INVESTOX-Forum

Ich weis nicht ob meine Idee mit Investox umsetzbar ist, ich versuche dies mal zu erläutern.
Alle Tradingansätze beziehen sich ja auf Ereignisse die in der Vergangenheit das Ergebnis X gebracht haben
und der Annahme das auch in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit ein gleiches/ähnliches Ergebnis eintrifft, mit
einer gewissen Lifetime =>die Märkte ändern sich ständig.
Laut L. Williams ist das trockne Statistik, nämlich zu analysieren wann habe ich eine Situation im Markt mit
einem akzeptablen Verhältnis von Chance zu Risiko.
Da die Direktabfrage ja (leider) nicht in einer Schleife läuft, versuche ich den Umweg über die KMA.
Mir schwebt die Idee einer dynamischen Kursmusteranalyse vor, quasi in realtime,
ein momentan vorhandenes Kursmuster soll auf die Kriterien untersucht werden:
-Häufigkeit des Musters in der Vergangenheit
-Bewertung des Musters hinsichtlich Chance/Risiko Verhältnis =>was wäre laut Statistik 3 Stunden später zu erwarten,
sind eventuell Pyramiden möglich.
Konkret, in einem Chart z.B. 5 Minuten Komp, werden z.B. die letzten vergangenen 20 Candles
als Muster definiert, diese werden in einer Datenbank automatisch abgespeichert, 5 Minuten später -mit Close der 21. Kerze- wird
nach oben aufgeführten Kriterien die Datenreihe abgefragt=>lohnt der Trade ja/nein, das ganze dann mit der 22. Kerze usw. in einer Schleife.
Um auf Marktveränderungen (neue Muster =>neues CRV) reagieren zu können, wird nach Ablauf einer definierten Zeitspanne z.B. 3 Stunden
das eben gespeicherte Muster auf Entwicklung (Performancekriterien) gecheckt, Chance/Risiko unter 1=>löschen des Musters aus der Datenbank.
Ob das nun in einem vollautomatisches System oder als Tool fürs diskretionäre Trading genutzt wird ist jedem selber überlassen.
Problematisch sehe ich die Gruppierung der Muster, diese sind ja nicht absolut erfassbar sondern nur in Korrelation.
Wie könnte man diese Muster katalogisieren, hat jemand von Euch schon einmal an einem ähnlichem Ansatz gearbeitet, ist das mit Investox überhaupt umsetzbar?

Torsten

hi
sowas schwebt mir auch schon seit langem vor.

nur denke ich, und das kann man ja auch bereits von tobias kommentar sehen, dass KM alleine nicht reichen. man muss den gesamten kontext
ebenfalls als setups erfassen, damit das ganze zu high probability entries führt. d.h. du musst das "umfeld" ebenfalls längerfristig statistisch erfassen,
wo du zum zeitpunkt des auftretens des KM im kursverlauf stehst. nur so wird man, m.e. irgendwas sinnvolles herausbekommen.

@Udo
genau das sind meine Vorstellungen.
Steckt hinter Arimax etwa Prozentor?
Die haben ein Tool für Institutionelle, welches
Prognosen in Realtime für Dax- und Bundfuture macht.
siehe Link

@Tobias
welche Ergebnisse habt Ihr wenn man zum Beispiel einfache Candlestickmuster analysiert, beim Hammer/Hanging Man müsste sich doch sicherlich
ein besseres Verhältnis als 50:50 nachweisen lassen.
Gibt es Underlyings bei denen die Muster häufiger auftreteten, nach
welchen Kriterien werden die Muster benannt?

Torsten

hi leute

Zitat

Spezielle Kursmuster-Softwares gehen weit über die KM in Investox hinaus-kosten aber auch dementsprechend!

hört sich ja interessant an.
welche SW sind denn das?
habe schon mal gesucht, aber nicht viel gefunden.

auch eine gute elwave SW würde ich mir gerne mal ansehen...

Hallo,

habe sowohl Elwave als auch "Tradinpatterns" von Harris getestet: der Meinung von Tobias kann ich mich nur wärmstens anschließen...

TP kann man in IV weitestgehend nachbauen, die imposanten Backtest-Ergebnisse beruhen dann aber - wie so oft - meist nur auf Überoptimierung und auswendig gelernter Kurshistorie...

Zitat

Es wird aber auch einen Grund haben, das Elwave in Deutschland nach der Aufgabe nicht mehr Fuß fasste..

Wahrscheinlich den Grund dass zunächst nicht passende Wellenzählungen mitunter vom Programm nachträglich passend gemacht wurden.

Cu Tim

Zitat

Ich halte mich sehr wenig an Dinge, die auf Vergangenheit beruhen. Klassische Kursmuster haben aber schon von je her gut funktioniert

Wenn klassische KM gut funktioniert haben, dann bezieht sich Deine
Aussage gewisserweise doch auf die Vergangenheit.

Zitat

Nimm beispielsweise ein Rounding Top oder S_K_S Formationen. An den Scheitelpunkten rentiert sich sehr oft ein "Low Risk Trade" und das nicht zu knapp!

Das wiederlegt die These von Tobias, die Märkte bewegen sich zufällig, CRV 50:50.

Zitat

Trendlinen kann man katalogisieren

kannst Du das mal etwas beschreiben, die Linie kann doch nur steigend oder fallend verlaufen?