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Donnerstag, 21. September 2006, 12:21
letzter Hexensabbat wird nicht angezeigt
Hallo,
ich verwende HS mit 60min Komprimierung auf DAX:
so visualisiere ich den KW-Tag im Chart
Alle KW werden angezeigt, aber leider nicht der letzte im September.
Kann das mit dem Komp() zusammen hängen?
Kann man da vielleicht was machen?
Danke.
Viele Grüße
Torsten
ich verwende HS mit 60min Komprimierung auf DAX:
Zitat
global Calc Bund_allKontraktWechselAlsTag: Komp(#Hexensabbat()#,#T#);
so visualisiere ich den KW-Tag im Chart
#_loadglobal Bund_allKontraktWechselAlsTag#
Bund_allKontraktWechselAlsTag
Alle KW werden angezeigt, aber leider nicht der letzte im September.
Kann das mit dem Komp() zusammen hängen?
Kann man da vielleicht was machen?
Danke.
Viele Grüße
Torsten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (21. September 2006, 12:22)
Samstag, 17. März 2007, 13:17
Hallo Anke
ich blicke es wieder mal auf keinem Auge: vielleicht kannst Du mir helfen:
mein HS ist auf 5 Ticks komprimiert, und ich habe "den Neuen" Hexesabbat() von Deiner Webseite geladen.
Nun habe ich ihn zunächst mal als Indikator eingeblendet in meinem Chart mit
Komp(#Hexensabbat()#, #T#) , aber er liefert immer nur den Wert 0 zurück.
In einem EOD System hatte ich früher mal "den Alten" Hexensabbat drin, der hat doch immerhin gezuckt. Während nun? Aber bestimmt habe ich noch eine falsche Einstellung gewählt. Statt den Indikator mit seinem Wert einzublenden, ist es übrigens das Ziel, ihn als Farbstudie einzusetzen, Dies wird ein halbautomatisches System ergeben (Long/Short mache ich nach Beobachtung von Markttiefe etc. diskretionär, Exit und Stop macht INV), und ich hätte gerne Alarmfarben am Hexensabbat als Hintergrundfarbe an diesen Tagen
ich blicke es wieder mal auf keinem Auge: vielleicht kannst Du mir helfen:
mein HS ist auf 5 Ticks komprimiert, und ich habe "den Neuen" Hexesabbat() von Deiner Webseite geladen.
Nun habe ich ihn zunächst mal als Indikator eingeblendet in meinem Chart mit
Komp(#Hexensabbat()#, #T#) , aber er liefert immer nur den Wert 0 zurück.
In einem EOD System hatte ich früher mal "den Alten" Hexensabbat drin, der hat doch immerhin gezuckt. Während nun? Aber bestimmt habe ich noch eine falsche Einstellung gewählt. Statt den Indikator mit seinem Wert einzublenden, ist es übrigens das Ziel, ihn als Farbstudie einzusetzen, Dies wird ein halbautomatisches System ergeben (Long/Short mache ich nach Beobachtung von Markttiefe etc. diskretionär, Exit und Stop macht INV), und ich hätte gerne Alarmfarben am Hexensabbat als Hintergrundfarbe an diesen Tagen
Gruss
Bernd
Bernd
Samstag, 17. März 2007, 17:18
Was ist denn das für ein Downpeek kurz nach der Geisterstunde auf Deinem Chart, kann der etwas damit zu tun haben, dass es funktionietrt?
Nein. Der Indikator wechselt schon vorher auf "1".
Meine Werte laufen nämlich kontinuierlich durch.
Das tun meine auch.
Ich denke eigentlich eher nicht, dass es am Indikator liegt.
Sonntag, 18. März 2007, 17:15
Hallo Anke
Brilliante Analyse to find the root cause. In this case I will resist to say the following in german: thank you, Anke!
Wenn ich diese komischen RTT Daten ohne Timestamp vom 9.3.07 ab 17:01:04 lösche, funktioniert auch bei mir alles mit dem Hexensabbat Indi von Anke, ohne Beschränkung der Import-Zeit.
Ich habe weiter untersucht, was am 9.3.07 kurz nach 17 Uhr bei passiert ist: die RTT Daten sammle ich auf zwei Maschinen (Papertrading PC und Handels-PC). Die Daten, mit denen hier getestet wurde, stammen vom Papertradig-PC. Meine Logs (sowohl die Windows Ereigniss-Anzeige, als auch meine Handaufzeichnungen) verzeichnen (und ich erinnere mich auch), dass die betreffende Maschine zur fraglichen Zeit unter Voll-Last lief seit einigen Stunden. Ich war für 30 Minuten ausser Haus. Als ich zurückkam, gab die Papertrading-Maschine keine Antwort mehr (tatsächlich der erste Absturzt sein einigen Monaten auf diesem PC, läuft sonst wirklich sehr stabil). Die Maschine wird per Remotecontrol fernbedient; ich kann also nur vermuten, dass es einen Blue Screen of Death gab: jedenfall war der PC mausetot, als ich von ihm Antwort bekommen wollte gegen 17:30 am betreffenden Tag. Ich musste ihn per PowerOn Reset wiederholen.
Irgendwie muss das diese Daten ohne Timestamp, ohne Kurs und ohne Volumen "hinzu-gehunzt" haben
kann ich nur vermuten ... Doch diese "0-Daten" haben die weitere Investox Verarbeitung wohl arg beeinträchtigt.
Brilliante Analyse to find the root cause. In this case I will resist to say the following in german: thank you, Anke!
Wenn ich diese komischen RTT Daten ohne Timestamp vom 9.3.07 ab 17:01:04 lösche, funktioniert auch bei mir alles mit dem Hexensabbat Indi von Anke, ohne Beschränkung der Import-Zeit.
Ich habe weiter untersucht, was am 9.3.07 kurz nach 17 Uhr bei passiert ist: die RTT Daten sammle ich auf zwei Maschinen (Papertrading PC und Handels-PC). Die Daten, mit denen hier getestet wurde, stammen vom Papertradig-PC. Meine Logs (sowohl die Windows Ereigniss-Anzeige, als auch meine Handaufzeichnungen) verzeichnen (und ich erinnere mich auch), dass die betreffende Maschine zur fraglichen Zeit unter Voll-Last lief seit einigen Stunden. Ich war für 30 Minuten ausser Haus. Als ich zurückkam, gab die Papertrading-Maschine keine Antwort mehr (tatsächlich der erste Absturzt sein einigen Monaten auf diesem PC, läuft sonst wirklich sehr stabil). Die Maschine wird per Remotecontrol fernbedient; ich kann also nur vermuten, dass es einen Blue Screen of Death gab: jedenfall war der PC mausetot, als ich von ihm Antwort bekommen wollte gegen 17:30 am betreffenden Tag. Ich musste ihn per PowerOn Reset wiederholen.
Irgendwie muss das diese Daten ohne Timestamp, ohne Kurs und ohne Volumen "hinzu-gehunzt" haben
kann ich nur vermuten ... Doch diese "0-Daten" haben die weitere Investox Verarbeitung wohl arg beeinträchtigt.
Gruss
Bernd
Bernd
Sonntag, 18. März 2007, 19:54
Hallo Bernd,
wenn die Fehldaten von einem Crash stammen, lassen sie sich in 99% der Fälle nicht vollends löschen sondern werden beibehalten. Oftmals ist die RTT Datei danach korrupt-d.h. die Fehlticks als Folge eines Blue Screens sind nicht revidierbar! Aus diesem Grund empfiehlt sich die Daten alle Wochen zu sichern,was Du sowieso tust oder..
Du kannst probieren, ob der Indikator "Tageswechsel" das Time/Daten Gap erkennt und den Tageswechsel anzeigt. Von wem stammen die Daten..IB oder Tenfore?
wenn die Fehldaten von einem Crash stammen, lassen sie sich in 99% der Fälle nicht vollends löschen sondern werden beibehalten. Oftmals ist die RTT Datei danach korrupt-d.h. die Fehlticks als Folge eines Blue Screens sind nicht revidierbar! Aus diesem Grund empfiehlt sich die Daten alle Wochen zu sichern,was Du sowieso tust oder..
Du kannst probieren, ob der Indikator "Tageswechsel" das Time/Daten Gap erkennt und den Tageswechsel anzeigt. Von wem stammen die Daten..IB oder Tenfore?
Happy Trading
Sonntag, 18. März 2007, 20:24
Hallo Udo
Das sind Daten von IB; für Tenfore bin ich ja erst iL. Mit Tenfore wäre ich im Falle eines Blue Screens wahrscheinlich nicht besser dran, zumal die Jungens und Mädels noch keinen Backfill haben. Dort hätte die RTT Kursdatei in einem solchen Fall sicher genauso die 0-Daten eingefangen.
Korrput ist die Datei nicht; seit ich NTFS verwende, passiert das fast nie, weil NTFS ein logging Filesystem ist, und Files automatisch einigermassen recovered. Aber wie man sieht: ein bisschen Schwund ist immer
Backup gibt's natürlich täglich, ist ja Pflicht, da sind wir uns einig. Aber in diesem Fall würde ich dann eher einen Mix machen zwischen meinen beiden IB Daten Streams.
Interessant und für mich neu war nur, dass sich diese schlechten Daten erst Tage später im Nicht-Funktionieren eines einzelnen Indis äussern, während ich mindestens weitere 10 Indis, einige Histogramme sowie Farbstudien im Chart habe; denen habe ich keine Fehlfunktion angemerkt und kam desswegen zuerst nicht auf den Gedanken mit den fehlerhaften Daten. Aber: man lernt eben nie aus ...
Da ich in diesem Fall auch keine HS Regeln hinterlegt habe (ich will wie weiter oben geschildert diesmal INV verwenden, um Life diskretionär zu kaufen, und dann im Laufe der Zeit nur automatisierte Exit- und Stop Regeln hinterlegen; da ist natürlich schlecht ein Backtest möglich), war auch kein ungewöhnliches Verhalten in der Kapitalkurve (die es desswegen nicht gibt ..) zu sehen
PS: iL = in Lauerstellung
Das sind Daten von IB; für Tenfore bin ich ja erst iL. Mit Tenfore wäre ich im Falle eines Blue Screens wahrscheinlich nicht besser dran, zumal die Jungens und Mädels noch keinen Backfill haben. Dort hätte die RTT Kursdatei in einem solchen Fall sicher genauso die 0-Daten eingefangen.
Korrput ist die Datei nicht; seit ich NTFS verwende, passiert das fast nie, weil NTFS ein logging Filesystem ist, und Files automatisch einigermassen recovered. Aber wie man sieht: ein bisschen Schwund ist immer
Backup gibt's natürlich täglich, ist ja Pflicht, da sind wir uns einig. Aber in diesem Fall würde ich dann eher einen Mix machen zwischen meinen beiden IB Daten Streams.
Interessant und für mich neu war nur, dass sich diese schlechten Daten erst Tage später im Nicht-Funktionieren eines einzelnen Indis äussern, während ich mindestens weitere 10 Indis, einige Histogramme sowie Farbstudien im Chart habe; denen habe ich keine Fehlfunktion angemerkt und kam desswegen zuerst nicht auf den Gedanken mit den fehlerhaften Daten. Aber: man lernt eben nie aus ...
Da ich in diesem Fall auch keine HS Regeln hinterlegt habe (ich will wie weiter oben geschildert diesmal INV verwenden, um Life diskretionär zu kaufen, und dann im Laufe der Zeit nur automatisierte Exit- und Stop Regeln hinterlegen; da ist natürlich schlecht ein Backtest möglich), war auch kein ungewöhnliches Verhalten in der Kapitalkurve (die es desswegen nicht gibt ..) zu sehen
PS: iL = in Lauerstellung
Gruss
Bernd
Bernd
Montag, 19. März 2007, 09:56
Aber die Tickdatenreihe jedes mal nach Nullen manuell zu checken ist auch nicht so das Wahre-vor allen muss man erst mal drauf kommen....
Dafür gibt es doch den Investox-Datenchecker.
Der Datencheck kann easy vor jeder Systementwicklung durchgeführt werden.
Ich finde man muss auch unterscheiden, zwischen "ein paar" Fehlern und absolut unsauberen Daten (...die z.B. einige Hundert diverse Fehler auf einen kurzen Zeitraum enthalten...).
Solche Daten sind für Systementwicklungen klar ungeeignet !!
Es ist egal ob Indikatoren damit vielleicht gerade noch berechnet werden können oder eben schon nicht mehr.
Der Aussagewert der Indikatoren ist in jedem Fall gleich Null.
Das gilt natürlich besonders für niedrige Komprimierungen im Tickbereich.
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