INVESTOX-Forum

Zitat

Ich bin ab morgen wieder 4 Tage im Krankenhaus zur Untersuchung,

.... oh bei dem Wetter kann ich mir aber auch einen angenehmeren Zeitvertreib vorstellen.
Auf jeden Fall : Alles Gute !!!!

Hallo Torsten,

Zitat

Bei der Einstellung der Stops habe ich noch Probleme.
Wenn ich mir den Nettoprofit anschaue dann sehe ich Trades
die mit bis -500$ im Verlust bzw. 840$ im Gewinn enden obwohl ich
in den Stops für intraday Verlust =0,0010 Punkte und für Gewinn
0,0018 Punkte angegeben habe.

Dafür kann es verschiedene Gründe geben.
Ein Grund kann z.B. sein, dass sich der Kurs bereits in der Einstiegskerze weit vom Einstiegskurs entfernt hat.
In der Einstiegskerze werden aber Intraday-Stops noch nicht wirksam (....dafür gibt es ja die Sofortverlust-Stops....).
Der Intraday-Stop wird dann in der 1. Kerze nach dem Entry ausgelöst. Da kann aber der Kurs schon deutlich über / unter dem Stoplevel liegen.

Am besten, Du schaust Dir die Einzeltrades an, bei denen das Stoplevel gravierend überschritten wurde. Dann siehst Du sicherlich auch, warum das so war und kannst ggf. zusätzliche Systemregeln implementieren, um den Zustand abzuändern.

Wofür brauchst Du denn einen extra 5-Minuten Charts, wenn Du Dir einige Einzeltrades mit höherem Gewinn/Verlust als die eingestellten Stoplevel in Deinem 60-Minuten Handelssystem anschauen möchtest ? Das verstehe ich nicht ....dafür reichen doch auch die Tradeliste und der aktuelle Chart?

Die Komprimierung des Handelssystems kannst Du aber dennoch in den Handelssystem-Einstellungen ändern (Menü Handelssystem---Handelssystem einstellen --- Registrierkarte Titel ).

Hallo Torsten,

Zitat

Enterbasis habe ich auf Open gesetzt, nun sieht das System schon viel besser aus.

... und das System schaut trotzdem nicht in die Zukunft ???????

Es ist also nicht so, dass irgendwann im Laufe einer Candle Deine Cross-Regel zutrifft und das System immer schon zum Open dieser Candle rechnet ?

.... noch ausführlicher ????

Ich werde es versuchen, obwohl der Zusammenhang ja auch schon oft hier im Forum besprochen wurde.

Deine Enter-Long Regel lautet:

Cross(high, (trigger_long +0.001), 1) = 1

Komprimierung ist 60 Minuten

Wenn innerhalb einer 60-Minuten Candle das Hoch dieser Candle größer als Dein trigger_long + 0.001 ist, willst Du zum Open dieser Candle in den Markt gehen - richtig ? (....Enter Basis ist bei Dir Open, Delay 0....)
Das ist nicht realistisch. Liegt Dein trigger_long + 0.001 z.B. deutlich höher als der Open der Candle, wirst Du zum Zeitpunkt der Notierung des höheren Kurses, nicht mehr zum Open kaufen können.
Zum Zeitpunkt des Open weißt Du aber noch nicht, ob im Laufe der 60-Minuten der trigger_long + 0.001 überhaupt gekreuzt wird (...also ob ein Enter-Signal auftreten wird).

… um alle Unklarheiten (hoffentlich) zu beseitigen:

Das Handelssystem in 60-Minuten Komprimierung war mit der Enter-Basis:
MAopen,trigger_long+0.001)
Delay 0
richtig gecodet.

Sofortverlust-Stops können in diesem Handelssystem nicht eingesetzt werden, weil dafür die Enter-Basis : Open lauten sollte.
Änderst Du die Enter-Basis einfach nur auf Open, Delay 0 ab, schaut Dein System aber in die Zukunft.

Es gibt 2 Möglichkeiten, die Wirkungsweise von Stops gleich nach dem Markteinstieg zu testen.
Beide Möglichkeiten hat Dir Snoopy vollkommen korrekt benannt.

Variante a) (…die sauberste Lösung…)
Du testest Dein System auf Basis reiner Tickdaten. Die Systemregeln müssen dazu umgeschrieben werden. Sofortverlust-Stops verwendest Du nicht, weil reine Tickdaten nur Close-Kurse enthalten. Die Intraday-Verluststops wirken aber dann ja sofort ab dem nächsten Tick nach Markteintritt, so dass Sofortverlust-Stops auch nicht nötig sind.

Variante b) (…. Die Näherungs-Lösung)
Du verwendest für den Backtest eine deutlich kleinere Komprimierung als 60-Minuten (z.B. 1 Minute). Das hat den Effekt, dass Deine Intraday-Stops eben z.B. schon (maximal)1 Minute nach Eröffnung des Trades ausgelöst werden können – nicht erst 60 Minuten später.
Du bist also im Backtest näher an dem Verhalten, das Du testen möchtest.
Das Restrisiko besteht darin, dass sich in der (maximal) 1 Minute seit Eröffnung des Trades bis zum Beginn der nächsten Kerze (…ab der die Intraday-Stops wirken) der Kurs theoretisch ebenfalls schon deutlich von Deinen Stop-Levels entfernt haben könnte. Das ist aber weniger wahrscheinlich, als wenn zwischen Eröffnung des Trades und der nächsten Kerze nach Eröffnung maximal 60 Minuten vergehen können.

Fazit:
Sofortverlust-Stops werden zwar immer sofort in der Eröffnungsperiode des Trades wirksam, eignen sich aber nicht für jedes Handelssystem, weil Sie eben die Enter-Basis „Open“ erfordern. Eine Änderung der Enter-Basis auf „Open“ darf aber nicht um den Preis erfolgen, dass das Handelssystem danach in die Zukunft schaut.
Darauf wollte ich Dich hinweisen.

Ich denke auch Snoopy wollte Dich nicht dazu auffordern, die Enter-Basis Deines Handelssystems auf Open, Delay 0 zu ändern.

Um die Wirkungsweise von Stops gleich nach der Eröffnung des Trades für Dein System zu testen, geh also einen der beiden Wege, die Dir Snoopy schon vorgeschlagen hat.

Passe nie einfach nur die Enter-Basis eines Handelssystems für die Verwendung von Sofortstops an, wenn Du nicht ausschließen kannst, dass das Handelssystem danach in die Zukunft schaut.

War es jetzt besser verständlich erklärt ? Falls nicht, frag halt nochmal nach.

Moin Torsten,

… ok, dann fang ich mal einfach mit Frage 1 an.

Zitat

Müsste für Varinate b mit Enterbasis "MAopen,trigger_long+0.001)
" das System geändert werden, wenn ich auf auf 1min Komp umschalte?

Prinzipiell nicht.

Dennoch:

An Deinem aktuellen System würde ich trotzdem einige Kleinigkeiten ändern – aber eins nach dem anderen- ok ?

Ich habe mir die Postings hier noch einmal durchgeschaut und dabei festgestellt, dass Guido in seinem ersten Beitrag zunächst den „nackten“ Trigger im Bereich „Definitionen“ des Handelssystems berechnet hat und später dann in der Cross-Regel unter Enter auf ein Crossing des Triggers + Limit abgestellt hat.

Snoopy hingegen hat die tatsächlich relevante Linie Trigger + Limit 0.001 (für Long) bereits komplett im Definitionsbereich des Handelssystems definiert.
In den Enter-Regeln muss dann nur noch auf ein Crossing des Triggers abgestellt werden (…ohne nochmalige Addition des Limits bei Long-Trades)
.
Beide Vorgehensweisen sind vollkommen richtig und möglich – nur solltest Du Dich an dieser Stelle für eine der beiden entscheiden.
Das ist wichtig, weil die korrekte Enter Regel und Enter-Basis davon abhängt, welche Definitionsart Du wählst.

Die Enter-Regel und Enter-Basis die ich Dir früher in diesem Thread vorgeschlagen habe i.e.

Regel: Cross(high, (trigger_long +0.001), 1) = 1
Basis: Max(open,Trigger_long+0.001)

passt für Guidos Lösung.
Es ist aber absolut kein Problem, die Regeln für Snoopy´s Art der Definition anzupassen.

Also:
Welchen Weg der Definition willst Du wählen – den von Guido oder Snoopy ?