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Montag, 11. September 2006, 19:30
Zitat
Original von Udo
...Ob ein GD das Seminar in München wert ist....??
wohl eher nicht. 8
Es sieht optisch immer so aus als würden diese GD-artigen Indi´s immer bessere Signale erzeugen als einfache GD´s.
Aber ich mußte immer wieder feststellen daß das letztendlich eine Milchmädchenrechnung ist und nicht so ist.
Aber es reizt einen trotzdem immerwieder neue Indikatoren auszuprobieren.
Mal schauen, ob ich eine Formel eines Zero-Lag-GD´s irgendwo im Netz finde.
Der OMA verhält sich trotzdem irdendwie "anders", aber den werde ich trotzdem nochmal reinladen und für den Zweck der Trendumkehr mal antesten.
Grüße
Montag, 11. September 2006, 20:13
Es sieht optisch immer so aus als würden diese GD-artigen Indi´s immer bessere Signale erzeugen als einfache GD´s.
Wohl wahr.
Es sieht aber auch schon auf den Charts bei denen nur einfache GD´s beschrieben werden immer so aus, als wären die auch super geeignet. Ich fürchte, manchmal suchen sich vielleicht auch die Autoren nur einen Zeitraum wo der GD (ausnahmsweise ?) mal ganz gut funktioniert hat für das schöne Bild raus.
Ich habe auch schon die verschiedensten Heiliger-Gral GD´s getestet. Wirklich überzeugt hat mich keiner.
Zu den Dr. Uhl GD´s gibt es auch Diskussionen im Terminmarktwelt-Forum.
Zum Code in C++:
Möglicherweise kann man den Code ja sogar so wie er ist via VB.Net und eine externe DLL in Inv. implementieren. Es gibt ja seit einiger Zeit ein Kästchen "Quelle ist .NET" bei den Indikatoren.
Vielleicht kann Bernd dazu was näheres sagen - er hatte glaube ich letzens irgendwo geschrieben, dass er mit .Net programmiert ?
Ich selbst bin derzeit noch bei VB6.
@ Bernd
Von mir aus auch gerne mit Piraten-Avatar =)
Cu Tim
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tim« (11. September 2006, 20:36)
Montag, 11. September 2006, 21:15
NET ist der Nachfolger und ich glaube diese Entwicklungsumgebungen sind Freeware.
Hallo Torsten,
....ach wär das schön. =)
Schau mal hier
Ich fürchte, es ist dieses .Net gemeint.
@ Herr Knöpfel
By the way - gibt es eigentlich ein angepasstes Entwicklerkit für externe Programmierungen in .Net ?
Montag, 11. September 2006, 21:32
Hallo Anke,
die Preis hat mich jetzt echt vom Hocker gerissen.
Aber ich habe auch diese Anmerkung gefunden.
Die Frage ist, ob die einfache Version (Standard-Edition) für unsere Zwecke ausreichend ist?
Viele Grüße
Torsten
die Preis hat mich jetzt echt vom Hocker gerissen.
Aber ich habe auch diese Anmerkung gefunden.
Fazit:
Für professionelle Softwareentwicklung eigentlich unerlässlich; für den "Heimbereich" würde ich einem pot. Käufer schon allein wegen des enormen Preisunterschiedes eher zur Standart- oder wenn wirklich benötigt zu einer "normalen" Pro-Version raten.
Nachtrag: Der dieser sowie der Professional-Version zugrunde liegende Compiler (ohne IDE u.a. enthaltene Tools) ist kostenlos bei Microsoft downloadbar, und dann mit anderen IDEs nutzbar. Wer also auf die Tools, MSDN etc. verzichten kann, sollte sich dass Mal ansehen.
Die Frage ist, ob die einfache Version (Standard-Edition) für unsere Zwecke ausreichend ist?
Viele Grüße
Torsten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (11. September 2006, 21:33)
Montag, 11. September 2006, 22:11
Hallo,
früher oder später wird Investox (Herr Knöpfel hatte es schon mal angesprochen), mit einer Script-Sprache verfügbar sein. Gebt nicht so viel Geld aus für Dinge die nicht mehr oder weniger bringen wie das was jetzt schon verfügbar ist. Indikatoren haben noch keinen reich gemacht..
früher oder später wird Investox (Herr Knöpfel hatte es schon mal angesprochen), mit einer Script-Sprache verfügbar sein. Gebt nicht so viel Geld aus für Dinge die nicht mehr oder weniger bringen wie das was jetzt schon verfügbar ist. Indikatoren haben noch keinen reich gemacht..
Happy Trading
Montag, 11. September 2006, 22:43
Hat zwar jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber ich tüftle gerade schon wieder an einer neuen Idee...
(Ich hoffe man sieht die Grafik)
Idee:
Mindestvola einer Aktie bestimmen (möglichst langer Zeitraum)
(blauer Indikator)
Gewinner/Verlierer dürfte statistisch gesehen hier 50:50 betragen, also muß das CRV größer als 1:1 sein. Am Besten 2:1 oder mehr.
=konstante kleine Gewinne (aber gut für´s MM und evtl. mit Hebel handelbar)
Ich messe die mindest-vola einer Aktie pro Periode (in diesem Fall hier 0.6%) (siehe blauer Balkenindikator), welche ich als optimalen Gewinnstop festlege.
Der Verluststop liegt bei -10% oder close Position wenn Periode zu Ende.
(eigentlich müßte der Intraday-Sofortstop ja eigentlich kleiner als die 0.6% sein, damit das System statistisch gesehen Gewinne abwirft)
Nur beim Weekly-Chart kommt das einigermaßen mit den Gebühren/Slippage hin. Besser wäre eine Monatskomprimierung oder Jahreskomprimierung
Ich werfe die Sache hier einfach mal in den Raum. Vielleicht könnt Ihr damit irgendwas anfangen.
Habe das nur mal auf die Schnelle getestet.
Grüße
EDIT von Hans-Jürgen:
ich habe die eingebunden Grafik (nehme ich jedenfalls an) wg. des Copyright Hinweises entfernt! Auch aus Trafficgründen sollte man Grafiken und Bilder von fremden Websites nicht ohne deren Einverständins einbinden.
(Ich hoffe man sieht die Grafik)
Idee:
Mindestvola einer Aktie bestimmen (möglichst langer Zeitraum)
(blauer Indikator)
Gewinner/Verlierer dürfte statistisch gesehen hier 50:50 betragen, also muß das CRV größer als 1:1 sein. Am Besten 2:1 oder mehr.
=konstante kleine Gewinne (aber gut für´s MM und evtl. mit Hebel handelbar)
Ich messe die mindest-vola einer Aktie pro Periode (in diesem Fall hier 0.6%) (siehe blauer Balkenindikator), welche ich als optimalen Gewinnstop festlege.
Der Verluststop liegt bei -10% oder close Position wenn Periode zu Ende.
(eigentlich müßte der Intraday-Sofortstop ja eigentlich kleiner als die 0.6% sein, damit das System statistisch gesehen Gewinne abwirft)
Nur beim Weekly-Chart kommt das einigermaßen mit den Gebühren/Slippage hin. Besser wäre eine Monatskomprimierung oder Jahreskomprimierung
Ich werfe die Sache hier einfach mal in den Raum. Vielleicht könnt Ihr damit irgendwas anfangen.
Habe das nur mal auf die Schnelle getestet.
Grüße
EDIT von Hans-Jürgen:
ich habe die eingebunden Grafik (nehme ich jedenfalls an) wg. des Copyright Hinweises entfernt! Auch aus Trafficgründen sollte man Grafiken und Bilder von fremden Websites nicht ohne deren Einverständins einbinden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LuckyTrader« (11. September 2006, 22:47)
Montag, 11. September 2006, 22:44
früher oder später wird Investox (Herr Knöpfel hatte es schon mal angesprochen), mit einer Script-Sprache verfügbar sein.
Hallo Udo,
nur wann ist "früher oder später" ? Dazu hat sich Herr Knöpfel nicht geäußert. Was machen wir inzwischen, falls "früher oder später" noch ein paar Jahre dauert ?
Müssen wir wohl doch extern weiter programmieren, was intern zu langsam läuft ?
Eine verbindliche Aussage von Herrn Knöpel dazu, ob es sich noch lohnt .Net anzuschaffen und ob und mit welcher .Net Version ggf. C++ Codes in Investox verarbeitet werden können, wäre einfach schön.
Falls nicht, wofür ist das "Quelle ist .Net" Kästchen bei den Indikatoren ? Bringt die Programmierung externer Indis mit .Net Vorteile und falls ja welche ? Habe in der Doku nichts dazu gefunden, bin aber an einer Erklärung brennend interessiert.
Indikatoren haben noch keinen reich gemacht..
Indikatoren allein sicher nicht.
Cu Tim
Montag, 11. September 2006, 23:37
Hallo Tim
>>nur wann ist "früher oder später" ? Dazu hat sich Herr Knöpfel nicht geäußert. Was machen wir >>inzwischen, falls "früher oder später" noch ein paar Jahre dauert ?
Ich kann das leider nicht beantworten, das muss Herr Knöpfel tun!
>>Müssen wir wohl doch extern weiter programmieren, was intern zu langsam läuft ?
Es sieht momentan danach aus da in V4 allen Anschein keine Script-Sprache mehr kommen wird. Das ist eine Annahme von mir aber da meiner Meinung V4 seinem Zenit entgegengeht werden sicher nicht mehr ganz große Änderungen zu erwarten sein!
>>Falls nicht, wofür ist das "Quelle ist .Net" Kästchen bei den Indikatoren ? >>Bringt die Programmierung externer Indis mit .Net Vorteile und falls ja >>welche ? Habe in der Doku nichts dazu >>gefunden, bin aber an einer >>Erklärung brennend interessiert.
Dazu kann ich nicht viel sagen da ich nicht damit arbeite! ich kann mir aber vorstellen das man damit wesentlich flexibler ist und die komplette INV-Formelmaschine erheblich beschleunigen kann!
Es ist schon lange bekannt, das bestimmte Codes nur sehr schwer mit der Investox-Formelmaschine herzustellen sind und das AW-Stopps,deren Code komplex ist die PC-Performance derart belasten können, das man diese abschalten und darauf verzichten muss!Der Vorteil der Inv-Sprache liegt gegenüber Script basierten Modellen in der Einfachheit was sehr vielen Neu-Einsteigern zugute kommt. Es wird jeden der wenig Programmier_Kenntnisse hat abschrecken, ein Script zu schreiben das an Pascal o.ä. angelehnt ist. Daher ist eine einfache Handhabung wie sie bislang implementiert ist meiner Ansicht ok. Andererseits hat es für den engagierten Anwender auch große Nachteile da es an Power und Flexibilität fehlt.ich finde aber wenn man auf Script-Sprache umsteigt sollten nicht nur die Anwender was davon haben die u.a. noch gute Programmierer sind sondern alle Anwender. Es gibt mittlerweile Lösungen wie man Scriptsprachen vereinfachen und jedem zugänglich machen kann. Wysiwyg Editoren,wie man sie bei HTML-Codes verwendet zeigen das eindrucksvoll!Natürlich sind solche Tools ein höherer Aufwand für den Programmierer aber ich sehe bei speziellen Script-Sprachen einen Einengung für die welche nicht so gute Kenntnisse hinsichtlich Script/Programmierung haben!Wie viele Anwender werden wohl VB programmieren können und die Vorteile der Flexibilität und der höheren Geschwindigkeit damit zu nutzen...............?
>>Indikatoren allein sicher nicht
Aber es beissen sich viele daran fest! Ganz ehrlich gesagt halte ich von den gezeigten GD (Dr.UHL) auch nicht mehr wie von anderen. Nicht der Indikator gibt den Takt sondern die Methodik wie man ihn anwendet.....
>>nur wann ist "früher oder später" ? Dazu hat sich Herr Knöpfel nicht geäußert. Was machen wir >>inzwischen, falls "früher oder später" noch ein paar Jahre dauert ?
Ich kann das leider nicht beantworten, das muss Herr Knöpfel tun!
>>Müssen wir wohl doch extern weiter programmieren, was intern zu langsam läuft ?
Es sieht momentan danach aus da in V4 allen Anschein keine Script-Sprache mehr kommen wird. Das ist eine Annahme von mir aber da meiner Meinung V4 seinem Zenit entgegengeht werden sicher nicht mehr ganz große Änderungen zu erwarten sein!
>>Falls nicht, wofür ist das "Quelle ist .Net" Kästchen bei den Indikatoren ? >>Bringt die Programmierung externer Indis mit .Net Vorteile und falls ja >>welche ? Habe in der Doku nichts dazu >>gefunden, bin aber an einer >>Erklärung brennend interessiert.
Dazu kann ich nicht viel sagen da ich nicht damit arbeite! ich kann mir aber vorstellen das man damit wesentlich flexibler ist und die komplette INV-Formelmaschine erheblich beschleunigen kann!
Es ist schon lange bekannt, das bestimmte Codes nur sehr schwer mit der Investox-Formelmaschine herzustellen sind und das AW-Stopps,deren Code komplex ist die PC-Performance derart belasten können, das man diese abschalten und darauf verzichten muss!Der Vorteil der Inv-Sprache liegt gegenüber Script basierten Modellen in der Einfachheit was sehr vielen Neu-Einsteigern zugute kommt. Es wird jeden der wenig Programmier_Kenntnisse hat abschrecken, ein Script zu schreiben das an Pascal o.ä. angelehnt ist. Daher ist eine einfache Handhabung wie sie bislang implementiert ist meiner Ansicht ok. Andererseits hat es für den engagierten Anwender auch große Nachteile da es an Power und Flexibilität fehlt.ich finde aber wenn man auf Script-Sprache umsteigt sollten nicht nur die Anwender was davon haben die u.a. noch gute Programmierer sind sondern alle Anwender. Es gibt mittlerweile Lösungen wie man Scriptsprachen vereinfachen und jedem zugänglich machen kann. Wysiwyg Editoren,wie man sie bei HTML-Codes verwendet zeigen das eindrucksvoll!Natürlich sind solche Tools ein höherer Aufwand für den Programmierer aber ich sehe bei speziellen Script-Sprachen einen Einengung für die welche nicht so gute Kenntnisse hinsichtlich Script/Programmierung haben!Wie viele Anwender werden wohl VB programmieren können und die Vorteile der Flexibilität und der höheren Geschwindigkeit damit zu nutzen...............?
>>Indikatoren allein sicher nicht
Aber es beissen sich viele daran fest!
Ganz ehrlich gesagt halte ich von den gezeigten GD (Dr.UHL) auch nicht mehr wie von anderen. Nicht der Indikator gibt den Takt sondern die Methodik wie man ihn anwendet.....
Happy Trading
Dienstag, 12. September 2006, 00:14
@ Udo
Es geht mir ja nicht darum, die Implementierung der Scriptsprache zu pushen.
Ich kann auch noch ganz gut damit leben, extern zu programmieren.
Die Frage die sich mir stellt ist, ob und unter welchen Umständen es Sinn macht, von VB6 auf .Net zu wechseln. Ließen sich mit .Net z.B. C++ Codes für die Verwendung mit Inv kompilieren, wäre das für mich ein guter Grund zum Wechsel, weil ich viele Codes in C++ vorliegen habe.
Natürlich nur, wenn ich wüßte, die Implementierung der Scriptsprache dauert noch etwas (was wie gesagt für mich absolut ok ist, gut Ding braucht eben Weile).
Ich denke aber, Herr Knöpfel wird sich sicher zu den Fragen in diesem Thread äußern und auch die Funktion und Vorteile des bisher noch undokumentierten "Quelle ist .Net" Kästchens erklären.
Sehe ich auch so. Hatte ich ja weiter oben schon angedeutet.
Bei diesen Neuentwicklungs-Indi steht aber imho der Beweis noch aus, dass sie überhaupt irgendwelche im Realtrading verwertbaren Vorteile gegenüber etablierten GD´s bringen.
Ich hätte gedacht, dass Dr. Uhl dazu im TMW-Bord noch Beispiele bringt.
Ohne die Beispiele: Was brauch ich denn den 134. GD ?
Cu Tim
Es geht mir ja nicht darum, die Implementierung der Scriptsprache zu pushen.
Ich kann auch noch ganz gut damit leben, extern zu programmieren.
Die Frage die sich mir stellt ist, ob und unter welchen Umständen es Sinn macht, von VB6 auf .Net zu wechseln. Ließen sich mit .Net z.B. C++ Codes für die Verwendung mit Inv kompilieren, wäre das für mich ein guter Grund zum Wechsel, weil ich viele Codes in C++ vorliegen habe.
Natürlich nur, wenn ich wüßte, die Implementierung der Scriptsprache dauert noch etwas (was wie gesagt für mich absolut ok ist, gut Ding braucht eben Weile).
Ich denke aber, Herr Knöpfel wird sich sicher zu den Fragen in diesem Thread äußern und auch die Funktion und Vorteile des bisher noch undokumentierten "Quelle ist .Net" Kästchens erklären.
Ganz ehrlich gesagt halte ich von den gezeigten GD (Dr.UHL) auch nicht mehr wie von anderen.
Sehe ich auch so. Hatte ich ja weiter oben schon angedeutet.
Bei diesen Neuentwicklungs-Indi steht aber imho der Beweis noch aus, dass sie überhaupt irgendwelche im Realtrading verwertbaren Vorteile gegenüber etablierten GD´s bringen.
Ich hätte gedacht, dass Dr. Uhl dazu im TMW-Bord noch Beispiele bringt.
Ohne die Beispiele: Was brauch ich denn den 134. GD ?
Cu Tim
Dienstag, 12. September 2006, 07:58
Original von Tim
Ohne die Beispiele: Was brauch ich denn den 134. GD ?
Cu Tim
Na so hier zum Beispiel:
Enter Long:
"Zero Parameter Filter" > ref("Zero Parameter Filter",-1)
Der Indikator scheint sich gut für Trendwenden zu eignen (also ich meine jetzt NICHT daß der Kurs den Indi schneidet)
Wie gesagt, das Ganze kann natürlich auch eine "optische Täuschung" sein. 8
Dienstag, 12. September 2006, 10:05
@LuckyTrader
>>Wie gesagt, das Ganze kann natürlich auch eine "optische Täuschung" sein.
Schau RENKO an und Du erkennst schnell wie gut geglätte Zeitreihen "optische Täuschungen" hervorrufen können. Seit man mit Investox RENKO backtesten kann hat man schnell erkannt wie es wirklich hinter den kulissen aussieht..
Eine Trendwende wird m.M. so lange nicht eintreten, bis sich das Kaufverhalten der Trader ändert und wenn das passiert, zeigt es die geglättete Zeitreihe beim Overcross zu spät.Gute Signal könnte man von Differenzen zweier GDs bekommen,aber auch nur in Phasen Konsolodierung.Im Trend werden hohe Standartabweichungen zu schnell egalisiert so das man mit einem "harten Regelwerk" nicht flexibel genug ist um auf die Situation zu reagieren.
>>Wie gesagt, das Ganze kann natürlich auch eine "optische Täuschung" sein.
Schau RENKO an und Du erkennst schnell wie gut geglätte Zeitreihen "optische Täuschungen" hervorrufen können. Seit man mit Investox RENKO backtesten kann hat man schnell erkannt wie es wirklich hinter den kulissen aussieht..
Eine Trendwende wird m.M. so lange nicht eintreten, bis sich das Kaufverhalten der Trader ändert und wenn das passiert, zeigt es die geglättete Zeitreihe beim Overcross zu spät.Gute Signal könnte man von Differenzen zweier GDs bekommen,aber auch nur in Phasen Konsolodierung.Im Trend werden hohe Standartabweichungen zu schnell egalisiert so das man mit einem "harten Regelwerk" nicht flexibel genug ist um auf die Situation zu reagieren.
Happy Trading
