INVESTOX-Forum

Hallo Herr Knöpfel,

wenn man im Formeleditor Kommentare in geschweiften Klammern schreibt und nicht darauf achtet, daß alle geschweifte Klammern geschlossen sind, kommt es in manchen Fällen vor, daß die Formelprüfung diesen Fehler nicht merkt. Das führt ferner zur falschen Formelinterpretation was sich dann im Robustheitstest und wahrscheinlich auch wärend der Optimierung durch unsinnige Ergebnisse bemerbar macht. Ich kann den Fehler bei folgender Vorgehensweise reproduzieren:

Beschreibung für System 'test'
Uhrzeit: 28.01.2006 14:05:41
Angelegt am: 28.01.2006 12:35:01
Zuletzt bearbeitet: 28.01.2006 14:04:11
Komprimierung: Täglich

***** Regeln ******

Enter Long:
Diesen Kommentar so wie er ist übernehmen!
{calc EnterLong1: Cross(Close, SAR(Close, 45, 9), 1) = 1;
{XXXX XXXX XXXX
calc EnterLong2: MIN(close, open)-low >91 and ABS(close-open)<22 and high-MAopen, close)<44;}
ROC(Close, 18, %)>-5



***** Optimierung *****

Start: 01.01.1997
Ende: 31.12.2000

Optimierte Titel:
DAX

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Close
Delay: 1
Exit-Basis: Close
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 0
Wert pro Punkt: 1
Entry-Gebühren: 0,5
Exit-Gebühren: 0,5
Slippage: 5
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1
=================================
- Robustheitstest aufrufen, beide Variablen mit Doppelklick auswählen und
bei der Variable 'Roc Schwelle' die Schrittweite ändern.

- Robustheitstest ausführen.

Als Ergebnis sollte jetzt eine einfarbige Fläche, bzw. Ebene angezeigt werden. Das ist der Bug.

Oh sorry, habe nicht bemerkt, daß beim reinkopieren von Optimierungsvariablen in den Forum, die quadratischen Klammern nicht mitkoppiert werden. Hier ist ein weiteres Beispiel, den ich gerade eben reproduziert habe:

Beschreibung für System 'Kopie von WZ_FDAX'
Uhrzeit: 30.01.2006 11:05:17
Angelegt am: 23.01.2006 14:48:44
Zuletzt bearbeitet: 30.01.2006 10:53:45
Komprimierung: Täglich

***** Regeln ******

Enter Long:
{calc EnterLong2: MIN(close, open)-low >[Schatten:91,50,300,100,200,1,0.0185,I] and ABS(close-open)<[Körper:22,0,100,0,50,1,0.0081,I] and high-MAopen, close)<[Oberer Schatten:44,0,100,0,50,1,0.0080,I];

{calc EnterShort1: MIN(close, open)-low <[Schatten Unten:80,0,200,0,100,1,1.7236,I] and ABS(close-open)<[Körper:43,0,100,0,50,1,0.3369,I] and high-MAopen, close)>[Oberer Schatten:104,0,200,100,200,1,0.2711,I] and Trend;}

ROC(Close, [10,1,100,1,50,1,3], %)>[10,-100,100,-50,50,1,3]



***** Optimierung *****

Start: 01.01.1997
Ende: 11.12.2000

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Close
Delay: 1
Exit-Basis: Close
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 0
Wert pro Punkt: 1
Entry-Gebühren: 0,5
Exit-Gebühren: 0,5
Slippage: 5
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1

Hallo Herr Knöpfel,
by the way "Robustheitstest":
wenn in einem HS die Zeiträume definiert wurden und man dann den RoBtest auf diesem HS durchführen will, erscheint für den Kontrollzeitraum ein differierender Zeitraum (zwar grau hinterlegt, weil nicht änderbar, aber immerhin differierend)
Zur Sicherheit notiere ich mir den Kontroll-Zeitraum aus dem HS und gebe diesen in "Freiem Zeitraum" manuell ein, falls hierauf robustet werden soll.

Noch etwas: ich dachte gelesen zu haben, daß für RobTest nunmehr wieder default der HS-Titel gesetzt wird. Hier kommt mit StrgR nach wie vor zuerst ein "ursprünglicher" Titel. Missverstehe ich da etwas?

Danke Herr Knöpfel!


Gott sei Dank, nur 2 Finger notwendig (ich beherrsche ausschließlich das 2-Finger-Geier-Kreis-und-Suchsystem an der Tastatur) =) =)