INVESTOX-Forum

Hallo User,
ich möchte in meinem Handelssystem einen ATR- Stop einbauen, der zum einen als Verluststop und zum anderen als Trailingstop funktionieren soll.
Der Verluststop soll sich auf Basis der Kerze vor dem Enter berechnen und zwar (Low() vor dem Enter minus X* ATR )). Dieser Verluststop wird nun nach jedem neuen High einer Kerze seit Positionseröffnung neu berechnet, nämlich wieder Low minus ATR() *X. Fall nun aber an einem neuen Hoch das (Low >= (Enter Basis + Y*ATR()) ist, hier allerdings das ATR( ) wie beim ersten Stop auf Basis der Kerze vor dem Enter, ist das Gewinnziel erreicht und es wird nun ein engerer Stop berechnet und zwar Low () minus Y* ATR. Dieser Stop wird nun in gleicher Weise an jedem neuen High berchnet und nachgeführt, bis letztlich die Position ausgestoppt wird. Das Handelssystem arbeitet mit Tageskerzen, allerdings sollen alle Stops intraday wirken.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen, wie ich es im Investox abbilden kann.

Viele Grüße und herlichen Dank
Detlev

Hallo Detlev,

Zitat

Original von detlev
Der Verluststop soll sich auf Basis der Kerze vor dem Enter berechnen und zwar (Low() vor dem Enter minus X* ATR )). Dieser Verluststop wird nun nach jedem neuen High einer Kerze seit Positionseröffnung neu berechnet,
Detlev

nimm zwei IntradayTrailingStops, mit jeweils einer globalen Variablen für Maximalverlust. Die Berechnungsart ist absolut.

Wert des Verluststops:
global calc IVL {IntradayVerlustLong}: ref(high()-low()+X*ATR(..),-1)
IVL ist dann der Maximalverlust in Punkten.
mit REF bzieht sich die Berechnung auf die Werte von gestern. Der Intraday Trailing Stop nimmt intern den höchstwert von gestern und zieht die Punkte für die eigentliche Berechnung ab. Für Testzwecke kannst Du in den Einstellungen des Stops festlegen, daß der Verlauf des Stops im Chart angezeigt wird. Die Fortschreibung an den Folgetagen geschieht automatisch.

Wert des Trailing Stops:
Die Berechnung der globalen Variablen und die Eintragung im Stop erfolgt analog zum Verluststop. Den Mindestgewinn must Du ebenfalls unter Definitionen berechnen lassen.
Die Werte zur Eröffnung / bzw am Tag davor kannst du mit Valuewhen ermitteln. Im Feld <Ausdruck> muß die Bedingung stehen, die zum Eingehen der Posion geführt hat.

Gruß Manfred

Zitat

Die Werte zur Eröffnung / bzw am Tag davor kannst du mit Valuewhen ermitteln. Im Feld <Ausdruck> muß die Bedingung stehen, die zum Eingehen der Posion geführt hat.

Hallo Manfred,

und was ist, wenn die Enter-Regel nach der Eröffnung des laufenden Trades noch mehrmals wahr gewesen ist, das System dann aber nicht neu in den Markt geht, weil es schon investiert ist ?

Dann fragt Valuewhen mit <Ausdruck>= Enter Regel doch nicht mehr die Werte zur Eröffnung ab, oder mißverstehe ich etwas?

Cu Tim

Hallo User,
erst einmal herzlichen Dank für Eure Unterstützung.
Manfred, die Ermittlung des Verluststops kann ich soweit nachvollziehen. Ich sehe allerdings beim Trailingstop das gleiche Problem wie Tim, da im weiteren Verlaufes des Trades die Enterbedingung mehrmals vorgekommen sein könnte, ich aber gerade zur Ermittlung des Mindestgewinns ( ein Vielfaches des Anfangsrisikos ) den Wert am Enter brauche.
Manfred vielleicht kannst Du hier noch einmal Stellung nehmen.

Vielen Dank.

Gruß
Detlev

Hi,

ja - Vorschlag 1 habe ich in ähnlicher Form bereits eingebaut und getestet.
Vorschlag 2 war nur eine Idee, die ich auch in ähnlicher Form realisieren wollte, aber noch nicht habe.

Auf jeden Fall sollte man testen, ob das Problem bei Valuewhen nur theoretisch, oder auch praktisch auftritt, bzw wie groß der Fehler eigentlich ist. Bei einem System mit kurzen Trades ist der Fehler wahrscheinlich zu vernachlässigen.

Im Augenblick habe ich ansonsten keine Idee, wie man außerhalb eines Anwenderstops die aktuelle Tradelänge bestimmen kann.

gruß Manfred