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Dienstag, 27. Mai 2003, 15:33
HS auf EuroStoxx50
Hallo,
was mache ich mit diesem HS auf den EuroStoxx50? Es sollen vor allem Zertifikate mit einem Hebel von ca. 4,5 getradet werden.
Startkapital: 1500 Euro
Kursverlust: 3%
Slippage: 0,3%
Roundturn: 20 Euro
Enter/Exit: Delay = 1 zum Open
Verluste werden zu 100% angerechnet. Vom Gewinn werden nur 50% reinvestiert.
Meinungen erwünscht!
Das HS habe ich "einfach so" erstellt. Kein NN, keine Optimierungsvariablen o.ä. OK, strenggenommen ist das Ganze hier ein "Trainingszeitraum".
Noch eine kleine Anmerkung: Bis das System ins laufen kommt, muss man u.U. draufzahlen. Bei 4 Fehltrades am Anfang kommt man aus den Miesen sonst nur schlecht raus.
MfG
Adrian
was mache ich mit diesem HS auf den EuroStoxx50? Es sollen vor allem Zertifikate mit einem Hebel von ca. 4,5 getradet werden.
Startkapital: 1500 Euro
Kursverlust: 3%
Slippage: 0,3%
Roundturn: 20 Euro
Enter/Exit: Delay = 1 zum Open
Verluste werden zu 100% angerechnet. Vom Gewinn werden nur 50% reinvestiert.
Meinungen erwünscht!
Das HS habe ich "einfach so" erstellt. Kein NN, keine Optimierungsvariablen o.ä. OK, strenggenommen ist das Ganze hier ein "Trainingszeitraum".
Noch eine kleine Anmerkung: Bis das System ins laufen kommt, muss man u.U. draufzahlen. Bei 4 Fehltrades am Anfang kommt man aus den Miesen sonst nur schlecht raus.
MfG
Adrian
Donnerstag, 29. Mai 2003, 04:21
Hi Bernhard,
wenn ich wieder 100% vom Gewinn investiere, kommt sowas heraus:
Beim DAX muss ich den Stop etwas anpassen. Dann könnte ich ihn mit demselben HS traden. Die Parameter habe ich schon verändert. Es funktioniert trotzdem. Es ist auch egal, ob ich mit einem Delay von 1 zum open oder close rein/rausgehe.
Viele Aktien lassen sich nach dem System ebenfalls traden. Ich habe das bisher jedoch nur mit einem simplen Punktetest ausprobiert.
Dem Braten traue ich aber trotzdem nicht so ganz. Mal sehen, was die Papertrades bringen.
Findest Du einen Hebel von 4-5 eigentlich zu hoch? Man könnte sich ja denselben Betrag, mit dem man angefangen hat zu traden, als Sicherheitspolster lassen. Mit nur 3000 Euro wäre man (in meinem Beispiel) dabei.
MfG
Adrian
wenn ich wieder 100% vom Gewinn investiere, kommt sowas heraus:
Beim DAX muss ich den Stop etwas anpassen. Dann könnte ich ihn mit demselben HS traden. Die Parameter habe ich schon verändert. Es funktioniert trotzdem. Es ist auch egal, ob ich mit einem Delay von 1 zum open oder close rein/rausgehe.
Viele Aktien lassen sich nach dem System ebenfalls traden. Ich habe das bisher jedoch nur mit einem simplen Punktetest ausprobiert.
Dem Braten traue ich aber trotzdem nicht so ganz. Mal sehen, was die Papertrades bringen.
Findest Du einen Hebel von 4-5 eigentlich zu hoch? Man könnte sich ja denselben Betrag, mit dem man angefangen hat zu traden, als Sicherheitspolster lassen. Mit nur 3000 Euro wäre man (in meinem Beispiel) dabei.
MfG
Adrian
Donnerstag, 29. Mai 2003, 19:58
Hallo hajo,
es stimmt leider. Bis Mitte 2001 steigt die Kapitalkurve nur von 1500 auf 2700 Euro.
Ich habe hier eigentlich zwei "fertige" HS. Das zweite sieht so aus:
Dieses HS schlägt sich bis 2001 deutlich besser. Es hat lediglich eine andere Enter long/short Bedingung. Der Verluststop liegt hier bei 4%.
Welches HS in Zukunft das "bessere" sein wird, kann man wohl nicht sagen, denke ich. Wahrscheinlich sollte man beide traden, auch wenn die Signale sich widersprechen. Bleibt nur die Frage, ob es nicht "noch besser" wäre, ein drittes HS zu entwickeln. Man könnte ja die Kapitalkurven exportieren und die Werte addieren. Dann "wüsste" man, wie sich die HS im "realen" Leben verhalten hätten. Habe ich bisher jedoch nicht gemacht.
Eins habe ich jedoch festgestellt: Ich kriege kein HS mit einer schönen glatten Kapitalkurve hin. Seitwärts- und/oder Verlustphasen haben alle mal. Deshalb auch die - von Hungerturm abgeguckte - Idee mit den 2-3 HS gleichzeitig.
Riesengewinne will ich gar nicht machen. Ich will lediglich das Risiko minimieren. Nur wie?
MfG
Adrian
es stimmt leider. Bis Mitte 2001 steigt die Kapitalkurve nur von 1500 auf 2700 Euro.
Ich habe hier eigentlich zwei "fertige" HS. Das zweite sieht so aus:
Dieses HS schlägt sich bis 2001 deutlich besser. Es hat lediglich eine andere Enter long/short Bedingung. Der Verluststop liegt hier bei 4%.
Welches HS in Zukunft das "bessere" sein wird, kann man wohl nicht sagen, denke ich. Wahrscheinlich sollte man beide traden, auch wenn die Signale sich widersprechen. Bleibt nur die Frage, ob es nicht "noch besser" wäre, ein drittes HS zu entwickeln. Man könnte ja die Kapitalkurven exportieren und die Werte addieren. Dann "wüsste" man, wie sich die HS im "realen" Leben verhalten hätten. Habe ich bisher jedoch nicht gemacht.
Eins habe ich jedoch festgestellt: Ich kriege kein HS mit einer schönen glatten Kapitalkurve hin. Seitwärts- und/oder Verlustphasen haben alle mal. Deshalb auch die - von Hungerturm abgeguckte - Idee mit den 2-3 HS gleichzeitig.
Riesengewinne will ich gar nicht machen. Ich will lediglich das Risiko minimieren. Nur wie?
MfG
Adrian
Sonntag, 1. Juni 2003, 18:44
Hallo Hajo,
zum Erscheinungsdatum und den Voraussetzungen das man das Tool nutzen kann ich leider nichts sagen,das müsste Herr Knöpfel abklären! Er hatte sich dazu H I E R dazu kurz geäussert!
@ Herrn Knöfel
Es wäre prima wenn gerade das Simulations-Tool umfangreich und mit einigen kleinen "Feinheiten" versehen wäre. Wenn das Tool nur Kurse simulieren soll dann genügt es wenn es im Grunde wenn das Teil einfach zu einer voreingestellten Zeit Daten liefert die dann vom Investox-HS weiterverarbeitet werden.Hier wäre es angebracht wenn man sich den Zeitausschnitt "frei" aus der Historie ausschneiden kann bevor man mit der Simulation beginnt um völlig unbekannte Daten zu verwenden.
Eine komplette Trade-Simulation bedarf m.M. allerdings schon etwas mehr Aufwand wie z.B. eine Ordermaske
und ein Depotmodul.. wie Sie es ja schon angesprochen hatten.Das wäre dann richtig gut weil man mit so einem Teil auch "Timing-Strategien" (Intraday) überprüfen könnte,und das sogar am WE...
zum Erscheinungsdatum und den Voraussetzungen das man das Tool nutzen kann ich leider nichts sagen,das müsste Herr Knöpfel abklären! Er hatte sich dazu H I E R dazu kurz geäussert!
@ Herrn Knöfel
Es wäre prima wenn gerade das Simulations-Tool umfangreich und mit einigen kleinen "Feinheiten" versehen wäre. Wenn das Tool nur Kurse simulieren soll dann genügt es wenn es im Grunde wenn das Teil einfach zu einer voreingestellten Zeit Daten liefert die dann vom Investox-HS weiterverarbeitet werden.Hier wäre es angebracht wenn man sich den Zeitausschnitt "frei" aus der Historie ausschneiden kann bevor man mit der Simulation beginnt um völlig unbekannte Daten zu verwenden.
Eine komplette Trade-Simulation bedarf m.M. allerdings schon etwas mehr Aufwand wie z.B. eine Ordermaske
und ein Depotmodul.. wie Sie es ja schon angesprochen hatten.Das wäre dann richtig gut weil man mit so einem Teil auch "Timing-Strategien" (Intraday) überprüfen könnte,und das sogar am WE...
Happy Trading