INVESTOX-Forum

Hallo liebe Investox-Gemeinde,
ich habe ja eine Weile überlegt, ob ich es überhaupt tun soll. Schließlich habe ich mich hier im Forum aus den unterschiedlichsten Gründen ziemlich rar gemacht, und das wird auch so bleiben.
Es gab jedoch einen Anlass, weshalb ich noch einmal zur Feder (Tastatur) griff.
Denn mir wurde seitens freenet mitgeteilt, das sich künftig die Adresse meiner Website bei freenet ändert und mir wurde schlagartig bewußt, das ich ja vor Jahren einmal eine solche begonnen hatte und diese auch hier im Forum mit angegeben habe. Sehr schnell hatte ich damals aber bemerkt, welche Arbeit hinter einer solchen Website steckt und fand, ich könne meine Zeit anderweitig nutzbringender einsetzen. Folglich wurde die Site nach dem 2. August 2002 nicht mehr aktualisiert und geriet in Vergessenheit.
Doch manchmal hat solch eine Leiche im Keller auch etwas Gutes. Lässt sich doch daran feststellen und was noch besser ist auch beweisen, zu welcher Langzeitperformance ein NN fähig sein kann.
So hatte ich damals ein HS auf der Grundlage eines NN auf dieser Website veröffentlicht und über eine gewisse Zeit aktualisiert. Vielleicht hat auch in der Vergangenheit mal der eine oder andere auf diese Website geschaut und sich gefragt, was wohl aus diesem HS geworden ist.
Dieses HS wurde erstellt, sowie das NN trainiert im Juli 2001. Dieser Zeitpunkt entspricht der grünen Linie im Chart. Alles was nach der grünen Linie im Chart zu sehen ist, ist tatsächlich Out of Sample. Der Bereich zwischen blauer und grüner Linie wurde dem NN als Kontrollzeitraum vorenthalten. Der eigentliche Trainingszeitraum lag vor der blauen Linie und wurde mittels Crossvalidation trainiert. Das NN hat lediglich 28 Inputs aus der TA, keine Intermarkets. Es wurde nicht mit GA trainiert. Es arbeitet End of Day, (was den meisten hier zu langweilig ist). Das NN prognostiziert die ROC in 3 Perioden. Soweit zu den Informationen über das NN um entsprechenden Fragen vorzubeugen. Darüber hinaus wird es keine Infos geben.
Seit Juli 2001 wurde weder etwas an diesem NN noch an diesem HS verändert. RM und MM wurden bei diesem HS bewußt weggelassen, um ausschließlich die Qualität der NN-Signale beurteilen zu können. Es wurde jeweils 1 Futurekontrakt mit open delay 1 berechnet, Gebühren sind berücksichtigt.
Um das Ganze zu einem Abschluß zu bringen, habe ich nun den aktuellen Chart auf dieser Website hinzugefügt.
Wer Interesse hat, welches Ergebnis dieses HS in den letzten 5 Jahren gebracht hat, kann sich nun neben den alten Charts auch den aktuellen Gesamtzeitraum anschauen.

Dieser Beitrag soll als Hinweis darauf verstanden werden, das
1. NN durchaus in der Lage sind, auch über lange Zeit stabil zu arbeiten,
2. NN auch mit Indikatoren der TA und ohne Intermarkets funktionieren,
3. NN um so besser funktionieren, je einfacher sie gestrickt sind und
4. vor den Erfolg die Götter den Schweiß gesetzt haben.

Vielleicht hilft der Beitrag den "Neuen", die erforderliche Geduld bei der Arbeit mit Investox aufzubringen und verbissen an ihrem Ziel zu arbeiten.

MfG Fritz

Hallo Hans-Jürgen,
zur ersten Bemerkung, nein es wurde nicht 1:1 getradet, es wurde in der Zwischenzeit weiterentwickelt und ist inzwischen Bestandteil meines Portfolio-Tradings. Es hätte aber keinen Sinn gemacht, ein inzwischen verändertes HS hier jetzt reinzustellen. Es sollte ja der echte Vergleich zum damals veröffentlichten HS verdeutlicht werden.
Was die Grafik betrifft, so kannst Du dies gern tun. Es ist schon richtig, ich werde die Website nicht weiter bearbeiten und vielleicht verschwindet sie mal ganz.

Und noch eine Bemerkung an alle, die es interessiert. Ich habe vergessen in meiner Erklärung darauf hinzuweisen. Ich habe schon oft in diesem Forum versucht, für die strikte Betrachtungsweise des Kontrollzeitraums als einen Out of Sample Bereich zu werben. Oft hatte ich den Eindruck, damit nicht verstanden zu werden.
Ich wiederhole es noch einmal, ich arbeite ausschließlich so und nur dann, wenn ein System in einem unbekannten Zeitraum gleichwertige Ergebnisse bringt, hat es eine Chance diese auch in der Zukunft zu erreichen. Alle anderen Systeme fallen sofort durch das Raster. Erfolgsquote anfangs folglich 1000:1, da braucht man schon Ausdauer.

Viele Grüße Fritz

Technische Analyse

Hallo vice versa,

chris war schneller, ebenfalls merci an chris, aber wieso kommst Du zu dieser Vermutung

Zitat

Auch wenn es nicht erwünscht ist, gestatte mir doch folgende Frage:

Da hast Du etwas falsch verstanden. Hier kann jeder schreiben, was er möchte und erst recht Fragen stellen, wenn er etwas nicht verstanden hat.
Ich wollte lediglich andeuten, das ich weitere Details zum Netzaufbau etc. nicht veröffentliche. Und dafür wirst Du wohl auch Verständnis haben.

Viele Grüße

Fritz

Hallo Fritz,

Zitat

Original von Fritz

Ich habe schon oft in diesem Forum versucht, für die strikte Betrachtungsweise des Kontrollzeitraums als einen Out of Sample Bereich zu werben. Oft hatte ich den Eindruck, damit nicht verstanden zu werden.
Ich wiederhole es noch einmal, ich arbeite ausschließlich so und nur dann, wenn ein System in einem unbekannten Zeitraum gleichwertige Ergebnisse bringt, hat es eine Chance diese auch in der Zukunft zu erreichen. Alle anderen Systeme fallen sofort durch das Raster. Erfolgsquote anfangs folglich 1000:1, da braucht man schon Ausdauer

Der Kontrollraum ist in Investox doch auch als "unbekannter Zeitraum"
konzipiert.
Habe ich es richtig verstanden, dass Du dem Kontrollraum so nicht traust ,
ihn also gar nicht verwendest und nach der Optimierungsphase quasi
per Handschaltung testest, wie der weitere Verlauf im unbekannten Zeitraum ist?

Sollte es so sein, verstehe ich nicht, welchen Vorteil dies bringen sollte.

Schließlich bleibt unbekannter Zeitraum unbekannter Zeitraum?

Gruß
Bernd2

Hallo,
wir sollten erst einmal unterscheiden zwischen KZ im NN und im HS.
Natürlich traue ich dem KZ im NN als unbekannt, wenn ich ihn nicht als Bewertungsmaßstab eingestellt habe.

Es handelt sich um den Einsatz bzw. die Optimierung der Handelsschwellen im HS. Hier entstehen die Fehler. Ich setze voraus, das die eingestellten Zeiträume im NN und HS identisch sind, wäre sonst der erste Fehler.
Wenn nun aber die Handelsschwellen über den gesamten Zeitraum optimiert werden, was viele tun und wovor ich warne, ob mit GA oder Robustheitstest ist fast egal, wird der KZ über die Hintertür mit einbezogen und ist kein Out of Sample Bereich mehr. Diesen brauche ich aber, um die Qualität zu prüfen und müßte folglich erst einmal warten bis die künftige Zeitreihe mir diesen liefert. So kann man aber kein HS entwickeln, da muß man als Kind anfangen um als Rentner ein HS zu haben.

Wie man den KZ in der Entwicklungsphase eines HS ausschaltet, nun da gibt es verschiedene Wege, nur man sollte es tun.
Viele Grüße

Fritz

Hallo zusammen,

überdies empfehle ich als zusätzliche Kontrollmöglichkeiten, gleich drei Zeiträume einzustellen, von denen das NN keine Kenntniss der jeweiligen Zeitreihenverläufe besitzt.

Dies ist bei Investox möglich, da:

1. Der Beginn des Trainingszeitraums muss nicht identisch sein mit dem Beginn der Zeitreihe.
2. Das Ende des Trainingszeitraums muss nicht identisch mit dem Beginn des Kontrollzeitraums sein.
3. Das Ende des Kontrollzeitraums muss nicht identisch mit dem heutigen Datum sein.

Oder bildlich dargestellt:

| --- Out of Sample --- | --- Trainingszeitraum --- | --- Out of Sample --- | --- Kontrollzeitraum --- | --- Out of Sample ---|

Viele Grüße
Ulrich

@NRCM,

...wobei sich der "out-of-sample"-Part wesentlich flexibler und umfangreicher durch die Verwendung von sog. synthetischen Daten ("data scarmbling") darstellen lässt...

@Fritz,

irgendwie fehlen mir bei dem Investox-Systemreport-Screenshot noch wesentliche Angaben.

Kannst Du mir für das System noch

1. den durchschnittlichen Gewinn je "Gewinner-Trade"
2. den durchschnittlichen Verlust je "Verlierer-Trade"
3. den höchsten Verlust je Einzel-Trade

nennen?

Danke...

ciao,
zentrader

@ zentrader

Zitat

wobei sich der "out-of-sample"-Part wesentlich flexibler und umfangreicher durch die Verwendung von sog. synthetischen Daten ("data scarmbling") darstellen lässt

Data Scrambling verwenden wir intern natürlich auch (mit eigenen Berechnungstiteln).

Es ging bei meiner Darstellung vornehmlich darum, welche Möglichkeiten es mit Investox- Bordmitteln gibt.

Viele Grüße
Ulrich

Hallo zentrader,

es geht doch gar nicht um die Ergebnisse des HS denn das

Zitat

Seit Juli 2001 wurde weder etwas an diesem NN noch an diesem HS verändert. RM und MM wurden bei diesem HS bewußt weggelassen, um ausschließlich die Qualität der NN-Signale beurteilen zu können. Es wurde jeweils 1 Futurekontrakt mit open delay 1 berechnet, Gebühren sind berücksichtigt.

schrieb ich weiter vorn.
Das G/V Verhältnis ist nicht besonders, dafür ist die Trefferquote sehr gut. Der max. Einzelverlust von 13 Teuro wäre im realen Handel durch Stops in dieser Höhe nicht eingetreten. Dieses HS hat keine Stops.
Es sollte lediglich die Langlebigkeit des NN dargestellt werden.

Gruß Fritz

Hallo Hans-Jürgen,

das hast Du aber fein gemacht, gefällt mir, danke.

Viele Grüße

Fritz

Zitat

Original von Fritz
Hallo Fritz,

Zitat

Natürlich traue ich dem KZ im NN als unbekannt, wenn ich ihn nicht als Bewertungsmaßstab eingestellt habe.

Frage: Was meinst Du genau mit Kontrollzeitraum als Bewertungszeitraum "einstellen"? Die generelle Verwendung als Selektionskriterium für die Güte des HS, vermute ich.
Aber bitte korrigier mich, falls ich irre.

Zitat

Es handelt sich um den Einsatz bzw. die Optimierung der Handelsschwellen im HS.

Frage: Was genau meinst Du mit "Handelsschwellen"?
Den Begriff konnte ich nicht im Investox-Glossar finden.
Meinst Du Entry-und Exitbedingungen?

Zitat

Wenn nun aber die Handelsschwellen über den gesamten Zeitraum optimiert werden, was viele tun und wovor ich warne, ob mit GA oder Robustheitstest ist fast egal, wird der KZ über die Hintertür mit einbezogen und ist kein Out of Sample Bereich mehr. Diesen brauche ich aber, um die Qualität zu prüfen und müßte folglich erst einmal warten bis die künftige Zeitreihe mir diesen liefert. So kann man aber kein HS entwickeln, da muß man als Kind anfangen um als Rentner ein HS zu haben.

Diesen Gedanken finden wir( meine paar Trading- Freunde und ich) auch zutreffend.
Aber: Genau an dieser Stelle stößt man doch auf ein Logik-Paradoxon, wie folgt:
1. Ich möchte nicht, dass das beste System im Kontrollzeitraum in meine
Bewertung einfließt, so wie es viele Anwender selektieren und dadurch im Grunde nur die Optimierung weiter ausdehnen, ohne einen echten Out-of Sample-Zeitraum zu haben.

2. Um dieses Dilemma zu umgehen, ignoriere ich die "guten" Systeme im Kontrollzeitraum und schaue, wie meine Ursprungsoptimierung in einem
wie auch immer getakteten "völlig unbekannten" Zeitraum (Out of Sample)
abschneidet.(Gilt auch für den obigen Vorschlag von NRCM)
3. Werde ich jetzt das System auswählen, das in diesem unbekannten Out-of Sample-Zeitraum "irgendwie" abschneidet?
Nein, natürlich nicht, ich werde d a s System auswählen, das im Out-of- Sample-Zeitraum möglichst gut abschneidet.
4. Also: Ich selektiere genau wie es die meisten mit Hilfe des Kontrollzeitraumes tun, das beste System, nur mit viel mehr Arbeit, weil ich
ständig nach erfolgreichen Out-of-Sample-Verläufen suche.

Also: Ob mit Kontrollzeitraumbewertung, oder Out-of Sample-Bewertung-
der Effekt ist der gleiche, nur der Arbeitsaufwand ist unterschiedlich.

Ich freue mich auf eine Entkräftung dieser Gedanken.

Gruß
Bernd2

...........

Hallo,

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NRCM schrieb:
Zitat:
überdies empfehle ich als zusätzliche Kontrollmöglichkeiten, gleich drei Zeiträume einzustellen, von denen das NN keine Kenntniss der jeweiligen Zeitreihenverläufe besitzt.

Dies ist bei Investox möglich, da:

1. Der Beginn des Trainingszeitraums muss nicht identisch sein mit dem Beginn der Zeitreihe.
2. Das Ende des Trainingszeitraums muss nicht identisch mit dem Beginn des Kontrollzeitraums sein.
3. Das Ende des Kontrollzeitraums muss nicht identisch mit dem heutigen Datum sein.

Oder bildlich dargestellt:

| --- Out of Sample --- | --- Trainingszeitraum --- | --- Out of Sample --- | --- Kontrollzeitraum --- | --- Out of Sample ---|

Zitat Ende
------------------------------------------------------------------------------------
Durch die Einschaltung weiterer Out-Of-Sample Intervalle mit dem Ziel,
diese als Gütekriterium für ein HS heranzuziehen, wird imho nichts anderes
unternommen, als ein äquivalenter Optimierungsschritt wie durch die
verschiedenen Generationen im Kontrollzeitraum - nur langsamer und
"per Hand".

Gruß
Bernd2

Zitat

Original von testeritis
Durch die Einschaltung weiterer Out-Of-Sample Intervalle mit dem Ziel,
diese als Gütekriterium für ein HS heranzuziehen, wird imho nichts anderes
unternommen, als ein äquivalenter Optimierungsschritt wie durch die
verschiedenen Generationen im Kontrollzeitraum - nur langsamer und
"per Hand".

Wenn man anhand dieser Gütekriterien dutzende von Handelssystemen testet und dann die vermeintlich besten auswählt mag das zutreffen. Anders sieht es aus wenn man anhand des Kontrollzeitraums eine Generation auswählt und dann im Out-Of-Sample Bereich schaut ob die Auswahl sich bestätigt. Knickt die Performance dort ein verwirft man das NN komplett.

Im Grunde genommen wird mit der Auswahl einzelner Handelssysteme aus einer großen Menge sowieso nichts gewonnen. Wer 50 Handelssysteme erstellt hat zwangsläufig 3 gute dabei, selbst wenn er die Strickmuster seiner Oma als Input verarbeitet hat.

Trial and Error bringt überhaupt nichts. Leider.