Warum kann man mit den bestehenden Datenlieferanten nicht kurzfritig traden?
Hallo Herr Knöpfel
Lassen Sie mich zu dieser Frage die Antwort wie folgt geben. Dazu möchte ich ein paar zuvor an anderer Stelle besprochene Fakten nochmals aufwerfen. Es geht bei der obigen Aussage ja nicht alleine um die eigentlichen Daten, sondern um das gesamte Package, also die Gesamt-Qualität das Anbieters.
Was zeichnet die Gesamt-Qualität eines guten (professionellen) Datenlieferanten aus?
Das sind:
1. 100% Verfügbarkeit der Datenleitung, d.h. KEINE Unterbrüche
2. Sauberer, vollständiger und schneller Datenfeed (alle Kurse (Ticks) stehen zur Verfügung und werden übertragen, auch bid/ask)
3. Historien sind in excellenter Qualität erhältlich (keine Datenfehler, Daten entsprechen dem Feed)
4. Für den Fall eines Ausfalles/Unterbruchs des RTT-Datenservers kann eine Datenpflege durchgeführt werden.
5. Verfügbare Märkte (optionale Zusatzforderung)
Diese 1-4 Punkte sind für mich zwingend notwendig. Somit kann man durch die Forderung 4 schon mal alle Datenlieferanten verwerfen, die nicht über eine API angebunden sind, da hier der Backfill für den Notfall nicht durchführbar ist. Eine Datenlücke entsteht ja schon dadurch, wenn man den RTT-Rechner mal frisch startet. Da Devisen 24h gehandelt werden, gibt es kein Zeitfenster, wo man das problemlos tun könnte. Somit verbleiben im Rennen noch zwei Datenanbieter, das sind TPRT und IB.
Hier eine Bewertung aus meiner Sicht dieser beiden Anbieter in Bezug auf die oberen 4 Punkte.
1. 100% Verfügbarkeit der Datenleitung, d.h. KEINE Unterbrüche
Weder TP noch IB erfüllen diese Anforderung, es ist immer wieder zu Ausfällen gekommen, wobei IB gemäss meiner Statistik hier als zuverlässiger bewertet werden kann. Trotzdem erfüllt weder IB noch TP diese Anforderung.
2. Datenfeed
Weder TP noch IB erfüllen diese Anforderung, wobei hier TP sicher die deutlich besseren Ergebnisse liefert, d.h. die Feed-Qualität ist besser. Leider werden von TP für die CME-Werte hier nicht die gesamten Handelszeiten abgedeckt.
3. Historien
Bei den Historien kann ich nicht für alle Daten sprechen, die verfügbar sind. Die hier besprochenen Aussagen beziehen sich auf Futures-Kontrakte wie FSMI, Bund, und EURFX-Future. Aktien und Zertifikate wurden nicht berücksichtigt.
IB:
Die Historien sind ebenfalls leicht komprimiert, entsprechen aber dem aktuellen Feed. Datenfehler konnte ich bisher keine feststellen. Aufgrund der kurzen Historien lässt sich hier aber kein klares Bild zeichnen.
TP:
In den Historien sind immer wieder klare Datenfehler aufgetaucht, die nach Reklamation bei der Hotline behoben wurden.
Für den EURFX sind keine b/a-Historien erhältlich
4. Datenpflege
IB: Die Datenpflege funktioniert, leider nur sehr langsam
TP: Grosse Stärke von TP, die Datenpflege funktioniert super schnell und sehr bedienerfreundlich, leider sind b/a-Kurse nur max. 6 Monate zurück ladbar, auch wenn man für die Kurshistoren bezahlt hat
5. Verfügbare Märkte
IB: alle Märkte die gehandelt werden können, stehen als Daten zur Verfügung
TP: Futures-Märkte werden ungenügend abgedeckt. CBOT-Daten stehen nicht zur Verfügung.
Somit wurde mal die Ist-Situation in aller Kürze dargestellt.
Gehen wir mal davon aus, dass im kurzfristigen Bereich getradet werden soll, kurzfristig sei 1-5 Minuten als Grundkomprimierung.
Falls man auf Indikatoren wie GDs traded, genügt TP oder IB, diese Indikatoren reagieren nicht so empfindlich. Wenn man aber Kursmuster tradet, dann kann die Länge des oberen Schattens einer Kerze extrem wichtig sein. Und er obere Schatten, wenn es ein Überschiessen ist, wird bei 1-Minuten-Komprimierung in sehr kurzer Zeit ausgebildet. Um so was traden zu können, kann man IB sicher vergessen. Da hat TP die besseren Karten. Der grosse AHA-Effekt kommt aber dann, wenn man diese Trades mal vergleicht mit einem Reuters oder Tenfore-Feed. Da gibt es unter dem Strich deutlich messbare Performance-Unterschiede, wobei der grössere Unterschied da ist zu den IB-Daten.
Diese Unterschiede sind kaum messbar, wenn man z.B. ein reines GD-System mit Cross-Over handeln würde. Es ist aber so, dass solche Systeme nie die Performance von z.B. Mustern erreichen werden. Kursmuster-Trading stellt noch höhere Anforderungen an die Daten.
Der gleiche Effekt ist bei Systemen mit Renkos feststellbar. Wenn hier der Tick fehlt, welcher den Reversal ausgelöst hätte, ist der gesamte Verlauf der Renko-Bricks verschieden. Bei den Renkos ist der Effekt somit noch dramatischer sichtbar als mit 1-Minuten-komprimierten Daten. Stellen Sie sich die Auswirkungen auf ein Renko-System mit Kursmuster-Einstieg!!
Aus dieser Betrachtung heraus ist für mich die Situation so, dass ich Systeme hätte, die mit einem guten Datenfeed sehr robust performen, mangels verfügbaren Datenprovidern aber z.Z. in der Schublade liegen, da ich immer noch auf die API-Anbindung an einen professionellen Datenfeed mit den obigen Eigenschaften hoffe.
Nochmals: Die Datenqualität ist nur ein Punkt von vieren. Wenn man mit 10er-Lots handelt sollte das Fundament, nämlich die Datenversorung schon über alle Zweifel erhaben sein.
Die Systeme von Wiwu sind ebenfalls vom Trading mit Mustern geprägt (bitte korrigiere mich Wiwu, falls das nicht richtig ist). Somit kann ich auch die Aussage mit der 30-Minuten-Komprimierung verstehen, hätte aber die Grenze wie gesagt etwas tiefer gelegt.
mfg
Mikel
Zitat
Original von Investox
