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Mittwoch, 4. Januar 2006, 23:25
Wie wichtig ist Slippage?
Hallo an alle,
mich hätte bitte interessiert wie wichtig bei der Entwicklung eines Systems Slippage ist?
Mir passiert regelmässig, dass meine KK recht gut ausschaut (Gebühren mitgerechnet) und nach dem ich Slippage eingebe ist es vorbei mit meiner tollen KK
.
Ich handle Bund. Was ist optimale einstellung für Slippage? Ist 10 Euro zu viel? Und könnte mir bitte jemand erklären was genau passiert beim Kauf/Verkauf bezüglich Slippage?
Danke
mich hätte bitte interessiert wie wichtig bei der Entwicklung eines Systems Slippage ist?
Mir passiert regelmässig, dass meine KK recht gut ausschaut (Gebühren mitgerechnet) und nach dem ich Slippage eingebe ist es vorbei mit meiner tollen KK
.Ich handle Bund. Was ist optimale einstellung für Slippage? Ist 10 Euro zu viel? Und könnte mir bitte jemand erklären was genau passiert beim Kauf/Verkauf bezüglich Slippage?
Danke
keep going on...
Inv [7.6.7]
Inv [7.6.7]
Donnerstag, 5. Januar 2006, 01:25
Hallo Oko,
vielen dank für ausführliche und schnelle Antwort
Theorie habe ich verstanden aber mit der Umsetzung habe ich ein Problemchen
ORM ist Order Mask??? oder Order Modull???
Enter/Exit Limit = Enter/Exit Basis???
Also wenn das stimmt dann hat mein HS Problemm mit dem:
EnterL und EnterS in deiner Formel.
Long:
Low("Dein Brieftitel") <= EnterL
Short:
High("Dein Geldtitel") >= EnterS
Vielleicht muss ich noch wo anders EnterL und EnterS definieren???
Danke
vielen dank für ausführliche und schnelle Antwort
Theorie habe ich verstanden aber mit der Umsetzung habe ich ein Problemchen
ORM ist Order Mask??? oder Order Modull???
Enter/Exit Limit = Enter/Exit Basis???
Also wenn das stimmt dann hat mein HS Problemm mit dem:
EnterL und EnterS in deiner Formel.
Long:
Low("Dein Brieftitel") <= EnterL
Short:
High("Dein Geldtitel") >= EnterS
Vielleicht muss ich noch wo anders EnterL und EnterS definieren???
Danke
keep going on...
Inv [7.6.7]
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Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Giuseppe« (5. Januar 2006, 11:32)
Donnerstag, 5. Januar 2006, 16:09
Hallo OKO,
danke noch mal.
Also ich habe es ausprobiert und...
na ja keine Ahnung. Es schaut supper aus aber meine Meinung nach zu Supper.
Und noch etwas. Bin draufgekommen dass ich bei Limiteinstigen und Ausstiegen keine Stopps mehr verwenden muss. Da die Limitpreise für Enter und Exit sich wie Stopps verhalten. Stimmt das? Ich glaube mann kann in der Chart genau in der Kerze das Einstieg/Ausstiegniveau anzeigen lassen,oder? Wo kann ich es einstellen, bitte?
Hier ist mein System: (keine Optimierung gemacht, Ascunia Plug In Candlestick formationen benutzt)
Beschreibung für System 'test'
Uhrzeit: 05.01.2006 16:05:46
Angelegt am: 29.12.2005 17:51:44
Zuletzt bearbeitet: 05.01.2006 14:51:12
Komprimierung: Intraday 6 Minuten
***** Regeln ******
Enter Long:
3 candlestick Formationen
Enter Short:
3 candlestick Formationen
Übergreifende Definitionen:
Global Calc EnterL: Open()-0.020;
Global Calc EnterS: Open()+0.020;
***** Optimierung *****
Start: 03.01.2005 10:00:00
Ende: 10.06.2005 10:36:01
Optimierte Titel:
BUND_Tick
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: EnterL
Short: EnterS
Delay: 0
Exit-Basis: EnterS
Short: EnterL
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 1
Wert pro Punkt: 1000
Entry-Gebühren: 2
Exit-Gebühren: 2
Slippage: 0
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Intra-Gewinn Long+Short
bei 3,3%
ab 1 Perioden
Intra-Verlust Long+Short
bei 0,9%
ab 1 Perioden
Handelszeit
von 09:00:00
bis 18:00:00
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1
***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden
danke noch mal.
Also ich habe es ausprobiert und...
na ja keine Ahnung. Es schaut supper aus aber meine Meinung nach zu Supper.
Und noch etwas. Bin draufgekommen dass ich bei Limiteinstigen und Ausstiegen keine Stopps mehr verwenden muss. Da die Limitpreise für Enter und Exit sich wie Stopps verhalten. Stimmt das? Ich glaube mann kann in der Chart genau in der Kerze das Einstieg/Ausstiegniveau anzeigen lassen,oder? Wo kann ich es einstellen, bitte?
Hier ist mein System: (keine Optimierung gemacht, Ascunia Plug In Candlestick formationen benutzt)
Beschreibung für System 'test'
Uhrzeit: 05.01.2006 16:05:46
Angelegt am: 29.12.2005 17:51:44
Zuletzt bearbeitet: 05.01.2006 14:51:12
Komprimierung: Intraday 6 Minuten
***** Regeln ******
Enter Long:
3 candlestick Formationen
Enter Short:
3 candlestick Formationen
Übergreifende Definitionen:
Global Calc EnterL: Open()-0.020;
Global Calc EnterS: Open()+0.020;
***** Optimierung *****
Start: 03.01.2005 10:00:00
Ende: 10.06.2005 10:36:01
Optimierte Titel:
BUND_Tick
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: EnterL
Short: EnterS
Delay: 0
Exit-Basis: EnterS
Short: EnterL
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 1
Wert pro Punkt: 1000
Entry-Gebühren: 2
Exit-Gebühren: 2
Slippage: 0
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Intra-Gewinn Long+Short
bei 3,3%
ab 1 Perioden
Intra-Verlust Long+Short
bei 0,9%
ab 1 Perioden
Handelszeit
von 09:00:00
bis 18:00:00
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1
***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden
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Inv [7.6.7]
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Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Giuseppe« (5. Januar 2006, 17:43)
Donnerstag, 5. Januar 2006, 17:55
Zitat
Wenn nicht,blickt das HS in die Zukunft!
... ja die Grafik schaut wirklich schwer danach aus.
Nur jeweils 3 Candlestick-Formationen aus dem Plugin ohne Zusatzbedingungen bringen beim BuFu nach meiner Erfahrung ohne "in die Zukunft schauen" kein - solches Ergebnis- leider.
Der überwiegende Teil der Candlestick-Formationen aus dem Plugin arbeitet ausserdem auf Close-Basis (...die Kerze muss erst abgeschlossen sein und darf sich nicht mehr verändern, damit ein aussagekräftiges Signal berechnet werden kann). Ist das aber der Fall, kannst Du nicht mehr zum "open" einsteigen.
Du kannst leicht überprüfen, ob das HS in die Zukunft schaut, wenn Du einmal eine Datenfeedsimulation laufen lässt. Werden zuerst Trades gemacht, die später in der Tradeliste / Signalleiste wieder verschwinden, guckst Du in die Zukunft.
In diesem Fall setze die Candlestick-Formationen in den Enter-Regeln entweder mit
Ref( Formation1 or Formation2 or Formation3,-1)
zurück oder erhöhe alternativ die Delay.