INVESTOX-Forum

Zitat

Original von Adrian
........Gib Gummi, den ersten Zocker hat es schon zerrissen. =).......

Wenn du damit mich meinen würdest könnte ich die Aussage unterstreichen

aber du meinst wahrscheinlich Peter62 damit?

Ich hab da eine andere Theorie. Es gibt nämlich einen Strukturbruch in den Ergebnissen dieses Spielteilnehmers, der zeitlich gut mit diesem Posting der Spielleitung zusammenhängt:


20.05.06

"der Forex Datenfeed macht uns ab u. an Probleme, die sich unserem Einfluss entziehen.
Wir müssen daher in solchen Fällen den Handel aussetzen, damit nicht mit Kursen aus der Vergangenheit gehandelt und die Ergebnisse verfälscht werden können.

Unser Server erkennt eine Unterbrechung im Datenstrom und wird automatisch aktiv, sobald die Kurslieferung wieder einsetzt."


Das scheint nicht immer so gewesen zu sein, würde ich zumindest aus diesem Posting vom 30.05.06 schließen:

"Wer schon öfter dabei war weiß, dass wir FOREX in dieser Runde erstmalig anbieten.
Natürlich haben wir vorher Testläufe gemacht, die jedoch alle positiv verlaufen sind. Das Problem ist nun die Instabilität des Forex Datenstromes und die gelieferte Schnittstelle. Wir mussten auf dem TRACY - Server eine Routine einbauen die erkennt, wenn die Kurse unterbrochen sind. In diesen Fällen müssen wir den Handel aussetzen, damit nicht mit Kursen aus der Vergangenheit gehandelt werden kann."


Ich schließe daraus, dass die Routine, die den Datenstrom unterbricht, wenn die Kurse veraltet sind, aufgrund des neu aufgetretenen Problems erst während des laufenden Spiels implementiert wurde. Möglicherweise am 20.05.06?

Allgemein ist es immer schwierig zu beurteilen, wie zufällig Ergebnisse sind. Bei über 200 Spielteilnehmern würde ich durchaus erwarten, dass einer davon eine 4er und 7er Tages-Gewinnserie innerhalb der ersten 14 Spieltage hat. Allerdings muss man auch berücksichtigen, dass der größte Verluststag lediglich einem Bruchteil des durchschnittlichen Tagesgewinns entsprach. Wie man das dann bewertet ist eine andere Frage. Man könnte z.B. annehmen, dass die Gewinne und Verluste gleich groß sind. Beträgt der Verlust 1/5 des durchschnittlichen Tagesgewinns, dann könnten in diesem Fall an diesem Tag z.B. 3 Verlusttrades und 2 Gewinntrades aufgetreten sein. An den vorhergehenden 7 Gewinntagen wären vielleicht jeweils 5 Gewinntrades pro Tag aufgetreten. Würde man dann eine solche Serie immer noch erwarten?

Wie bewertet man so etwas? Theoretisch müsste doch die Wahrscheinlichkeit für Zufall oder nicht auf jeder Zeitebene (einzelner Trade, ja sogar jede Preisveränderung innerhalb des Trades) der einzelne Tradingtag, die Woche, der Monat, das Jahr überall gleich sein, wenn es systematisch ist.

Hallo Thomas,

ich meinte Peter62. Und mich kann man heute dazuzählen. Meine Frau ist im Krankenhaus (nichts Schlimmes, Loch im Trommelfell), und ich pendle hier mit meiner 19 Monate kleinen Tochter permanent zwischen Haus und Krankenhaus hin und her. Mein 4 Monate junger Hund will auch noch versorgt werden. Heute morgen war ich etwas spät dran, und schwupps... lag ein dicker Haufen mitten in der Küche.
Zwischendurch noch zur Autowerkstatt... Loch im Vorderrohr, Kat kaputt, zu Fuß zurückrennen...
Na ja, lange Rede, kurzer Sinn: Ich habe heute nicht aufpassen können und -13.500 Euro gemacht. Nun sitze ich hier vor dem PC und besaufe mich mit Mon Cheris.

Du meinst also, dass die riesige Gewinnserie nur dadurch zustande kam, weil der Axina-Datenstrom hinterher hinkte? Das wäre ein Ding. Ich werde gleich mal im Termintrader-Forum nachsehen. Mit dem Forex-Traden habe ich eigentlich nichts am Hut und kann absolut nicht beurteilen, was da möglich ist und was nicht. Mit dem FGBL hätte man in der Zeit niemals so viel verdienen können.

Zitat

Original von Adrian
Du meinst also, dass die riesige Gewinnserie nur dadurch zustande kam, weil der Axina-Datenstrom hinterher hinkte? Das wäre ein Ding. Ich werde gleich mal im Termintrader-Forum nachsehen. Mit dem Forex-Traden habe ich eigentlich nichts am Hut und kann absolut nicht beurteilen, was da möglich ist und was nicht. Mit dem FGBL hätte man in der Zeit niemals so viel verdienen können.

Ich weiß natürlich auch nicht ob es tatsächlich so ist, dass ein paar Tage lang mit veralteten Daten gehandelt werden konnte/wurde. Würde aber aufgrund der plötzlichen Wende eine 2:1 Wette darauf eingehen. Die Tatsache, dass schon seit Tagen keine Ranglisten mehr veröffentlicht werden, spricht auch dafür, dass es irgendwelche Probleme gibt. Vielleicht überlegt man sogar, wie man nicht reale Trades wieder eleminieren kann. Ich glaube aber kaum, dass dies möglich wäre. Wie will man das nachhalten? Wenn ich die Spielleitung wäre würde ich auch niemanden mit der Nase drauf stoßen, insofern glaube ich nicht, dass man ein Statement wie "die Ergebnisse sind nicht unter realen Bedingungen zustande gekommen" abgibt. Das würde viel Aufregung für nichts verursachen. Anders sieht es aus, wenn man das Rad zurück drehen und den Bug glattziehen kann.

Im FGBL hätte man da schon alles richtig machen müssen, um diese Performance zu erzielen. Bei den Futures sieht es bei den Devisen nicht anders aus. Liegt halt am risk based margening. Da sich die Margin an der Volatilität orientiert dürfte es eigentlich keine großen Unterschiede geben. Nur bei Forex ist die Möglichkeit des Leverage im Vergleich deutlich höher. Frage mich wie die Broker damit hinkommen, wobei z.B. bei IB die Intraday Margin ja auch in die Richtung geht. Aber hier im Spiel ist es anders, daher hat Forex einen höheren Leverage.

Zitat

Original von Adrian.....und mich kann man heute dazuzählen. Meine Frau ist im Krankenhaus (nichts Schlimmes, Loch im Trommelfell), und ich pendle hier mit meiner 19 Monate kleinen Tochter permanent zwischen Haus und Krankenhaus hin und her. Mein 4 Monate junger Hund will auch noch versorgt werden. Heute morgen war ich etwas spät dran, und schwupps... lag ein dicker Haufen mitten in der Küche.
Zwischendurch noch zur Autowerkstatt... Loch im Vorderrohr, Kat kaputt, zu Fuß zurückrennen...
Na ja, lange Rede, kurzer Sinn: Ich habe heute nicht aufpassen können und -13.500 Euro gemacht. Nun sitze ich hier vor dem PC und besaufe mich mit Mon Cheris.

Loch im Trommelfell? Wie macht man so etwas?

Hört sich alles nach einer nicht ganz optimalen Situation an. Da drück ich dir die Daumen, dass alles besser wird. Kann ja eigentlich nur....

Hi Thomas,

ich glaube, ich kann nie wieder Schokolade sehen.
Wie man ein Loch im Trommelfell bekommen kann, weiß meine Frau selbst nicht. Es war auf einmal da.

Für das Trading Game wäre es schade, wenn es Unstimmigkeiten geben würde. Merkwürdig finde ich jedoch, dass es im Zeitalter von Daytrading, DSL und Hightech kaum vernünftige Datenanbieter gibt. Hier im Forum wird viel über L&P gemeckert. Andere scheinen ähnliche Probleme zu haben.
Wir werden ja sehen, wie es weitergeht. Das Spiel dauert ja noch einen Monat.

Zu den Vermutungen/Gerüchten bzgl. Peter62 wollte ich folgendes sagen.
Ich habe Hagen (Peter62) während dem TradingGame kennengelernt,
und stehe mit ihm schon fast von Anfang an in Mailkontakt. Mein Interesse
lag darin ob man seine Strategie in ein HS umsetzten kann. Durch meine
persönliche Einschätzung und auch durch seine Aussage bin ich mir sicher
das er seine Gewinne alle unter realen Bedinungen erwirtschaftet hat.

Leider steht das aktuelle Raking von Freitag noch nicht zur Verfügung.
Am Freitag kamen nochmal ca. 3000.- Euro dazu, somit hab ich jetzt
ca. 83000.- Euro zusammen. Die Woche war relativ schwer da ich nur
wenige Trades umgesetzt habe, und mein HS in dieser Woche auch
nicht ganz soooo gut abgeschnitten hat. Aber trotzdem ist es ganz
gut gelaufen, hätte nicht gedacht das ich mit den Top Ten mithalten kann.

Hallo Hans-Jürgen

Am Anfang hatte ich nur den Bund gehandelt. Mit der Zeit wurde es mir
abundzu soooo langweilig das ich mit mehr oder weniger Erfolg auch
mal den Euro/US$ und den Dax gehandelt hab. Eine bereinigte Performance
währe sicher möglich, aber nur mit hohem Aufwand. Auch vom HS her
bin ich schon drei Schritte weiter und handle jetzt schon Version 3 meines
ursprünglichen HS. Aus dem Chart von meinem aktuellen HS kann man an
der KK sehr gut erkennen wie sich mein HS in den letzten Wochen
entwickelt hat. Leider ist es im TradingGame sehr mühselig ein HS 1:1
nachzutraden, vorallem ein Tick HS.

Die letzten zwei Wochen werden am Montag 13.06.06 eingeläutet. Da ich
mein Ziel bei weitem übertroffen habe, meine Zeit gerade sehr knapp
bemessen ist und ich nicht noch einen größeren Drawdown riskieren
möchte wird bei mir nicht mehr so viel im TradingGame passieren.
Da am Donnerstag 8.06.06 Kontraktwechsel war hab ich einen Wochen-
Chart komplett vom neuen Kontrakt rein gestellt. Die Performance
mit dem alten Kontrakt war am Montag-Mittwoch etwas schlechter, aber
immer noch zufriedenstellend.

Mist.........................heute hat es die ersten zwei zerissen!

=)

Was nun, angreifen und um Position 1 kämpfen mit der Gefahr
auf einen MarginCall oder weiter in Ruhe zuschauen!?!??!

Na was meint ihr?

Hey super,
Dubai ist so nah wie noch nie!

Was ich nicht verstehe, was ist das für eine komische Strategie bei ALBERT1, bei der man 60% Drawdown bekommt. Und noch verstehe ich nicht, wie man an einem Tag über 1000 roundturns handeln kann und dabei auf Profit hoffen kann. Das ist ca. 1 Trade pro Minute. Kein Futures ist so volatil, das in jeder Minute Kursausschläge deutlich jenseits des Bid/Ask kommen. Um bei diesen Bedingungen profitabel zu bleiben, muß man doch nahezu 100% Trefferquote haben. Geht also schon theoretisch garnicht, oder?

@ Udo

Ich bin mir sicher das man so einen MarginCall wie Albert1 oder
Erdbeerbauer bekommen haben nur an der Forex möglich ist.
Beim Euro/US$ hab ich zb. nur 1000$ Margin pro Kontrakt,
beim Dax sind es 11 000 Euro. Denke die zwei führenden sind schon
länger Long im Euro/$ gewesen, haben eventuell noch verbilligt und
irgendwann kam der MarginCall.

Bin jetzt mal gespannt was die nächsten Tage passiert, aber der Kampf
hat begonnen. Wenn man so nahe am Sieg ist dann wird sicherlich auch
nochmal mehr riskiert. Denke der jetzt gewinnt, hatte in den nächsten
zwei Wochen auch eine gute Portion Glück. Den jeder muß jetzt ein
höheres Risiko fahren wenn er gewinnen möchte.

Ich versuche mein Risiko nicht bis an das Maximum zu fahren, aber wenn
es schlecht läuft sind schnell mal 5000.- Euro weg.

Man wird sehen

Leider gibt es keine Statistik!

@Gerasan:

Wenn man beim Euro mit 50 Kontrakten Long/Short geht und 10 Pip
alles verkauft hat man schon 100 Trades und 5000.- Euro plus oder
minus.

Ich hatte auch schon ein paar hundert Trades, das ist kein Problem.

Zitat

Wenn man beim Euro mit 50 Kontrakten Long/Short geht und 10 Pip
alles verkauft hat man schon 100 Trades und 5000.- Euro plus oder
minus.

50 Kontrakte einmal kaufen und einmal verkaufen ist doch 1 trade = 1 roundturn = 2 halfturns, oder nicht? Oder meinst Du jeden einzelnen contract separat kaufen und verkaufen? - Dann hättest Du 50 Trades.
50 Trades am Tag sind auch extrem viel und erfordern extrem hohe Trefferquote um die begrentzte Volatilität ausnutzen zu können. Gut, vielleicht schafft das mancher. Aber 500 roundturns und mehr an einem Tag sind unsinnig. Ich würde hier zwei Möglichkeiten annehmen:

1. Der Trader ist naiv und versteht nicht, was er macht.
2. Es werden parallel zueinander unterschiedliche Instrumente im geringen Mengen gehandelt. Vielleicht sogar von mehreren Personen in einem Acount.

@ Gerasan

Es zählt bei jedem Kontrakt der Kauf und Verkauf einzeln. Wie gesagt 500
Trades sind ne Menge aber 100- 200 Trades bekommt man schnell
zusammen. Wenn man lange Trends handelt dann kann man mit nur
20 Trades auch mal 10 000 Euro machen. Aber es gibt halt nicht nur lange
Trends.

@ Hans-Jürgen

Ja hast recht! Aber der Druck steigt, und Albert1 holt wieder kräftig auf.

Yeah...zum erstenmal die Nr. 1

Hi OKO,

Glückwunsch und halte durch!

Dubei ist schön! (relativ, wie alles im Leben)

Viel Erfolg wünsche ich Dir!

vimo