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Dienstag, 27. März 2007, 18:44
Hallo Olli,
ich weiß nicht, ob man das so pauschal beantworten kann. Naürlich reichen 50% wenn die Gewinner wesentlich mehr bringen als die Verlierer. Man brauch nur das Gewinn/Verlust-Verhältnis im Auge behalten.
Optimum? Hmm, gibt es das? 100% 8
!
ich weiß nicht, ob man das so pauschal beantworten kann. Naürlich reichen 50% wenn die Gewinner wesentlich mehr bringen als die Verlierer. Man brauch nur das Gewinn/Verlust-Verhältnis im Auge behalten.
Optimum? Hmm, gibt es das? 100% 8
!
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Dienstag, 27. März 2007, 21:40
Hallo Olli
Diese Frage kann dir nur deine Psyche beantworten. Der Prozentsatz an profitablen Trades ist weniger eine Frage der Profitabilität, als vielmehr der Handelbarkeit eines HS.
Schaffst du es auf Dauer mit einem System zu leben, dass im Schnitt bei jedem 2. Trade versagt? Du solltest in diesem Zusammenhang immer auch einen Blick auf die Kennzahl Längste Serie mit Verlusttrades werfen.
Im Zweifelsfalle würde ich eine hohe Trefferquote immer einem hohen Profit vorziehen.
Wenn du Geld in die Hand nimmst, echtes, sauer verdientes Geld, und damit handelst, beantwortet sich deine Frage von ganz allein.
Deine Psyche wird sie dir beantworten.
Viel Erfolg
Zitat
was für einen prozentsatz an profitablen trades sollte man anpeilen?
Diese Frage kann dir nur deine Psyche beantworten. Der Prozentsatz an profitablen Trades ist weniger eine Frage der Profitabilität, als vielmehr der Handelbarkeit eines HS.
Schaffst du es auf Dauer mit einem System zu leben, dass im Schnitt bei jedem 2. Trade versagt? Du solltest in diesem Zusammenhang immer auch einen Blick auf die Kennzahl Längste Serie mit Verlusttrades werfen.
Im Zweifelsfalle würde ich eine hohe Trefferquote immer einem hohen Profit vorziehen.
Wenn du Geld in die Hand nimmst, echtes, sauer verdientes Geld, und damit handelst, beantwortet sich deine Frage von ganz allein.
Deine Psyche wird sie dir beantworten.
Viel Erfolg
Dienstag, 27. März 2007, 23:41
>>>meine frage kommt daher, dass der schweirigste aspekt immer die der entwicklung eines guten filters ist, der das system aus Marktsituationen 'raushält, in denen es nicht funktioniert, und es trotzdem noch etwas antizipieren lässt...<<<
Ich sag es mal so: Es ist hervorragend ,wenn das System im "falschen Trend" das Risiko unter Kontrolle hat und in der Phase, für die es konzipiert wurde zuschlägt so das ein Übergewicht an Gewinnen bei angemessenen ,für Dich vertretbaren und erträglichen Risiko vorliegt!
Wie Shaw andeutete: Der Profit ist zweitrangig.Du musst mit dem Risiko,das vom System ausgeht leben können und überlegen ,ob Du die historischen Drawdowns verkraftest. Es gibt Super-Systeme mit irren Kapitalkurven aber für viele psychisch nicht tragbar-bzw. unbezahlbar! Es ist auch nicht so, das die Psyche beim Systemhandel vollkommen ausgeschaltet wird. Wenn Du vor dem PC sitzt und zusiehst wie das System einen nach dem anderen Hunderter verliert-was machst Du? Handeln oder laufen lassen? Wo sind die Schmerzgrenzen und was tun wenn die Schmerzgrenze überschritten wird und das 3 Tage in Folge?
Sag nicht ,Du schaltest den Monitor aus und schaust erst nach Börsenschluss wieder auf das Ergebnis..)
Ich will damit sagen, das die Kontrolle des Risikos m.A. das Wichtigste ist. Das System kann noch so profitabel sein aber was zukünftig passieren wird kann weder ein Backtest noch ein Feed Forward oder eine Monte Carlo Simulation voraussagen-bestenfalls "schätzen" und darauf würde ich mich nicht verlassen. Überall wo Menschen handeln kann jederzeit "Chaos" entstehen" was vom PC nicht vorhersehbar ist. Es gibt diverse Methoden dies einigermaßen zu kontrollieren aber die Ansätze sind meist nie das Entry...
Als Filter kann man u.a. Handelszeiten und Umsätze verwenden. Handelszeiten mit schwachen Umsätze werden in den seltensten Fällen trendig verlaufen-es sei denn das HS ist auf Breakouts spezialisiert und antizipiert von schnellen Moves die aus diesen Phasen entspringen können!Das Umsatzverhalten ist bei jedem Underlying etwas unterschiedlich aber meist "algorithmisch".....
Ich sag es mal so: Es ist hervorragend ,wenn das System im "falschen Trend" das Risiko unter Kontrolle hat und in der Phase, für die es konzipiert wurde zuschlägt so das ein Übergewicht an Gewinnen bei angemessenen ,für Dich vertretbaren und erträglichen Risiko vorliegt!
Wie Shaw andeutete: Der Profit ist zweitrangig.Du musst mit dem Risiko,das vom System ausgeht leben können und überlegen ,ob Du die historischen Drawdowns verkraftest. Es gibt Super-Systeme mit irren Kapitalkurven aber für viele psychisch nicht tragbar-bzw. unbezahlbar! Es ist auch nicht so, das die Psyche beim Systemhandel vollkommen ausgeschaltet wird. Wenn Du vor dem PC sitzt und zusiehst wie das System einen nach dem anderen Hunderter verliert-was machst Du? Handeln oder laufen lassen? Wo sind die Schmerzgrenzen und was tun wenn die Schmerzgrenze überschritten wird und das 3 Tage in Folge?
Sag nicht ,Du schaltest den Monitor aus und schaust erst nach Börsenschluss wieder auf das Ergebnis..
)Ich will damit sagen, das die Kontrolle des Risikos m.A. das Wichtigste ist. Das System kann noch so profitabel sein aber was zukünftig passieren wird kann weder ein Backtest noch ein Feed Forward oder eine Monte Carlo Simulation voraussagen-bestenfalls "schätzen" und darauf würde ich mich nicht verlassen. Überall wo Menschen handeln kann jederzeit "Chaos" entstehen" was vom PC nicht vorhersehbar ist. Es gibt diverse Methoden dies einigermaßen zu kontrollieren aber die Ansätze sind meist nie das Entry...
Als Filter kann man u.a. Handelszeiten und Umsätze verwenden. Handelszeiten mit schwachen Umsätze werden in den seltensten Fällen trendig verlaufen-es sei denn das HS ist auf Breakouts spezialisiert und antizipiert von schnellen Moves die aus diesen Phasen entspringen können!Das Umsatzverhalten ist bei jedem Underlying etwas unterschiedlich aber meist "algorithmisch".....
Happy Trading
Mittwoch, 28. März 2007, 00:04
Das automatische Handeln den Vorteil, daß die emotionale Problematik draußen vor bleibt und somit die Trefferquote keine Rolle spielt solange das System profitabel ist.
Es ist auch nicht so, das die Psyche beim Systemhandel vollkommen ausgeschaltet wird. Wenn Du vor dem PC sitzt und zusiehst wie das System einen nach dem anderen Hunderter verliert-was machst Du? Handeln oder laufen lassen? Wo sind die Schmerzgrenzen und was tun wenn die Schmerzgrenze überschritten wird und das 3 Tage in Folge?
danke für die interessante diskussion, leute. ich bin voll mit euch einer meinung, dass, um der psyche und der consistency willen es sicher besser ist, ein system mit mehr gewinn- als verlusttrades laufen zu lassen.
Es ist hervorragend ,wenn das System im "falschen Trend" das Risiko unter Kontrolle hat
das halte ich für den wichtigsten punkt überhaupt. ich bin zwar schon lange im markt aber recht neu auf dem gebiet der HS entwicklung. die risikokontrolle, insbesondere die der schleichenden drawdowns ist m.e. einer der wichtigsten punkte überhaupt und, wie ich finde der schwierigste.
es ist gar nicht so kompliziert, gute entry-techniken zu finden (in bestimmten szenarien) aber das system davon abzuhalten, in ungeeigneten situationen langsam auszubluten, ist am schwierigsten.
und bei Trendfolgern zusätzlich den übergeordneten Trend der nächsthöheren Kompression
und wie bestimmst du den? auch mit steigungen?
danke nochmal für eure beiträge.
Mittwoch, 4. April 2007, 20:16
Hallo olli,
wirklich einschätzen kann man ja ein System nur auf Basis der Testeinstellungen und des Charts nicht - aber Deine Testeinstellungen sind durchaus sinnvoll gewählt.
Gibt es eigentlich einen Grund dafür, dass Du mit close, Delay 1 ein- und aussteigst ? Open- Delay 1 ist für dieses System nicht besser geeignet ?
wirklich einschätzen kann man ja ein System nur auf Basis der Testeinstellungen und des Charts nicht - aber Deine Testeinstellungen sind durchaus sinnvoll gewählt.
Gibt es eigentlich einen Grund dafür, dass Du mit close, Delay 1 ein- und aussteigst ? Open- Delay 1 ist für dieses System nicht besser geeignet ?