenn der fünftägige gleitende Durchschnitt des Advance Volumen 77 Prozent oder mehr vom fünftägigen gleitenden Durchschnitt des totalen Volumens erreicht wird ein sehr starkes,marktbreites Kaufsignal ausgelöst
(So wie ich den Text verstehe)

Gibt es noch mehr Infos oder Grafiken? Hier eine Grafik und die zugehörige Formel-berechnet auf den DAX!
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Udo Männlich

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52

Freitag, 11. November 2005, 00:00

Hier mal ein Eindruck welche Trends dieser Indikator bei 0.9~~90% mitnimmt!Auch im Down Trend hätte sich die Einstellung so eben noch geschlagen!
»Udo« hat folgende Bilder angehängt:
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LuckyTrader

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53

Freitag, 11. November 2005, 09:14

Vielen Dank. Das ist eine Super Auswertung. Mit diesen Signalen kann man schon einiges anfangen finde ich.
Wie haben Sie eigentlich den Stop bestimmt?
Haben Sie die 0,9 per Hand optimiert? (wo kann ich das eingeben?) oder ist beides (auch der Stop durch den Optimierer gelaufen?

Mit "KatSumme" komme ich im Moment noch nicht so klar. Scheint aber sehr brauchbar zu sein.
Könnten Sie daher die Formel evtl. mal ohne KatSumme hier reinstellen?

PS: Wäre prima wenn das auch für Einzelaktien gehen würde.
Ich habe es mal umgesetzt und bei mir kommt eine Negativ-Performance raus ?((Aktien) und beim Dax, bei dem es ja gehen müßte, auch negativ. Evtl habe ich den Stop falsch gesetzt oder / und: Ich habe Transaktionskosten von 3 x je 0.5%(Standardeinstelluung) genommen, und ich konnte die 0.9 (also 90%-Schwelle) nirgens eingeben??



Ich habe noch ein anderes Volumenmodell, welches 29,2% p.a. liefert. Also noch mal abtippen:
---------------------------------------------------
Eleven Day A/D Ratio

Here´s one that uses data from advance and declines:

- Take the 11-day moving average of advances and divide it by the 11-day moving average of declines
- This gets bullish on moves over 1.9.

Three month later, the S&P is up at an average annual rate of 29.2 percent. This is another breath signal that tells you when to get aggressively bullish.
-----------------------------------------------------


das war´s. Leider steht hier nicht mehr. Ich finde für $500,- Dollar könnte man wahrhaftig etwas mehr Text oder zumindest einen Chart erwarten, aber naja.

Grüße

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »LuckyTrader« (11. November 2005, 14:24)


Udo Männlich

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54

Freitag, 11. November 2005, 22:34

Hallo,

zunächst ging es primär darum, ob der Indikator so korrekt programmiert ist und was er leistet! Die Rendite wurde primär nicht beachtet!

>>Wie haben Sie eigentlich den Stop bestimmt?
>>Haben Sie die 0,9 per Hand optimiert? (wo kann ich das eingeben?) >>oder ist beides (auch der Stop durch den Optimierer gelaufen?

Es wurde nichts optimiert ich habe es Pi mal Daumen justiert. Der FDAX hat des öfteren DDs< 100 Punkte aber wenn der Indi was bringen soll dürfen die DDs auch nicht < 250 Punkte sein-so die einfache These!

>>Mit "KatSumme" komme ich im Moment noch nicht so klar. Scheint aber >>sehr brauchbar zu sein.Könnten Sie daher die Formel evtl. mal ohne >>KatSumme hier reinstellen?

Die Indikatoren des Scripts verwenden meiner Meinung alle Katalog Summe sonst funktionieren die A/D Indikatoren nicht!

Kat_Summe Hintergrund:

Der Indikator berechnet nichts anderes als eine Formel über einen kompletten,ausgewählten Katalog !Z.B. RSI>50 soll über den Katalog DAX 30 berechnet werden:

Formel:KatSumme(#RSI(Close, 10)>50#, #DAX 30#)
Hier werden alle Aktien gezählt deren RSI>50 ist!

Dieser Indikator ist für A/D Indikatoren sehr wichtig da immer Aktien Pools mit berechnet werden können!



Zitat

PS: Wäre prima wenn das auch für Einzelaktien gehen würde.
Ich habe es mal umgesetzt und bei mir kommt eine Negativ-Performance raus (Aktien) und beim Dax, bei dem es ja gehen müßte, auch negativ. Evtl habe ich den Stop falsch gesetzt oder / und: Ich habe Transaktionskosten von 3 x je 0.5%(Standardeinstelluung) genommen, und ich konnte die 0.9 (also 90%-Schwelle) nirgens eingeben??


Aktien haben keinen Hebel so wie der FDAX! Daher wird die Performance zunächst nicht so gut ausfallen! Man muss auch prüfen auf welchen Schwellen die einzelen Aktien gute Performance bringen. Nicht jeder Wert reagiert auf ein und denselben Indikator gleich!

Aber primär stellt sich die Frage der Trendsuche und das Feintuning sollte mit dem DARVAS Kasten eingestellt werden-oder ist das jetzt eine ganz andere Strategie?


TEXT:

-----------------------------------------------------------------------
Elf Tage-A/D Verhältnis

Hier werden Daten von Advanced/Decline verwendet:

Nehmen den 11-tägigen gleitenden Durchschnitt und legen ihn auf Advanced!Diesen dividieren sie durch den 11-tägigen gleitenden Durchschnitt der Declines!Bei Moves über 1,9 ist der indikator als bullisch zu betrachten!


Drei Monat später ist die S&P auf zu einem durchschnittlichen Jahressatz von 29,2 Prozent. Dies ist ein anderes marktbreites Signal, das eine Hinweis gibt agressiv bullisch zu handeln (was immer der erste Satz auch heissen soll-ich weiss es leider nicht)
----------------------------------------------------------------------

Was hier angesprochen wird ist die A/D Linie über 11 Tage geglättet! Der Aktien Pool ist wohl der S&P 500??


>>das war´s. Leider steht hier nicht mehr. Ich finde für $500,- Dollar >>könnte man wahrhaftig etwas mehr Text oder zumindest einen Chart >>erwarten, aber naja.

500$? Das ist wahrlich ein sehr dürftiges Script!Wer verkauft denn so was wenn ich fragen darf??
Happy Trading

LuckyTrader

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55

Samstag, 12. November 2005, 00:17

Bei meiner Strategie werden ja die ATH´s, Turnaroundwerte gescreent und die Besten Kandidaten anhand von Volatilität, Fundamentalanalyse ausgewählt. Die Trendrichtung nach oben ist jetzt schon mal festgelegt.(falls der NAHL, VIX oder der oben programmierte Volumenindikator UpTrend anzeigt.)
Jetzt muß der richtige Einstieg getimed werden. Falls die Aktie mit dem Index stark korelliert, so warte ich einfach auf ein Signal des oben programmierten Volumenindikators. Allerdings kommen da die Signale etwas zu "oft". Effektiver wären weniger, aber bessere Signale.

Jetzt angenommen es wurde gekauft und wie gehts jetzt weiter? (der Part der automatisiert werden soll)
Möglichkeiten des Ausstiegs:
- Darvas-Kästchen
- ATR-Trailingstop
- Support-/Resistance-Trading
- Adaptive Stochastik
- RMI (8/13) z.B:
- Doppelquadratur
- PSAR
- SuperTrend
- u.s.w...

Es gibt ja eigentlich nur 2 Möglichkeiten: Entweder man verkauft am Hochunkt (CrossSignal eines Indi´s, oder man läßt der Aktie Luft und nimmt Kästchen, SupportLinie. Die Frage ist: Was ist profitabler? Ich glaube nämlich das es keinen großen Unterschied bei den Indikatoren in der Performance letztendlich gibt wenn sie richtig eingestellt sind.
Ich mach es so: je größer die Vola (gemessen mit ATR), dann soll ein Doppelquadratur-Signal der Ausstieg sein. Ist die Vola klein, dann Suport-Durchbruch-Ausstiegssignal. Außer die Darvas-Kästchen können vom Gegenteil überzeugen: Aber wahrscheinlich programmier ich sie falsch (falls ich das überhaupt schaffe).


Was viel wichtiger ist, ist zu wissen, wohin der breite Markttrend geht. Wenn dieser Trend klar ist, nimmt man einfach die ATH´s mit dem größten Beta zum Index gesehen. Es ist aber nicht so leicht aus dem NAHL, NYHL, VIX, BullishPercentIndex und wie sie alle heißen einen eindeutigen Trend abzulesen. Daher hatte ich dieses Script bestellt.
www.tradingmarkets.com
Im Script gibt es u.a ein System, wo der "Cunsumer-Index" zur Anwendung kommt. Aber für diese schönen Sachen gibt´s ja leider keine Datenfeeds um evtl ein neuronales Netz programmieren zu können.

Nichts desto trotz, erstmal danke für die Bemühungen. Ich werde die nächsten Wochen/Monate programmieren üben und langsam in das Programm reinwachsen, und wenn alles funktioniert die Version 4 mit Orderschnittstelle zu IB besorgen und das komplette System hier posten.

PS: Ihr Stop (im Volumensystem) sieht spitzenmäßig aus. Sie haben bestimmt viel Erfahrung damit. Was war das denn für ein Stopp? Und wie waren die Einstellparameter? (PS: Ich habe bei mir einen ATR-Trailing über 4 Perioden mit Faktor 1.5 verwendet. Das lief aber nicht so gut)

Grüße

Udo Männlich

Vize-Administrator

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56

Samstag, 12. November 2005, 14:48

Hallo,

die Strategie erinnert mich an Thomas Dorsey-P&F Stratege! Nur das andere Timing-Indikatoren und zusätzlich die Sektoren (Branchen) in das Markt Risiko Modell einfliessen! Ich habe mir die Website des Script Verkäufers betrachtet und sie kurz überfolgen! Da wird richtig Cash gemacht-hinsichtlich was Tools und Seminare kosten!Ob sich alles auf dem Konto in barerer Münze umwälzt lässt muss sich erst noch beweisen! Wie auch immer-man sollte mit den Angeboten sehr vorsichtig sein denn oftmals steht hinter glänzender Fassade eine Bruchbude!


>>Jetzt angenommen es wurde gekauft und wie gehts jetzt weiter? (der Part der automatisiert werden soll)

Das hängt vom trade Horizont und Money Mangement ab! Wieviel Drawdown wird akzepriert und ist finanziell/strategisch vertretbar! Man sollte nicht solche DDs planen,die einen den Angstschweiss auf die Stirn treiben und am Rande des finanzierbaren pendeln!Demzufolge muss der MM/RM Plan stehen und dann kann man testen mit welchem instruemnt sich das am besten modellieren lässt! Die Liste der Auswahlkanidaten wird sich ganz schnell automatisch verkleinern!

Ein weitere ,m.A. wichtiger Punkt ist die Portfolio Struktur! Man wird nicht 5 Aktien der gleichen Branche kaufen sondern nur den Marktfüherer mit hoher Korrelation zum Indice und/oder hohem BETA (je nach Strategie)!Auch dieses Risiko muss bedacht und ermittelt werden!Gewichte man über oder diversifiziert man eher? Das sind alles Details die man ausknoblen und testen muss und das ist mit viel Aufwand verbunden!Investox kann sehr unterstützend eingesetzt werden da viele Features implementiert sind die Tests soche Startegie-Tests ermöglichen!


Zitat

Es gibt ja eigentlich nur 2 Möglichkeiten: Entweder man verkauft am Hochunkt (CrossSignal eines Indi´s, oder man läßt der Aktie Luft und nimmt Kästchen, SupportLinie. Die Frage ist: Was ist profitabler? Ich glaube nämlich das es keinen großen Unterschied bei den Indikatoren in der Performance letztendlich gibt wenn sie richtig eingestellt sind.


Ein Indikator ist trendfolgend und tut das was man von ihm erwartet! Nur verhält sich die Basis oftmals kontär! Die Folge ist das der Trade verloren geht,das Timing nicht stimmt oder man ausgestoppt wird!Indikatoren Overcrosses funktionieren in bestimmtem Markphasen bestimmt hervorragend,so wie der GD im Trend und der Stochakstik in der Range aber versagen in analogen Phasen! Overbought_Oversold Indikatoren in Trend einzusetzen wäre genauso fatal, wie einen GD in einer sehr engen Range zu verwenden!Richtig eingestellt ok-aber nicht zu verwechseln mit überoptimiert!



>>Nichts desto trotz, erstmal danke für die Bemühungen.
Nichts zu danken!


>>Ich werde die nächsten Wochen/Monate programmieren üben und langsam in das Programm reinwachsen, und wenn alles funktioniert die Version 4 mit Orderschnittstelle zu IB besorgen und das komplette System hier posten.

Es wird sicher ein harter,steiniger Weg-das lässt sich jetzt schon sagen. Aber wenn man selbst etwas erreichen möchte wird einem leider nichts geschenkt!



PS: Ihr Stop (im Volumensystem) sieht spitzenmäßig aus. Sie haben bestimmt viel Erfahrung damit. Was war das denn für ein Stopp? Und wie waren die Einstellparameter? (PS: Ich habe bei mir einen ATR-Trailing über 4 Perioden mit Faktor 1.5 verwendet. Das lief aber nicht so gut)

Das ist ein Investox Trailing Stopp mit einem 150 Punkte Offset-nichts besonderes! Stopps lassen sich per genetische Alogorithmen optimieren oder auch manuell im Brut-Force Test justieren,wobei zweiteres nicht ganz so schnell zum Curve Fitting führt!

Ich hatte vor langer Zeit mal Aktien und Optionsscheine getradet und damals mit TAI-PAN 5 Screeing begonnen! Investox gab es meines Wissens damals noch gar nicht-zumindest nicht für die Zwecke die benötigt wurden!Leider habe ich das Jahre schon nicht mehr verfolgt aber eventuell werden ich das mal wieder aufnehmen denn eine gute Depotmischung hat noch nie geschadet! :)
Happy Trading

LuckyTrader

unregistriert

57

Dienstag, 13. Dezember 2005, 20:32

Zitat

Original von Udo
Hier mal ein Eindruck welche Trends dieser Indikator bei 0.9~~90% mitnimmt!Auch im Down Trend hätte sich die Einstellung so eben noch geschlagen!


hallo,
wären sie so nett und könnten mal den kompletten Investox-code mit stops u.s.w. hier reinstellen. Leider habe ich es selbst nicht hinbekommen.
Gruß

[IMG]http://www.investoxforum.de/attachment.php?attachmentid=1717[/IMG]