INVESTOX-Forum

Hallo Bernd,

prima! Falls weitere Fragen oder Probleme auftauchen melde Dich einfach noch mal! Man kann alles auch gerne intensiver durcharbeiten und zunächst grundlegende Dinge für die Bedinung/Einstellung der Histogramme und die Strategie/Auswirkung diskutieren!Für eventuellen Austauch von Histogrammen können die kompletten Histo-Einstellungen importiert/exportiert werden-ähnlich der Kursmuster.

Hallo,

in dem Beitrag soll eine Variante der Histogramm Komprimierung angesprochen werden und mit Hilfe komprimierter L&P Daten Histogramme im Chart dargestellt werden!Das Thema Komprimierung ist ein sehr großern Bereich in M+ ,dies ist nur ein kleiner Ausschnitt! Falls Unklarheiten und Fragen auftauchen...einfach fragen!

Das dass TPR nicht nur unschöne Angewohnheiten hat sondern auch nützliches bringt dürfte bekannt sein.Es beseteht die Möglichkeit die Daten direkt von L&P Server abzurufen. Die kleinste Einheit mit der man eine Historie aufbauen kann sind Minuten. Dazu benötigt man in RTT lediglich Dateien des gewünschten Wertes und schon kann man den Wert in diverse Komprimierungen über Jahre hinweg betrachten ohne die Daten im vollen Umfang über RTT laden zu müssen. Das ist sehr nützlich wenn man schnell einen Wert näher beurteilen möchte ohne ihn in RTT historisch aufzubauen und die Datenbank mit unnötigen Megabytes zu belasten!

M+ wurde so konzipiert das es mit dieser Funktion umgehen kann da das PlugIn auch in Punkto Komprimierung ein Maximum an Vielfalt bietet und sehr anpassungsfähig ist!

Es können nicht nur die Level-Balken auf unterschiedlichste Arten komprimiert und zusammengefasst werden sondern auch die für die Berechnung der Histograme eingesetzte Basis-das Underlying selbst.Kurz gesagt wird eine Komprimierung der X-Achse zu einem Level-Wert auf die Y-Achse transformiert. Die Basiskomprimierung in der ein Chart betrachtet wird spielt dabei keine Rolle denn M+ kann vollautomatisch mehere Zeitebenen transformieren, bearbeiten und managen.

In der folgenden Grafik wurde direkt vom L&P Datenserver der FDAX über 8 Monate geladen-ohne die RTT Datenbank mit 8 Monaten Tick Historie gefüllt zu haben. In diesem Fall steht als kleinste Komprimierung 1 Minute zur Verfügung.Aufgrund das 1 Minute in den Levels Gaps reissen kann wurden an den Levels 3 Perioden zusammengefasst um Lücken weitesgehend auszuschliessen. Ich möchte an dieser Stelle anmerken das auf Tick-Komprimierung natürlich Null-Lücken vorhanden sind aber hier geht es um eine spezielle Darstellung.Das Hisogramm startet, wenn vom Ascunia Candle PI ein Signal für LONG Body ausgegeben wird.Es kann aber auch jeder andere x-beliebige Startzeitpunkt verwendet werden-was immer man einsetzt!

Wenn man Histogramme in Handelssystem berechnet sollte man stets darauf achten das man nicht das aktuelle Histogramm verwendet sonst wird der Backtest abgefälscht.Es könnte real durchaus funktionieren wenn z.B. 50-75% der Histogramm-Laufzeit verstrichen sind denn oftmals kristallisiert sich beispielsweise der Point of Control in dieser Zeit heraus und festigt sich! Das ist aber riskant und für den System-Backtester auf keinen Fall "zulässig",das sollte man unbedingt berücksichtigen!Die Histogramme müssen nicht mit der Formel REF bearbeitet werden sondern haben einen Automatismus der lediglich mit einer Bestätigung aktiviert wird. Im Dialog steht dafür unter dem Reiter: BERECHNUNG-"vorigen Abschnitt zeigen" zur Verfügung! Wenn dieser aktiviert ist, wird das Histogramm um eine Periode nach vorne geschoben was bewirkt dass das aktuell sich aufbauenede Historgramm nicht ausgewertet wird und somit nur vollendete Histogramme in Frage kommen!

Im Anschluss der Hourly-FDAX mit der beschriebenen Berechnung und der Download Linkvon dem man das Histogramm laden und importieren kann. Wer das Candle PI von Ascunia nicht hat lässt einen anderen Wert berechnen.Die Daten ladet ihr über den L&P Datenserver.Die Voreinstellung in INVESTOX-EINSTELLUNGEN-DATEN nicht vergessen. 3000 Perioden vom Datenserver sollten genügen.Wer andere Underlyings verwendet muss die Einstellungen dementsprechend ändern. Bei Problemen könnt ihr gerne Rückfragen!

Ein Blick hinter die Kulissen: Auf den roten Linien herrscht Volumenüberschuss und auf den grünen Linien Volumenmangel. Die Linien werden von M+automatisch generiert. Hiermit lässt sich die Abhängigkeit des Investionsgrades auf den Levels in Bezug auf die Kursbewegung nachweisen und möglicherweise prognostizieren. Dafür gibt es etliche Beispiele.

Wie schön das Histogramm Volumen Ansammlung zeigt sieht man in der nachfolgenden Abbildung! Den ganzen Tag wurde Volumen geschoben und das mit sehr wenig Umsatz/Tick. Das Histogramm zeigte bis dahin (Rahmen) einen glockenähnlichen gleichverteilten Verlauf wobei der Point of Control beinahe das Zentrum und die Flanken (POC bis VAU;VAO) sehr gleichmässig verliefen. Das dieser Verlauf in eine heftige Bewegung umschlagen würde war anhand des Musters,wie so oft,vorhersehbar. Die Richtung und den Zeitpunkt des Ausbruchs kann man damit allerdings nicht bestimmen-aber Investox und M+ ist ja felxibel..

Hallo Torsten,

stimmt.. Wahrscheinlich gab es auf dem Server ein Verfallsdatum. Ich weiss leider nicht mehr genau ob ich das ganze noch "in den Akten" habe da es ein Muster war! Wenn ich es zusammenhängend finde lade ich es erneut und gebe Bescheid! Ansosnsten können wir es aufgrund Deiner möglichen Fragen erneut konstruieren-kein Problem!

@olli

Es sind Auto-Linien.... 8

Hallo,

stell unter EINSTELLUNGEN-INVESTOX ANPASSEN-DATEN die Anzahl der Perioden nach Komprimierung nach oben dann sollte es funktionieren!

Gib mal bei MAX. ANZAHL PERIODEN NACH KOMP 500.000 oder mehr ein! Jetzt sollte das Histo wesentlich mehr Zeitraum erfassen. Wenn es immer noch nicht reicht, stelle die Perioden noch höher! Ist das Histogramm optimiert bzw. mit Zeitbegrenzungen eingestellt? Es muss nicht bei jedem Tick durchgerechnet werden da der einzelne Tick ein Histogramm von dem Ausmaß sowieso nicht verändert! Als Folge wird der Traffic verringert und die Geschwindigkeit verbssert!

Im Zusammenhang mit schnellen Datenfeeds-wie z.B. Tenfore sind Handelssysteme die mit BAV-Titeln arbeiten vorteilhaft!

BID-ASK-VOLUME-kurzerhand *BAV* genannt, können historisch nicht nachgeladen werden denn diese Titel sammeln jeden ankommenden Tick und werden bereits in RTT ausgewertet. Der Vorteil ist, das in BAV jeder einzelne übermittelte Eurex-Tick erfasst und angezeigt wird,auch wenn das Underlying 5x/Sekunde tickt! Bei den üblichen Underlyings (Last Price) findet aufgrund interner Synchronisation die Auswertung auf einen Tick/Sekunde statt-was programmiertechnisch hinsichtlich der HSSe,wenn Kurse nachgeladen werden müssen (Backfill) nicht anders zu bewerkstelligen ist. Mit BAV-Titeln wird der Überblick des kumulativen Marktprofils noch übersichtlicher und exakter dargestellt dal es haargenau das Geschehen auf der Tickebne wiederspiegelt!Somit ist es ideal für kurzfristige Trader und Scalper auf Tickbasis.Folglich ist bei möglicher unterbrechungsfreier Aufzeichnung BAV ,im Zusammenhang mit Markt+ wärmstens zu empfehlen!

Info

Wer Analyse-Plus nutzt,hat jetzt die Möglichkeit mit der neuen Funktionen Chart-Orderfenster die Stopps und die Einstige direkt in Chart einzublenden und kann zudem die Stopps manuell verschieben! Man kann auch betrachten, wie ein ORM-Trailingstopp automatisch vom Investox nachgezogen wird. Wenn man eine Bracket-Order aufgibt werden beide Stopps in Form von Trade-Linien angezeigt, wobei man den Gewinn-Stopp oder den Verlust-Stopp (oder auch beide) manuell anpassen kann!

So sieht es in M+ aus,wenn es an den Märkten "im Karton raucht"! Hoffe keiner war massiv Long (Aktien), denn das Drama hat sich schon seit mehreren Tagen schleichend angekündigt...