INVESTOX-Forum

Hallo Torsten,

der Point of Control stellt den "Mittelpunkt" einer Handelsrange in n-Zeit/Perioden dar.Das heisst das exakt an dieser Schwelle die meisten Trades (Tick by Tick aufgezeichnet) gehandelt wurden bzw. ein Schwerpunkt lag je nachdem was die Berechnungsgrundlage für den POC ist! Im gezeigten Fall war es das Volumen-es könnten aber auch Ticks oder eine andere frei wählbare Berechnung sein.Grundsätzlich ist der POC Bestandteil des Price-Level Profiles.Zwei weitere interessante Levels bilden die Begrenzungen der Value Area. Die VA ist die Spanne in der die faire Handelsspanne erwartet wird.Fair heißt in dem Fall nicht über,-oder untertriebene Kurse. Diese kann man zunächst mit 70% und/oder 30% (enge VA) angegeben werden.

Genauere Werte lassen sich beispielsweise mit GA-Optimierung historisch ermitteln.Letztendlich basiert das PLP auf realen Tatsachen,kann aber durchaus Muster ausbilden. Diverse Muster der Profiles lassen sich klassifizieren da sich sich oftmals wiederholen.Dies ist aber zunächst nur manuell möglich da es bestimmt nicht einfach oder unmöglich ist einen "Indikator" der sich an der Y-Achse aufbaut mittels Korrelation auszumachen. Es würde dann wohl eher einen "Überdeckungrad" gemessen wererden müssen und da sehe ich kaum eine Chance.Aber es gibt ja viel andere Möglichkeiten...

Hier noch mal was "Spezielles"! Das ist der Chart der ehemals HVE-Bank.In dem Chart wurde die Basis auf Heikin Ashi gestellt.Da die Umsätze hier nicht so toll sind würde ein PLP welches sich nicht justieren lässt sehr lückenhaft dargestellt werden. Investox kann dank vielseitiger Komprimierungsmöglichkeiten ein sauberes Historgramm darstellen und auch im HS berechnen.In diesem Chart wurde vom Gesamt-Hiostogramm an der rechten Seite nicht der POC verlängert sondern die 30%ige Value Area.Natürlich wäre es auch möglich den heutigen Tag auszuklammern (per Mausklick) damit ein HS sich auf Daten des letzten abgeschlossenen Histogramms bezieht-sprich REF-1.Auch hier muss man kein Formel-Acrobat sein da es über ein Aktivierungsfeld mit einem Mausklick aktiviert/deaktiviert wird!

Ein weiterer Vorteil ist das man einen sehr schnellen Überblick in den werten hat die man nicht bzw. nicht so gut kennt.Manchmal ist es notwendig andere Werte ins Trading einzubeziehen. das kommt vor wenn in den eigentlichen werten Flaute herrscht. Der systemtrader wird das igonrieren und stur seinen Plan handeln-aber vielleicht geht er doch mal "fremd"..) In dem Fall hat man mit dem PLP einen schnellen Überblick zur Interessenlage der Trader im gewählten Wert.Im Beispiel sieht man das an dieser Stelle bestenfalls ein Short-Engagement möglich wäre -der Aktien-Trader würde oder sollte hier nichts machen bis die Barriere überwunden ist!Anhand des Histogramms da sich "Gauss"- änhlich ausgebildet hat lässt sich ablesen ,das man sich für keine Richtung entschieden hat. In dem Fall sollte man als Aktien-Trader nicht in den Chart zoomen-wie weiter oben gezeigt, sondern auszoomen und auf grössere Time Frames wechseln,das das Potential/Tick ohne Hebelinstrumente erheblich begrenzt ist!

Zur allgemeinen Info: Den Wert der letzten Grafik habe ich zufällig ausgesucht. Ich handle diesen Wert nicht und verfolge auch nicht die Entwicklung. Der Wert sollte zu Darstellungszwecken dienen um zu zeigen, das man aus einem Underlying das man nur vom Namen kennt in kurzer Zeit ohne wirtschaftliche,-charttechnische Hintergründe mittels der PLP entscheiden kann, ob sich ein Einstieg auf dem aktuellen Niveau lohnt oder ob man warten sollte. Die Grafik stellt keine Prognose oder Kauf-Empfehlung dar!

@Torsten

Klar kann ich mal verfolgen wie sich der Wert entwickelt-kein Problem!Die Levels sind generiert und verändern sich nicht mehr. Das Underlying wurde aber-wie oben angesporchen,lediglich zur Darstellung in RTT geladen und danach wieder gelöscht. Aber es ist kein Problem wenn man das ganze in TPR auf Candle-Basis verfolgt-entscheident sind die Levels in der Grafik und nicht die Signale der Candles oder Balken! Wie schon angesprochen zeigt die Grafik eine sehr kleine Einstellung für den Aktien-Trader.Um den vollen Überblick zu bekommen müssten man ein Gesamthistogramm mit minimal 4-8 Wochen laden. Damit lassen sich endgültige Entscheidungen treffen. Ich werde zu gegebener Zeit einen Wert intensiver beleuchten und nicht nur darstellen.Allerdings wollte ich mit den Grafiken und Beiträgen zunächst an der "Oberfläche" bleiben und mich nicht auf einen bestimmten Wert,eine Prognose oder eine Methode festlegen! Fakt bei dieser Strategie ist,das man versucht die mittelfristige Richtung zu bestimmen und einen geeignet Kaufzeitpunkt/Verkaufszeitpunkt ausspäht.


>>>Falls die Kurse jetzt steigen würden, dann könnte es ziemlich schnell passieren, das Händler Ihre Positionen auf Einstiegs-Niveau glatt stellen und die Kurserholung dadurch ins stocken kommt. Erst wenn sich die Kurse bis 51.0 "durchgekämpft" haben, dann kann man ab dieser Marke auf einen weiteren, heftigen Kursanstieg hoffen.<<<

Was genau passieren wird kann man weder mit einem HS noch diskretionär voraussagen denn es ist nicht in Stein gemeiselt! Entscheident ist, das man an dem Level falls er geknackt wird nach unten gut abgesichert ist und die Wahrscheinlichkiet das der Kurs weiter zum nächsten POC steigt höher ist als das er nach unten wegbricht! Aber wie schon geschrieben muss man dazu eine saubere und vollständige Prognose vorliegen haben damit das geschriebene "untermauert werden kann. Von dieser Darstellung eine endgültige Kaufentscheidung und daraus resultierend das Risk,-und MM abzuleiten wäre "fahrlässig"!

Anhand der aktuelle Situation würde ich persönlich bei einem Scan, der die im Chart gezeigten Einstellungen abprüft,diesen Wert aussondieren da die Levels kein gutes Handelsniveau sind.Man muss auch immer unterscheiden ob man Aktien-Trader oder "Hebel-Trader" anspricht denn beide Strategien sind unterschiedlich und fordern dem zufolge unterschiedliche Betrachtungsweisen!Schau Dir die Entfernung zum nächsten POC in der Grafik an.Das ist für einen Aktien-Trader eine völlig uninteressante Gewinn-Spanne. Es versteht sich von selbst, das man auf eine viel grössere Komprimierung wechseln,-bzw. mehr Daten benötigt..aber das sollte alles in allen (noch) nicht das Thema sein!

Hier wurde M+ mal ganz anders eingesetzt: Die grauen horizontalen Linien beschreiben das Close nach einem HARAMI-BULL Candlemuster. Diese Support,-Resisstance Linien können ebenso in Handelssysteme übernommen werden.Treten zwei Muster auf gleichen Levels auf, wird die bei verkürzten Level-Linien angezeigt.Es wäre ebenso möglich, die Pattern im 10 Minuten Chart,auf 5 Minuten Bais Pattern anzuzeigen und zu berechnen. Das mischen unterschiedlicher Komprimierungen ist kein Problem. Damit man nicht vorausschauend programmiert, aktiviert man ein dafür vorgesehenes Feld-den Rest erledigt Investox.Man kann demzufolge x-beliebige Berechnungen an das Häufigkeits-Verteilungsprofil knüpfen.

Die anschließende Grafik zeigt eine weitere Möglichkeit der Darstellung. es handelt sich um ein "gestapeltes" Historgramm. Was man darunter exakt versteht ,wird in der Investox Hilfe PDF exakt erläutert! Hierzu ein kurzer Auszug:

Berechnet mehrere Histogramme, die in ein einziges Histogramm zusammengefasst (aufaddiert) und am rechten oder linken Rand des Teil-
charts gezeichnet werden. Der maximale Balken (POC) und die Value-Area werden für das gesamte gestapelte Histogramm berechnet. Der Sinn dieser Anzeigeart gegenüber dem „Aktuellen Histogramm“ ist, dass durch Farbunterscheidungen deutlich gemacht werden kann, aus welchen Zeitbereichen sich ein Balken zusammensetzt. Zudem kann diese Darstellungsart zur effektiven Berechnung von längerfristigen Histogrammen in Realtime eingesetzt werden ( (c) Andreas Knöpfel)

Zudem wurde das heutige Histogramm nicht mit einbezogen was man durch den fehlenden Rahmen erkennen kann. Das heißt, das sich im HS Signale die auf diesem Histogramm basieren nicht mehr revidiert werden können. Anders würde es aussehen, wenn man das heutige Histogramm im HS einbezieht. Da es nicht abgeschlossen ist könnten sich immer noch Signale ändern. Allerdings wird mit zunehmender Handelszeit immer unwahrscheinlicher, das sich POC und VA signifikant ändern da aktuell ca. 75% der täglichen Handelszeit abgelaufen sind und die Schwerpunkte der Handelszeiten vorbei sind!

Anhand der Rahmenfarbe kann man erkennen, welches Histogramm wo eingeordnet werden kann. Wie man aktuell sieht, ist die Basis bis zum POC gelaufen. Die Form des Histogramms (Glocke) weist auf eine Range hin in der die Kräfte gleichmässig verteilt sind. Das zeigt sich auch im aktuellen Handelsbild des ESTX 50..langsam und behäbig ohne viel Power! Das Histogramm fasst das TICK-VOLUMEN zusammen-die Basis wurde auf 120 Minuten komprimiert- was für die Aussage des Histogramms eher unrelevant ist.

@Torsten

Wie gestern erwartet hat sich heute beim dem Wert "HYPO REAL ESTATE" das abwarten für den Aktien-(Long)Trader bezahlt gemacht. Der Angriff auf den POC war da, aber der Widerstand anscheinend zu massiv. Es kam wahrscheinlich auf dem POC zu Break Even Verkäufen-das ist aber nur eine fixe Annahme von mir. Danach schmierte der Kurs ab...

Hallo Torsten,

da waren wohl einige "überglücklich" auf Break Even aufzulösen....

In den anschliessenden zwei Grafiken wird eine 15 Minuten Kerze (FGBL) auf Tick Basis mit der Funktion ::Trade_Volumen:: ausgewertet. In der ersten Grafik berechnet die mittig dargestellte Histo-Leiste alle tatsächlichen Trades jedes einzelnen Ticks.In der zweiten Grafik wird die Anzahl der Stepgröße,beim FGBL 0,01, entlang der gesamten Handelsspanne der Kerze in 3 Quadranten automatisch aufgeteilt.

Diese Funktionen sind individuell frei einstellbar-genauso wie die Intensitätsfarben, welche die optische Unterstützung mittels farblicher Abstufung leisten.Durch das zusammenschieben der Histo-Leisten auf 15 Pixel (breite),was man im Histo-Dialog frei wählen kann,benötigt man keine Transparenz so das man auch noch die Candle-Pattern erkennen kann.Zieht man die Histo-Leisten breiter kann man mit Transparenz arbeiten.Die neu konzipierte Transparenz funktioniert ähnlich der von Grafikprogrammen oder Windows Vista, und ist nahezu stufenlos regulierbar!Damit hat man alle Möglichkeiten komplexe visuelle Darstellungen übersichtlich zu gestalten!

Hier rechnet M+ automatsich den höchsten Wert der Histo-Leiste aus-markiert mit dem gelben Feld.Man kann folgendes variieren:

-Max.Wert popsitiv
-Max-Wert negativ
-Max Wert +/-~~Investox erkennt automatisch ob ein negativer oder positiver Wert das Maximum,sprich POC,bildet!

Somit hat man optimale visuelle Kontrolle und muss nicht lange Zahlen vergleichen!Mit ein bisschen Übung kann man seine individuell gekennzeichneten Extrembereiche an Farben-Nuancen sofort erkennen und muss nicht mal mehr Zahlen betrachten....

Ohne näher darauf einzugehen möchte ich doch noch mal für den diskretionären- T-Linientrader eine kurze Auflösung zu den Zahlenwerke und roten Linien im oberen Chart geben da auch Farb,- und Zahlenkonstellation eine bedeutung haben.Dies kann man entweder visuell auslesen oder mit Formeln mathemtisch aufbereiten,was sicher die schwierige Variante darstellt-wie bei allen anderen mathematischen Systemregeln auch! Aber da M+,so wie und auch andere Tools in Investox, für alle "Trader-Gattungen" nützlich sein soll, wurde von Knöpfel Software dies so konstruiert!

Die beiden roten Linen die durch die Grafik huschen stellen einen realen Trade dar der mittels den Trade-Linien vollautomatisch abgewickelt wurde!

Die untere Linie wurde gelegt nachdem die beiden ersten Kerzen links vervollständigt waren. Ziel des Trades war Long mit Target obere rote Linie.
Das GV-Verhältnis war nicht sehr hoch und wurde mit 1:1 und 5Ticks Verlust getaxt (1 Kontrakt beim GBL)!

Mittels des Histogramms wurden das tatsächliche Käufer-Volumen transparent in der Histo-Leiste dargestellt.Die beiden ersten Kerzen am linken Bildrand wiesen in der unteren Sektion starkes Verkaufsvolumen auf-so das man zunächst annehmen musste das weitere Verkäufer hinzukommen und den Move verstärken. In der dritten Kerze wurde das Tief der beiden ersten noch mehr erreicht so das man hier zum schluss kommen konnte das versucht wurde das Material anderen Tradern "aufzuschwatzen"-oder automatische Systeme haben zugeschlagen. Das kann man so nicht differnzieren. An der vierten Kerze (von links) erkennt man noch deutlicher das es sich bei den Tiefs der ersten Kerze um Blow-Offs gehandelt haben muss,da das ehemalige Tief keine erneutes Interesse der Trader erweckte , HV -290 Kontrakte,zu wenig um einen Kurs zu drücken und ein gutes Fundament um Long zu gehen da das Risiko sehr gering war. Im besten Fall hätte man,davon bin ich überzeugt , in der Nähe des Break Even aussteigen können.

Bei dem Trade wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht mit aufgezeigt ,das noch betrachtet wurde wie viele Trades das Volumen erzeugt haben. Wenn z.B. 5 Trades ein Volumen mit 5000 Kontrakten im Zeitraum x generieren sind es mit Sicherheit nicht nur private Trader die sich auf dem Level engagiert haben...

Wie geschrieben möchte ich das nicht weiter vertiefen aber eine Grafik mit farbenfrohen Leisten und undefinierbaren Zahlengebilden wollte ich auch nicht so stehen lassen und hoffe, das dies einen kleinen Einblick gibt was hinter dieser Methodik stecken kann!

Hier noch die vollständige Grafik die zeigt, welches summierte Tick-Volumen auf den einzelnen Levels mit wie vielen Trades erzeugt wurde!Diese Darstellung entsteht, wenn man die Histo-Leisten links und rechts an der Kerze,über den Dialog eingegeben, platziert!

Zur Abwechslung eine Grafik wie man den "Wert" der P&F Spalten so wie eventuell ergebenden Formationen mit Mart Plus hinterfragen kann! Für alle nicht x-Achsen gebundenen Chartarten steht "PERIODEN" zur Verfügung.Somit wird erreicht, das der zeitliche Algorithmus,der bei Chartarten die nicht x-Achsen orientiert sind, immer garantiert ist und keine Lücken aufweist da sich M+ stets an der Anzahl der Spalten/Bricks oder Balken (beim Spannenchart) orientiert!Dabei ist es belanglos, ob die Spalten absolut oder prozentual berechnet werden!Der Indikator im Teilchart zeigt,ob in der Spalte das echte Tradevolumen positiv oder negativ war. Für die Aufteilung der Level-Felder wurde die Kursspanne in Segmente unterteilt,was sich im Dialog mit einem mausklick einstellen lässt!

Hier wurde M+ noch einmal abgewandelt und fungiert als Summant von P&F Triple-Tops und P&F DOPPEL BOTTOMS. Es ist möglich für jede x-beliebige Chartart Support-Ressisancen zu finden und die Max. Kurse ect. im HS auf einfache Art zu übernehmen. Visuell angewendet hat man eine schnelle und prägnante Übersicht für Targets und Exits. Diese Levels können beispielsweise mit den Trade-Linien belegt, und nach manueller Vorgabe vollautomatisch gemanaget werden. Es ist auch möglich, für jeden Level ein separates RISK,- und Money Mangement einzustellen und das ohne jegliche Programmierung! Durch diesen Vorteil können mehere Werte,manuell getradet vollautomatisch kontrolliert werden.Der Unterschied zum vollautomatischen HS ist der,dass das ENTRY vom Trader frei gewählt und nicht über mathematische Formeln automatisch (aufgrund Backtest-Ergebnisse) ermittelt wird.Die lässt ein Maximum an Flexibilität zu ,was man beim vollautomatischen Handel für Einzelwerte teils vermisst...

In eigener Sache

Ich wurde darauf angesprochen das die hier vorgestellten Erkenntnisse mit Markt Plus zu schnell und zu massiv abgehandelt werden was für mich Grund genug ist euch zu bitten ,Fragen zu stellen oder einfach auch mal STOPP zu "schreien" falls es zu schnell geht oder weiterer Erklärungsbedarf besteht!Dabei spielt es keine Rolle ob es um die MPlus Funktion in Investox ,-oder die Systematik und Überlegungen geht!

Wir sind bemüht, auch noch so einfach erscheinende Fragen aufzugreifen und falls es uns möglich ist,diese zu beantworten. Niemand muss sich mit Fragen, zurückhalten denn sie sind die Basis des Forums!Dies gilt für alle anderen Unterforen gleichermaßen!

Hallo,

lade Dein Project als Anhang hoch so wie es eingestellt ist. Ich werde mir es mir mal ansehen und wenn möglich,Schritt für Schritt beschreiben wie man vorgehen kann und was an der Einstellung nicht stimmte!