INVESTOX-Forum

Hllöchen,

Zitat

...Das ist ja das interessante, daß sich die KK verbessert, nur weil ich einen neuen Output in das NN mitaufnehme...

kann dies öfter/ mehrmals/ empirisch nachvollzogen werden oder war das lediglich bei 1- 2 netzen trainierten netzen so?
diese erfahrung, mit den mehreren outputs, habe ich nicht gemacht. ich habe dies deshalb weggelessen weil es die rechenzeit wesentlich verlängert. dafür habe ich bei veränderung der inputberechnungen festgestellt, das die netze gar keine hochkomplexen zahlenzusammenhänge brauchen. wichtig ist das die inputdaten (indizess etc.) einen relevanten output zulassen.

allerdings habe ich ähnliche erfahrungen mit einem testlauf. ich hatte mehrere gleiche netze (durch Duplizierung) und die nacheinander trainieren lassen. das ergebniss war, es leider nicht immer unter den, z.b. 3 duplizierten, ansonsten absolut gleichen, NN a 50 generationen, möglich einen oder mehrere gute outputs zu "wiederholen". will sagen es ist mehr oder weniger auch etwas glück dabei ein netz zu finden (bei z.b. 40- 80 inputs) das die absolut geniale kombination gefunden wird.
evtl. muss ich da die GA einstellung(en) noch ein bisserl verfeinern.

das mit dem dem weglassen des prognosezieles fürs training habe ich noch gar nicht beachtet. der denkanstoss ist eine probe wert. danke

High,

jetzt wolllte ich das mal über nacht berechnen lassen aber bei nur einem output sagt mir investox :

"Keines der gewählten Prognoseziel wurde in die Bewertung mit eingschlossen. Aktivieren Sie für mindestens ein Prognoseziel die Option "Bewertung einscliessen".

... also braucht das Netz doch irgendein Ziel um seine Bewertung/ Brechnungen durchführen zu können.

Hmmm ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Nur ... hm, wie macht das oli und was sollte man da ...

Hallo Oli,

erst jetzt bin ich auf diesen Thread aufmerksam geworden.

Du schreibst:

Zitat

Füge ich nun weitere Outputs dazu (Wertänderung in 2 Perioden, in 8 Perioden usw.) so nimmt die Prognosegüte zu und die KK verläuft weniger "ruppig".
Oli

Kannst Du einem einfachen Inschenör nochmal ganz langsam erklären, was Du wie machst? Ich finde Deine Feststellung nämlich sehr interessant und wollte das gern nachvollziehen, indem ich das selbst mal probiere.

Leider fehlt mir noch die "Erleuchtung"!

Danke und Gruß
Ray Rainer Fish

Hallo Oli,

danke vielmals für Deine weiteren Ausführungen!

Ich habe mir jetzt den ganzen Thread ausgedruckt und werde, wenn mich demnächst die Arbeitswut wieder packt, das mal ausprobieren.

Ich mailde mich dann wieder.

Gruß
Rainer

Hallo Oli,

die Neugier war doch ziemlich gross und so habe ich ein paar vorhandene, rel. gut funktionierende NN mal in verschiedenen Variationen nach Deinem Vorschlag neu trainiert. Die NN sind sonst weiter nicht verändert worden bis auf die zusätzlichen Outputs.

Deine Feststellung, dass die KK nicht mehr so "holperig" ist, kann ich teilweise nachvollziehen. Bei einigen Generationen der neuen NN sieht die KK ein ganz wenig schlechter aus.
Die zwischenzeitliche Verluste scheinen insgesamt minimiert zu sein.
Als Fazit meine ich, dass diese Modifiaktion eher positiv wirkt und daher sinnvoll erscheint.

Zusätzlich - das muss ich betonen - sind die HS durchweg profitabler geworden! Es gibt nicht einen Fall in meinen bisher gerechneten NN, wo die Ergänzung mehrerer Outputs sich nachteilig ausgewirkt hat!

Angesetzt habe ich verschiedene Variationen auf zwei "betagte" NN auf den DAX ("betagt" heisst, dass beide verwendeten Ur-NN im Nov. 2001 trainiert worden waren - die HS laufen immer noch recht stabil).

Variiert habe ich u.a.
- die Anzahl der Outputs (5 und 10),
- ob alle oder nur ein Output in die Bewertung einfliessen,
- die zeitlichen Horizonte der zusätzlichen Outputs.

Die bisher erzielten Ergebnisse sind untereinander nicht so gravierend unterschiedlich, aber unter dem Strich besser als die Originale.

Vielleicht ermutigt das Dich, Oli oder auch noch andere, hier weiter zu experimentieren.

Have a good Trade!
Rainer