INVESTOX-Forum

Hallo,

ich würde gern mehrere Handelsregeln (je 3 long und 3 short), die als einzelnen Paar gut aussehen in einem System integrieren (mit der Verbindung "or", d.h. es soll jeweils ein Signal generiert werden, wenn eine Bedingung zutrifft.

Das habe ich getan mit der Folge, dass die im einzelnen HS positiven Ergebnisse nach Zusammenfassung der Regeln jetzt ein negatives Ergebnis anzeigen.

Wo liegt mein Denkfehler und was kann ich tun?

Danke schon mal und viele Grüße von Loros

Hallo Loros,
das kenne ich, das ist kein Denkfehler sondern das liegt am Gestz von Murphy, demnach das Marmeladenbrot immer mit der Marmeladenseite auf den Teppich fällt =)
Auf die Handelsreggeln übertragen, bilden sich vermehrt Prioritäts-Situationen, in welchen aktuell negativ performende Signale aktiv sind und andere, positiv performende nicht zum Tragen kommen.
Nur im Falle ausschließlich positiv performender Regeln würde deine Theorie funktionieren , dann allerdings würde ich dir viel Geld für dein System zahlen, denn es wäre die Gelddruckmaschine =)

Was du tun kannst?
Kann mir nicht vorstellen, daß es hierfür ein Patentrezept gibt -
Möglicherweise könnte ein übergeordnetes HS , via KK-Auswertung von jeweils einzel-HSen, Prioritäten in Richtung der "besten Signalgebung" bringen ? Oder, nach Auswertung der Gewinn-Verlusttrade-Verhältnisse im Einzelnen, entsprechende Blockaden einbauen - .

Probieren, wegschmeissen, neu probieren ... die bekannte Vorgehensweise

Hallo Loros,
bevor Murphy zuschlägt, kontrolliere nach mal die Regeln.
Haben die 3 unterschiedlichen Handelsregeln auch unterschiedliche Exitbedingungen und Stops. Sind die jeweiligen Enterbedingung mit der dazugehörigen Exitbedingung verknüpft.
Ist die Enterbasis/Exitbasis bei den Systemen unterschiedlich?
Gruß Snoopy

Hallo,

Bei Wasserfarben kennt das jeder: wird gleichzeitig mit mehreren Farben gemalt, dann wird die Farbe im Wasserglas nicht schön bunt, sondern einfach dreckig.

Durch das einfache Mischen der Regeln mit ODER geschieht folgendes:
- Einstieg mit Regel 1 und Ausstieg mit Regel 1 oder 2 oder 3
- Einstieg mit Regel 2: Ausstieg über 1 oder 2 oder 3
- .....

dh die einzelnen Trades laufen wesentlich kürzer mit der Folge, daß Gewinne nicht laufen können und die Gebühren zunehmen.

Vielleicht helfen die folgenden Ideen:
1) Die 3 Handelssysteme getrennt handeln und ggf als Projekt-Portfolio testen. DAs Problem dabei ist wahrscheinlich die Psychologie, wenn die Systeme widersprüchliche Signale senden. zB 1x Long und 1x Short.
2) Die 3 Handelssysteme so kombinieren, daß die Regeln der einzelnen Systeme nur disjunkt gehandelt werden. Dh ein Exit mit den Regeln des Systems 3 erfolgt nur wenn Enter entsprechend System 3 war. Bei Stops läßt sich dies als Einstiegsbedingung definieren, bei den Exit Bedingungen wird es wahrscheinlich unübersichtlich. Wahrscheinlich läßt sich dies nur mit einem Signalgebenden System implementieren, das von 3 Mastersystemen abhängt.

Gruß Manfred

Hallo Moneymaker, Snoopy und Manfred,

danke für Eure Meinung. Ich habe das berücksichtigt und für mich folgende Lösung gefunden:

1. Trennung der Longsignale von den Shortsignalen, d.h. Aufteilung auf zwei HSe. Exitregeln verwende ich dann nicht mehr, sondern Verlust- und Trailingstopps.

2.Wo Enter- und Exitsignale beieinander liegen sollen, verwende ich notfalls mehrere HSe (bestehend nur aus einem Enter-/Exitpaar) in einem Projekt.

Das klingt zwar nicht besonders pfiffig, erscheint mir aber praktikabel und leicht umsetzbar. Vielleicht ist eine Aufteilung auf mehrere einzelne HSe sogar gut, um den Erfolg einzelner Handelsansätze besser überwachen zu können.

Wie habt Ihr das Problem gelöst?

Gruß von Loros

Hallo Loros, Moneymaker, Snoopy, Manfred und Lenzelott

"Das Ganze ist gegenüber seiner Einzelteile etwas Ausgezeichnetes.." oder so ähnlich hat mal einer gesagt.

Wenn man einzelne HS-Signale verschiedener Systeme mit "oder" verknüpft, dann erhält man ein völlig neues System, was sich selbstverständlich ganz anders verhält, als die einzelnen Systeme, aus denen es hervorgeht.

Nehmen wir an, die drei Grundsysteme haben folgende Zustände:

System 1: Long
System 2: Short
System 3: Short

dann ergibt die EnterRegel:

(Position System 1) v (Position System 2) v (Position System 3)
= Long ODER Short ODER Short
= Long !!!

obwohl 2 meiner Grundsysteme Short sind (unter der Voraussetzung, daß Long := True und Short := False).

Handle ich also das zusammengesetzte System, dann bin ich netto Long, handle ich dagegen die drei Grundsysteme bin ich netto Short.

Das zusammengesetzte System verhält sich also teilweise genau umgekehrt zu den Grundsystemen. Dies ist ja sicher nicht das, was man bei der Konstruktion eines zusammengesetzten Systems beabsichtigt.

Ich habe in den letzten Jahren mal folgendes ausprobiert: Entwicklung mehrer Einzelsysteme die funktionieren und dann in ein neues HS zusammensetzen, welches Long geht, wenn die Mehrzahl (oder eine Mindestzahl) der Einzelsysteme Long sind und welches Short geht, wenn die Mehrzahl (oder eine Mindestzahl) der Einzelsysteme Short sind.

Realisiert habe ich die Zusammensetzung nicht durch die Logische Verknüpfung ODER sondern durch Addition:

Long := 1; Out := 0; Short := -1;

Const schwelle: 0;
Calc signal: System1 + System2 + System3;
Calc Enter_Long: signal > schwelle;
Calc Enter_Short: signal < -schwelle;

Angewandt auf obiges Beispiel ergäbe sich für "signal" der Wert -1, so daß das zusammengesetzte System kongruent mit der Netto-position der Einzelsysteme eine Short-Position einnehmen würde.

ABER: Die praktische Anwendung zeigte bei mir, daß ein zusammengesetztes System z.B. auf den Dax (als EoD-System) durchaus profitabel ist, aber oftmals zu langsam reagiert, an manchen Stellen auch wieder zu schnell.

Tschüß

Klaus

Ich würde mal versuchen, je 2 oder 3 deiner Systeme unabhängig voneinander nebeneinander laufen zu lassen und dann einen Portfoliotest zu machen. Nach der Idee des einarmigen Banditen. Rot/Rot/Grün.

Zur Ausführung brauchst du einen Broker Account wo du gleichzeitig Long und Short sien kannst oder du musst Futures/Optionen kombinieren. Oder du handelst nur das Differenzsignal, ist de facto dasselbe, außer du hast veränderliche Positionsgrößen im Money Management.

Die Signale in einem einzigen System zu kombinieren ist unzulässig, wie die Vorredner geschrieben haben, da das Ergebnis praktisch völlig unkontrollierbar ist und mit der Logik der einzelnen Systeme nichts zu tun hat. Dazu kommt, solltest du die Systeme optimiert haben kannst du die Kombination sowieso vergessen weil du de facto einen völlig anderen Markt handelst.

@ bernd

Zitat

Kann man bei IB mit einem HS z.B. auf den TBond mit zwei Kontrakten long sein, während ein anderes HS, vielleicht sogar in einem anderen Projekt und möglicherweise auf einem anderen PC im gleichen Future mit einem Kontrakt short geht? Irgendwie habe ich "vorausgesetzt", dass das geht - aber vielleicht ist es nicht so?

mit einem Konto bei IB geht das nicht. Du kannst auch mehrere Konten bei IB öffnen :]

Hallo Bernd,
du hast Recht, es ist gar kein Unterschied und mehrere Konten ist Schwachsinn.
Egal ob auf einem oder auf zweien .... überlegt mal:
1K Long und 1 K short heben sich in der Summe auf, denn einer macht den Gewinn, den der andere auffrißt

Andererseits macht es Sinn, Handelssysteme zu kombinieren.
Vor hundert Jahren handelte ich mal eine Kombination eines 1h-HS mit einem 5Min-HS. Der gwünschte Effekt war, daß das kritischer eingestellte 5Min HS über 70% von Pullbackfällen des 1h-HS dadurch ausglich, daß in der Summe Glattstellung war und beide Systeme zu tieferem/höherem Preis später wieder gemeinsam am Markt waren, beide in der richtigen Richtung.

Jetzt wächst in mir die Idee, sollte ich irgendwie wieder gesunden, könnte ich diese Strategie wieder ausgraben =)

Zuerst werde ich mich aber in die Kissen vergraben. Gute Nacht

Hallo Bernd,

natürlich ist es Unsinn gleichzeitig Long und Shot zu gehen. Ich glaube aber kaum, dass 2, 3, 4 oder noch mehr HS gleichzeitig entgegengesetzte Signale bringen.

Zitat

Wo ist der Unterschied zu 6 Konten, für jedes HS eines?

Auch für 10 HS reichen dir 2 Konten, Du muß nur auf einem Konto z.B nur die Gesamtzahl Longs und auf dem anderen Gesamtzahl Shorts halten. Beim 2 Kontenmodel mit mehr als 2 HS, hast Du aber Übersichtlichkeitsproblem (Du kannst nicht anhand deines Kontos sagen ob HS x, y wirklich profitabel ist, Du siehst das aber im INV). Wie gut und ob überhaupt INV mit so einem 2 Kontenmodel umgehen kann, kann ich dir nicht sagen. Ich denke aus INV geht das überhaupt nicht.