INVESTOX-Forum

Hallo,

ich habe das ib-RTT-Tool auf mehreren PC's gleichzeitig laufen (eine zentrale Erfassung auf einen PC die ich für die HSentwicklung verwende und auf den TradingPC jeweils nochmal lokal, die nur für das Trading verwendet werden) und mir ist aufgefallen, das die aufgezeichneten Files nicht gleich groß sind. Die Abweichungen scheinen klein zu sein, aber können die Spannenchart-Signalgenerierung & BAV doch stark beeinflussen.

Bei einem zeitbasierten Charteinstellung, z.B. 60min-Basis, wirken sich Abweichungen bei der Tickanzahl nur auf eine Periode aus, d.h. man hat soetwas wie eine begrenzte Fehlerauswirkung. Sichtbar wird ein Unterschied nur, wenn sich die Ticks in den extremen Randbereichen (High oder Low) unterscheiden, was äußerst selten sein dürfte.

Beim Spannenchart wird das Volumen aufsummiert und das BidAskVolumen (BAV) scheint auch sehr sensibel zu reagieren. Hier summieren sich die Fehler zusammen und werden von einer Periode zur nächsten weiter gereicht und wirken sich direkt auf die Kerzen-Größe und Form aus bzw. auf den Ausschlag des BidAskVolumen-Indikators.

Ist das schon jemanden aufgefallen?
Wie könnte man die Sache in den Griff bekommen?
Danke.

Viele Grüße
Torsten

Hallo Udo,

Ursache der unterschiedlichen Tickdateigrößen:
1.) Ich habe 2 IB-Demokonten und zeichne auf 2 PC's die gleichen 4 Titel mit B/A auf.
Man kann somit die angezeigte, aufgezeichnete Kursanzahl direkt miteinander vergleichen und die ist immer um ein paar 100 Ticks unterschiedlich. Mal hat der eine PC mehr, mal der andere. Und beide hängen an dem gleichen IB-Server.
Fazit: selbst die IB-Demokonten unterscheiden sich schon bezüglich der gesendeten Ticks

2.) Auf dem PC mit der zentralen IB-Kursaufzeichnung werden zur Zeit 48 Titel mit B/A aufgezeichnet. Diese RTT-Dateien sind immer etwas kleiner, als die von den anderen PC's.
Fazit: Die PC-Auslastung hat auch Einfluß auf die Anzahl der aufgezeichneten Kurse, d.h. wenn die CPU-Last groß wird oder wenn bei hektischen Marktsituationen zu viele Ticks gleichzeitig auftreten, dann werden wahrscheinlich Ticks verschluckt. Die CPU-Last schwankt auch, je nachdem ob Investox/OM gerade Berechnungen durchführt oder nicht.

Es geht gar nicht darum alle Ticks aufzuzeichnen, nur die Datenreihencharakteristik der Kursreihen für die Entwicklung der HS und die der späteren real gehandelten dürfen sich nicht unterscheiden. Wie könnte man das erreichen?
Es kommt beim Spannenchart bezüglich der Kursdaten nicht nur auf die korrekten Kurswerte an, sondern auch die Datendichte von Close/Ask/Bid-Kursen spielen eine sehr große Rolle, um eine identische Signalgenerierung zu gewähren.

Viele Grüße
Torsten

PS:
Alle PC's hängen an einem Router.