Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Mittwoch, 13. September 2006, 17:17
Zitat
sollte man besser vollends diskretionär traden. Ich kann mir nicht vorstellen das sich der Zeitaufwand in bare Münze umsetzen kann...
Warum glaubst Du das denn Udo ?
Mir hat es bei der Entwicklung meiner vollautomatischen Systeme absolut geholfen, dass ich auch in VB programmieren konnte....
Viele meiner Indikatoren würden - intern programmiert - zu langsam für den Systemhandel laufen - auch und speziell die Candles.
Diskreditionär traden könnte ich persönlich z.B. auch gar nicht so gut. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich die automatischen Systeme monitore.
Du glaubst gar nicht, wie oft ich aus dem Bauch heraus anders entscheiden würde, als meine vollautomatischen Systeme....
Ein guter diskreditionärer Trader ohne Emotionen beim Trading zu werden, dauert bestimmt länger, als das Erlernen der VB-Befehle, die man für die externe Programmierung von Inv-Indikatoren benötigt - fürchte ich jetzt mal....
Ich finde es eher schade, dass zu wenige Leute extern programmieren können.
Sicher ist es aufwendig, eine neue Programmiersprache zu lernen.
....und all diese VB-Bücher, wo man lernt, wie man zwei aufeinander zuhopsende Dreiecke programmiert.... sind für die Inv-Programmierung auch wirklich nicht gerade hilfreich.....
Aber wenn man sich erst einmal eingearbeitet hat und extern programmieren kann , bereut man nicht mehr, die Lehrzeit investiert zu haben.
Jedenfalls war es bei mir so.
Mittwoch, 13. September 2006, 22:55
dazu stellt sich dann die frage:
kann der diskretionäre das automatische handeln lernen oder lernt der autpmatische erst das diskretionäre und entwicklet darauf etwas automatisches oder entwickeln sich beide "Gattungen" getrennt von einander.
Aber dazu hat sicherlich jeder seine eigene Meinung
kann der diskretionäre das automatische handeln lernen oder lernt der autpmatische erst das diskretionäre und entwicklet darauf etwas automatisches oder entwickeln sich beide "Gattungen" getrennt von einander.
Aber dazu hat sicherlich jeder seine eigene Meinung
Mittwoch, 13. September 2006, 23:32
Hallo Anke,
Ich möchte nicht das Thema welche Methode besser ist von neuen aufkochen, denn das führt bekanntlich zu einem Ziel! Der eine mag weiß-der andere schwarz und so ist es auch bei den HandelsMethoden. Zuvor möchte ich aber auch einmal darauf hinweisen das Investox mittlerweile den diskretionärer Trader hervorragende Unterstützung bieten kann. So gesehen ist das Thema diskretionärer Handel keine Kontroverse zur Software da im Grunde für beide Methoden Funktion angeboten werden.
>>Viele meiner Indikatoren würden - intern programmiert - zu langsam für den
>>Systemhandel laufen - auch und speziell die Candles.
In dem Punkt hast du absolut Recht! Komplexe Indikatoren laufen mit VB programmiert erheblich schneller und Ressourcen schonender. Ich konnte mich selbst davon überzeugen. Hier wären eine spezielle Skript-Sprache in Investox dringend notwendig damit Flexibilität und Geschwindigkeit erhöht werden können! Ich möchte besonders "in Investox betonten, da es zwar praktisch ist, das externe Skripte eingebunden werden können, aber nicht optimal! Es kann nicht jeder davon profitieren und so müssen diejenigen,die der Programmiersprache nicht gewachsen sind, mit dem auskommen was zur Verfügung steht und das ist, wie Du schon andeutest, nicht immer das Optimum!
>>Ein guter diskreditionärer Trader ohne Emotionen beim Trading zu werden, dauert
>>bestimmt länger, als das Erlernen der VB-Befehle, die man für die externe
>>Programmierung von Inv-Indikatoren benötigt - fürchte ich jetzt mal....
Das traden beginnt in der Regel meist diskretionär! Ich kann mir schwer vorstellen, dass man Systeme entwickelt ohne vorher die betreffende Chart-Reihe längerer Zeit analysiert zu haben. Es ist möglich, völlig unbekannte Zeitreihen zu handeln in denen man nur das Money Management optimiert, aber dafür fixe Entrys bekommt, da man die individuellen Eigenschaften der Zeitreihe nicht kennt. Das Ergebnis ist ein rein mathematischer Vorgang der die Eigenheiten und Bewegungsmuster der Zeitreihe völlig unberücksichtigt lässt (siehe Wormstall). Erfahrene diskretionäre Trader haben in der Regel ihre Emotionen im Griff, da sie nach festen Schema handeln und die völlige Kontrolle über Money Management und Risiko,zu jeder Zeit haben! Gefährlich wird es nur, wenn man sich nicht im Griff hat oder gegen seinen strikten Plan handelt! Oft erhöht man das Risiko der Art, dass man schnell Pleite ist! Natürlich bedeutet diskretionärer Handel eine gewisse Vorlaufzeit da man recherchieren und beobachten muss, um Bewegungsmuster und Eigenheiten der Zeitreihe visuell zu filtern und daraus eine Strategie zu entwickeln. Aber dieses Vorgehen ist zielgerichtet und man muss nicht einen Umweg über eine Programmiersprache gehen.Zudem ist man beweglicher" und kann,was eine Software nie so gut beherrscht,das Marktumfeld mit einbeziehen und davon RISK und MM abängig machen!Will man das einem System vermitteln muss man viel programmieren und dann liegt man letztendlich doch daneben da der Markt immer einer gewissen Dynamik unterliegt.
Die Investox Sprache ist im Grunde leicht zu erlernen. Scriptsprachen sind schon wesentlich aufwändiger denn das Lernen einer solchen Sprache ist das eine-das anwenden das andere und das zielgerichtete anwenden die Krönung...
)
Du kannst dir sicher vorstellen das dies ist nicht jedermanns Sache ist! Manchen hat sicher schon mit der INV-Sprache zu kämpfen! Ich kenne das von anderen Programmen bei denen man erst einmal Seminare besuchen muss um hinsichtlich der Kommunikation einigermaßen was auf die Beine zu bekommen. Meiner Ansicht ist das nicht der Sinn der Sache. Eines Software mit Skript-Sprache ist so lange interessant, wie sie man anwenden kann der was davon versteht! Für den Trader dessen Schwerpunkt der Börsenhandel ist kann so etwas lästig sein! Das scheinen einige Softwareanbieter zu vergessen und verkaufen Softwares,die für den versierten Programmierer eine Augenweide - aber für Trader nur zu handhaben sind!
>>Aber wenn man sich erst einmal eingearbeitet hat und extern programmieren kann , bereut man >>nicht mehr, die Lehrzeit investiert zu haben.
Wie gesagt ist es nicht jedermanns Sache neben der INV-Sprache auch noch eine zweite externe Sprache zu lernen. Genauso gut könnte man eine Software wählen, die bereits mit einer Script-Sprache arbeitet,dann hat man alles in einem Aufwasch,kann zielgerichtet arbeiten und muss nicht hier und da lernen!Bislang wir in punkto Skrit-Sprache und Komfort aber nichts geboten und überfordert
in vielen Fällen den nicht versierten Anwender! Wie schon erwähnt wird oft vergessen wem das Produkt verkauft werden soll. Ich gehe davon aus, das die breite Masse der Trader nicht obendrein exzellente Programmierer sind.Eine komfortable Lösung mit der auch Otto-Normal-Trader Codes nach seiner Wahl schnell und sicher programmieren kann wäre angebracht!
Zu Investox:
Seit längerer Zeit kann man mit Trade-Linien handeln. Diese Linien verbinden den diskretionären Einstieg mit kontrollierten MM/RM. Man kann damit völlig emotionslos handeln-so lange man die Maus von den Linien weglässt..) Jede Linie kann als Individuum eingestellt werden und ist „selbstradend“ d.h. RM/MM,SIZE usw. kann von jeder Linie individuell kontrolliert und verwaltet werden und das schöne daran ist: Man muss weder die INV-Sprache beherrschen noch irgendwelche Scripte schreiben können-ein paar Mausklicks und die Linie ist scharf.....
Ich möchte nicht das Thema welche Methode besser ist von neuen aufkochen, denn das führt bekanntlich zu einem Ziel! Der eine mag weiß-der andere schwarz und so ist es auch bei den HandelsMethoden. Zuvor möchte ich aber auch einmal darauf hinweisen das Investox mittlerweile den diskretionärer Trader hervorragende Unterstützung bieten kann. So gesehen ist das Thema diskretionärer Handel keine Kontroverse zur Software da im Grunde für beide Methoden Funktion angeboten werden.
>>Viele meiner Indikatoren würden - intern programmiert - zu langsam für den
>>Systemhandel laufen - auch und speziell die Candles.
In dem Punkt hast du absolut Recht! Komplexe Indikatoren laufen mit VB programmiert erheblich schneller und Ressourcen schonender. Ich konnte mich selbst davon überzeugen. Hier wären eine spezielle Skript-Sprache in Investox dringend notwendig damit Flexibilität und Geschwindigkeit erhöht werden können! Ich möchte besonders "in Investox betonten, da es zwar praktisch ist, das externe Skripte eingebunden werden können, aber nicht optimal! Es kann nicht jeder davon profitieren und so müssen diejenigen,die der Programmiersprache nicht gewachsen sind, mit dem auskommen was zur Verfügung steht und das ist, wie Du schon andeutest, nicht immer das Optimum!
>>Ein guter diskreditionärer Trader ohne Emotionen beim Trading zu werden, dauert
>>bestimmt länger, als das Erlernen der VB-Befehle, die man für die externe
>>Programmierung von Inv-Indikatoren benötigt - fürchte ich jetzt mal....
Das traden beginnt in der Regel meist diskretionär! Ich kann mir schwer vorstellen, dass man Systeme entwickelt ohne vorher die betreffende Chart-Reihe längerer Zeit analysiert zu haben. Es ist möglich, völlig unbekannte Zeitreihen zu handeln in denen man nur das Money Management optimiert, aber dafür fixe Entrys bekommt, da man die individuellen Eigenschaften der Zeitreihe nicht kennt. Das Ergebnis ist ein rein mathematischer Vorgang der die Eigenheiten und Bewegungsmuster der Zeitreihe völlig unberücksichtigt lässt (siehe Wormstall). Erfahrene diskretionäre Trader haben in der Regel ihre Emotionen im Griff, da sie nach festen Schema handeln und die völlige Kontrolle über Money Management und Risiko,zu jeder Zeit haben! Gefährlich wird es nur, wenn man sich nicht im Griff hat oder gegen seinen strikten Plan handelt! Oft erhöht man das Risiko der Art, dass man schnell Pleite ist! Natürlich bedeutet diskretionärer Handel eine gewisse Vorlaufzeit da man recherchieren und beobachten muss, um Bewegungsmuster und Eigenheiten der Zeitreihe visuell zu filtern und daraus eine Strategie zu entwickeln. Aber dieses Vorgehen ist zielgerichtet und man muss nicht einen Umweg über eine Programmiersprache gehen.Zudem ist man beweglicher" und kann,was eine Software nie so gut beherrscht,das Marktumfeld mit einbeziehen und davon RISK und MM abängig machen!Will man das einem System vermitteln muss man viel programmieren und dann liegt man letztendlich doch daneben da der Markt immer einer gewissen Dynamik unterliegt.
Die Investox Sprache ist im Grunde leicht zu erlernen. Scriptsprachen sind schon wesentlich aufwändiger denn das Lernen einer solchen Sprache ist das eine-das anwenden das andere und das zielgerichtete anwenden die Krönung...
)Du kannst dir sicher vorstellen das dies ist nicht jedermanns Sache ist! Manchen hat sicher schon mit der INV-Sprache zu kämpfen! Ich kenne das von anderen Programmen bei denen man erst einmal Seminare besuchen muss um hinsichtlich der Kommunikation einigermaßen was auf die Beine zu bekommen. Meiner Ansicht ist das nicht der Sinn der Sache. Eines Software mit Skript-Sprache ist so lange interessant, wie sie man anwenden kann der was davon versteht! Für den Trader dessen Schwerpunkt der Börsenhandel ist kann so etwas lästig sein! Das scheinen einige Softwareanbieter zu vergessen und verkaufen Softwares,die für den versierten Programmierer eine Augenweide - aber für Trader nur zu handhaben sind!
>>Aber wenn man sich erst einmal eingearbeitet hat und extern programmieren kann , bereut man >>nicht mehr, die Lehrzeit investiert zu haben.
Wie gesagt ist es nicht jedermanns Sache neben der INV-Sprache auch noch eine zweite externe Sprache zu lernen. Genauso gut könnte man eine Software wählen, die bereits mit einer Script-Sprache arbeitet,dann hat man alles in einem Aufwasch,kann zielgerichtet arbeiten und muss nicht hier und da lernen!Bislang wir in punkto Skrit-Sprache und Komfort aber nichts geboten und überfordert
in vielen Fällen den nicht versierten Anwender! Wie schon erwähnt wird oft vergessen wem das Produkt verkauft werden soll. Ich gehe davon aus, das die breite Masse der Trader nicht obendrein exzellente Programmierer sind.Eine komfortable Lösung mit der auch Otto-Normal-Trader Codes nach seiner Wahl schnell und sicher programmieren kann wäre angebracht!
Zu Investox:
Seit längerer Zeit kann man mit Trade-Linien handeln. Diese Linien verbinden den diskretionären Einstieg mit kontrollierten MM/RM. Man kann damit völlig emotionslos handeln-so lange man die Maus von den Linien weglässt..
) Jede Linie kann als Individuum eingestellt werden und ist „selbstradend“ d.h. RM/MM,SIZE usw. kann von jeder Linie individuell kontrolliert und verwaltet werden und das schöne daran ist: Man muss weder die INV-Sprache beherrschen noch irgendwelche Scripte schreiben können-ein paar Mausklicks und die Linie ist scharf.....
Happy Trading
Mittwoch, 13. September 2006, 23:47
@ Chris
Es kommt auch sehr auf den Handelsansatz an und den Erfolg, den jemand mit seinem Handelsansatz diskreditionär hat.
Nicht alle diskreditionären Handelsansätze lassen sich überhaupt automatisieren. Schwierig bis unmöglich zu automatisieren sind z.B. Divergenzen und Kursmuster, die sich über verschiedene Periodenlängen ausbilden können (z.B. S-K-S, Doppeltop und Doppelbottom usw.).
Auch wird bei bereits diskreditionär erzielten Top-Handelsergebnissen die Motivation sicher eher gering sein, vom diskreditionären Handel auf den automatischen Handel zu wechseln.
Warum auch ....wenn man nicht gerade institutioneller Trader ist ?
Der Wunsch nach einer Änderung / Verbesserung entsteht wahrscheinlich eher, wenn man in einem bestimmten Bereich nicht so erfolgreich ist, wie man es gern wäre.
Hat ein diskreditionärer Händler z.B. erkannt, dass seine Handelsergebnisse primär deshalb schlecht sind, weil er emotional handelt, wird er die Emotionalität sicherlich eher durch Automatisierung ausschalten wollen, als ein erfolgreich diskreditionärer Trader.
Für diesen ist es schließlich kein Problem mehr, seine Emotionen beim Trading zu kontrollieren.
So ist zumindest meine bevorzugte Erklärung.
Es kommt auch sehr auf den Handelsansatz an und den Erfolg, den jemand mit seinem Handelsansatz diskreditionär hat.
Nicht alle diskreditionären Handelsansätze lassen sich überhaupt automatisieren. Schwierig bis unmöglich zu automatisieren sind z.B. Divergenzen und Kursmuster, die sich über verschiedene Periodenlängen ausbilden können (z.B. S-K-S, Doppeltop und Doppelbottom usw.).
Auch wird bei bereits diskreditionär erzielten Top-Handelsergebnissen die Motivation sicher eher gering sein, vom diskreditionären Handel auf den automatischen Handel zu wechseln.
Warum auch ....wenn man nicht gerade institutioneller Trader ist ?
Der Wunsch nach einer Änderung / Verbesserung entsteht wahrscheinlich eher, wenn man in einem bestimmten Bereich nicht so erfolgreich ist, wie man es gern wäre.
Hat ein diskreditionärer Händler z.B. erkannt, dass seine Handelsergebnisse primär deshalb schlecht sind, weil er emotional handelt, wird er die Emotionalität sicherlich eher durch Automatisierung ausschalten wollen, als ein erfolgreich diskreditionärer Trader.
Für diesen ist es schließlich kein Problem mehr, seine Emotionen beim Trading zu kontrollieren.
So ist zumindest meine bevorzugte Erklärung.
Donnerstag, 14. September 2006, 11:46
@ Udo
Danke für Deinen Beitrag. :]
Zur Scriptsprache:
Selbst wenn Inv mit einer Scriptsprache kommt (was wünschenswert ist), wäre ja die externe Programmiersprache nicht umsonst gelernt worden. Bei den Programmen, die mir mit Scriptsprache bekannt sind, ist es immer trotzdem auch möglich, externe DLL´s einzubinden.
Kennst Du eine Quelle, wo das mal gebackgetestet und dokumentiert wurde?
Ich frage nur interessehalber, weil ich selbst noch kein Handelssystem (kein mathematisches Modell !!!) gesehen habe, bei dem das praktisch funktioniert.
Möglicherweise wird es diskreditionäre Trader geben, die sagen, dass sie genau so traden. Ich denke aber, dass dennoch auch bei diesen Tradern nicht MM/RM einziges relevantes Erfolgskriterium sind (so sie denn profitabel sind).
MM/RM ergänzt meiner Ansicht nach eine Handelsstrategie in hervorragender Art und Weise – es ist selbst aber selbst kein Handelssystem.
Mein Problem beim diskreditionären Trading war auch eigentlich nie, dass ich mein MM/RM nicht beachtet habe.
Eher im Gegenteil. Ich hatte damit Probleme, die Maxime „Gewinne laufen lassen“ diskreditionär umzusetzen.
Diskreditionär bin ich üblicherweise viel zu früh und mit zu kleinem Gewinn aus den Trades gegangen.
MM/RM war für mich da nicht wirklich die Lösung. Automatisierung schon.
Ja natürlich.
Genauso, wie es nicht jedermanns Sache ist, überhaupt Systemhandel (oder eben diskreditionäres Trading) zu betreiben.
Nicht jeder Trader kann/will seine Systeme überhaupt selbst entwickeln.
Der Grund dafür muss nicht mal in einer komplizierten Programmiersprache zu suchen sein.
Wenn aber jemand seine Systeme selbst entwickeln möchte, weil er z.B. Freude daran hat, macht er nichts falsch, wenn er sich auch eine externe Programmiersprache aneignet. =)
Danke für Deinen Beitrag. :]
Zur Scriptsprache:
Selbst wenn Inv mit einer Scriptsprache kommt (was wünschenswert ist), wäre ja die externe Programmiersprache nicht umsonst gelernt worden. Bei den Programmen, die mir mit Scriptsprache bekannt sind, ist es immer trotzdem auch möglich, externe DLL´s einzubinden.
Es ist möglich, völlig unbekannte Zeitreihen zu handeln in denen man nur das Money Management optimiert, aber dafür fixe Entrys bekommt, da man die individuellen Eigenschaften der Zeitreihe nicht kennt.
Kennst Du eine Quelle, wo das mal gebackgetestet und dokumentiert wurde?
Ich frage nur interessehalber, weil ich selbst noch kein Handelssystem (kein mathematisches Modell !!!) gesehen habe, bei dem das praktisch funktioniert.
Möglicherweise wird es diskreditionäre Trader geben, die sagen, dass sie genau so traden. Ich denke aber, dass dennoch auch bei diesen Tradern nicht MM/RM einziges relevantes Erfolgskriterium sind (so sie denn profitabel sind).
MM/RM ergänzt meiner Ansicht nach eine Handelsstrategie in hervorragender Art und Weise – es ist selbst aber selbst kein Handelssystem.
Mein Problem beim diskreditionären Trading war auch eigentlich nie, dass ich mein MM/RM nicht beachtet habe.
Eher im Gegenteil. Ich hatte damit Probleme, die Maxime „Gewinne laufen lassen“ diskreditionär umzusetzen.
Diskreditionär bin ich üblicherweise viel zu früh und mit zu kleinem Gewinn aus den Trades gegangen.
MM/RM war für mich da nicht wirklich die Lösung. Automatisierung schon.
Du kannst dir sicher vorstellen das dies ist nicht jedermanns Sache ist!
Ja natürlich.
Genauso, wie es nicht jedermanns Sache ist, überhaupt Systemhandel (oder eben diskreditionäres Trading) zu betreiben.
Nicht jeder Trader kann/will seine Systeme überhaupt selbst entwickeln.
Der Grund dafür muss nicht mal in einer komplizierten Programmiersprache zu suchen sein.
Wenn aber jemand seine Systeme selbst entwickeln möchte, weil er z.B. Freude daran hat, macht er nichts falsch, wenn er sich auch eine externe Programmiersprache aneignet. =)
Donnerstag, 14. September 2006, 12:33
Hallo Anke
>>Selbst wenn Inv mit einer Scriptsprache kommt (was wünschenswert ist), wäre ja die externe Programmiersprache nicht umsonst gelernt worden. Bei den Programmen, die mir mit Scriptsprache bekannt sind, ist es immer trotzdem auch möglich, externe DLL´s einzubinden.
Es frägt sich inwiefern eine externe Sprache,wenn man sie nur zum Zweck der HS-Entwicklung gelernt hat, noch notwendig sein wird? Wenn die INV-Sprache sich von der gelernten unterscheidet fängt mal dreimal an: INV-SCRIPT-EXTERN. Das ist für einen normalen Trader sehr viel Zeitaufwand zudem er Trader und nicht Programmierer ist! Für Dich würden drei Sprachen zweifellos einen Gewinn bedeuten da Du im Geschäfts-Umfeld nie genug Flexibilität haben kannst um die Anforderungen schnell und unkompliziert abzuwickeln aber für den „Einzelkämpfer“ wird es schon happig! Investox hat mit der Lösung einen bislang guten Mittelweg getroffen: einfache Sprache für den Anfang und wer mehr will kann das auch nutzen-muss aber dazulernen!ich finde diese Lösung wesentlich besser als sofort mit „Turbo-Pascal“ zu beginnen...
>>>>>Kennst Du eine Quelle, wo das mal gebackgetestet und dokumentiert wurde?
Ich frage nur interessehalber, weil ich selbst noch kein Handelssystem (kein mathematisches Modell !!!) gesehen habe, bei dem das praktisch funktioniert.<<<<<<
Ich habe gehofft, das D. Wormstall die Frage beantworten kann aber leider gibt es das Buch noch nicht (so meine letzte Info)! Solche Muster werden bei Wetten sehr oft angewendet. man muss sich z.B. bei Sportwetten nicht mit dem Sport auskennen wenn man ein gezieltes MM/RM verfolgt-aber das funktioniert auch anders wie Börse!Ähnliche Muster werden beispielsweise von Orderbook-Scalpern verwendet.Die handeln nicht nach Mustern sondern nach Volumen Aufkommen auf den B_A Schwellen mit festem RM. Die Möglichkeit die Size beliebig zu variieren ist aber schon Voraussetzung. Mit einem Kontrakt und einem kleinen Konto sollte und kann man das nicht durchführen!
>>>>>Eher im Gegenteil. Ich hatte damit Probleme, die Maxime „Gewinne laufen lassen“ diskreditionär umzusetzen.
Diskreditionär bin ich üblicherweise viel zu früh und mit zu kleinem Gewinn aus den Trades gegangen. <<<<<<
Das Problem haben viele-ich schliesse mich nicht aus! Aber mit Hilfe der Investox-Trade-Linie kann man in dem Punkt einiges verbessern-teils sogar komplett unterdrücken da ersten die Linie selbst als stopp fungieren kann und zweitens der komplette RM-Komfort von ORM für jede Linie individuell bestimmt werden kann. So ist es z.B. möglich, klassische Muster wie Kanäle ect. vollends zu überwachen ohne nur einen Zeile Script zu schreiben...nebenbei bemerkt!
Es gibt Mittel und Lösungen wie man Scriptsprachen in eine für den User einfache Umsetzung transformiert oder zumindest eine Unterstützung dabei bietet. Bislang habe ich das aber bei Börsensoftware noch nicht gesehen sondern beispielsweise bei der HTML/CSS Programmierung mit der ich mich gerade beschäftige!Mittels WYSIWYG wird der User an die Hand genommen und man erstellt komplexe Scripte im handumdrehen. natürlich ist das bei Börsenformeln etwas anders da die Kombinationsmöglichkeiten erheblich größer sind aber trotzdem können solche Editoren den User emenz unterstützen und dabei helfen,eine Sprache viel schneller und unkomplizierter zu erlernen.
>>Selbst wenn Inv mit einer Scriptsprache kommt (was wünschenswert ist), wäre ja die externe Programmiersprache nicht umsonst gelernt worden. Bei den Programmen, die mir mit Scriptsprache bekannt sind, ist es immer trotzdem auch möglich, externe DLL´s einzubinden.
Es frägt sich inwiefern eine externe Sprache,wenn man sie nur zum Zweck der HS-Entwicklung gelernt hat, noch notwendig sein wird? Wenn die INV-Sprache sich von der gelernten unterscheidet fängt mal dreimal an: INV-SCRIPT-EXTERN. Das ist für einen normalen Trader sehr viel Zeitaufwand zudem er Trader und nicht Programmierer ist! Für Dich würden drei Sprachen zweifellos einen Gewinn bedeuten da Du im Geschäfts-Umfeld nie genug Flexibilität haben kannst um die Anforderungen schnell und unkompliziert abzuwickeln aber für den „Einzelkämpfer“ wird es schon happig! Investox hat mit der Lösung einen bislang guten Mittelweg getroffen: einfache Sprache für den Anfang und wer mehr will kann das auch nutzen-muss aber dazulernen!ich finde diese Lösung wesentlich besser als sofort mit „Turbo-Pascal“ zu beginnen...
>>>>>Kennst Du eine Quelle, wo das mal gebackgetestet und dokumentiert wurde?
Ich frage nur interessehalber, weil ich selbst noch kein Handelssystem (kein mathematisches Modell !!!) gesehen habe, bei dem das praktisch funktioniert.<<<<<<
Ich habe gehofft, das D. Wormstall die Frage beantworten kann aber leider gibt es das Buch noch nicht (so meine letzte Info)! Solche Muster werden bei Wetten sehr oft angewendet. man muss sich z.B. bei Sportwetten nicht mit dem Sport auskennen wenn man ein gezieltes MM/RM verfolgt-aber das funktioniert auch anders wie Börse!Ähnliche Muster werden beispielsweise von Orderbook-Scalpern verwendet.Die handeln nicht nach Mustern sondern nach Volumen Aufkommen auf den B_A Schwellen mit festem RM. Die Möglichkeit die Size beliebig zu variieren ist aber schon Voraussetzung. Mit einem Kontrakt und einem kleinen Konto sollte und kann man das nicht durchführen!
>>>>>Eher im Gegenteil. Ich hatte damit Probleme, die Maxime „Gewinne laufen lassen“ diskreditionär umzusetzen.
Diskreditionär bin ich üblicherweise viel zu früh und mit zu kleinem Gewinn aus den Trades gegangen. <<<<<<
Das Problem haben viele-ich schliesse mich nicht aus! Aber mit Hilfe der Investox-Trade-Linie kann man in dem Punkt einiges verbessern-teils sogar komplett unterdrücken da ersten die Linie selbst als stopp fungieren kann und zweitens der komplette RM-Komfort von ORM für jede Linie individuell bestimmt werden kann. So ist es z.B. möglich, klassische Muster wie Kanäle ect. vollends zu überwachen ohne nur einen Zeile Script zu schreiben...nebenbei bemerkt!
Es gibt Mittel und Lösungen wie man Scriptsprachen in eine für den User einfache Umsetzung transformiert oder zumindest eine Unterstützung dabei bietet. Bislang habe ich das aber bei Börsensoftware noch nicht gesehen sondern beispielsweise bei der HTML/CSS Programmierung mit der ich mich gerade beschäftige!Mittels WYSIWYG wird der User an die Hand genommen und man erstellt komplexe Scripte im handumdrehen. natürlich ist das bei Börsenformeln etwas anders da die Kombinationsmöglichkeiten erheblich größer sind aber trotzdem können solche Editoren den User emenz unterstützen und dabei helfen,eine Sprache viel schneller und unkomplizierter zu erlernen.
Happy Trading
Samstag, 16. September 2006, 23:56
Original von Udo
@LuckyTrader
>>Wie gesagt, das Ganze kann natürlich auch eine "optische Täuschung" sein.
Schau RENKO an und Du erkennst schnell wie gut geglätte Zeitreihen "optische Täuschungen" hervorrufen können. Seit man mit Investox RENKO backtesten kann hat man schnell erkannt wie es wirklich hinter den kulissen aussieht..
Eine Trendwende wird m.M. so lange nicht eintreten, bis sich das Kaufverhalten der Trader ändert und wenn das passiert, zeigt es die geglättete Zeitreihe beim Overcross zu spät.Gute Signal könnte man von Differenzen zweier GDs bekommen,aber auch nur in Phasen Konsolodierung.Im Trend werden hohe Standartabweichungen zu schnell egalisiert so das man mit einem "harten Regelwerk" nicht flexibel genug ist um auf die Situation zu reagieren.
It´s nice to know. Renko kann ich mit meiner 3.7er Version leider nicht darstellen.
Ich verwende ersatzweise den ZigZag-Indi.
Nur vorsichtig muß man bei dem Ding beim Backtesting sein. Der blickt mal gerne in die Zukunft
Dies sogar bei der Datenfeedsimulation. Hatte ich am Anfang erst gar nicht bemerkt
Gute Signal könnte man von Differenzen zweier GDs bekommen,aber auch nur in Phasen Konsolodierung.Im Trend werden hohe Standartabweichungen zu schnell egalisiert so das man mit einem "harten Regelwerk" nicht flexibel genug ist um auf die Situation zu reagieren.
Bei 2 GD´s werden sind die Signale doch noch mehr verzögert. Hast recht, im laufenden Trend haben die Dinger mehr oder weniger einen ähnlichen Abstand.
Tim & All:
http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/tm…P=0&F=47#newmsg
hab mir die Seite mal angesehen und auch mal die Vergleichsseite der anderen GD´s
http://www.ivorix.com/en/products/tech/smooth/smooth.html
Der AEPMA ist eigentlich genau der Indi, den ich für meine Zwecke brauche. Die anderen taugen für meine Zwecke nix.
Da ich Fan von Sentimentdaten bin ($VIX, $NAHL, Put/Call-Ratio), wollte ich die Dinger möglichst mit Zero Lag glätten und danach mit anderen simplen Indi´s weiterverarbeiten.
z.B. leg mal einen RSI(5) auf den $VIX. Dann siehst du wichtige Umkehrpunkte. Besser wär´s aber wenn das Ding möglichst ohne viel "Verzerrungen" geglättet wäre.
Das war auch schon die ganze Berechnung. Bei zu vielen Indi´s geht sonst jeglicher Bezug auf die Basisdatenreihe verloren.
Leider hab ich nirgends eine Formel im Web gefunden.
Naja, is halt immer so wenn man gerade was braucht.
Grüße
edit
zum .NET
Ist das nicht dieses merkwürdige "Microsoft Framework.NET" -Ding
Ich habe mich schonmal ziemlich darüber geärgert als ich noch beim Nordnet-Broker war. Dieser programmierte seine Tradingsoftware mit diesem Microsoft-Scheiß.
Fazit:
Ständige Systemabstürze, Framework.NET ließ sich erst gar nicht installieren (hat letztendlich 2 nervige Tage gedauert), Mein 3 Ghz-Rechner war hinterher nur noch halb so schnell, Oberfläche total langsam.
Alles eben Microsoft-typisch. Kennt man ja
Zum diesem Thema gab es sogar einen eigenen Meckerthread, da ich nicht der einzige war , dem es so erging.
Fazit:
Hab das Ding nie richtig zum laufen gebracht und bin anschließend zu IB gewechselt.
Java kann ich zwar auch nicht leiden, aber es läuft wenigstens.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »LuckyTrader« (17. September 2006, 08:36)
Montag, 18. September 2006, 15:39
der ZPF reagiert auf Sprungfunktionen wesentlich schneller als ein GD(Daten,5,W), ähnlich wie die Jurik- Indikatoren.
Hallo Ulrich,
kannst Du dazu bitte einmal ein Bild einstellen (vielleicht mit beiden GDs) ? Auf den Bildern von der Webseite ist das nicht gut zu erkennen.
Kannst Du den Indikator hier zum Download für alle Interessenten einstellen ?
Danke Tim