INVESTOX-Forum

Hi,

mir ist gerade folgendes aufgefallen: Während ich ein HS optimieren lasse, zeigen die Registerkarte "fortschritt" im Optimierungsfenster völlig andere Werte ( z. B. Sharpe Ratio) wie die Anzeige "testergebnis" im Hauptfenster von Investox. Nach der abgeschlossenen Optimierung stimmen die Werte auch nicht überein (sehr große Differenzen).

Habe gerade noch unten den Report und die Testergebnisse reinkopiert.

Das gleiche habe ich beim Robustheittest festgestellt. Nach der Übernahme der Werte ins Handelssystem stimmte das Testergebnis ebenfalls nicht mal annäherungsweise überein.

Kann mir hier jemand weiterhelfen?

Grüße
OptiT

Optimierung von System 20060918 FGBL VI
Beendet am 18.09.2006 20:27:46
Generationen: 50
Annäherung: 94,1%

*** Ergebnisse ***

Profit-Ratio zu Buy/Hold:
BUND-Future (EUX Eurex): 12.736,00 €

Sharpe Ratio:
BUND-Future (EUX Eurex): 3,24

===================> jetzt die Ausschnitte aus Testergebnis

Testergebnis von System '20060918 FGBL ADA VI'
Datum 18.09.2006 20:31:46

Getesteter Titel: DE: BUND-Future
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten

System Start 13.12.1996
System Ende 28.07.2006
Anzahl aller Trades 127
Getestete Perioden 2437
Perioden mit Trades 99,3%
Netto-Profit -566,58 €
Buy/Hold-Profit 16.566,00 €
Profit-Ratio zu Buy/Hold -17.132,58 €

Sharpe Ratio 0,47

Hallo Herr Knoepfel,

danke für die Antwort. Also ich verstehe die Welt jetzt nicht mehr. Ich habe den Optimierungszeitraum probehalber auf den Gesamtzeitraum eingestellt. Während der Optimierung stimmten anfangs das "Profit-Ratio zu Buy/Hold" auf den Cent genau überein. Es entwickelt sich während der Optimierung aber ein kleiner Abstand, den ich nicht als kritisch ansehe (<100€).

Aber die Sharpe Ratio differiert um einen unglaublichen Faktor, in der laufenden Optimierung z. B. SR 85,20 zu Testergebnis 1,36?? Wobei ich mir eine SR von >80 zwar wünsche aber nciht für realistisch halte?

Nach abeschlossener Optimierung sieht es so aus:
Endergebnis der Optimierung:
Profit-Ratio zu Buy/Hold:
BUND-Future (adj.) (EUX Eurex): 6.890,90 €

Sharpe Ratio:
BUND-Future (adj.) (EUX Eurex): 6,80

Testergebnis

Profit-Ratio zu Buy/Hold: 6910,90€
Sharpe Ratio 1,43

Da ich Sie gerade an der Mail habe :], ich teste gerade ein einfaches HS. Signale werden über einen Indikator ermittelt. Der Indi soll auf Tagesbasis laufen (z. B. letzte 5 Tages-Close sind relevant, eber einschließlich des aktuellen Intradaykurses). Ich will aber Intraday handeln und nicht zum nächsten Tages-Open. Kann ich dazu im HS die Aktualisierung auf 1 Minute stellen und einfach Signale bei unvollendeten Perioden aktivieren, die Komprimierung aber auf einen Tag stehen lassen? Oder muß ich dazu anders vorgehen.

Besten Dank im voraus für die Unterstützung.

Grüße
OptiT

Hallo Udo,

inzwischen habe ich nach Herrn Knoepfels Hinweis nochmals die Einstellungen durchforstet. Es lag anscheinend wirklich daran, daß im Projektfenster bei Testergebnissen der Gesamtzeitraum angezeigt wird, im Optimierungsfenster jedoch nur der Optimierungszeitraum.

Hat sich also erledigt, danke der Nachfrage.

Dafür het mich der Hinweis auf den Komp-Indi in neue Ungewissheit gestürzt...

Grüße
OptiT

Hallo Herr Knöpfel,

danke für die Hinweise. Wie muß ich denn bei der Umstellung von EoD auf Intradayhandel diese Formel ändern:

global calc EntryLevelLong: ValueWhen(high, Cross(GD(close, fast, S), GD(close, slow, S), 1) = 1, 1, V);

Wäre das so richtig:

global calc EntryLevelLong: Komp(#ValueWhen(high, Cross(GD(close, fast, S), GD(close, slow, S), 1) = 1, 1, V)#, #T#);

oder muß ich den Komp-Indi dann nur für die GD anwenden? Brauche ich den Ref(xx, -1) dann auch noch?

Grüße und Danke im voraus
OptiT

Hallo Udo,

Du schon wieder . Also ich will das System noch mal kurz anhand der Formel erklären:

global calc EntryLevelLong: ValueWhen(high, Cross(GD(close, fast, S), GD(close, slow, S), 1) = 1, 1, V);

Das System geht long, wenn Intraday der EntryLevelLong überschritten wird. Dieser EntryLevelLong ist gleich dem Tageshoch, wenn die beiden Tages-GD sich kreuzen.

Schon mal im voraus danke für weitere Hilfe.

Grüße
OptiT

Hallo Udo,

danke für den Hinweis. Wird so durch den Komp-Indi sichergestellt, daß alle GD tatsächlich auf Tagesbasis berechnet sind?

Grüße
OptiT

Hallo Udo,

danke für deine hilfreichen Antworten. Also ich habe jetzt etwas weitergearbeitet und aufgrund der Ratschläge Komp mit Ref(GD, -1) in die Handelsregeln eingebaut. Meine Exits werden im Chart angezeigt. Dabei ist mir jetzt aufgefallen, daß der Exit dem GD um einen Tag hinterherhinkt. Klar, daß ist eine Folge der Verwendung von Ref( ,-1). Aber ich habe doch den GD auch vorliegen ohne in die Zukunft zu schauen? Oder übersehe ich dabei etwas?

Ich habe mir inzwischen auch überlegt, anstelle mit Komp auf Tag zu komprimieren, den GD auf die entsprechende Periodenzahl umzurechnen. Bei einer 60 Minutenkomprimierung wären für den 7-TagesGD dann 7*14=98 Perioden einzusetzen. Kann das für längere Durchschnitte dann zu rechenintensiv werden oder spricht sonst etwas dagegen? Klar ist, immer wenn ich die Komprimierung ändere, müßte ich den GD neu anpassen.

Grüße
OptiT

Hallo Udo,

Zitat

Original von Udo
das EXIT dem GD einen Tag hinterherhinkt ist eine "optische Täuschung" der Grafik wenn man REF-1 verwendet. Die Grafik wird nach vorne verschoben!

heißt das, der aktuelle Kurs, und GD ist nach rechts verschoben?

Grüße
OptiT