INVESTOX-Forum

Hallo Investox-Gemeinde,
auf der HP vom NRCM (hallo Ulrich) kann man bereits die ersten Bilder von verrauschten Kursen (neu in der V.3) sehen.
Da mich dieses Thema auch sehr interessiert, habe ich mir schon mal vorab ein paar "rauschende" Kuven vom DAX erzeugt, um damit zu probieren.
Es scheint, als wenn die Zeiträume n.n. optimal gewählt sind, aber die ersten Ergebnisse haben mich positiv beeindruckt. Der Zeitraum ganz links im Bild sowie auch der Zeitraum ganz rechts im Bild ist nicht in das NN-Training mit eingeflossen. Dennoch auch hier eine steigende Equity-Line (wenn auch insgesamt recht holperig). Mein Eindruck ist, dass man durch das Verrauschen ein Auswendiglernen der NN vermeiden kann.
Gibt es ansonsten schon Erfahrungen dazu?
Gruß
Ray Fish

Hier ein erstes Ergebnis des DAX auf EOD-Basis:

Hi RayFish,

hatte auch mal ein Posting zum Verrauschen gemacht. Interessiert mich sehr das Thema, denn ich habe die Erfahrung gemacht, daß die NN besser werden wenn man das NN auf 2 oder 3 correlierende Titel trainieren lässt. Also im Prinzip den Urspungswert z.B. Dax mit dem Euro Stoxx 50 und dem Dow "verrauscht".

Aber mal zu Deinem NN. Wie hast Du denn das mit dem Verrauschen gebastelt ? Oder hast Du schon V3 ???

Hallo Karin und alle anderen,

wer Interesse an den verrauschten DAX-Daten hat, dem kann ich sie selbstverständlich zumailen. Dann kann man schon mal ohne die V.3 experimentieren.
Das Rauschen habe ich per Zufallsgenerator erzeugt und in verschiedenen Amplituden (5; 10; 20%) den Kursen überlagert.

Meine Kursreihen sind im ASCII-Format, sodaß man sie direkt in Investox einlesen kann.

Die verrauschten Kurse sehen zwar etwas anders aus, als auf der NRCM-Homepage dargestellt, aber sie scheinen auch recht "wirkungsvoll" zu sein.

Viele Grüße
Ray Fish

Hallo Rainer,
hallo zusammen,

zum "Verrauschen" von Basistiteln verwenden wir das Werkzeug "Berechnungstitel" und geben für Open/ High/ Low/ Close jeweils die gleiche Grundberechnung ein. Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt, so kann man z.B. den DAX mit sinusoiden Kurven überlagern und damit verfälschen oder man verfälscht den Basistitel in Abhängigkeit von Volatilität und Trend usw.

Gruß!

Ulrich Paasche

Hallo Herr Paasche,

danke für den Hinweis.
Könnten Sie mal eine Formel als Beispiel für den Syntax posten ?
Nutzen Sie den Berechnungstitel als Input-Wert eines NN, als zusätzl. Trainingstitel oder als Optimierungschart für die Fitnesskriterien ?

Hallo,

hier ein einfaches Beispiel:

Sie legen einen neuen Berechnungstitel an und schreiben
bei "Open" : (Open + GD(Open,5,S))/2,
bei "High" : (High + GD(High,5,S))/2
usw., wobei man die Periodenlänge des GD auch als Optimierungsvariabale definieren kann (Version 2) bzw. alternativ als Globale Variable (ab Version 3). Aber behutsam damit umgehen: Gefahr des curve- fitting!
Hier kann man sicher viel experimentieren und sich einiges einfallen lassen.

Derartige Berechnungstitel werden bei uns in unterschiedlicher Zusammensetzung als zusätzliche Trainingstitel im NN verwendet (wir bitten um Verständnis dafür, dass unsere erprobten Formeln nur unseren Schulungsteilnehmern zugänglich sind). Dadurch wird das NN gezwungen, stärker zu generalisieren statt auswendig zu lernen mit dem Ergebnis, dass die Prognosegüte steigt.

In Version 3 wird es bei der Konfiguration eines NN eine zusätzliche Einstellmöglichkeit für "Rauschen" geben (0 bis 100 %) und man kann auch mehrere Outputziele definieren, die entweder in die Berechnung mit einbezogen werden können oder nur als Unterstützung für das Training dienen.

Gruß!

Ulrich Paasche

Hallo Ulrich Paasche,
was könnte für das nachfolgend beschriebene Phänomen ursächlich sein?

Verschiedene NNe wurden auf den Titel und einen wie oben beschriebenen Berechnungstitel trainiert. Im Ergebnis in einem HS angewandt, erreichte grundsätzlich das HS auf dem Berechnungstitel eine eindeutig gleichförmigere KK.

Sollte man nicht annehmen, daß sich der Fehler auf beide Titel gleichmäßig verteilt?

Gruß Fritz

Hallo Fritz,

>>Im Ergebnis in einem HS angewandt, erreichte grundsätzlich das HS auf dem Berechnungstitel eine eindeutig gleichförmigere KK.

Dies mag damit zusammenhängen, dass in dem Berechnungstitel ein GD verwendet wurde. Wenn die KK gleichförmiger erscheint, dann entnehmen Sie doch einfach die Signale hieraus und wenden sie auf den Basistitel an (evtl. eingebaute Stops könnten jedoch ein Problem werden, aber dies ließe sich lösen). Kommen Sie im Kontroll- bzw. Generalisierungszeitraum auch auf eine signifikante Anzahl von Trades ( > 30) ?

>>Sollte man nicht annehmen, daß sich der Fehler auf beide Titel gleichmäßig verteilt?

Nein, denn mit beiden Berechnungen erhalten Sie völlig verschiedene Polynome n-ter Ordnung, die den jeweiligen Kursverlauf abbilden.

Gruß!

Ulrich Paasche

Hallo Ulrich Paasche,

die Anzahl der Trades ist deutlich >30, die Ergebnisse folglich aussagefähig.

Der GD in der Berechnung des Berechnungstitels war auch meine Vermutung. Allerdings konnte ich durch Glättung des Originaltitels nicht annähernd solch ein Ergebnis wie im Berechnungstitel erreichen.
Alles was zu gut aussieht, betrachte ich mit Skepsis.

Den Berechnungstitel als Signalgeber zu nutzen werde ich noch testen, habe aber meine Zweifel.

Bin mal gespannt, wie sich dies dann in der V3 mit prozentualem Rauschfaktor darstellt.

Gruß Fritz

@ alle, die obiges Thema interessiert.

Wie ich vermutete, bringt es nichts, den Berechnungstitel als Signalgeber zu benutzen.
Die Ursache für die deutlich bessere KK bei einem Berechnungstitel der nach der Formel
(close + GD(close,5))/2 erstellt wurde, liegt in der geringeren Vola, die sich durch diese Berechnung gegenüber der Basis einstellt.

Ähnliches kann man auch durch Glättung der Basis erreichen. Die Kennzahlen werden dabei deutlich besser, was aber nicht gleichzeitig bedeutet, daß das HS besser wird.

Entgegen der obigen Formel habe ich bessere Berechnungszeitreihen für verrauschte Titel unter Verwendung der kurzfristigen Vola der Basis erhalten.
Die darauf trainierten NN erzeugen im HS zwar nicht so
geradlinige KK, dafür fällt das Ergebnis des HS auf die Basis nicht so stark hinter dem des Berechnungstitel zurück.

Gruß Fritz

Hallo Fritz, hallo Ulrich und hallo an alle "Rausch"-Interessenten,
inzwischen habe ich viele weitere NN mit verrauschten Kursen trainiert und diese dabei verfeinert.
Ich kann allen nur dringlich empfehlen, solche "Rauschstudien" anzustellen! Ich kann in Anbetracht der kurzen Erfahrungszeit logsicherweise noch nicht beurteilen, ob die NN standhaft(er) sind.
Die Equity-Lines sehen inzwischen nicht nur glatter sondern auch steiler aus gegenüber den herkömmlichen NN.
Leider muß die Investox V.3 noch etwas auf mich warten (oder ich auf sie), da ein neues Auto fällig. So werde ich vorerst mit den selbst gemachten Räuschen weiter arbeiten.
Berichtet doch mal bitte, wenn der eine oder andere von Euch "in den Rausch verfällt", wie die Erfahrungen sind.

Gruß
Ray Fish

Mal eine Verständnisfrage :

Das Rauschen in V3 kann man beim Input oder beim Output einstellen.
Das hat doch eigentlich wenig mit dem Verrauschen des Basistitels zu tun, auf den man das Netz trainieren will, oder ????
Was bringt mir dann die Einstellung Rauschen in V3 ?
Was für Auswirkungen hat ein Verrauschen des INputs oder des Outputs ? Wäre es nicht besser für die Generalisierung gewesen, daß Rauschen beim Trainingstitel anzubieten ?

Hallo Karin,
ich selbst habe die V.3 noch nicht und hatte mir, wie oben bereits geschrieben, die verrauschten Kurse selbst erzeugt. Diese habe ich auch, wie Du es für sinnvoll erachtest, als Titel im NN definiert und nicht in die NN-Inputs einfließen lassen. Bei mir hatte das primär den praktischen Grund, daß ich die verrauschten Kursreihen nach erfolgtem Training nicht weiter pflegen muß.
Herr Knöpfel und User der V.3 können uns da sicherlich weitere Hilfestellungen bzgl. der Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden geben.
(Wird vielleicht 'ne interessante Diskussion?)

Schönen Gruß an alle Investoxer
Ray Fish

Hallo zusammen,
ich habe jetzt die ersten Test mit Hidden-Rekurrenz und Verrauschen von Input- und Outputdaten gemacht und bin zum Teil sehr positiv überrascht von den Ergebnissen. Nicht bei allen Netzen war eine Verbesserung zu erkennen, aber das wäre auch zuviel verlangt. Ein falscher konzeptioneller Ansatz wird kaum zu guten Ergebnissen führen, ob verrauscht oder nicht verrauscht.

Das Netz wurde zunächst ohne Hidden-Rekurrenz und Rauschen trainiert und anschließend in ein Handelssystem integriert.
Die Ergebnisse im Kontrollzeitraum waren alles andere als zufriedenstellend:

Testergebnis von System 'Indikatorenmix'
Datum 17.11.2002 22:31:29

Getesteter Titel: Deu: DAX-Index
Ergebnis im Kontrollzeitraum

System Start 03.09.2001
System Ende 15.11.2002
Anzahl aller Trades 30
Anzahl Trades/Jahr 25,0
Getestete Perioden 307
Perioden mit Trades 85,3%
Netto-Profit -55,80 Euro
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 0,10%
Profitable Trades (%) 56,67%
Durchschn. Return -0,36%
Std.-Abw. aller Returns 6,13%
Portfolio-Faktor 0,00
Sharpe Ratio -0,31
Anteil(%) Stop-Exits 3,33%
Anzahl Short Trades 15
Durchschn. Länge der Gewinnserien 2,13
Durchschn. Trade-Länge 8,73
Längste Serie mit Gewinntrades 5
Long/Short Trades Ratio 50,0%
Median der Returns 0,25%
Netto-Profit/Jahr -4,65%
Max. realisiertes Kapitalrisiko -24,12%
Max. realisierter Einzelverlust -22,33%
Max. theoret. Einzelverlust -18,97%
Durchschn. theoret. Einzelverlust -2,79%
Max. theoret. Verlust Gewinntrades -4,23%
Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste -8,36
Durchschn. Gewinn/Durchschn. Verlust 0,65
Durchschn. Trade Profit/Risiko -12,90


Im Anschluss habe ich dasgleiche Netz noch einmal mit Hidden-Rekurrenz und Verrauschen von Input- und Outputdaten trainiert. Die Einstellungen des Handeslssystems blieben unverändert. Die Ergebnisse haben sich deutlich verbessert:

Testergebnis von System 'Indikatorenmix'
Datum 17.11.2002 21:44:04

Getesteter Titel: Deu: DAX-Index
Ergebnis im Kontrollzeitraum


System Start 03.09.2001
System Ende 15.11.2002
Anzahl aller Trades 47
Anzahl Trades/Jahr 39,2
Getestete Perioden 307
Perioden mit Trades 97,1%
Netto-Profit 1.111,99 Euro
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 0,50%
Profitable Trades (%) 59,57%
Durchschn. Return 2,36%
Std.-Abw. aller Returns 7,49%
Portfolio-Faktor 100,00
Sharpe Ratio 2,68
Anteil(%) Stop-Exits 0,00%
Anzahl Short Trades 23
Durchschn. Länge der Gewinnserien 2,33
Durchschn. Trade-Länge 6,34
Längste Serie mit Gewinntrades 5
Long/Short Trades Ratio 51,1%
Median der Returns 0,81%
Netto-Profit/Jahr 92,67%
Max. realisiertes Kapitalrisiko -9,89%
Max. realisierter Einzelverlust -8,34%
Max. theoret. Einzelverlust -9,07%
Durchschn. theoret. Einzelverlust -1,93%
Max. theoret. Verlust Gewinntrades -3,96%
Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste 49,70
Durchschn. Gewinn/Durchschn. Verlust 2,02
Durchschn. Trade Profit/Risiko 3,79


Ich bin gespannt, ob sich die Ergebnisse auch bei anderen NNs bestätigen werden.

Hi Tobias,
die verwendeten Einstellungen sind:

Hidden-Rekurrenz 10%
Rauschen Input 10%
Rauschen Output 10%
Architektur variieren
Bestzustand speichern
GA-Optimierung verwenden
Input-Units 10-32
Reduktions-Units 2-5
Hidden-Units 3-6

Ich experimentiere noch damit, das war einer der ersten Versuche.

Das Netz hat 6 Inputschablonen (nur technische Indikatoren - zum Teil eigene) und wurde auf die Kursänderung des nächsten Tages trainiert. Eigentlich verhält es sich untypisch für ein NN, dass so kurzfristig ausgerichtet wurde.

Es oszilliert wesentlich weniger um die Nulllinie, als andere Netze, die ich bisher gebaut habe (die Einstellungen des HS für den Grenzwert waren 0.1 long und 0.0 short). Trotzdem ist das NN nicht träge, sondern verzeichnet zum Teil starke Ausschläge bei nur geringer Kursbewegung. Ein paar Mal hat es die Hoch- und Tiefpunkte wirklich sehr genau erwischt.

Ich weiß aber noch nicht genau, was ich davon halten soll. Schließlich kann es sich auch um Zufall handeln. Eigentlich sollen NN die nur technische Indikatoren ohne Intermarketbezüge verwenden ja eher schlecht arbeiten. Werde das NN jetzt noch einmal intensiver trainieren (bislang nur Crossvalidation mit 5 Samples und 6 Generationen) und mehr Tests machen.

Hier zur weiteren Diskussion einmal die Einzeltrades im Kontrollzeitraum:

Nr. Start Ende Perioden Position Nettoprofit Max. theor. Verlust Max. theor. Gewinn
1 03.09.2001 13.09.2001 8 Out 0,00% 0,00 Euro 0,00 Euro
2 13.09.2001 17.09.2001 2 Long -5,11% -51,13 Euro 9,97 Euro
3 17.09.2001 24.09.2001 5 Short 7,95% -26,97 Euro 75,46 Euro
4 24.09.2001 14.11.2001 37 Long 30,53% 0,00 Euro 315,84 Euro
5 14.11.2001 19.11.2001 3 Short -2,44% -24,42 Euro 0,00 Euro
6 19.11.2001 12.12.2001 17 Long 1,53% -34,24 Euro 40,53 Euro
7 12.12.2001 19.12.2001 5 Short 2,20% 0,00 Euro 45,72 Euro
8 19.12.2001 24.01.2002 21 Long 2,64% -21,05 Euro 57,86 Euro
9 24.01.2002 08.02.2002 11 Short 6,16% 0,00 Euro 71,77 Euro
10 08.02.2002 12.02.2002 2 Long 1,97% -1,06 Euro 19,66 Euro
11 12.02.2002 07.03.2002 17 Short -7,03% -70,31 Euro 37,79 Euro
12 07.03.2002 08.03.2002 1 Long -0,01% -0,06 Euro 0,00 Euro
13 08.03.2002 12.03.2002 2 Short -0,86% -12,63 Euro 0,00 Euro
14 12.03.2002 13.03.2002 1 Long -1,16% -11,61 Euro 0,00 Euro
15 13.03.2002 15.03.2002 2 Short 0,11% 0,00 Euro 5,87 Euro
16 15.03.2002 17.04.2002 21 Long 1,65% -20,03 Euro 34,74 Euro
17 17.04.2002 19.04.2002 2 Short 1,76% 0,00 Euro 17,62 Euro
18 19.04.2002 22.04.2002 1 Long 0,42% 0,00 Euro 4,17 Euro
19 22.04.2002 29.04.2002 5 Short 5,51% 0,00 Euro 55,10 Euro
20 29.04.2002 03.05.2002 3 Long -0,71% -7,09 Euro 9,77 Euro
21 03.05.2002 07.05.2002 2 Short 1,68% 0,00 Euro 16,82 Euro
22 07.05.2002 13.05.2002 4 Long -0,29% -2,91 Euro 30,49 Euro
23 13.05.2002 21.05.2002 6 Short -2,72% -42,31 Euro 0,00 Euro
24 21.05.2002 22.05.2002 1 Long -0,44% -4,43 Euro 0,00 Euro
25 22.05.2002 27.05.2002 3 Short 1,50% 0,00 Euro 16,26 Euro
26 27.05.2002 28.05.2002 1 Long 1,48% 0,00 Euro 14,81 Euro
27 28.05.2002 30.05.2002 2 Short 1,93% 0,00 Euro 19,27 Euro
28 30.05.2002 10.06.2002 7 Long -5,26% -52,61 Euro 0,00 Euro
29 10.06.2002 11.06.2002 1 Short 0,65% 0,00 Euro 6,52 Euro
30 11.06.2002 13.06.2002 2 Long -1,52% -15,19 Euro 2,61 Euro
31 13.06.2002 18.06.2002 3 Short 0,81% 0,00 Euro 44,18 Euro
32 18.06.2002 20.06.2002 2 Long -2,87% -28,72 Euro 0,00 Euro
33 20.06.2002 26.06.2002 4 Short 3,80% 0,00 Euro 51,20 Euro
34 26.06.2002 27.06.2002 1 Long -1,99% -19,94 Euro 0,00 Euro
35 27.06.2002 09.07.2002 8 Short -8,34% -90,72 Euro 0,00 Euro
36 09.07.2002 11.07.2002 2 Long -5,99% -59,86 Euro 0,00 Euro
37 11.07.2002 15.07.2002 2 Short 1,32% 0,00 Euro 14,06 Euro
38 15.07.2002 19.07.2002 4 Long -0,77% -51,26 Euro 0,00 Euro
39 19.07.2002 24.07.2002 3 Short 14,11% 0,00 Euro 141,07 Euro
40 24.07.2002 30.07.2002 4 Long 9,60% 0,00 Euro 95,96 Euro
41 30.07.2002 06.08.2002 5 Short 13,84% -6,20 Euro 138,38 Euro
42 06.08.2002 09.08.2002 3 Long 10,93% 0,00 Euro 109,34 Euro
43 09.08.2002 19.08.2002 6 Short 0,03% -18,33 Euro 24,78 Euro
44 19.08.2002 10.09.2002 16 Long -6,64% -86,92 Euro 62,35 Euro
45 10.09.2002 09.10.2002 21 Short 23,84% -39,60 Euro 238,45 Euro
46 09.10.2002 16.10.2002 5 Long 16,07% -9,28 Euro 160,70 Euro
47 16.10.2002 25.10.2002 7 Short -1,70% -76,24 Euro 5,41 Euro
48 25.10.2002 19.11.2002 17 Long 3,76% -20,98 Euro 86,21 Euro

Hallo Udo!
das Pluspaket habe ich noch nicht, werde es mir aber zu Weihnachten gönnen. Habe jetzt durch versetzen der Schwellenwerte ein paar diskretionäre Tests zur Robustheit gemacht, die allerdings eher ernüchternd ausfielen. Das NN ist nur in einer engen Spanne um die Nulllinie gut. Weicht man zu sehr davon ab, dann ist es zwar noch profitabel hat aber größere Drawdowns und erwischt die Wendepunkte am Markt erst verspätet.

@Tobias
HILO zeigt die Aktien mit neuen Hochs und Tiefs am Markt
TRIN = ARMS = Short Term Trading Index betrachtet die Gewinner und Verlierer im Verhältnis zum steigenden und fallenden Volumen (Fehler von mir: ARMS und TRIN sind ähnlich aber nicht identisch)

beides sind also Marktindikatoren und nicht auf einzelne Aktien bezogen.

Wie haben in diesem Thread ein wenig über die Aufnahme neuer Indikatoren in das L & P Abo diskutiert. Darunter findest du einige, die sich gut für eine Marktanalyse verwenden lassen.

Es gibt aber auch Indikatoren auf Einzelwerte, die dabei helfen können Wendepunte im Markt zu finden. Oftmals nimmt die Volatilität an solchen Punkten Extremwerte bei hohem Volumenanstieg an. Du findest solche Punkte über die Suche nach Extremwerten oder Divergenzen mit Indikatoren.

Wie aber Udo schon sagte, wenn man andere Faktoren mit hinzu nimmt werden die Ergebnisse besser.