INVESTOX-Forum

Hallo zusammen,

weiß vielleicht jemand, nach welcher Formel die Umsatzdaten bei den Indizes im Lenz & Partner EoD Datenabo berechnet werden?

Hallo Udo,

ich meine die normalen Umsätze. Also das Datenfeld, was normalerweise bei einer Aktie die Stückzahl enthalten würde.

Da der Index nicht aus einer einzelnen Aktie besteht sondern aus einem Basket würde es mich interessieren, was dieser Wert bei den Indizes darstellt. Ist es die Anzahl der gehandelten Daxwerte an einem bestimmten Börsenplatz? Ist es eine synthetische Daxaktie, also eine mit der Gewichtung der Daxtitel konstruierte Kennzahl?

Gerade wenn man solche Daten in Indikatoren und Berechnungen einsetzt wäre es sinnvoll zu wissen, worum es sich handelt.

Hast du vielleicht eine Idee?

Für jeden Indexwert im DAX wird

(Open+High+Low+Close)
-------------------------------- * Umsatz
4

berechnet, und addiert.
Das Ganze am Ende nochmal durch 1000 geteilt und Ganzahlig ausgegeben. (floor(...))

Hallo Udo,

ich hatte mir eine Zeit lang Daten der Deutschen Börse AG zu den Tagesumsätzen der Indizes heruntergeladen. Mittlerweile werden diese dort nicht mehr angeboten. Stückzahlen wurden dort bei den Indizes auch nicht reportet, nur Umsatz in Euro, was ja auch Sinn macht, da nicht alle Aktien gleich teuer sind und das Handelsvolumen zwischen den Einzelwerten stark schwankt.

Die von L&P gelieferten Umsatzdaten können jedoch weder die Stückzahl aller im Dax gehandelten Aktien noch den Tagesumsatz in Euro wiedergeben. Sie weichen von beidem ab. Daher meine Vermutung, dass es für die Indizes eine andere Methode der Umsatzberechnung gibt.

Auch bei Qoute.com werden die Umsätze des Dow Jones in einer Skalierung angegeben, die eigentlich weder die Stückzahl der gehandelten Werte, noch den monetären Umsatz darstellen kann. Es wäre sicherlich von Vorteil zu wissen, wie die Berechnung erfolgt, um die Daten sinnvoll verwenden zu können.

Glücklicherweise kann man sich ja mit den Berechnungstiteln so ziemlich jede Berechnung selbst anlegen und weiß dann immer was man haben sollte....

Hallo Herr Kitzig,

danke für Ihre Antwort. Habe sie gestern nicht mehr gesehen, da ich lange in diesem Thread stand und nicht aktualisiert hatte.

Der Parkett Dax repräsentiert nur einen kleinen Teil des Umsatzvolumens der Deutschen Börse und kann natürlich bei den Volumenschwankungen stark vom Gesamtmarkt abweichen. Wäre es möglich auch den Xetra Dax im Datenabo mit anzubieten? Vielleicht haben sie diese Daten ja sogar schon vorliegen.



@Udo

Das Volumen ist das Salz in der Suppe ;-)

Gerade bei den NN bringen Volumendaten m.E. eine ganze Menge.

Hallo Bernhard,

ich kann dir nur zustimmen, dass die Volumendaten der Indizes am schwersten zu verwerten sind. Beim S&P 500 habe ich da auch noch nichts sinnvolles herausgeholt, beim Dax schon. Ob das NN dauerhaft stabil bleibt muss man erst sehen. In einem angefügten dritten Zeitraum weist es bislang gute Ergebnisse auf, doch der ist nur 6 Monate lang und von starken Trends geprägt. Die Ergebnisse in diesem Zeitraum sind sowohl bei täglicher, als auch bei Multitick 2 Komprimierung gut. Als Schwellenwert habe ich beim Test 0 verwendet. In diesem Bereich sehen die Kennzahlen im Robustheitstest auf einer breiteren Signalebene zwar unterschiedlich aber durchweg brauchbar aus.

Hast du einen Vorschlag, was man noch testen könnte?

Warum du bei deinen Versuchen bislang nichts gefunden hast kann ich natürlich nicht sagen, denn ich weiß nicht welchen Ansatz du verfolgt hast.

Eine Frage: Hattest du von Grund auf mit neuen Inputs neu aufgesetzt oder bewährte Inputdaten mit neuen gemischt?