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Dienstag, 27. Februar 2007, 13:50
Hallo zusammen,
in aller Kürze und ohne mathematische/statistische Beweise:...funktionieren kann es aber nur unter der Rubrik "Spieler"!
Torsten,Du solltes bei dem Vorhaben viel in "Wett-Foren" lesen und beim Broker zu Finspread wechseln. Ausgekügelte RM-MM Startegien (und das Wissen darüber) sind Vorausetzung-z.B. nach Kelly...und natürlich eine dicke Brieftasche..
in aller Kürze und ohne mathematische/statistische Beweise:...funktionieren kann es aber nur unter der Rubrik "Spieler"!
Torsten,Du solltes bei dem Vorhaben viel in "Wett-Foren" lesen und beim Broker zu Finspread wechseln. Ausgekügelte RM-MM Startegien (und das Wissen darüber) sind Vorausetzung-z.B. nach Kelly...und natürlich eine dicke Brieftasche..
Happy Trading
Dienstag, 27. Februar 2007, 16:32
RE: profitales HS nur über Money-Management-Regelanwendung möglich?
Zitat
Original von sten
Ist die Idee völlig verrückt oder könnte das vielleicht doch irgendwie möglich sein?
Viele Grüße
Torsten
Die Idee ist auf keinen Fall völlig verrückt, sondern auf alle Fälle möglich.
Ich selbst trade ausschließlich seit zig Jahren nach dieser Maßgabe.
Wirklich reich bin ich dadurch nicht geworden,aber zufrieden, weil ich da etwas habe, worauf ich mich verlassen kann, ohne in die Zukunft schauen zu müssen.
Warum ich mich nun trotzdem noch mit Investox befasse, ist für mich
der Gedanke:
Wenn ich mit einem 50:50- Verlauf schon durch allerdings sehr differenziertes RM/MM die Performance in den Plus-Bereich zwingen kann, dann würde eine tragfähige Prognose mit Investox die Random-Walk
Performance potenzieren.
Bis jetzt konnten ich/wir aber kein Investox-basiertes HS entwerfen, dass
unsere Vorgehensweise "Zufallseinstieg +RM+MM" entscheidend verbessert hätte.
BTW: Wer Tharp vollständig gelesen hat, erinnert sich bestimmt an sein Beispiel eines HS, das bei zufälligem Einstieg nur durch RM/MM
Management-Regeln ins Plus läuft.
Das geht aber noch viel besser als bei Tharp. Nur sollte man bereit sein, dafür viele Jahre sehr creativ zu sein, ohne schnell erfolgreich sein zu können.
Also wohl ähnlich wie beim Entwerfen tragfähiger IV-Systeme.
Denn auf dem Gebiet bin ich nach wie vor eine Niete.
Herzliche Grüße
Bernd2
Dienstag, 27. Februar 2007, 17:41
RE: profitales HS nur über Money-Management-Regelanwendung möglich?
Original von Investox
meines Erachtens stellt ein "Positionsgrößen-Management" einer laufenden Position kein reines MM oder RM im engeren Sinne dar, sondern ist ebenfalls eine Art von Entry-Strategie. Wenn man bei einem bestimmten Gewinn/Verlust nachkauft heißt dies ja nichts anderes, als dass man sich (indirekt) nach einer bestimmten Kursbewegung (ROC) richtet. Das ist auch der Grund dafür, dass eine solche Strategie auch mit Zufalls-Entries profitabel sein kann.
Hallo,
das ist imho absolut zutreffend, danke für die Ergänzung, eigentlich
hätte ich genau das noch in meinem Beitrag hinzufügen wollen/sollen.
Das ist auch der Grund, warum der ROC für mich als RM/MM-Fan mein "Lieblingsindikator" ist, sollte er aber nicht unbedingt allein sein, da IV ja noch zahlreiche weitere Möglichkeiten bietet.
Immerhin liegt da aber die Motivation, IV als sehr naheliegendes Instrument auch für RM/MM Strategien im engeren Sinne nutzbar zu machen.
Da täte sich natürlich ein schier grenzenloses Feld der reinenRM/MM Strategien auf, die über die ROC - Aussage weit hinausgehen, ein paar Gedanken aus dem privaten Nähkästchen will ich gern liefern, ohne wesentliches zu verraten:
1. die ROC nicht nur als Maßgabe für flexible Steigerungen, sondern auch für flexible Verminderungen, und zwar abhängig von der Kapitalkurve halte ich für außerordentlich wichtig
2. jetzt geht´s aber erst richtig los: ausgefeilte Überlagerungsstrategien, wer mit diesem Begriff nicht vertraut ist: Überlagerungen sind z.B. Einsatzhöhen, die sich nicht auf die primäre Kapitalkurve, sondern auf zuvor schon verwendete Steigerungen/Verminderungen beziehen und einschichtig oder mehrschichtig konzipiert werden könne, also bis hin zu Meta-Überlagerungen (nicht Mega-Überlagerungen =))
3. Alles unter 1. und 2. systemübergreifend mit dem Ziel eines kapitalschonenden Ausgleichs.
3. Die Korrespondez der Strategien unter 1 bis 3 in streng kontrolliertem Bezug zu dem zur Verfügung stehenden Kapital ist natürlich zwingend.
Die Liste könnte ich noch weiter fortführen, wünschenswert wären aber zunächst Funktionen in Investox die diese Punkte aufgreifen.
Alle meine persönlichen "Errungenschaften" hierzu sind händisch mit Stift und Taschenrechner unter enormen Zeitaufwand entwickelt worden.
Ich glaube, die Entwicklungspower, die hinter Investox steht, hätte das in
einem Bruchteil der Zeit schaffen können, bzw. kann das .
Gruß
Bernd2
Dienstag, 27. Februar 2007, 21:28
Hi Frieder,
schön wieder von Dir zu lesen :]
Dank Dir für den untermauernden Hinweis.
(Einschub:Gerade schmierte der Dow um satte 4% ab und
steigt innerhalb 15 Minuten wieder um 1,5% -ein typischer Fall für MM/RM
Scherz beiseite: das von Dir genannte Buch hat mich schon in der Originalversion begeistert-trotz bescheidenen Schulenglischs (es lebe der Genitiv
- jetzt werde ich dank Deines Hinweises auf jeden Fall nochmal die deutsche Ausgabe bestellen.
Beste Grüße
Bernd2
schön wieder von Dir zu lesen :]
Dank Dir für den untermauernden Hinweis.
(Einschub:Gerade schmierte der Dow um satte 4% ab und
steigt innerhalb 15 Minuten wieder um 1,5% -ein typischer Fall für MM/RM
Scherz beiseite: das von Dir genannte Buch hat mich schon in der Originalversion begeistert-trotz bescheidenen Schulenglischs (es lebe der Genitiv
- jetzt werde ich dank Deines Hinweises auf jeden Fall nochmal die deutsche Ausgabe bestellen.Beste Grüße
Bernd2
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »testeritis« (27. Februar 2007, 21:28)
) Man muss erkennen wo Anfang und Ende der Fahnestange ist und das ist kein Zufall...
Dienstag, 27. Februar 2007, 22:04
Original von Udo
Allerdings sind Random Systeme niemals reproduzierbar Im allgemeinen wird es so gehandhabt, das man sehr viele kleine Verluste hin nimmt und das EXIT per Trailing Stopp steuert-mit dem Hintergrund einen Trend zu erwischen der einen gewinn einfährt und natürlich die verluste egalisiert,denn sonst funktioniert es nicht. Dabei ist die Trefferquote völlig nebensächlich und sogar meist kontra Trader. Ich sehe das eher als Roulette..
Kontra:
Ja, bei blanken Random-Entries ohne weiteres Know How sicherlich. Der entscheidende point of view ist ist aber ein "qualifiziertes " MM/RM Management, das jenseits der allbekannten Schnelltester liegt, und einen enormen Aufwand erfordert.
Nur kleine Verluste hinzunehmen und einen mehr oder weniger simplen Trailing-Stop draufzulegen ist natürlich kalter Kaffee und scheitert spätestens an den Tradingebühren wegen zu vieler Minitrades.
Pro:
Ja, Markt Plus könnte in etwa eine Lücke füllen zwischen unzulänglichen nur-indikatorbasierten Prognosesystemen und ausgefeilten RM/MM-Taktiken.
PS: Der Dow-Exkurs war ein Scherzeinschub zur Erheiterung. Ich zocke solche Bewegungen schon lang nicht mehr.
Gruß
Bernd2
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »testeritis« (27. Februar 2007, 22:12)
Dienstag, 27. Februar 2007, 22:53
Heute kann man viele Indikator Unzulänglichkeiten sehen...
...oder auch ganz besonders gut die Vorteile vollautomatischer Handelssysteme erkennen.
Allen hier einen schönen FEIERabend ....und wer heute nichts zu feiern hat, hat es vielleicht ja schon morgen ! =)
Dienstag, 27. Februar 2007, 23:34
Original von Udo
Man handelst immer um n-Kontrakte erhöht. Es ist nur ein Rechenexempel um wie viel man erhöhen muss und wie viel man Gewinnen muss und daran düfte es oftmals scheitern.
Simples Beispiel:
7000 Punkte-short 1 Kontrakt-Stopp 3 Punkte-ausgestoppt
7010 Punkte-short 2 Kontarte-Stopp 3 Punkte-ausgestoppt
Verlust bis dato: 9 Punkte + Gebühren (incl. Slippage)
7015 Punkte-short 5 Kontrakte-Stopp 2 Punkte- es müssen maximal 2 Punkte erzielt werden um pari zu stehen,das heisst die vorherigen Verluste werden egalisiert. Bei 3 Punkten ist man in der Gewinnzone. Die Größe des Trade-Kontos bei diesem "Game" lasse ich verständlicherweise unberücksichtigt. Es gibt ausgefeiltere MM/RM aber wie gesagt halte ich das Trading an den Börsen nicht dafür geeignet. Besser klappt das bei "Finanzwetten" da die Kontrolle und Transparenz etwas besser ist..
Hallo Udo,
So greift das auch nicht.
Du verkürzst in Deinem Beispiel MM/RM auf eine simple Steigerung im Verlust, die nicht andeutungsweise das trifft, was ich unter MM/RM weiter oben beschrieben habe, und selbst unter Roulettiers als gefährlich gilt.
Es fehlen alle konzeptionellen Überlegungen (wie gesagt, das kostet alles Aufwand):
- wie man gleichzeitig einen Äquivalent zu nicht greifenden Steigerungen an anderer Stelle des Verlaufs implementiert, etwa durch Verminderungen oder sanftere Überlagerungen, diese dann auch noch mit unterschiedlichen zeitlichen Abläufen (kann man sowohl an Zufallszahlen als auch an echten Kursen erforschen),
-was bei bestimmten Konstellationen des Eigenkapitals (unendlich wichtig) dringlicher ist: Steigerung (bzw. pyramidisieren) , Ausstieg, oder genau kalkulierte Verminderung (Degression)
- wann man in Relation zum verfügbaren Eigenkapital gleichzeitige differente Steigerungen und Verminderungen des
Einsatzes in Form der Resultierenden beider Ensätze tätigt (für meine Begriffe die "Hohe Schule", führt zum sogenannten Differenzsatz, nicht sehr bekannt unter Börsianern, die meisten verstehen es nicht)
und, und und und, eigentlich schon viel zu viel ausgeplaudert...
Aber zustimmen muss ich Dir in folgendem:
Sehr nützlich ist eine bessere Skalierbarkeit der Einsätze, als es z.B
F-Dax Kontrakte zulassen.
Man muss aber nicht gleich zu den Zocker-Finanzderivaten gehen (click-options etc.),sondern idealerweise kann man CFDs für meine
Strategien verwenden.
Grüße
Bernd2
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