INVESTOX-Forum

Hallo ihr drei,

ein toller Thread man kann viel daraus lernen. Ich bin erst vor kurzem mit der Nutzung von Investox angefangen und natürlich hat man gerade als Anfänger viele Fragen. Derzeit befinde ich mich noch in der Phase des Experimentierens mit verschiedenen Optimierungseinstellungen und der Auswahl von geeigneten Indikatoren.

Den Intermarketansatz habe ich bisher bewusst ausgeklammert, um mir zunächst darüber klar zu werden, welche Indikatoren und Indikatorenkombinationen überhaupt als Input geeignet sind. Mein momentaner Eindruck ist, dass es sinnvoll ist, Markt-, Volatilitäts- und Trendindikatoren miteinander zu kombinieren. Das NN ist bislang zwar mit jedem neuen Indikator stabiler geworden (sofern man überhaupt von stabil reden kann), wenn ich den Minimalwert für den Input jedoch niedrig ansetze werden bei der Optimierung bereits Informationen weggelassen. Als nächstes werde ich versuchen Fibanocci-Kennzahlen, Pivotpunkte und Unterstützungszonen mit einzubeziehen, nachdem ich deren Aussagekraft zuvor in einem separaten Versuch getestet habe.

Bei der Optimierung mit GA und der Auswahl des Testzeitraums als Bewertungszeitraum kommen manchmal bessere Ergebnisse im Kontrollzeitraum heraus, als bei der Crossvalidation. Kann man so trainierte Generationen verwenden oder ist das zu riskant? Schließlich kann es Zufall sein, dass eine Generation im Kontrollzeitraum gute Ergebnisse erzielt hat. Bei der Crossvalidation habe ich bisher die Erfahrung gemacht, dass die Ergebnisse im Trainings-, Evaluierungs- und Kontrollzeitraum gleichmäßiger verteilt sind. Die Inputrekonstruktion hat bislang bei mir immer zu besseren Ergebnissen im Evaluierungszeitraum (Bewertungszeitraum), aber zu durchweg schlechteren Ergebnissen im Kontrollzeitraum geführt. Ist das immer so?

Mir ist auch noch nicht ganz klar, welche Ergebnisse man erwarten kann, wenn man ausschließlich die Finanzdaten eines einzigen Titels ohne Intermarketbeziehungen verwendet. Kann man die Qualität anhand der Ergebnisse einzelner Generationen der GA Optimierung beurteilen oder sollte man dazu ausschließlich Zeitreihen unterschiedlicher Basistitel in abweichenden Zeitabschnitten verwenden?

Die nachfolgenden Ergebnisse habe ich bei einer Optimierung auf den Dax als vorläufige Werte erhalten:

**** GA-Entwicklung ****

1. Mittlere Absolute Abweichung
Gen. Training Crossval. Kontrolle
1 0,9570 0,9902 0,9857
2 0,9629 0,9973 0,9862
3 0,9410 0,9904 0,9885
4 0,9382 0,9869 0,9932
5 0,9356 0,9861 0,9938
6 0,9478 0,9929 0,9895
7 0,9520 0,9818 0,9899
8 0,9613 0,9930 0,9916
9 0,9470 0,9782 0,9949
10 0,9448 0,9881 0,9870
11 0,9447 0,9894 0,9910
12 0,9621 0,9939 0,9957
13 0,9485 0,9857 0,9891
14 0,9623 0,9850 0,9900
15 0,9470 0,9870 0,9912
16 0,9454 0,9782 0,9904
17 0,9435 0,9839 0,9939
18 0,9423 0,9797 1,0013
19 0,9595 0,9822 0,9952
20 0,9550 0,9898 0,9935

2. Mittlere Quadratische Abweichung
Gen. Training Crossval. Kontrolle
1 0,9561 1,0337 1,0109
2 0,9625 1,0285 1,0058
3 0,9449 1,0423 1,0363
4 0,9388 1,0362 1,0468
5 0,9376 1,0433 1,0497
6 0,9455 1,0338 1,0239
7 0,9543 1,0201 1,0254
8 0,9620 1,0327 1,0174
9 0,9494 1,0210 1,0440
10 0,9447 1,0335 1,0294
11 0,9446 1,0217 1,0328
12 0,9644 1,0319 1,0294
13 0,9484 1,0380 1,0273
14 0,9607 1,0203 1,0076
15 0,9490 1,0278 1,0358
16 0,9450 1,0201 1,0366
17 0,9427 1,0294 1,0445
18 0,9413 1,0221 1,0579
19 0,9600 1,0210 1,0291
20 0,9578 1,0268 1,0294

3. Mittlere Prozentuale Abweichung
Gen. Training Crossval. Kontrolle
1 95,80% 99,15% 98,57%
2 96,38% 99,82% 98,62%
3 94,20% 99,19% 98,85%
4 93,93% 98,71% 99,32%
5 93,65% 98,69% 99,38%
6 94,88% 99,50% 98,95%
7 95,29% 98,37% 98,99%
8 96,23% 99,43% 99,16%
9 94,81% 98,05% 99,49%
10 94,59% 98,85% 98,70%
11 94,57% 98,89% 99,10%
12 96,31% 99,57% 99,57%
13 94,95% 98,86% 98,91%
14 96,34% 98,55% 99,00%
15 94,81% 98,74% 99,12%
16 94,63% 97,88% 99,04%
17 94,44% 98,54% 99,39%
18 94,32% 98,07% 100,13%
19 96,06% 98,38% 99,52%
20 95,61% 99,05% 99,35%

4. Trefferquote
Gen. Training Crossval. Kontrolle
1 57,41% 51,39% 52,68%
2 56,60% 49,74% 51,93%
3 57,64% 49,40% 51,59%
4 58,94% 52,45% 50,58%
5 59,27% 50,21% 50,58%
6 57,31% 49,01% 51,53%
7 57,01% 52,24% 50,85%
8 57,06% 50,01% 51,73%
9 58,04% 51,84% 50,58%
10 57,96% 51,69% 51,12%
11 58,75% 49,76% 51,59%
12 56,69% 49,90% 50,10%
13 57,70% 51,43% 51,32%
14 56,35% 52,62% 52,81%
15 58,45% 51,51% 51,86%
16 59,75% 53,53% 51,32%
17 59,27% 50,81% 51,12%
18 58,85% 52,35% 50,24%
19 57,17% 53,29% 50,51%
20 57,52% 50,12% 50,78%

5. Korrelationskoeffizient
Gen. Training Crossval. Kontrolle
1 0,198 0,025 0,104
2 0,179 -0,011 0,109
3 0,223 0,005 0,058
4 0,238 0,038 0,040
5 0,239 0,041 0,037
6 0,223 0,022 0,069
7 0,202 0,028 0,061
8 0,181 0,016 0,072
9 0,213 0,063 0,034
10 0,224 0,029 0,075
11 0,222 0,014 0,070
12 0,175 0,010 0,039
13 0,215 0,022 0,058
14 0,184 0,039 0,076
15 0,215 0,037 0,050
16 0,225 0,063 0,050
17 0,229 0,035 0,037
18 0,232 0,059 0,005
19 0,188 0,062 0,038
20 0,194 0,019 0,045

6. Trivial-Predictor-Test
Gen. Training Crossval. Kontrolle
1 0,686 0,720 0,715
2 0,688 0,717 0,713
3 0,682 0,721 0,723
4 0,679 0,719 0,727
5 0,679 0,717 0,728
6 0,682 0,715 0,719
7 0,685 0,714 0,720
8 0,688 0,717 0,717
9 0,683 0,713 0,726
10 0,682 0,719 0,721
11 0,681 0,716 0,722
12 0,689 0,713 0,721
13 0,683 0,716 0,720
14 0,687 0,714 0,713
15 0,683 0,717 0,723
16 0,682 0,715 0,724
17 0,681 0,716 0,726
18 0,680 0,716 0,731
19 0,687 0,712 0,721
20 0,686 0,713 0,721

7. Random-Walk-Test
Gen. Training Crossval. Kontrolle
1 0,396 0,415 0,417
2 0,397 0,415 0,416
3 0,393 0,416 0,423
4 0,392 0,416 0,425
5 0,392 0,414 0,425
6 0,393 0,414 0,420
7 0,395 0,411 0,420
8 0,397 0,414 0,419
9 0,394 0,412 0,424
10 0,393 0,416 0,421
11 0,393 0,413 0,422
12 0,397 0,412 0,421
13 0,394 0,413 0,421
14 0,397 0,412 0,417
15 0,394 0,415 0,422
16 0,393 0,413 0,423
17 0,393 0,413 0,424
18 0,393 0,413 0,427
19 0,396 0,412 0,421
20 0,396 0,411 0,421

Hallo,
da ich in diesem Thread schon einmal die Anfänge der GA Optimierung meines ersten NNs gepostet habe hier zum Vergleich die Ergebnisse nach mehrtägigem experimentieren mit dem nach wie vor im wesentlichen unveränderten Input:

**** GA-Entwicklung ****

1. Mittlere Absolute Abweichung
Gen. Training Crossval. Kontrolle
1 0,9325 0,9698 0,9817
2 0,9155 0,9648 0,9915
3 0,9154 0,9677 0,9802
4 0,9042 0,9610 0,9751
5 0,9372 0,9694 0,9884
6 0,9283 0,9680 0,9816
7 0,9514 0,9702 0,9804
8 0,9473 0,9673 0,9793
9 0,9339 0,9633 0,9839
10 0,9466 0,9639 0,9908
11 0,9209 0,9647 0,9836
12 0,9405 0,9673 0,9761

2. Mittlere Quadratische Abweichung
Gen. Training Crossval. Kontrolle
1 0,9268 1,0227 1,0351
2 0,9119 1,0175 1,0639
3 0,9149 1,0175 1,0433
4 0,8964 1,0192 1,0466
5 0,9318 1,0053 1,0474
6 0,9281 1,0113 1,0384
7 0,9508 0,9939 1,0165
8 0,9448 0,9938 1,0178
9 0,9279 1,0160 1,0343
10 0,9443 0,9947 1,0291
11 0,9155 1,0108 1,0454
12 0,9369 0,9986 1,0149

3. Mittlere Prozentuale Abweichung
Gen. Training Crossval. Kontrolle
1 93,25% 97,14% 98,17%
2 91,55% 96,77% 99,15%
3 91,54% 97,05% 98,02%
4 90,42% 96,25% 97,51%
5 93,72% 97,12% 98,84%
6 92,83% 96,98% 98,16%
7 95,14% 97,17% 98,04%
8 94,73% 96,88% 97,93%
9 93,39% 96,54% 98,39%
10 94,66% 96,66% 99,08%
11 92,09% 96,77% 98,36%
12 94,05% 96,99% 97,61%

4. Trefferquote
Gen. Training Crossval. Kontrolle
1 61,95% 52,06% 52,40%
2 62,98% 53,63% 50,86%
3 61,26% 52,80% 52,74%
4 62,21% 54,23% 52,05%
5 61,26% 53,62% 50,68%
6 59,96% 52,51% 51,88%
7 57,98% 53,77% 51,88%
8 58,41% 52,97% 54,28%
9 61,17% 54,32% 51,71%
10 58,41% 55,78% 51,37%
11 61,86% 55,19% 52,57%
12 58,15% 54,52% 55,14%

5. Korrelationskoeffizient
Gen. Training Crossval. Kontrolle
1 0,252 0,089 0,102
2 0,278 0,104 0,063
3 0,274 0,092 0,107
4 0,307 0,109 0,123
5 0,242 0,099 0,080
6 0,249 0,096 0,104
7 0,198 0,111 0,127
8 0,213 0,118 0,127
9 0,247 0,103 0,100
10 0,210 0,123 0,078
11 0,270 0,110 0,085
12 0,231 0,113 0,141

6. Trivial-Predictor-Test
Gen. Training Crossval. Kontrolle
1 0,681 0,707 0,732
2 0,675 0,707 0,742
3 0,677 0,712 0,735
4 0,670 0,710 0,736
5 0,683 0,702 0,736
6 0,682 0,703 0,733
7 0,690 0,700 0,725
8 0,688 0,699 0,726
9 0,681 0,705 0,732
10 0,687 0,697 0,730
11 0,677 0,703 0,736
12 0,685 0,700 0,725

7. Random-Walk-Test
Gen. Training Crossval. Kontrolle
1 0,394 0,408 0,428
2 0,391 0,407 0,434
3 0,391 0,410 0,429
4 0,387 0,409 0,430
5 0,395 0,404 0,430
6 0,394 0,405 0,428
7 0,399 0,403 0,424
8 0,398 0,403 0,424
9 0,394 0,406 0,428
10 0,397 0,402 0,426
11 0,391 0,405 0,430
12 0,396 0,403 0,424


Einige der Kennzahlen haben sich erkennbar verändert und das nur aufgrund unterschiedlicher Zeitbezüge (statt Ref 0, -1, -2, -3, -4 jetzt 0, -3, -5, -8, -13) und statt ROC(Indikator, Zeitbezug) jetzt Ref(Indikator, Zeitbezug). Sicherlich noch nicht das ideale Modell, aber immerhin eine Verbesserung ohne Erhöhung des Inputs. Das hinzufügen von Unterstützungszonen habe ich auch probiert, dies hat bisher aber keine Verbesserung der Ergebnisse gebracht.

Intermarketdaten sind noch nicht enthalten. Bislang werden nur die Kurs- und Umsatzdaten des Dax verwendet. Die Prognose bezieht sich auf den nächsten Tag.

Hallo Thomas,
erkennbar ist, daß sich einige Kennzahlen verbessert haben. Dies sagt aber leider überhaupt nichts darüber aus, ob dieses NN auch profitabel zu handeln ist.
Bei einer Prognose für den nächsten Tag entsteht eine hohe Tradeanzahl welche mit ihren Gebühren und der Slippage die KK meist Richtung Süden zeigen lässt.
Bessere HSe erreicht man mit NN-Prognosen von 2 - 3 Tagen.

Gruß Fritz

Hallo Fritz,
Vielen Dank für deinen Hinweis. Es ist richtig, dass kurzfristig ausgerichtete HS aufgrund der Transaktionskosten für den Handel mit Aktien kaum profitabel sein können. Der Gedanke den ich dabei habe mit einem kurzfristig ausgerichteten System anzufangen beruht auf der Annahme, dass die Treffgenauigkeit eines kurzfristigen Systems höher ist, als bei einem was auf drei Tage ausgerichtet ist. Wenn ein kurzfristiges HS aber heute ein Einstiegssignal liefert, heißt das ja nicht automatisch, dass der Trade nur einen Tag dauert. Die durschschnittliche Tradedauer liegt auch bei diesen Systemen im Schnitt bei 2-5 Tagen. Das kommt daher, dass die Handelssignale des ersten Tages sehr häufig an den darauffolgenden Tagen bestätigt werden und das System im Markt bleibt. Die eigentliche Idee die ich verfolge ist aber ohnehin, mehrere Systeme mit verschiedenen Zeithorizonten miteinander zu kombinieren. Ist so etwas sinnvoll? Ich denke mir einfach, wenn ich ein System auf drei Tage ausrichte, dann weiß ich doch noch lange nicht, ob heute schon der richtige Einstiegszeitpunkt ist, selbst dann, wenn das HS genau richtig liegt - es sagt mir nur, dass der Kurs in drei Tagen höher als heute ist, nicht ob er vielleicht morgen noch fällt. Das müßte mir dann ein anderes kurzfristig ausgerichtetes HS sagen, oder?

Ob ich mit Handelssystemen überhaupt einmal Aktien handeln will kann ich derzeit eigentlich auch noch gar nicht sagen. Aufgrund der geringen Transaktionskosten und der hohen Marktliquidität bin ich mittlerweile eher ein Freund des Futurehandels geworden. Die relativ hohe Tradezahl sehe ich aufgrund der geringen Transaktionskosten dann wiederum eher als Vorteil, da sie den Zufall verdrängt. Wobei ich mich nicht nur auf Indizes beschränke sondern schon immer auch ein Interesse an Renten, Devisen und Rohstoffen hatte.

Dieses System werde ich mit der bisherigen Performance aber mit Sicherheit noch nicht handeln. Es ging mir nur darum, den Entwicklungsstand kurz darzustellen, um eine Einschätzung dafür zu bekommen, ob das ein Anfang sein kann, oder ob die Ergebnisse so schlecht sind, dass man es komplett verwerfen und wieder bei 0 in einer anderen Richtung anfangen sollte.

Hallo Thomas,

trau doch deinem NN auch was zu, warum trainierst du das System auf mehrere Horizonte und handelst dann wieder irgendwie intuitiv, zumindest versteh ich dich so ,

ein System bekommt ein Signal aufgrund eines vorhergehenden Tick, das System berechnet etc. dann gibt es ein Signal, dann musst du das umsetzen usw. alles in allem vergeht da Zeit,
bei Daily Systemen mind. 1 Tag (ab ca. 22.00 Uhr die Kurse von heute, handeln kannst du ab Börseneröffnung zum nächsten Morgen)

1. Tag Verhersage/ Prognose

jetzt muss das Signal beweisen das es was drauf hat, nämlich mind. für diesen Tag gut ist

2. Tag den das System vorhersagen muss

also muss dein NN schon mal hierraus für mind. 2 Perioden, hier Tage, gut sein,

Wenn es jetzt nur für 1 Periode vorhersagen würde, dann bekämst du im schlechtesten Fall ein Signal das aber durch die neuen Kurse Intraday schon wieder veraltet ist.

Die Exits für den Intraday kannst/ sollst du ja über Stops realisieren. Hier würd ich auch kein NN ranb lassen. Nicht weil ich dem nix zutraue, aber da sind die Kurse verrauscht und "Garbage in, Garbage out", (Sorry an alle Daytrader 8 )

Ob die/ das System dann bei 3 Tagen besser läuft musst du ausprobieren.

Dies meine Meinung von der Systemseite. Was sagt Ihr dazu?

Auch ist es so, dass die Kurse vor 2-4 tagen und ab ca. einigen Wochen, andere sagen sogar ab einigen Monaten, max. 6, verrauschen bzw. unverhersehbar sind.
Die bessten Prognosen bzw. System bekommt man sicherlich bei Weekly Einstellungen, aber dann hat man wieder das Problem, das es in der Woche nun wieder solche drowdowns, gaps oder was weiss ich hat, das das kapital oder die nerven das nicht aushalten, obwohl das Signal vollkommen richtig lag,

andererseits sind das wieder solche system die den meisten Profit bringen,

sicher kann man das/ die System unterschiedlicher Vorhersageperioden miteinander kombinieren, aber damit erhält man ja wieder ein neues netz mit "völlig verschiedene Polynome n-ter Ordnung, die den jeweiligen Kursverlauf abbilden- zitat nrmc u.paasche". Was unterschiedliche Zeithorizonte unberücksichtigt bzw. vollkkommen anderes berücksichtigt als du es dir eigentlich denkst.

Ein versuch wäre es allemal wert, aber ich denk halt, dass das aus obigen günden nicht viel bringt,

Deshalb lass ich lieber für 2-3 Tage rechnen und/ oder verbinde die dann unterschiedliche der bessten miteinander.

(Hinweis, das gilt für Futures - Long/ Short - und Inputdaten auf Grundlage von Intermarketdaten )

Hi Josefine,
ich werde das noch ein bischen erläutern, wie ich mir das vorstelle, mit mehreren Systemen für unterschiedliche Zeithorizonte. Das kam glaub ich noch nicht richtig rüber. Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein Fehler in meiner Denkweise.

Gepostet habe ich ja nur die Ergebnisse aus der GA-Optimierung, die bei der Prognose für einen Tag herauskamen. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann prüft das NN bei der Prognose der Wertänderung zum Close des nächsten Tages ob sich der Kurs heute bis zum Schlußkurs des Folgetages in die prognostizierte Richtung verändert. Aus dem Vergleich der Prognose mit dem Schlußkurs des Folgetages werden dann statistische Kennzifferen ermittelt, die eine erste Einschätzung der Prognosequalität liefern sollen und dem NN helfen sich weiter zu optimieren.

Wenn ich jetzt als Prognosehorizont 3 Tage vorgebe, dann wird das NN bei der Optimierung den heutigen Kurs mit dem Kurs in 3 Tagen vergleichen und auf diese Prognose statistische Kennziffern ermitteln. Unberücksichtigt bleibt dabei aber doch wie sich der Kurs morgen und übermorgen entwickeln wird, denn das wird nicht geprüft. Das heißt aber doch, dass Fälle in denen der Kurs morgen und übermorgen fällt, am dritten Tag aber dann so stark ansteigt dass er über dem heutigen Kurs liegt bei einer Prognose auf 3 Tage positv beurteilt werden. Besser wäre es aber gewesen erst übermorgen zu kaufen. Genauso verhält es sich, wenn der Kurs morgen stark steigt und übermorgen und am dritten Tag konsolidiert, dass heutige Niveau aber nicht wieder unterschreitet. Für ein 3 Tages NN wäre das statistisch ein Treffer, der Ausstieg erst am dritten Tag wäre aber alles andere als optimal.

Bei der Verwendung von End-of-Day Daten hast du immer das Problem, dass du eine neue Prognose erst nach dem Schlußkurs machen kannst. Damit hat man wie du oben beschrieben hast ein Problem, weil man nicht weiß ob man im Markt bleiben oder rausgehen soll. Genau für diesen Fall dachte ich mir, könnte ein System mit einer zwei Tages-Prognose in bestimmten Fällen helfen. Angenommen das HS mit der Ein-Tages-Prognose prognostiziert steigende Kurse für den nächsten Tag. Das HS für zwei Tage aber fallende Kurse in zwei Tagen. Wenn beide HS zuverlässig sind, dann heißt dies dass du einen Tag long gehen und am gleichen Tag für den Folgetag auf short wechseln mußt. Eine Entscheidung, die man mit einem einzigen HS für einen Zeithorizont so nicht hätte treffen können. Das setzt natürlich voraus, dass beide HS zuverlässig arbeiten, also alles nur graue Theorie. Wenn du jedoch zwei HS hast, die auf diese Zeithorizonte gut sind wirst du damit erfolgreicher sein, als mit einem einzigen.

Andere Kombinationen sind natürlich auch mit HS die auf Wochenbasis arbeiten denkbar. Du könntest z.B. mit einem HS auf Wochenbasis die Kursentwicklung für einen längeren Zeithorizont prognostizieren und auf dieser Prognose dein Risikomanagement aufbauen. Das könnte z.B. so aussehen, dass du bei einem bullischen Basistrend auf Wochensicht auch im kurzfristigen Bereich nur Longpositionen einnimmst um das Risiko bei einer Fehlpronose auf den Zeitverlust durch die Schieflage einzuschränken etc.. Oder du entscheidest dich mit 70% deines Kapitals langfristigen, mit 30% kurzfristigen Trends zu folgen. Es gibt bestimmt viele Anwendungsbeispiele.

Hallo Thomas,
Deine Überlegungen mit zwei NN auf unterschiedlichen Zeitebenen sind theoretisch nachvollziehbar, würden sogar funktionieren wenn die NN eine Trefferquote von 90 bis 100% hätten.
Da sie diese jedoch nicht haben, wenn sie 60% haben, wären sie schon gut, kannst Du nie wissen, ob beide NN mit ihrem aktuellen Signal gerade richtig liegen. Im ungünstigsten Fall behälst Du eine Trefferquote von 36% übrig.

Gruß Fritz

@Thomas

was ich vorhin aus Zeitmangel nicht mehr ausführen konnte,

es ist nicht nur wichtig, ein NN mit guten Kennzahlen zu haben, es muß auch profitabel handelbar sein.
Bei einer kurzen Prognose sind auch die Signal-Amplituden gering. D.h. die Handelsschwellen für ein profitables Handeln des NN liegen in einem engen Bereich. Beim Robustheitstest, den wir ja bald mit V3 machen können, wird man das sehr deutlich sehen.

Es ist wichtiger, das die Handelssignale im HS in einem breiten Bereich profitabel sind und damit nicht bei geringsten Veränderungen das System zum Absturz bringen, als das das NN eine hohe Trefferquote hat,
die man aber nur dann umsetzen kann, wenn der Schwellwert für das Signal im HS auf die 3. Kommastelle
hinoptimiert wurde. Diese HS haben ganz schnell einen deutlichen Knick in der KK.

Gruß Fritz

Hallo Fritz,
stimmt natürlich. Eine bessere Performance beim Einsatz von 2 HS mit unterschiedlichem Zeithorizont ist sehr stark von der Qualtität der Systeme abhängig. Es wird schwierig sein ein besseres Ergebnis zu erreichen, als bei zwei unabhängigen Trades. Aber wir haben ja alle den Anspruch gute Systeme zu entwickeln ;-)

Ich halte die Idee der Verfolgung solcher Ansätze auf jedem Fall nach wie vor für gar nicht so schlecht. Es müssen ja nicht unbedingt 1 und 2 Tagessysteme sein. Vielleicht bietet sich eine Kombination von Systemen auf Wochenbasis mit solchen auf Tagesbasis an. Als ich mich noch nicht mit Handelssystemen beschäftigt habe, hatte ich auch immer eine kurz- und eine langfristige Meinung zum Markt und bin gar nicht schlecht damit gefahren.

Zur Sensibilität der Schwellenwerte kann ich dir nur zustimmen. Natürlich hat die Anpassung erheblichen Einfluss auf die Performance des Systems. An dieser Schraube hatte ich aber noch gar nicht gedreht. Die Standardeinstellung bei mir ist 0. Bei dieser Einstellung erreichen alle bisher trainierten HS 54 bis 58% Trefferqoute (die geposteten Ergebnisse stammen ja aus der GA Optimierung, bei der Integration des NN in ein HS werden die Ergebnisse aber durchweg besser). Ich nehme an, das liegt an der Mindesttradedauer von 1 Tag. Fehlprognosen für einen Handelsstag werden also nicht unbedingt als Verlusttrade abgeschlossen, sondern das HS wartet auf das Signal für den nächsten Tag und bleibt dann in der jeweiligen Marktrichtung engagiert, wenn das Signal des Vortags bestätigt wird.

Aber ich halte die Trefferqoute auch für gar nicht so aussagekräftig. Es kommt schließlich darauf an, wie profitabel die Trades sind. Selbst bei 70% Trefferqoute könnte ein HS unprofitabel sein, wenn bei den 30% schlechten Trades einige sehr schlechte dabei sind. Ebenso könnte natürlich ein HS mit 30% Trefferqoute profitabel sein, wenn die 30% die besonders guten Trades repräsentieren und die verbleibenden 70% mit geringem Verlust abgeschlossen werden können. Aber das ist alles sehr theoretisch.

Eine Verschiebung der Schwellenwerte hat bei mir erheblichen Einfluss auf die Performance des Systems, das stimmt. Setze ich die Schwelle z.B. von 0 auf 0,2 dann wird das System deutlich profitabler (66,7% Trefferqoute, durchschnittl. Return 2,59%) die Anzahl der Trades geht dann natürlich zurück, da das System weniger häufig die Position wechselt. Setze ich den Schwellenwert auf -0,2 ändert sich an der Trefferqoute nichts wesentliches, der durchschnittliche Return geht jedoch deutlich zurück. Setze ich den Schwellenwert auf 0.5 dann sinkt die Trefferqoute, der durchschnittliche Return steigt jedoch. Bei -0.5 macht das System nur noch zwei Trades (einen long und einen short) Trefferqoute 50% return negativ (ist aber doch auch kein Wunder, ich zwinge es schließlich in einem Bärenmarkt long zu gehen wenn es mit fallenden Kursen rechnet). Die sinnvolle Wahl eines Schwellenwertes scheint mir im wesentlichen von den vorherschenden Marktverhältnissen abhängig zu sein, eigentlich sollte sie ja völlig unabhängig sein. In einem sehr bearischen Markt wie derzeit sollte man vielleicht wirklich die schwachen Longsignale ignorieren. Aber dann müßte man doch wieder ein Wochensystem für den langfristigen Trend haben .........;-)

Einen Anspruch den ich an dieses System habe hat es allerdings nicht erfüllt. Da das NN ausschließlich auf technischen Indikatoren beruht bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass ich damit ALLES traden kann. Dies ist nicht der Fall, es gibt sogar Daxwerte (obwohl es auf den Dax optimiert wurde) die sich damit nicht traden lassen. Interessanterweise läßt es sich noch nicht einmal auf diese Werte hin optimieren. Der S&P 500 geht so gerade, einige Nasdaq Werte schneiden auch nicht schlecht ab, beim Bund und Bobl Future kommt nicht viel heraus. Im Portfolio Test auf einen Mix aus mehreren liquiden Werten erreicht es gerade einmal 52% Trefferqoute. All diese Ergebnisse sind natürlich noch gefaked, da sie ohne Transaktionskosten berechnet wurden, zeigen aber eine Tendenz an.

Wie sieht denn das bei anderen HS aus? Funktionieren diese auf jeden Titel oder gibt es da auch Unterschiede.

Wenn ich eine Prognose für den Dax erstellen will, macht es dann Sinn NNs für jeden einzelnen Daxtitel zu erstellen, zu gewichten und daraus eine Prognose für den Index zu erstellen, oder kommt da nur Müll bei heraus?

Zitat

Original von Thomas
... Aber wir haben ja alle den Anspruch gute Systeme zu entwickeln ;-)...

... Einen Anspruch den ich an dieses System habe hat es allerdings nicht erfüllt. Da das NN ausschließlich auf technischen Indikatoren beruht bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass ich damit ALLES traden kann. ...

... Wenn ich eine Prognose für den Dax erstellen will, macht es dann Sinn NNs für jeden einzelnen Daxtitel zu erstellen, zu gewichten und daraus eine Prognose für den Index zu erstellen, oder kommt da nur Müll bei heraus?

hi thomas,

unabhänig davon das wir das wir alle tatsächlich "nur" systeme entwickeln die perfekt sind, zumindest fast hab ich da so meine bedenken zu den input in nn auf indikatoren,

indikatoren werden aufgrundlage eines nichtlinearen kurses berechnet, man erstellt sich, bzw. die absicht ist, ein lineares modell, dies hat ja zur folge, das der kurs "verfälscht" wird, jetzt nimmst du diese "verfälschung" und gibst die nen nichtlinear rechnenden etwas (nn) zur auswertung, was soll das wohl aus dem vorgaben finden - sicherlich irgendwelchezusammenhänge aber wie ihr schon sagtet die performence fällt dann meist im kontrollzeitraum ab, nrcm hat da allerdings einige ganz gute indikatoren entwickelt bzw. verfeinert, aber auch die sind "nur" eine abbildung des tatsächlichen kurses und der ist tatsächlich verrauscht, unberechenbar (zumindest in bestimmten zeitphasen ---besser umgekehrt ---- berechen/ vorhersagbar in ganz bestimmten zeitfenstern) usw.

die aussage das man ALLES mit einem system traden kann beruhrt auf die "alte" lehre von handelssystemen die "fast" auschliesslich auf lineare berechnungsmethoten und statistischen wahrscheinlichkeiten zurückzuführen war, das system musste "robust" für alles funktionieren, quasi ein feingliedriges neuronales netz für bestimmte zusammenhänge generalisieren - aber wir haben ja investox - zum glück 8

wenn du den dax berechnen willst solltest --- besser musst du die kurse darin finden die ihn am meisten beeinflussen, natürlich beeinflussen den dax nicht nur die daxwerte sondern auch andere kennzahlen, aber genau dass ist ja die hohe kunst diese kennzahlen und kurse zu finden, die den dax oder welchen kurs den du traden willst beeinflussen, aber selbst dann wenn du die ganzen dinge die ihn beeinflussen gefunden hast musst du deinem nn noch die entsprechenden vorgaben geben damit es auch die tatsächlichen zusammenhänge finden kann, dann musst du noch dein handelssystem auf deine persönlichen vorgaben anpassen und dann passiert es dir, dass die zusammenhänge sich verschoben haben und du das ganze wieder neu berechen musst, X

aber für alle zum trost es genügt im großen und ganzen "auf der richtigen seite" zu liegen, zumindest mit hoher wahrscheinlichkeit und wir haben ja die bessten vorraussetzungen dafür das wir diese aufgabe bewältigen bzw. auf dem richtigen weg sind:

1. investox - die wahrscheinlich besste pral... berechnungssoftware im orbit
   
2. dieses forum - das wahrscheinlich besste forum im web - zumindest für diese themen
   
3. nrmc
   research center das investox und die märkte perfekt für gute handelssystem verbindet
   
4. dr. uhlig
   der uns genial den zusammenhang der märkte kurse markt und konjunkturdaten hilft zu finden
   [/list=a]

[list=a]

und wenn wir nach alledem, alt grau und erfahren sind, können wir unseren urenkeln erklären was wir alles für schwierigkeiten hatten um profitable handelssysteme zu erstellen und der lacht uns dann aus, holt die neuste X box von MS hervor und zaubert während er nintento die 7894ste Version spielt ein handelssystem hervor das dir den atem verschlägt ... ich denk ihr wisst was ich meine [/list]

Hallo Josi,
Deinen Ausführungen zumindest in der Frage tierischer Ernst zustimmend erkenne ich das Schmunzeln um Deine Mundwinkel und sicher werden unsere Enkel über unsere Bemühungen lächeln.
Dies soll uns doch aber nicht die Freude nehmen, die wir erleben, wenn wir wieder ein kleines Stück unserem Ziel näher gekommen sind.
Übrigens lassen sich doch mit Indikatoren der TA allein auch über längere Zeit profitable HS auf der Basis von NN erstellen. Ich habe ein Beispiel, welches über 12 Monate stabile Ergebnisse geliefert hat und die letzten beiden Monate erst schlechter geworden ist. Interessant wird nun, ob dies eine vorübergehende Erscheinung ist, oder ob es nun neu trainiert werden muß. Hierzu hoffe ich in einigen Monaten etwas sagen zu können.

Gruß Fritz

Hallo Thomas,
Du schreibst vielleicht Romane.....
Also da fehlt mir leider die Zeit, auf alles eingehen zu können.
Aber eines möchte ich doch zu bedenken geben.
Die Signallinien im HS sollte doch nicht willkürlich gewählt werden. Schließlich sagt (zumindest sollte es so sein) der Output des NN etwas aus.
Bei einem Prognoseziel von z.B.
% Wertänderung der Basis in 2 Perioden, sagt ein Output von Null eigentlich aus, daß der Kurs der Basis in 2 Perioden voraussichtlich dem jetzigen entspricht.
Daraus ergibt sich für den Trader keinerlei Handlungsbedarf, wohingegen ab einem zu bestimmenden positiven oder negativen Output die jeweilige Position einzunehmen ist.

Zum Versuch eines multifunktionalen NN möchte ich sagen, verschwende keine weitere Zeit dahingehend.
Selbst die Daxwerte entwickeln sich zum Dax nicht alle einheitlich was man ja über die RS erkennen kann.
Bestenfalls könnte man noch Branchen-NN versuchen, aber trotdem hat jede Aktie ihr Eigenleben.

Aus den 30 Daxwerten den Dax prognostizieren zu lassen funktioniert recht gut. Leider aber immer nur kurze Zeit, da bekanntlich die Zusammensetzung laufend geändert wird und man dadurch keine ausreichend langen Zeitreihen zur Verfügung hat.

Gruß Fritz

hi Josi, hi Fritz,
das ist wirklich ein tolles Forum hier und es lebt von den Teilnehmern. )

Werde die Ratschläge gern beherzigen, ich denke sie können mir eine Menge Zeit sparen. Mein Urlaub ist heute leider zu Ende, daher komme ich jetzt leider langsamer voran mit meinem NN.

Hoffe eure Enkel werden mich trotzdem nicht dabei überholen