INVESTOX-Forum

Guten Tag,

im Tradenavigator gibt es Funktionen wie "BarsSince", "NumBars" u.ä. Damit kann man relativ bequem (bei einstellbarer Komprimierung) die Anzahl von Bars bzw. Candles ermitteln, die ab einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Bedingung erfüllen.

Beispiel: ermittle die Anzahl Bars seit Handelsbeginn, deren Close über einem bestimmten Wert liegt.

Existieren entsprechende Funktionen auch in Investox?

Da ich Investox-Neuling bin, hoffe ich auf Nachsicht, wenn dies eine zu einfache Frage sein sollte ;-)

Gruß
Cornelius

Danke für Deine Antwort, Hans-Jürgen!

Ja, das hatte ich beim Stöbern in der Hilfe entdeckt. Für mein Vorhaben müßte ich allerdings auf die einzelnen Bars (d.h. deren jew. OHLC) zugreifen können, um dann jeden Bar zu testen.

Funktioniert das auch?

Zum Hintergrund: Ich möchte den Directional Day Filter von John Clayburg in INvestox programmieren. (Der scheint ganz interessant zu sein, jedenfalls hat Clayburg auf der TradersWorld einen recht interessanten Vortrag gehalten.)

Ich danke für jegliche Hinweise (schon mal im voraus)!

Grüße
Cornelius

Dann müßte ich mit

CumSince(1, Bedingung, 0)

die Anzahl der Fälle zählen, in denen Bedingung zutrifft?

"Bedingung" müßte dann den Vergleich des jeweiligen Close-Kurses mit dem (fixen) Vergleichswert darstellen.

Wie kann ich dann nacheinander auf die Close-Werte der (z.B.) 5-Minuten-Bars der ersten Handelsstunde zugreifen? Mit diesen Kursen müßte ich jeweils die Bedingung testen.

Gruß
Cornelius

Hallo Hans-Jürgen,

meintest Du, mit DatePart(...) "die Stunde" ausfiltern (dann meinst Du wohl die erste Handelsstunde) oder meinst Du, die entsprechende 5-Minuten-Periode ausfiltern (dann würde ich über die Funktion DatePart() auf den entsprechenden 5-Minuten-Bar zugreifen)?

Hat sonst noch jemand einen Alternativvorschlag zur Lösung der Aufgabe? (Ich benötige die Anzahl der 5-Minuten-Bars in der ersten Handelsstunde mit Close > x.)

Grüße
Cornelius

Kompliment und vielen Dank, Hans-Jürgen - das sieht sehr gut aus.

Ich probiere es sobald möglich und melde mich nochmal.

Grüße
Cornelius

Hallo,

ich muss mich doch nochmal mit Fragen an Euch wenden.

Das oben angesprochene "X", mit dem die closes der Bars der ersten Handelsstunde verglichen werden sollen, soll der Durchschnitt des Höchst- und Tiefstkurses der ersten fünf Handelsminuten sein ("Opening Level").

Frage:
Ich stelle mir die Berechnung des Opening Level so vor, dass ich über DayPart() fünf Minuten nach Handelseröffnung "High" und "Low" des Tages abfrage. Würdet Ihr das auch so lösen?

Mit diesem Opening Level werden dann die closes der Bars der ersten Handelsstunde verglichen. Das versuche ich dann mit der Lösung von Hans-Jürgen oben. Den Opening Level möchte ich auch im Chart des Wertpapiers als für den Tag konstante waagerechte Linie einzeichnen.

Frage:
Ist es dann sinnvoller, den Opening Level als Berechnungstitel anzulegen oder einfach als eigenen Indikator?

Die zeitabhängigen Berechnungen mit DayPart() sind in der bisherigen Lösung nur für jeweils eine Börse definiert, da sich ja die Börsenöffnungszeiten unterscheiden.

Frage:
Gibt es in Investox eine Möglichkeit, diese zeitabhängigen Abfragen zu variabilisieren, so dass ein und derselbe Indikator/Berechnungstitel für Wertpapiere an verschiedenen Börsen eingesetzt werden kann?

Und schließlich noch eine Frage (oder ein Vorschlag) an Herrn Knöpfel:
Ist es möglich, zukünftig Investox um Funktionen zu ergänzen, mit denen man direkt auf einzelne Bars/Candles zugreifen kann?

Beispiele könnten sein ...
OpeningBar - Eröffnungsbalken,
ClosingBar - Schlussbalken
und eine Funktion, mit der man durch Zeitangabe oder Angabe der Balkennummer seit Handelsbeginn auf einen Bar zugreifen kann.

Die oben besprochenen Ansätze mit DAtePart() scheinen doch etwas kompliziert zu sein. (Im TradeNavigator ist das recht komfortabel.)

Viele Grüße
Cornelius