INVESTOX-Forum

Hallo Herr Knöpfel!

Zur Zeit arbeite ich LIFE sowie im Paperaccount mit mehreren HS die ich in
Long und Short HS gesplittet habe. Meine HS haben alle einen
zeitbasierten Stop und gehen Abends um 21.55 Uhr raus.
Leider werden alle HS glatt gestellt obwohl eine Gegenposition besteht
und eigentlich nur die Stops gestrichen werden müssten. In dem Chart von
heute sieht man sehr gut das 4 Long Positionen durch 4 Short Positionen
aufgehoben wurden, und somit aktuell keine offene Position besteht.
Hier wäre es sinnvoll wenn um 21.55 Uhr das ORM nur die Stops löscht
und nicht 4 Long und 4 Short Orders aufgibt. Vielleicht können Sie dieses
Problem ja mittelfristig bei der Weiterentwicklung von Investox berücksichtigen.

Übringens gab es seit der neuen Version keine "duplicate order id" mehr,
danke dafür!

Eine Möglichkeit wäre doch wenn man z.b mit dem Schlüsselwort
LastOrderID HS übergreifend auf die OrderID des jeweilige HS
zugreifen könnte. Und mit diesem Schlüsselwort eine Streichung
veranlassen könnte. Keine Ahnung ob dies geht, Sie werden mich
bestimmt gleich in die Realität zurück holen.

Hallo,
stimmt es würden zwar Orders eingespart. Aber wenn ich Long/Short
in einem HS optimiere dann sieht die KK nicht mehr so sexy aus.

Dies hat mehrere Gründe:

Die getrennten HS laufen mit ASK(Brief) Titel für Long und Bid(Geld) Titel
für Short. Somit entsteht in Trendrichtung schneller ein Brick (Renko).

Wenn ich Long/Short zusammen lege kann ich nur mit einem Lasttitel
arbeiten. Dies wirkt sich negativ auf die Performance aus.

Bei getrennten Long/Short HS lässt sich jedes HS besser in die jeweilige
Richtung optimieren. Im Gegensatz zu 1 HS das einen gesunden
Mittelweg zwischen Long und Short finden muss.

Bei einem getrennten Long/Short HS ist der Wechsel von Long auf Short
oder umgekehrt eventuell fliessend. d.h solange beide HS (Long und Short)
eine Position haben befinde ich mich in einer Outphase bis ein Trend
eingeschlagen wird.

Dreht dieser dann zu früh, gibt es zwar 2 x eine Minus Position, kommt
aber selten vor.

Bei direktem Wechel ist die Gefahr grösser das der Trend noch nicht
vollständig vorhanden ist und somit die Gefahr einer Minus Position grösser.

Hallo Herr Knöpfel,
das ist schön und gut, aber welche Titelwerte übergibt das HS dann als z.B.Stoporder?
Bei vorhandenen "Bezahlt"-Kursen als Basis funktioniert das ja noch einigermaßen, aber bei z.B. EUR/USD hat man nur BID+ASK , bedeutend:
-das LONG-System wird auf ASK und
-das SHORT-System auf BID laufen
Jetzt bräuchte das übergeordnete System einen Titel, der beide vereint und eben das LONG einen BuyStop dem ASK-Tick entsprechend und das SHORT einen ByuStop wiederum dem BID-Tick entsprechend zuordnet.
Und genau das sollte der Backtest des Übergeordneten auch aufweisen.

Ist nur eine aktuelle Überlegung, ich gestehe, mich noch nicht fundiert damit befaßt zu haben. Vielleicht gibt es ja bereits einen Titelmix oder ein Häkchen irgendwo bei Kombititel o.ä ?

@Udo

Mit meinem F&F Konto wäre traden auf mehrere Unterkonten kein Problem,
da diese schon vorhanden sind. Aber hiermit hätte ich auch kein Vorteil.
Dann würden meine Orders halt auf zwei verschiedenen Konten liegen.
Sich zwar indirekt auch aufheben, aber die Stops wären trotzdem da.

Nach vielen Test ist mir klar geworden dass HS die getrennt laufen, mehr
Vorteile als Nachteile bringen. Diese HS dann noch auf Bid/Ask zu berechnet
bringt zumindest in meinem Fall gegenüber einem Last HS ca. 20%-25%
mehr Performance.

Da mein HS nicht nur mit Bid/Ask Titel läuft sondern auch noch mein Enter
auf Bid/Ask berechnet wird und mein Exit (Spalte(SE) -0.01 // +0.01) bei
ATR <> Spalte(SE) ausgelöst wird. Stimmt meine KK zu 98%, außer bei
Fastmarket ist manchmal ein Enter nicht zu bekommen.

Ich kann nur jedem Empfehlen mit Bid/Ask zu arbeiten. Jedes Enter/Exit
das auf Last berechnet wird entspricht nicht der Wirklichkeit!

Am Anfang bricht zwar die KK ein, aber mit viel Geduld und Fleiß ist
einiges möglich. Siehe Chart, ist ein Long und Short zusammengelegt.

Zitat

Ich kann nur jedem Empfehlen mit Bid/Ask zu arbeiten. Jedes Enter/Exit das auf Last berechnet wird entspricht nicht der Wirklichkeit!

Das stimmt sicherlich für Deine Renko-Systeme und auch für Limit-Systeme.
Worin liegt der Vorteil von Bid/Ask für Market-Systeme ?

Zitat

Am Anfang bricht zwar die KK ein,

Konnte ich noch nicht beobachten.



Cu Tim

Zitat

Original von Tim

Zitat

Ich kann nur jedem Empfehlen mit Bid/Ask zu arbeiten. Jedes Enter/Exit das auf Last berechnet wird entspricht nicht der Wirklichkeit!

Das stimmt sicherlich für Deine Renko-Systeme und auch für Limit-Systeme.
Worin liegt der Vorteil von Bid/Ask für Market-Systeme ?

Zitat

Am Anfang bricht zwar die KK ein,

Konnte ich noch nicht beobachten.

Cu Tim

Bei einem Bid/Ask HS muss der Kurs noch etwas weiterlaufen oder zurück
kommen als bei einem Last HS. Wenn man Market kauft kann es sein das
man mit einem B/A HS einen besseren Kurs bekommt als mit einem
Last HS. Aber es macht wenig Sinn ein B/A HS Market kaufen zu lassen.
Man macht ja ein B/A HS um Slippage zu sparen, dies wäre mit Market
nicht möglich!

Dass mit dem einbrechen der KK war darauf bezogen, wenn man ein Last
auf ein B/A HS umstellt. Da fehlen gleich mal 10%-15% von der KK!

hi Tim

entscheidend ist bei BID/ASK, wie deine Gewinnerwartungen sind.

Wenn Dich die Slippage nicht juckt, kannst Du das lassen mit bid-ask.

Bei Intradaysystemen, die 4-5 mal am Tag RT machen, ist u.a. die Abfrage entscheidend für den Wahrheitsgehalt der KK.

hi Vuego

B/A-Systeme sind ja eher Intradaysysteme.

Und bei denen braucht man nicht unbedingt 12 Monate Historien.

Zitat

Man kann auch Last-Systeme so erstellen, daß man sich nicht reichrechnet

Das mein ich aber auch !

Wird Slippage bei der Systementwicklung in ausreichender Höhe einkalkuliert, gibt es nachher real auch keine bösen Überraschungen.
Das wäre freilich anders, würde jemand z.B. mit Enter/Exit Gebühren 2/2 und Slippage 0 backtesten.

Zitat

Und bei denen braucht man nicht unbedingt 12 Monate Historien

Sollen die Systeme robust werden, braucht man auch für I-Day Systeme oft längere Historien.
Letztlich ist es natürlich auch eine Frage der gewählten I-Day Komprimierung, wie lang die historischen Daten tatsächlich sein müssen, um stabile Systeme zu entwickeln.

Für überoptimierte Systeme reichen aber kurze Historien in jedem Fall.



Cu Tim

@Tim

Natürlich sind LAST HS mit entsprechender Slippage realitäts nah.
Nur wenn Du mehrere Signale am Tag bekommst und teilweise im
Fastmarket kaufst, wie hoch ist da die Slippage. 10 Euro oder sogar 20 Euro?!?!

Bei niedrigen Komp. sehe ich einen klaren Vorteil bei B/A HS ohne Slippage!

Gute Daten sind sehr wichtig, vorallem bei B/A HS. Die Länge der Historie
hängt aber auch davon ab wie gut ein HS programmiert ist, und sich den
aktuellen Marktgegebenheiten anpasst. Und auch so noch eine längere
Zeit weiter läuft.

Da muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen!

@ oko

Wir kommen doch der Sache bedeutend näher wenn wir feststellen:

Last-HS mit entsprechender Slippage sind ebenfalls realitätsnah.
Bei sehr niedrigen I-Day Komps ist es üblicherweise vorteilhaft, die HS auf B/A zu entwickeln.

Das realativiert aber Deine oben getroffene Aussage:

Zitat

Jedes Enter/Exit das auf Last berechnet wird entspricht nicht der Wirklichkeit!

Zitat

Die Länge der Historie hängt aber auch davon ab wie gut ein HS programmiert ist, und sich den aktuellen Marktgegebenheiten anpasst.

Richtig wie gut ein Handelssystem programmiert sein kann, ist abhängig von der Länge der Historien. =)
Nur in ausreichend langen Historien kommen auch verschiedene Trends unterschiedlichster Intensität vor.
Ein wirklich gutes Handelssystem kann man nur programmieren, wenn man sein Verhalten auch an diesen unterschiedlich stark ausgeprägten Trends testet.
Macht man das nicht, ist ein "längere Zeit weiterlaufen" nicht reproduzierbar.

Cu Tim

Zitat

Das realativiert aber Deine oben getroffene Aussage:

Zitat

Jedes Enter/Exit das auf Last berechnet wird entspricht nicht der Wirklichkeit!

Zitat

Die Länge der Historie hängt aber auch davon ab wie gut ein HS
programmiert ist, und sich den aktuellen Marktgegebenheiten anpasst.

Richtig wie gut ein Handelssystem programmiert sein kann, ist abhängig von der Länge der Historien. =)
Nur in ausreichend langen Historien kommen auch verschiedene Trends unterschiedlichster Intensität vor.
Ein wirklich gutes Handelssystem kann man nur programmieren, wenn man
sein Verhalten auch an diesen unterschiedlich stark ausgeprägten Trends
testet. Macht man das nicht, ist ein "längere Zeit weiterlaufen" nicht
reproduzierbar.

Cu Tim

Erwischt! Hätte anmerken sollen "ohne Slippage".

Ja, ein längeres Weiterlaufen ist inder Tat bei einem kurzen Zeitraum
nicht gegeben.

Alles im Multitick oder Min. Bereich würde ich auch mit einer längeren
Historie testen.

Meine aktuellen Tick HS werden alle nach 1-2 Wochen optimiert. Und die
Erfahrung hat gezeigt das ein kurzer Zeitraum und regelmäßiges optimieren
erfolgreicher ist als ein längerer Zeitraum mit längerer Laufzeit ohne
Optimierung.

Was interessiert mich wie der Chart vor 1-2 Monaten aussah, wenn
mein HS die aktulle Entwicklung traden soll und in kurzen Abständen
nachoptimiert wird. Diese Aussage bezieht sich aber nur auf Tick HS!

Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, bei mir und auch bei anderen
funktioniert diese Methode aber sehr gut!



Ein HS das sich sehr gut der Marktentwicklung anpasst, heisst noch lange
nicht das es überoptimiert ist.........falls Du das mit deinem Smilie zum
Ausdruck bringen wolltest!

@ oko

Dein letztes Posting hört sich gut an.
Deine differenzierte Einschätzung teile ich.

Zu den Ticksystemen:
Hier erreichst Du selbst bei kurzen I-Day Historien leicht getestete Periodenanzahlen im oberen Zehntausender bzw. Hunderttausender Bereich.
Das kann für Systementwicklungen ausreichend sein, wenn die Tradeanzahl im Backtesting-Zeitraum ebenfalls hoch genug ist.
Bei Renko / P&F Systemen auf Tickbasis ist zu beachten, dass bei sehr kurzen Historien und großer Box/Bricksize bzw. großem Reversal trotz hoher Anzahl Testperioden u.U. zu wenig Trades für aussagekräftige Backtests generiert werden können.

Nötiges Nachoptimieren in kurzen Zeitabständen ist charakteristisch für überoptimierte Handelssysteme.
Zweifelsohne kann man auch überoptimierte Handelssysteme profitabel traden.
Überoptimierte Handelssysteme zu erstellen, ist auch nicht wirklich schwer.

Zitat

Ist vielleicht nicht jedermanns Sache

Ja das ist wohl der Punkt. Für mich wäre das wegen der fehlenden Reproduzierbarkeit der Ergebnisse nichts.

Zitat

Ein HS das sich sehr gut der Marktentwicklung anpasst, heisst noch lange nicht das es überoptimiert ist

Nein heißt es nicht. Vorausgesetzt das System kommt selbst mit der Marktentwicklung klar. Es sollte auch nicht abstürzen, wenn es nicht optimiert wird.

Anders wäre das bei Systemen, die vom Entwickler oder Trader ständig der aktuellen Marktentwicklung neu angepasst wären müssen, um nicht abzustürzen.

Solche Systeme sind nach meinem Verständnis überoptimiert.

Meine Aussagen bitte ich als generelle Aussagen zu verstehen. Ich kenne Deine Systeme nicht und nehme deshalb auch nicht darauf Bezug.

Cu Tim