INVESTOX-Forum

Hallo zusammen,

bei dem Indikator Zeit_Limit handelt es sich um eine mathematische Formeln. Diese kann man bekanntlich nicht in Masken einfügen sondern nur als Formel eingeben.

Zwei Beispiele:

-EXIT
-Stopp

Beim Exit wird die Formeln unter DEFINITION eingegeben und der zugehörige Ausgabe-Input in EXIT-Long/Short geschrieben. Zusältzlich stellt man in der Handelszeitbergrenzungmaske die zeit ein die auch der Indikator verwendet. Damit wir verhindert, das Investox nach dem schliessen des letzten trades einen einen erneuten eingeht,falls dies nicht gewünscht ist.

Für den Stopp wurde einn AW-Stopp definiert und der Rest so wie bei EXIT definiert.

Ich habe ein Muster-Project angehängt das ihr downloaden und einlesen könnt. Das Beispielsystem verwendet als Underlying den FDAX auf RENKO-Basis.

Zum Projekt:

Der linke Chart zeigt Ausstieg im RENKO Chart,der rechte zoomt im Tickchart in den Trade, so das man haargenau erkennen kann wo der Indikator greift-was er letzendlich korrekt tut.Hoffe das hilft euch ein bisschen weiter..

Ich wünsche Frohe Ostern!

Hallo Udo

Ich hatte mich auch schon gefreut, dass man endlich besser mit dem virtuellen Broker testen könnte.

Das Bild 1 Short scheint die Idee zu bestätigen, schön ging da der Trade im Backtest raus mit dem Zeitlimit Stop, und auch der Virtuelle Broker hat näherungsweise das Backtest-Egebnis abgerechnet (nur die Slippage war etwas anderst als von mir für den Backtest eingestellt, ging aber nach Analyse soweit in Ordnung).

Dann kam der nächste Trade, Long Bild 2. Schon wieder ein hässliche Backtest-Trade, der mit Intraday Begrenzung endet, und wie bekannt vom Virtuellen Broker mit irgend einem Kurs abgerechnet wurde X Der nachfolgende Brick (eine Out Situation) dauerte von 7.11.06 16:10:36 bis 10.11.06 16:42:48, und es gab eine Menge Ticks nach dem 7.11.06 16:10:36 bis zur Intraday-Begrenzung um 22:55 Uhr.

Trotzdem ich jetzt eine Zeitlang versucht habe, dieses Oster-Sonntags-Ei auszubrüten - ich kapiert nicht, warum der neue Indi einmal gut kommt und einmal gar nicht ?!? Habe den Anwenderstop eingestellt wie in Deinem Muster, nur als Zwangspause 1 statt 5 Perioden, sonst meine ich ohne Unterschied.

Hast Du, so spontan , eine Idee ?

Hallo Bernd,

nimm zuerst die Zwangspause komplett raus. Diese ist ausversehen reingerutscht und nicht beabsichtigt!Die Zwangspause steht in der Priorität höher als eine Formel! Wenn Du anschließend die Intraday-Begrenzung und Limit-Zeit auf die gleichen Werte stellst, funktioniert es dann?

PS: Ich habe das Testsystem neu geladen und die Zwangspause deaktiviert!

Hallo Udo

Ich habe die Zwangspause rausgenommen, es hat sich aber nicht verändert gegenüber den geposteten Grafiken.

In dem Fall, in dem der Zeitlimit-Indi zieht (die Short Situation aus der Grafik oben) kommen kurz nach 22:55 weitere Ticks: zu diesen greift der Stop und dann rechnet auch der Virtual Broker richtig ab.

In dem Fall, in dem der Zeitlimit-Indi NICHT zieht (die Long Situation aus der Grafik oben): hier kommen keine Ticks mehr nach der Zeit, auf den der Zeitlimit-Indi eingestellt ist (22:55 ohne Delay) und vor Mitternacht. Vielleicht liegt es daran?

Der Backtest meldet jedenfalls Intraday-Begrenzung, und rechnet den letzten Kurs des 7.11.06 ab (112,218. Im Virtual Broker dagegen ergibt sich eine völlig andere Situation: der Zeitlimit-Indi zieht ja nicht, so rechnet der Virtual Broker mir den ersten Kurs des nächsten Bricks ab (9.11.06 16:11:14 mit 112,593. Während der Backtest ein saftiges Minus hat, habe ich im Virtal Broker ein nettes Plus. Ich meine, da ist das ganze Backtesten doch für die Katz, was soll ich nun glauben, was mein HS tun wird im Real-Einsatz?

Eigentlich steht in der Doku zum Zeitlimit-Kurs:
"... wird der nächste Tickdaten-Kurs der Tickdaten nach Erreichen des Zeitlimits geliefert
(unter Berücksichtigung des Delays), ..."

Das heisst, ich hätte erwartet, dass zu 112,1875 (vom 8.11.06 01:08:42) abgerechnet wird, und nicht zum Kurs vom nächsten Brick am 9.11.06 zu 112,5938. Aber selbst das wäre immer noch nicht das Gleiche, was der Backtest hatte (112,2188 vom 7.11.06 22:39:01)

Hallo Torsten

Genau so hab' ich's eingestellt (nur dass meine Zeit 16:00 bis 22:55 ist). Und so geht's leider nicht.

Vielleicht (bestimmt) würde IBpaper um 22:55 rausgehen, aber gerade ist Ostern, und da gibt es zum Testen nix anderes als den Virtual Broker. Und nächsten sitze ich wieder im Zug oder im Flieger und entwickle, da ist auch nur der Virtual Broker "verfügbar". Und selbst wenn IBpaper läuft, man braucht schon sehr viel Zeit, um alle Signale und Situationen mal "life" zu sehen.

Also bleibt doch am Ende des Tages für viele Situationen nicht anderes, besonders um Flattersignale dingfest zu machen. Nun ist auch der Virtual Broker noch unendlich langsam, selbst auf einem modernen Rechner: also lässt man ihn über Nacht laufen und guckt am nächsten Tag, ob Konto und Backtest irgendwie korrelieren. Wenn nicht, dann müsste es an Flattersignalen liegen, dachte ich Anfangs und ging auf die Suche nach diesen vermuteten Signalen. Statt dessen fand ich bisher, dass es eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt - und der Backtest gar nicht mit Signalen im virtual Broker korrelliert.

Als nächstes frage ich mich dann, ob der Backtest überhaupt mit IBpaper oder gar dem Realhandel korrellieren wird - aber bis die Realzeit vergeht muss man ja noch länger warten, als mit dem Virtual Broker. Und so habe ich momentan gar keine Idee, ob meine mühsam erstellten HSe überhaupt praxistauglich sind. Das ist das Schlimmste an der Geschichte hier

Hallo zusammen,

normalerweise muss man den virtuellen Broker gar nicht einsetzen,wenn man Tickdaten zur Verfügung hat. Limit_Zeit+Limit_Kurs sollten,wie im Beispiel,den richtigen Tick erkennen und direkt im Backtest verwendbar sein sonst könnte man sich den Indikator sparen!Ob Limit_Zeit richtig rechnet, kann man wie im Beispiel anhand des Tickcharts prüfen.

@Bernd

Lade bitte mal Dein System hoch. Die Handelsregeln kannst Du durch primitive Dummys ersetzen,mich interessieren nur die Einstellungen! Der VB arbeitet schneller, wenn man unter Investox-Einstellungen die Ticks/Sekunde erhöht! Was hast Du dort eingestellt?

Hallo zusammen,


wo wir gerade bei Problemen mit dem Zeitlimit-Indikator sind, habe ich auch noch eins:

Wenn ich im Projekt von Udo den Zeitlimit-Indikator nochmal über dem Tickchart rechts charte, fällt mir auf, dass der Zeitlimit-Indikator gar nicht für jeden Tag Werte ausgibt.

Wäre das so korrekt, hätte ich damit ein Verständnisproblem.

Hallo Chris,

was hast Du als Underlying eingetragen-Last Price? Bezieht sich das komplette HS auf Last Price Berechnungen oder sind die Handelsregeln schon gemischt?

Du kannst Bid_Ask auch unter ENTER-BASIS/EXIT BASIS eintragen-wenn es die Konstellation des gesamten HS zulässt. Weiterhin sollte man bei dem Indikator einen Tick Delay zugeben. Die Formel würde wie folgt aussehen:

ZeitlimitKurs(Stunde,Minute,Sekunde,Open,1)

Mit dieser Formel wird der Wert des nachfolgenden Tick im Backtest berechnet. Man kann sicherheitshalber auch 2-3 Ticks Delay rechnen da man mit "minderwertigeren Daten und Brokern" so wie im Fast Market schnell 3-4 Ticks später bedient werden kann! Wenn der Ausstieg auf Las-Price berechnet wird kann man für ENTER/EXIT/STOPP einen weiteren Tick für BID-ASK aufschlagen. Mit max. 3-5 Ticks sollte man in der Regel ein ziemlich realistisches Ergebnis erhalten-je nach dem was man für die Berechnungsgrundlage für Underlyings verwendet! Wenn Du Last-Price verwendet orientiert sich BID_ASK am Tick des Last-Price (Synchronisation) Das ist zwar rechnerisch realistisch, aber in der Praxis kann das bei Trade@Market einen verhältnismäßig "großen" TimeLag erzeugen!

Hallo Udo

Zitat

Original von Udo
normalerweise muss man den virtuellen Broker gar nicht einsetzen,wenn man Tickdaten zur Verfügung hat.

Ja ... Nein.

Es gibt Sachen, die ich nur im Virtual Borker erkenne (bzw. wenn ich Tage und Wochen IPpaper bzw. Real trade natürlich auch im Konto). Z.B.
* Flattersignale, Trades die ausgeführt werden aber im Backtest gar nicht auftauchen
* dann die ganzen ORM Einstellungen (Sicherheitsstopps, Enter/Exit Odertypen, umwandlung von Limit in Market & Co.)

Das sind doch wohl Dinge, die man nur im Zusammenspiel mit dem ORM testen kann und nicht im Backtest, oder habe ich da was verpasst???

Und im Zusammenspiel mit dem ORM klappt leider die Intraday-Abrechnung zum Handelszeitende bei mir nicht, auch mit dem neuen Zeit-Indi bekomme ich das einfach nicht gebacken. So weiss ich am Ende (nachdem der VB eine Nacht lang am pumpen war) nicht, ob mein Backtest und mein virtuelles Konto wegen ungünstiger ORM Einstellungen nicht übereinstimmen - oder nur weil die Intraday Begrenzung so schlecht abgerechnet wurde.

Zitat

Original von Udo
Der VB arbeitet schneller, wenn man unter Investox-Einstellungen die Ticks/Sekunde erhöht! Was hast Du dort eingestellt?

Die Investox-Einstellungen stehen auf "hohe Aktualisierung" 50 x pro Sek., wenn Du diese Einstellung gemeint hast? Jedenfalls braucht es Minuten in der Simulation, um einen Handelstag abzuticken, an dem es vielleicht zwei bis drei Signale gibt. Stattdessen stelle ich mir vor, ich schalte die Manuelle Bestätigung bei Enter/Exit ein - und INV im Zusammenspiel mit dem ORM rechnet im Schnellvorlauf alles bis zum nächsten Signal durch.

Es sollte also Schwupps machen, und ich hätte schon wieder das nächste Bestätigungs-Popup am Schirm, um zuerst das Signal zu checken und dann, nach Bestätigung durch den OK Button, die Umstände seiner Ausführung. So aber starre ich auf den Monitor, wie er zuckt ohne dass was passiert (bei Renko ist "das Zucken" die meiste Zeit ja nicht mit irgend einer Veränderung verbunden, Langeweile pur).

Zitat

Original von Udo
... Handelsregeln ... mich interessieren nur die Einstellungen!

Habe ich angehängt als .txt

Hallo Anke

Zitat

Original von Wiwu
fällt mir auf, dass der Zeitlimit-Indikator gar nicht für jeden Tag Werte ausgibt.

So sieht's aus.

Ich denke, das sind die Tage wie oben vielleicht etwas umständlich beschrieben, an denen mein HS im VB statt mit Zeitlimit dann doch wie gehabt mit Intraday-Begrenzung zum völlig falschen Kurs rausgeht ...

Hallo Anke,

erweitere mal das geladene Muster im Renko Layout (Zwangpause,falls noch eingestellt, bitte deaktivieren). Ich habe das eben eingestellt und bekomme beim FDAX,RENKO xy korrekte Ausstiege.....

Hallo Udo,

im Renko-Layout zeigt der Indikator bei mir auch richtig an.
Im Tick-by-Tick Chart nicht. Warum ?

Die Handelssystem-Einstellungen habe ich schon gestern angepaßt (i.e. Zwangspause deaktiviert).
Es sollte aber imho irrelevant sein, weil die Unregelmäßigkeit hier bereits auftritt, wenn ich gar kein Handelssystem markiert habe, sondern nur das Underlying im Chart anzeigen lasse.


@ Bernd

Zitat

das sind die Tage wie oben vielleicht etwas umständlich beschrieben, an denen mein HS im VB statt mit Zeitlimit dann doch wie gehabt mit Intraday-Begrenzung zum völlig falschen Kurs rausgeht ...

Das vermute ich bisher auch.

Hallo Bernd,

das dürfte aber nur passieren wenn zwischen Zeit_Limit und dem Intraday-Ausstieg ein neuer Trade generiert wird! Ist das so? Hast Du anhand des Tick-Charts überprüft ,wann Investox exakt aussteigt? Ich habe bereits weiter oben geschrieben das man keinen virtuellen Broker benötigt,das muss mit dem simplen Backtest funktionieren sonst wäre die Formel nicht für HSSe incl. Backtest und Optimierung verwertbar!