INVESTOX-Forum

Hallo Frieder,

na das ist ´ne Message, super!
Wäre ich 17, würde ich rufen : "Gei..!!!"

Großes Kompliment an Dich und Deine Mitstreiter!

Herzliche Grüße
Bernd2

THX!

hi
kurze frage an die experten, da ich bald INV bekomme.
habe bis jetzt DTNIQ verwendet und bin sehr zufrieden
damit, werde es aber wegen fehlendem API wohl nicht
weiterverwenden können... grrrr.

welcher realtimefeed ist eurer meinung nach der beste
und tickdichteste? tenfore? taipan? oder ein anderer?
da ich beide nicht kenne,
bin ich für jeden tip mehr als dankbar.
ich habe CQG, esignal, IB und DTN ausprobiert und
fand, an den kosten gemessen, DTN am besten.
da komme ich sogar unter 150 EUR für gute daten
weg.... vielleicht wird das ja noch was mit INV...

danke

grüsse

olli

Hallo Olli,

schön , daß Du Dich ebenfalls für einen evt. Gruppentarif interessierst...

Es haben sich mittlerweile 11 Interessenten für diesen Tarif bei mir gemeldet.

Die Fa. Tenfore Schweiz gibt es anscheinend nicht mehr als selbsständige Einheit, der Vertrieb für die Schweiz wird seit neuestem von Frankfurt mit übernommen.

Ich habe Herrn Kent, den für den Vertrieb zuständigen Mitarbeiter der Fa. Tenfore, gebeten, hier im Forum zu den anstehenden Vertriebs- Fragen Stellung zu nehmen, wie er das letztes Jahr ja bereits einige Male getan hat.

Auch habe ich ihn um ein Angebot zu dem von uns gewünschten Gruppentarif ersucht.

Auf beide Fragen habe ich bisher keine Antwort erhalten.

Sobald ich Neuigkeiten erhalte, werde ich diese hier im Forum posten.

hi,

ich habe auch schon mehrfach bei INV und DTN versucht, darauf hinzuweisen, dass es u.u. in beiderseitigem interesse ist, eine API für DTN anzubieten. mir wurde gesagt, dass auch offenbar schon ein kontakt zustandegekommen ist. natürlich habe ich überhaupt keine ahnung, ob, wie und wann es zu etwas konkretem kommen könnte.

DTN hatte mir vorher schon gesagt, dass es kein problem ist, die API zu programmieren und es offenbar einige ihrer kunden mit ihrer hilfe auch schon gemacht haben. bei mir ist allerdings momentan die priorität nicht, INV und DTN kompatibel zu machen, auch bin ich kein programmierer, aber vielleicht kommt ja auf der ebene beider firmen etwas zustande, wenn es so einfach ist, wie DTN sagt. ich finde, wie gesagt, DTN nicht schlecht (den idealen feed gibt es wohl erst ab 30 000 pro monat... grins) und es gibt tick refresh (backfill? :-) ) bis 5 tage für tickdaten. das reicht ja, wenn man mal kurz nicht da ist, oder es lücken im chart gibt (z.b. bei spätaufstehern...)

grüsse

olli

Hallo Olli,

"Lücken im Chart, z.B. bei Spätaufstehern...."

Ja, die Zeiten sind bei mir auch erst ca. 1 Jahr her, als ich morgens voller Frust versuchte, meine IB-Daten zu backfillen.... um dann festzustellen, daß im Moment mal wieder der Backfill auf 3 Stunden begrenzt war, oder die Komprimierungsrate des Backfillservers um den Faktor 10 erhöht worden war..

Die Befreiung von dieser umständlichen Daten-Jongliererei bekommst Du erst, wenn Du einen Datenaufzeichnungsrechner 24 Stunden 6 Tage durchlaufen lässt, und das mit einem stabilen Datenfeed dran, der nicht mal eben von 24 bis 1 Uhr eine "Wartungsroutine" macht oder morgens zwischen 5 und 6:45 mehrfach für unbestimmte Zeit vom Netz geht(IB).

Heute habe ich das erste Mal mit der Markttiefe in IV-Market+ experimentieren können:
ein neues Highlight in IV mit Tenfore, da TF die Markttiefe mit 10 Werten der Bid und Ask-Seite darstellen, und - falls gewünscht - sogar aufzeichnen kann... cave HD!!!

"datenrechner 24 stunden durchlaufen lassen?"

tja... mit einem mac würde das ja vielleicht sogar gehen (habe noch nie auf einem mac daten verloren) aber mit XP? hahahaha! wenn das bei dir geht, nehme ich jetzt respektvolll den hut ab, grins.

also, bis jetzt hat bei mir noch keine installation von windows länger als ein paar monate gehalten, ohne dass ich dann wieder einen völligen neuinstall machen musste. was das an zeit und nerven (und geld!!) kostet, ist schon nicht mehr komisch.

was das durchlaufen anbetrifft, frage ich mich, wie du das machst, dass das system dann eine woche stabil läuft? die spanne von wochenende bis wochenende (neustart zu neustart) ist ja sooo unendlich lang... was da alles abstürzen, unterbrochen werden und nicht mehr starten kann... ich frage mich, wie du das machst. ich könnte ohne backfill nicht leben. es läuft doch fast jeden tag irgendwas schief. da werden mir meine USVs auch nicht weiterhelfen können.

mein traum wäre ein doppelt redundantes system, was ein automatische fehlerkorrektur macht mit rechnern, die sich immer gegenseitig backuppen...

Hallo Olli,

wenn Du soviel Ärger mit Deinen WIN-Installationen hast, dann läuft da einiges "suboptimal" mit Deinem Rechner, um es mal vorsichtig auszudrücken...

Ich habe z.Zt. 7 Rechner mit Win2K, XP und VISTA laufen... meine letzte zwangsweise Neuinstallation war irgendwann letzten Sommer, weil mein damaliges AV-Programm einen Virus "übersehen" hatte.

Seitdem laufen bei mir alle Rechner stabil und fehlerfrei! Dank KAV 6.0! Und natürlich Acronis True-Image.

Wegen umfangreicher Optimierungen laufen teilweise 4-5 Rechner 24Std/7 Tage durch und außer Hitzestau im Sommer gibt es keine nennenswerten Probleme.

Soviel zum Thema Fehleranfälligkeit von WIN-Rechnern. Und ich kenne einige andere IV-Kollegen, die ihre Hardware ähnlich permanent im Betrieb haben...

Meine Prognose: wenn Du Vollzeit intraday traden willst, dann wirst Du früher oder später bei dieser 24 Stunden-Aufzeichnung landen, alles andere ist zeitaufwändiges Gemurkse...:]



So gings weiter mit dere Markttiefe:

Auch die kumulierte Darstellung der Markttiefe in MarktPLUS! kann sehr hilfreich sein, wie folgendes Beispiel zeigt:
Der SMI ist um 15:29 an einer Unterstützungslinie angekommen und es sieht zunächst so aus, als werde er diese mit Bravour nach unten durchbrechen....

Das kumulierte Markttiefe-Volumen rechts deutet aber auf wesentlich mehr Käufer als Verkäufer hin...

.... und siehe da, die Markttiefe war der entscheidende Hinweis auf steigende Kurse!

mit deutlichem Momentum gehen die Kurse ab nach oben! Die kumulierte Markttiefe war der entscheidende Hinweis, der mich an dieser Stelle vor einem Fehltrade bewahrt hat....

Eine tolle Weiterentwicklung in IV zusammen mit der Tenfore-Markttiefe!

hallo leute,

ja das mit dem suboptimal sehe ich auch so. irgendwie hatte ich noch nie mit rechnern solche probleme wie seit ich vor einigen jahren wegen des tradens von MAC auf PC umgestiegen bin. man kann mittlerweile noch nicht mal mehr sagen, dass ich total inkompetent bin, lol...

"Seitdem laufen bei mir alle Rechner stabil und fehlerfrei! Dank KAV 6.0! Und natürlich Acronis True-Image."

kannste da vielleicht noch mal ein bischen genauer 'drauf eingehen? ich bin an allem interessiert, was meine maschine stabiler werden lassen könnte. und NEIN, es wird nicht 'drauf gespielt, grins. OK auf meinem letzten rechner (ein supermarkt PIV 3.2 mit billig MSI MB) hatte ich schon eine ganze menge
nichttrading zeugs drauf, aber auf meiner selbst zusammengestellten neuen maschine war fast nix drauf, als ich ihn vor den ferien abgestellt habe. nur... als ich zurückkam, wollte windows nicht mehr starten, und ich musste alles neu formatieren etc. das gute daran war, dass danach plötzlich mein WIFI funktionierte, denn vorher hatte ich die infamen SP2 netzwerprobleme, die jetzt weg sind, als wären sie nie dagewesen und vorher hatten sie mich zur verzweiflung getrieben, da gar nichts half, um das problem zu beseitigen...

hoffentlich läuft der rechner jetzt besser. insgesamt allerdings habe ich das gefühl dass die maschine erheblich stabiler läuft, als der alte, der oft andere obskure probleme hatte, wie z.b. DTN abstürzen zu lassen, wenn die monitore in energy saving modus geschaltet wurden.... nun ja, war alles nicht so prickelnd. aber die neue maschine läuft klasse und mir sollte so schnell auch nicht die puste ausgehen
(dual opteron dualcore, 8GB RAM, Raptor 150er). leider ist mir gestern eine USV abgeraucht, dass ich wieder als reparator tätig werden muss...

auf jeden fall freue ich mich riesig auf INV, denn ich will alles automatisieren und mich nur noch mit der systementwicklung befassen. hoffentlich gefällt mir die software dann auch weiterhin so gut wie während der demozeit, wo ich natürlich naturgemäss, da man nicht abpeichern kann, über gewisse limits nicht 'rausgekommen bin. habe aber einiges an software ausprobiert und INV erscheint mir eine sehr pragmatisch konzipierte software mit realativ gutem bedienungskomfort zu sein, und das ist m.e. wichtiger als irgendwelche esoterischen funktionen (die ich aber natürlich aus neugier auch zum 'rumspeilen liebe, hehe)... und das forum ist natürlich auch super!

bin mal gespannt. will erst mal nur ein system umsetzen und dann andere hinzufügen. mal sehen, ob ich es hinbekomme, das ein- und ausfaden in positionen zu programmieren... deine beispiele lassen mir das wasser im mund zusammenlaufen, frieder, bin ich froh, dass ich das komplettpacket geordert habe, auch wenn ich das histo erst mal nicht brauchen werde, lol

grüsse

olli

als aussenstehender, der nicht alle entwicklungen zu dem thema mitvervolgt hat, fragt man sich natürlich, warum die überlegungen zu dem feed nicht ganz automatisch in die richtung von esignal und DTN gehen, die ja etablierte player sind, und auch backfill (DTN 5 tage, esignal 12 tage, wenn ich richtig informiert bin) bieten.

markttiefe wird von DTN derzeit für eurex offenbar nicht angeboten. programme wie ninjatrader beziehen daher die kurse von DTN und die MT von IB, was ganz praktisch ist. könnte sowas nicht auch ein weg für INV sein? wenn man einen backupfeed haben will, schliesst man ja ohnehin beide an...

dann hätte man MT, backfill und gute daten zu einem günstigen preis (DTN).

grüsse

olli

Hallo Olli,

Zitat

Original von olli
markttiefe wird von DTN derzeit für eurex offenbar nicht angeboten. programme wie ninjatrader beziehen daher die kurse von DTN und die MT von IB, was ganz praktisch ist. könnte sowas nicht auch ein weg für INV sein? wenn man einen backupfeed haben will, schliesst man ja ohnehin beide an...

dann hätte man MT, backfill und gute daten zu einem günstigen preis (DTN).

Einen Datenanbieter, der keine Markttiefe für die EUREX anbietet, würde ich heutzutage
in die Diskussion für einen prof. Datenfeed nicht mit einbeziehen wollen...

Die Markttiefe bei IB besteht leider nur aus 5 Werten pro Seite und unterliegt zudem der durch die Komprimierung der IB-Daten bedingten Verzögerung bzw. Selektion. Umfangreiche Diskussionen zu diesem Thema findest Du in diesem Board über "Suche", aber auch bei elitetrader.com!

IB ist ein hervorragender Broker aber sicherlich kein prof. Datenlieferant.

DTN ist also eher als Mitkonkurrent in der Liga Taipan/Esignal/BIS zu sehen.

Das neue IV-Modul Markt PLUS! bietet zudem zahlreiche Möglichkeiten der MArktanalyse und Handelssystem-Entwicklung, die bisher von keinem mir bekannten Software-Paket auf dem Markt geleistet werden können und uns einen ganz erheblichen Vorsprung in den Märkten ermöglichen. Zur optimalen Funktion dieses Moduls ist aber eine möglichst umfangreiche Markttiefe - Analyse die beste Voraussetzung.

OK, da hast du sicher recht. stimmt natürlich mit den 5 niveaus. habe noch nie mit der markttiefe gearbeitet und ich habe ja diese produkte noch nie in aktion gesehen, und kann daher natürlich nichts dazu sagen. hört sich aber interessant an, was du sagst. mich wundert nur, dass ein feed der so viel besser als die anderen von dir zitierten sein soll, kein backfill bietet. grrr, irgendwas fehlt irgendwie immer, grunz.

naja, ich brauche normalerweise nicht sofort den feed für INV, da ich erst das system umsetzen will, aber dann sollten die daten natürlich denen, die ich zur systementwicklung verwendet habe, so ähnlich wie möglich sein, und dafür werde ich wohl erstmal die historischen daten von tickdata nehmen, die ich noch bei mir auf der platte habe und auf denen ist die tickdichte sehr hoch. naja, ich werde wohl um einen test der datenanbieter nicht herumkommen. was ist eigentlich an taipan so schlecht, dass ihr es nicht als "professionell" bezeichnet? ich kenne diesen anbieter überhaupt nicht, da er offenbar nur in deutschland arbeitet und ich eher immer nach USA geschaut habe.

LG

olli

Hier zur Illustration des oben gesagten mein erster diskretionärer Trade im SMI heute morgen:
Bild1: der SMI geht kurz nach dem Eröffnungs-Peak auf Talfahrt... Short-Entry bei 8930, das kumulierte Ask-Volumen ist deutlich höher als das Bid-Volumen, die Verkäufer überwiegen halt...

bei immer wieder auftretenden Zwischenkonsolidierungen zeigt die aufgelöste Markttiefe ein Überwiegen der dem Last-Preis benachbarten Verkaufsangebote auf:
Bild 2:

9:56, das Bid-Volumen der Markttiefe wird deutlich größer als das Ask-Volumen, auch im aufgelösten Balkendiagramm der Markttiefe überwiegen die Verkäufer, ich steige bei 8872 aus SMI und FDAX aus.... (Bild 3)

10:05, der Austieg hat sich als goldrichtig erwiesen.... dieser eine Trade hat schon ein Mehrfaches der Kosten des MARKT PLUS! -Moduls eingebracht, incl. der dazugehörigen Datenfeed-Kosten! Zeit, frühstücken zu gehen.... den Rest für heute müssen die ORM-HSe erledigen...