INVESTOX-Forum

@ Tim

wenn ein hs seit 7-8 monaten zwischen 100 und 200% der margin in monat an gewinn macht und alle 1-2 wochen optiniert wird um noch profitabeler zu sein ist mir das wurst.

Das Trading überoptimierter Systeme ist Vabanque.
Wer das mag, der soll es halt machen.

Ich wünsche weiterhin viel Glück dabei.


Cu Tim

hallo

<<<Das Trading überoptimierter Systeme ist Vabanque.
Wer das mag, der soll es halt machen.

ist ja ne geile aussage, keine ahnung was im hs optimiert wird aber gleich wissen das alles überotirmiert ist

Zitat

Original von Tim
Das Trading überoptimierter Systeme ist Vabanque.
Wer das mag, der soll es halt machen.

Ich wünsche weiterhin viel Glück dabei.


Cu Tim

@Tim

Nochmal auf das Thema überoptimieren zurück zu kommen.

Mal angenommen Du hast ein Chart mit 60-80 Signalen, wie
wichtig ist hierbei der Zeitraum?

Es könnten 60-80 Signale in 3 Jahren(EOD) sein oder in 4 Wochen(TICK)?

Bei einem EOD oder Tick HS wäre diese Anzahl in dem entsprechenden
Zeitraum doch schon aussagekräftig, oder?

Und nun mal angenommen Du hast mit der Zeit bemerkt das
auch nach 120-140 Signale das HS "noch" profitabel ist, ohne
weitere Optimierung.

Dir ist aber auch aufgefallen dass mit zwischenzeitlicher Optimierung
das HS besser läuft, was würdest Du machen?

Ein HS ist in meinen Augen überoptimiert wenn es relativ schnell einbricht
und somit nicht handelbar ist!

Zum Glück gibt es viele Wege nach Rom, und ich wünsche mir dass jeder
seinen Weg findet mit dem er am besten klar kommt.

Sag doch mal was zu deinen HS, wir reden hier immer nur von meinen?!?!

hallo oko

<<Zum Glück gibt es viele Wege nach Rom, und ich wünsche mir dass jeder
seinen Weg findet mit dem er am besten klar kommt.

mache fahren auch über moskau nach rom

@ annapm

Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.

Zitat

Meine Aussagen bitte ich als generelle Aussagen zu verstehen. Ich kenne Deine Systeme nicht und nehme deshalb auch nicht darauf Bezug.

Ich mag aber auf diesem Niveau nicht weiter mit Dir posten.

"Geile Aussagen" kommen in meinem Sprachschatz eher nicht vor.



@ oko

Zitat

Sag doch mal was zu deinen HS, wir reden hier immer nur von meinen?!?!

Warum denkst Du denn, ich spreche von Deinen Systemen ?
War mein Zitat oben unklar ?

Aber beenden wir das hier.

Meine Meinung habe ich geschrieben.

kleiner Tip für die Angsthasen wegen Überoptimierung:

einen Trendkanal auf die KK lässt deinen Erwartungshorizont genau kalkulieren.
solange alles über der Deadline, no problem.
Es soll ja Optimierungen geben, die recht stabil und lange laufen.
Und solange sie laufen, hab ich nichts dagegen

begrenze deine Verluste und du kannst dich der Gewinne nicht erwehren

Hallo Udo,

ich habe mich mit überoptimierten Systemen befasst. Mein primärer Kritikpunkt an solchen Systemen ist, dass die Backtesting Ergebnisse bei Curve-Fitting keine Relevanz für das künftig zu erwartende Systemverhalten haben.

Für mich ist wichtig, stabile Systeme mit überschaubaren Ertrags- und Risikokennzahlen zu traden.
Wäre das nicht so, würde ich komplett auf Backtests verzichten.
Mein Ziel ist nicht, überoptimierte Systeme zu traden.
Ich sehe keine objektiven Vorteile überoptimierter Systeme gegenüber robusten Systemen.
Auch bei robusten Systemen kann ich Parameter in Abhängigkeit vom Marktverhalten anpassen, um ertragsoptimiert oder risikominimiert zu traden.

Ich muss aber nicht anpassen, damit robuste Systeme weiter laufen, wie im Backtest.
Da ich nicht nur ein System trade, ist es für mich ein Vorteil, nicht alle Systeme permanent optimieren zu müssen.
Falls ich das eine oder andere System anpasse, gibt mir der Backtest nützliche Informationen zum Systemverhalten, das ich nach Anpassung erwarten kann.
Diese Informationen sind immanent für die Struktur meines Portfolios.


Feed Forward ist für mich nur interessant, wenn sich die Forward-Zeiträume nicht nur an reinen Kalenderdaten/Zeitintervallen festmachen lassen. Ideal für mich wäre eine Koppelung an das Auftreten bestimmter gecodeter Handelsregeln.

Vielleicht kommt ja etwas in dieser Richtung.

Cu Tim

Hallo Udo,

Zitat

Der Test optimiert nach einer bestimmten Zeit oder Anzahl von Perioden immer wieder neu

Für mich ist die bestimmte Zeit oder Anzahl n Perioden irrelevant.
Ob ich Systeme anpasse, ist abhängig vom Markt- und Systemverhalten.

Meine Algorithmen zur zur Bestimmung von Anpassungsintervallen kann ich am effizientesten mit der Formelsprache umsetzen.
Märkte bewegen sich auch in Trends und Zyklen; nicht in bestimmten Zeitintervallen.

Zitat

der andere verwendet nicht mal Historien weil er Signale aus auktuellen Volumenverhalten und Orderbüchern ableitet

.

...und mitunter werden überoptimierte Systeme getradet.
Wann und warum so etwas gemacht wird, dazu habe ich meine eigene Ansicht.

Die behalte ich aber besser für mich.

Cu Tim

hallo

solange es um handelssysteme geht die auf meinem mist gewachsen sind bin ich frech wann und solange es mir passt und da ist es mir egal was die stunde geschlagen hat.
verkauf doch dem tim auch eins dann kanner erst mal schauen und braucht keine verndiagnosen zur überoptimierung mehr stellen.

über mist brauch man sich nicht unterhalten den kann man sogar lesen.


Beschreibung für System 'Dynamiko'
Uhrzeit: 29.09.2006 12:28:32
Angelegt am: 27.05.2006 14:58:51
Zuletzt bearbeitet: 29.07.2006 17:23:09
Komprimierung: Renko, Brickgröße 0,027%, 2 Reversal, Berechnung auf Openkurse, Overnight-Gap füllen

***** Regeln ******

Enter Long:
Spalte(sr)=1
AND
Level_L > 0
AND
FreeSAR(BBandTop(Spalte(SE)#_UseColValues#, 5, E, 1.186), BBandBot(Spalte(SE)#_UseColValues#, 7, TRI, 0.592), Spalte(SE), Spalte(SE), BAND) < (Spalte(Sh)+Spalte(Sh)+Spalte(Se))/3
AND
Low("GBL@DTB_FUT_200609-ASK")#_UseColValues#<= EnterL


Exit Long:
0

Enter Short:
Spalte(sr)=-1
AND
Level_S < 0
AND
FreeSAR(BBandTop(Spalte(SE)#_UseColValues#, 10, LR, 0.217), BBandBot(Spalte(SE)#_UseColValues#, 20, E, 1.967), Spalte(SE), Spalte(SE), BAND) > (Spalte(Sh)+Spalte(Sh)+Spalte(Se))/3
AND
High("GBL@DTB_FUT_200609-BID")#_UseColValues# >= EnterS


Exit Short:
0

Übergreifende Definitionen:
Global Calc Level_Lrec(Ref(Berg_SE(0.066, 1, 0),-0), 2)#_USECOLVALUES#;
Global Calc Level_Srec(Ref(Berg_SE(0.170, 1, 0),-0), 2)#_USECOLVALUES#;

Global Calc EnterLpalte(se)-0.03;
Global Calc EnterSpalte(se)+0.05;


Global const VL:0.13;
Global const VS:0.15;
Global Const Pause_L: 2;
Global Const Pause_S: 5;
Global const Fak_L: 1.499;
Global Const Fak_S:4.140;
Global const Atr_Per_L: 6;
Global Const Atr_Per_S: 0;



***** Optimierung *****

Start: 08.06.2006 21:39:32
Ende: 18.07.2006 19:08:07

Optimierte Titel:
10Tick

GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Ref(EnterL,-0)
Short: Ref(EnterS,-0)
Delay: 0
Exit-Basis: Ref(EnterS,-0)
Short: Ref(EnterL,-0)
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Open
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 1 Euro
Wert pro Punkt: 1000 Euro
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 1,21 Euro
Exit-Gebühren: 1,21 Euro
Slippage: 0 Euro
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Intra-Verlust Long
bei VL Kurspunkten
ab 1 Perioden
Intra-Verlust Short
bei VS Kurspunkten
ab 1 Perioden
Anwender-Stop Long
ab 1 Perioden
Zusatzbedingung:
Calc Stop_L:TradeEntryPrice+Ref(ATR(Atr_Per_L)*Fak_L,-1)#_UseColValues#;
Calc #_StopLevel#: Stop_L;
Calc #_ExitLevel#: Spalte(SE);
Ref(Spalte(SE),-0)>Ref(Stop_L,-0)

Zwangspause: pause_l
Austiegsbasis:
Spalte(SE)
mit Delay 0
Anwender-Stop Short
ab 1 Perioden
Zusatzbedingung:
Calc Stop_S:TradeEntryPrice-Ref(ATR(Atr_Per_L)*Fak_S,-1)#_UseColValues#;
Calc #_StopLevel#: Stop_S;
Calc #_ExitLevel#: Spalte(SE);
Ref(Spalte(SE),-0)<Ref(Stop_S,-0)

Zwangspause: Pause_S
Austiegsbasis:
#_ExitLevel#
mit Delay 0
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1

***** Optimierungs-Report *****

Beendet am 29.07.2006 17:22:30
Generationen: 50
Annäherung: 66,1%
Gewähltes System = 46. Generation

Ergebnisse (46. Generation):

Netto-Profit:
10Tick: 4.087,54 Euro

Median der Returns:
10Tick: 87,58 Euro

Profitable Trades (%):
10Tick: 84,13%

Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch:
10Tick: 38

Max. realisiertes Kapitalrisiko:
10Tick: -132,42 Euro

Anzahl aller Trades:
10Tick: 63


und nu sag mir was von dir ist

und was ist nu von dir