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Freitag, 27. April 2007, 11:06
Hallo Sebastian,
ich möchte hier einhaken:
>>Das wissen wir doch alle. MM und RM ist wichtig und ich habe auch nichts anderes behauptet.<<
Wenn das so ist,woran ich nicht zweifle, warum konzentriert sich die Börsensoftware-Branche nicht stärker darauf? Fast alle am Markt gehandelten Softwares bieten Tools für MM/RM stark untergewichtet im Vergleich zu Entry Möglichkeiten an! Low-Risk Points kann man in der Tat mit wenig Aufwand finden (z.B. mit M+ oder simplen Linien),dazu bedarf es bei Einzelwerten (Portfoliostrategien ect. ausgeschlossen) keinen rechnerisch/wissenschaftlichen Aufwand....
Davon abgesehen: Wie viele Systemtester werden mit Börsensoftwares mit Indikatoren testen und das Entry übergewichten?Ich glaube es ist nicht die Unterzahl!
Zum Buch: Stell Dir vor ,Du bist Einsteiger und nicht lange im Börsengeschäft sondern hast Dein Wissen primär aus Magazinen oder sonstigen Medien. Was wirst Du mit einer Börsen-Software zuerst testen? MM/RM Strategien oder wie man den besten Einstieg ermittelt? Das Buch richtet sich meiner Ansicht primär nicht sehr erfahrene Börsianer sondern vermittelt m.A. worauf man primär achten sollte und was grundsätzlich sinnlos ist! Aus dem Interview entnehme ich, das im Buch keine falschen Hoffnungen und Träume geweckt werden- was aber die Mehrzahl der Börsenliteratur tut! Schau Dir das Buch von Florek an. Es beinhaltet 95% Abhandlungen für den optimalen Einstieg und x-Indikatoren! Im Vergleich dazu sehe ich das o.g. Buch als wesentlich wervoller und zielgerichteter!
Mich würde interessieren wie das Buch in breiter Masse bewertet würde,wenn es Larry Williams verfasst hätte...
ich möchte hier einhaken:
>>Das wissen wir doch alle. MM und RM ist wichtig und ich habe auch nichts anderes behauptet.<<
Wenn das so ist,woran ich nicht zweifle, warum konzentriert sich die Börsensoftware-Branche nicht stärker darauf? Fast alle am Markt gehandelten Softwares bieten Tools für MM/RM stark untergewichtet im Vergleich zu Entry Möglichkeiten an! Low-Risk Points kann man in der Tat mit wenig Aufwand finden (z.B. mit M+ oder simplen Linien),dazu bedarf es bei Einzelwerten (Portfoliostrategien ect. ausgeschlossen) keinen rechnerisch/wissenschaftlichen Aufwand....
Davon abgesehen: Wie viele Systemtester werden mit Börsensoftwares mit Indikatoren testen und das Entry übergewichten?Ich glaube es ist nicht die Unterzahl!
Zum Buch: Stell Dir vor ,Du bist Einsteiger und nicht lange im Börsengeschäft sondern hast Dein Wissen primär aus Magazinen oder sonstigen Medien. Was wirst Du mit einer Börsen-Software zuerst testen? MM/RM Strategien oder wie man den besten Einstieg ermittelt? Das Buch richtet sich meiner Ansicht primär nicht sehr erfahrene Börsianer sondern vermittelt m.A. worauf man primär achten sollte und was grundsätzlich sinnlos ist! Aus dem Interview entnehme ich, das im Buch keine falschen Hoffnungen und Träume geweckt werden- was aber die Mehrzahl der Börsenliteratur tut! Schau Dir das Buch von Florek an. Es beinhaltet 95% Abhandlungen für den optimalen Einstieg und x-Indikatoren! Im Vergleich dazu sehe ich das o.g. Buch als wesentlich wervoller und zielgerichteter!
Mich würde interessieren wie das Buch in breiter Masse bewertet würde,wenn es Larry Williams verfasst hätte...
Happy Trading
Montag, 30. April 2007, 09:40
Hallo Sebastian
>>Ich lege mich da schon aus dem Fenster und behaupte, dass es mit einem Startkapital von über 100.000 € relativ einfach ist an der Börse dauerhaft Gewinne einzufahren. Vorrausgesetzt man hat Investox und hat ungefähr ein Jahr getestet. Aber welcher normale Trader hat das am Anfang?<<
Ich glaube nicht das Du Dich weit aus dem Fenster lehnst denn genauso ist es meiner Ansicht und das kann man an den Fingern abzählen. Mit der Summe kann man bei FGBL/FESX/e-mini ein ausgefeiltes MM/RM fahren ohne gleich ins zittern zu geraten und sogar die Drawdowns können bei der 1% Regel üppig ausfallen! Beim FDAX relativiert sich das ganze- aber als privater Trader wird man in dem Segment kaum sehr große Bundles handeln. Somit kann man auch hier eine Menge "bewegen"! Ab dem Zeitpunkt macht es dann auch Sinn und Spaß,vollautomatische Handelssysteme zu erstellen denn mit dem Kapitalhintergrund kann man fast jede Strategie (risikoarm) fahren!
Wenn man beispielsweise den FDAX handelt, müssen bei "normalen" Strategien (intraday-kein Scalp) ca. 5-10 Punkte Drawdown akzeptiert werden. In den meisten Fällen bekommt man kein CRV 2:1 sondern max. 1:1.5 oder kleiner! Das heisst wenn der Stopp bei 10-15 Punkten liegt muss das Kapital bei einem Risk von 1% pro Trade bei 40-60 tsd Euro (incl. Reserven) liegen- darunter wird es hakelig.Die Gewinn-Erwartung müsste folglich (CRV 2:1) bei 15-25 Punkten bei einer Trefferquote 45-50% liegen. Wie schwer das beim FDAX zu handeln ist sollte ja klar sein. Aufgrund der hohen Fluktuation in dem Segment ist es schwierig solche HSSe zu erstellen! Demnach wäre es interessanter die P/L Schwellen zu senken um damit eine bessere Quote zu erhalten!Dies aber nur mal am Rande...
>>Es besteht am Anfang immer ein höheres Risiko. Weniger Geld = höheres Risiko. Von Optionsscheinen und Zertifikaten halte ich nicht sehr viel. Das wurde auch schon oft im Forum besprochen.<<<
Nun ja-wenn jemand eine großen Batzen Geld mitbringt und sich vorher gründlich informiert bleibt einem vieles erspart-dennoch muss man auch mal "schmecken" wie es sich im Untergrund anfühlt... Zu meiner Börsen-Startzeit waren die Medien und Möglichkeiten für Börsenhandel nicht so üppig und verbreitet. Dennoch war man als Trader nicht so voreingenommen denn "was man nicht weiss macht einen nicht heiss"..
) Aber das Risiko habe ich nie aus den Augen verloren und mit Software wie Investox kann man das ganze verfeinern. Ich hoffe daher das Knöpfel Software bei kommenden Version das Segment erweitert und verbessert!
>>Was wäre wenn du das Buch am Anfang gelesen hättest? Hättest du überhaupt nicht angefangen? Das wäre für die meisten dann der Schluss aus diesem Buch. Ich habe keine 20, 30, 40 tausend Euro<<<
Ich hätte nicht so begonnen wie ich es tat-nämlich meist mit "Vollgas" und High Risk! 20-50 tsd Euro waren nicht unbedingt notwendig und an Futurehandel nicht zu denken ,da die Kosten incl. Margin "unbezahlbar" waren. Es gab keine elektronische Handelsplattform bei der man eben mal für 4€ RT einen Deal innerhalb von ein paar Sekunden durchziehen konnte-geschweige vollautomatisch! Es existierte auch keine üppige Auswahl an Hebelprodukten. Daher musste ich mich als privater Trader auf Covered Warrants oder Turbo Optionsscheine und Aktienhandel (ohne Leerverkauf) beschränken. Das Risiko war tragbar! Allerdings wurde noch alles telefonisch abgewickelt. Die Slippage muss ich ja nicht erwähnen und das es manchmal eine Lotterie war auch nicht! Bücher wie das genannte entstanden auch erst mit den neuen Möglichkeiten für Börsenhandel.
Wer heute über ein Startkapital von 50.000tsd Euro verfügt und keinen "Lehrmeister" in Sachen Börsenhandel hatte, sollte sich erst einmal Gedanken über Börsensoftware machen. Der finanzielle Aufwand dafür ist im Vergleich zu dem was man verlieren kann sehr gering!Der Nutzen so oder so effizient! Geht man das ganze seitens der Literatur von "der richtigen Seite" an, hat man schon einen erheblichen Vorteil rausgeholt und auch dazu könnte die genannte-oder van Tharp's Literatur verhelfen!
>>Ich lege mich da schon aus dem Fenster und behaupte, dass es mit einem Startkapital von über 100.000 € relativ einfach ist an der Börse dauerhaft Gewinne einzufahren. Vorrausgesetzt man hat Investox und hat ungefähr ein Jahr getestet. Aber welcher normale Trader hat das am Anfang?<<
Ich glaube nicht das Du Dich weit aus dem Fenster lehnst denn genauso ist es meiner Ansicht und das kann man an den Fingern abzählen. Mit der Summe kann man bei FGBL/FESX/e-mini ein ausgefeiltes MM/RM fahren ohne gleich ins zittern zu geraten und sogar die Drawdowns können bei der 1% Regel üppig ausfallen! Beim FDAX relativiert sich das ganze- aber als privater Trader wird man in dem Segment kaum sehr große Bundles handeln. Somit kann man auch hier eine Menge "bewegen"! Ab dem Zeitpunkt macht es dann auch Sinn und Spaß,vollautomatische Handelssysteme zu erstellen denn mit dem Kapitalhintergrund kann man fast jede Strategie (risikoarm) fahren!
Wenn man beispielsweise den FDAX handelt, müssen bei "normalen" Strategien (intraday-kein Scalp) ca. 5-10 Punkte Drawdown akzeptiert werden. In den meisten Fällen bekommt man kein CRV 2:1 sondern max. 1:1.5 oder kleiner! Das heisst wenn der Stopp bei 10-15 Punkten liegt muss das Kapital bei einem Risk von 1% pro Trade bei 40-60 tsd Euro (incl. Reserven) liegen- darunter wird es hakelig.Die Gewinn-Erwartung müsste folglich (CRV 2:1) bei 15-25 Punkten bei einer Trefferquote 45-50% liegen. Wie schwer das beim FDAX zu handeln ist sollte ja klar sein. Aufgrund der hohen Fluktuation in dem Segment ist es schwierig solche HSSe zu erstellen! Demnach wäre es interessanter die P/L Schwellen zu senken um damit eine bessere Quote zu erhalten!Dies aber nur mal am Rande...
>>Es besteht am Anfang immer ein höheres Risiko. Weniger Geld = höheres Risiko. Von Optionsscheinen und Zertifikaten halte ich nicht sehr viel. Das wurde auch schon oft im Forum besprochen.<<<
Nun ja-wenn jemand eine großen Batzen Geld mitbringt und sich vorher gründlich informiert bleibt einem vieles erspart-dennoch muss man auch mal "schmecken" wie es sich im Untergrund anfühlt...
Zu meiner Börsen-Startzeit waren die Medien und Möglichkeiten für Börsenhandel nicht so üppig und verbreitet. Dennoch war man als Trader nicht so voreingenommen denn "was man nicht weiss macht einen nicht heiss"..) Aber das Risiko habe ich nie aus den Augen verloren und mit Software wie Investox kann man das ganze verfeinern. Ich hoffe daher das Knöpfel Software bei kommenden Version das Segment erweitert und verbessert! >>Was wäre wenn du das Buch am Anfang gelesen hättest? Hättest du überhaupt nicht angefangen? Das wäre für die meisten dann der Schluss aus diesem Buch. Ich habe keine 20, 30, 40 tausend Euro<<<
Ich hätte nicht so begonnen wie ich es tat-nämlich meist mit "Vollgas" und High Risk! 20-50 tsd Euro waren nicht unbedingt notwendig und an Futurehandel nicht zu denken ,da die Kosten incl. Margin "unbezahlbar" waren. Es gab keine elektronische Handelsplattform bei der man eben mal für 4€ RT einen Deal innerhalb von ein paar Sekunden durchziehen konnte-geschweige vollautomatisch! Es existierte auch keine üppige Auswahl an Hebelprodukten. Daher musste ich mich als privater Trader auf Covered Warrants oder Turbo Optionsscheine und Aktienhandel (ohne Leerverkauf) beschränken. Das Risiko war tragbar! Allerdings wurde noch alles telefonisch abgewickelt. Die Slippage muss ich ja nicht erwähnen und das es manchmal eine Lotterie war auch nicht! Bücher wie das genannte entstanden auch erst mit den neuen Möglichkeiten für Börsenhandel.
Wer heute über ein Startkapital von 50.000tsd Euro verfügt und keinen "Lehrmeister" in Sachen Börsenhandel hatte, sollte sich erst einmal Gedanken über Börsensoftware machen. Der finanzielle Aufwand dafür ist im Vergleich zu dem was man verlieren kann sehr gering!Der Nutzen so oder so effizient! Geht man das ganze seitens der Literatur von "der richtigen Seite" an, hat man schon einen erheblichen Vorteil rausgeholt und auch dazu könnte die genannte-oder van Tharp's Literatur verhelfen!
Happy Trading
Montag, 30. April 2007, 10:54
Hallo Udo,
ich bin in fast allen Punkten auf deiner Seite aber ...
... davor kann ich aus eigener Erfahrung nur warnen.
Wer im FDAX seine V-Stops kleiner 20Pts setzt, läuft die Gefahr, die lukrativsten Trades vorher ausgestoppt zu bekommen. (siehe bestes Beispiel heute Früh den 30.04.06) Gleiches passierte mir sehr oft auch bei Trailstops, die zwar auch Risiko-minimierend, aber sich eben auch als eklatante Gewinnbremse herausstellten. No risk, no fun .... wie meistens =)
Zu über 70% treiben die Profis zunächst den Kurs gegenläufig und praktizieren ihr lukratives Stopfishing. Bei 10-15 FDAX-Punkten bist du also zu 70% raus mit allen Konsequenzen.
Dafür gehe ich aber wiederum voll konform mit:
Denn nur hiermit kann man austesten, welche (auch Stop-) Werte sich in der Vergangenheit positiv bestätigt haben und gleichzeitig hat man nur hierüber relative Sicherheit, keinen Schiffbruch zu erleiden.
Wenn ich, wie auch du Udo, über die Anfänge meines Tradings nachdenke, die damaligen Strategien in Investox nachgebildet sehe (bis auf den unabbildbaren Bauchgefühlanteil), dann erkenne ich für mich: Gerd, Kerlchen, du hattest RIESENGLÜCK
ich bin in fast allen Punkten auf deiner Seite aber ...
Zitat
Das heisst wenn der Stopp bei 10-15 Punkten liegt muss
... davor kann ich aus eigener Erfahrung nur warnen.
Wer im FDAX seine V-Stops kleiner 20Pts setzt, läuft die Gefahr, die lukrativsten Trades vorher ausgestoppt zu bekommen. (siehe bestes Beispiel heute Früh den 30.04.06) Gleiches passierte mir sehr oft auch bei Trailstops, die zwar auch Risiko-minimierend, aber sich eben auch als eklatante Gewinnbremse herausstellten. No risk, no fun .... wie meistens =)
Zu über 70% treiben die Profis zunächst den Kurs gegenläufig und praktizieren ihr lukratives Stopfishing. Bei 10-15 FDAX-Punkten bist du also zu 70% raus mit allen Konsequenzen.
Dafür gehe ich aber wiederum voll konform mit:
sollte sich erst einmal Gedanken über Börsensoftware machen. Der finanzielle Aufwand dafür ist im Vergleich zu dem was man verlieren kann sehr gering!
Denn nur hiermit kann man austesten, welche (auch Stop-) Werte sich in der Vergangenheit positiv bestätigt haben und gleichzeitig hat man nur hierüber relative Sicherheit, keinen Schiffbruch zu erleiden.
Wenn ich, wie auch du Udo, über die Anfänge meines Tradings nachdenke, die damaligen Strategien in Investox nachgebildet sehe (bis auf den unabbildbaren Bauchgefühlanteil), dann erkenne ich für mich: Gerd, Kerlchen, du hattest RIESENGLÜCK
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Moneymaker« (30. April 2007, 10:55)
Montag, 30. April 2007, 13:28
Hallo Gerd,
>>>Wer im FDAX seine V-Stops kleiner 20Pts setzt, läuft die Gefahr, die lukrativsten Trades vorher ausgestoppt zu bekommen.<<<
Das schon-obwohl es unterschiedliche Strategien gibt! Ich erwähne an dieser Stelle Sizing bei kleiner Handelsspanne. Beides erfordert ein angemessenes Konto!
Beispiel:
20 Punkte Stopp x 3Serie ( angenommenes Serien-Worst Case)~~60 Punkte Verlust oder 1500€ zzgl. Kosten und Slippage!
Ein Trader hat 15.000€ abzüglich Margin+Reserven~~Puffer ca. 8000€
Steht einem Konto von 8000€ ein Verlust von 1500€ gegenüber,entspricht das ca. 20% Verlust an Tradekapital. Um 20% Verlust einzufahren muss man 25% gewinnen und das zu wesentlich schlechteren Vorbedinungen. Sizen kann man auch nicht, da schon die Margin für 2 Kontrakte den verbleibenden Restbetrag beinahe erreicht-oder man geht volles Risiko mit nahezu Null Reserven! An Overnight Trades ist auch nicht zu denken!
Was ich beschrieben habe ist Worst Case-aber wer garantiert das trotz guten Backtests das unterfinanzierte Konto nicht gleich zum Anfang Opfer dieses Szenarios wird? Sollte es so sein, ist es schnell vorbei mit dem FDAX Handel-oder man handelt bis die Grenze der Margin erreicht ist und lässt sich von IB ausstoppen. Das hat aber nichts mehr mit Börsenhandel zu tun sondern mit unkontrollierten Glücksspiel-Hopp oder Top! Demzufolge wechselt man in ein "billigeres" Segment. Lernt man aus dem Fehler nicht geht man nach und nach Pleite!
Bei 20 Punkte Stopp könnte man eine Kontogröße von 60-75tsd Euro ansetzen- wobei nicht allzuviel schief gehen sollte aber bei der man noch ein bisschen Luft zum atmen hat und ggfls. auch zwei Kontrakte handeln könnte!
Sizing (Scalps) können theoretisch noch mehr Kapital erfordern! Angenommen das Risiko liegt bei 2 Punkten. In dem Bereich, und noch dazu beim FDAX ein CRV von 2:1 zu erhaschen ist meiner Ansicht weitestgehend unrealistisch! Man eröffnet mit einem 5er Loddx2 Tics~~ max. 250€ Verlust Risk. Dem gegenüber stehen 125€ Gewinn! Du siehst schon,das kann beinahe nicht aufgehen-zudem die V-Serien hier drastisch ansteigen könnten! Also muss man folglich ein System entwickeln, das ein besseres CRV bringt! Alternativ kann man intuitiv,aus dem Handgelenk Handel, aber mit dem Wissen eine bestimmte Summe auf jeden Fall verlieren zu können!
Angenommen man geht von einem Stopp- 3 Punkte aus. Dem gegenüber muss man ca.7-10 Punkte Gewinn erzielen um ein CRV von 1:1,5/2 zu handeln. Du als FDAX Trader wirst vielleicht auch sagen das dies für vollautomatische FDAX-Handelsmodelle eher unwahrscheinlich ist dies stabil über längeren Zeitraum zu erzielen. Also erhöht man das Risk auf 5 Punkte Stopp in der Hoffnung die kleineren DDs zu überstehen und analog einen größeren Move mit dem 10er Lodd und einem Trailing Stopp zu erwischen! Letztgenanntes kann aufgehen wenn die V-Serie ein negatives Ratio gegenüber dem Trailing Gewinnen zeigt! Die Rechnung würde wie folgt aussehen:
-10er Lodd
-Stopp 5 Punkte
-Margin: ca. 60.000+30% Puffer (High Risk Trading)~~80 tsd€ Startkapital
-Max Verlust bei einer 5Serie (eigene Erhebung bei WorstCase)=6250 Euro
Das entsricht beinahe dem achtfachen Wert/Trade eines 1% Risikos! Möchte man mit 1% Risk von Anfang an handeln, wäre eine Kontogröße von 800-1 Mill Euro angemessen damit man ein erträgliches Risk fahren kann!
Man kann das Konto auch kleiner wählen-muss aber mit dem höheren Risiko und vielleicht sclaflosen Nächten leben..) Selbst wenn die Verlustserien im kurzfristigen Verlauf auf 3 schmelzen kann nichts garantieren, das sie zukünftig wieder anwachsen (vielleicht auf 7er Series) und das man anfangs gleich so eine Serie kassiert! Aber letztendlich kann man sich,wenn man in der Position ist 10er Lodds zu handeln,immer irgend wie "rauswurschteln"...) Dennoch sollte man sich über diese Risiken bewusst sein und daran erkennen was geht und was unrealistisch ist- und daran das HS ausrichten!
Eine Gefahr wenn man nur mit HS-Software arbeitet liegt darin, das man sich zu sehr auf Mathematik verlässt (ausgenommen Portfolio und Volastrategien ect.) und das Gefühl für die Märkte verliert. Tut man das, kann man das System absolut nicht fair beurteilen sondern muss sich auf statistischen Ergebnisse der Vergangenheit verlassen was ich als Nachteil sehe...
>>>Wer im FDAX seine V-Stops kleiner 20Pts setzt, läuft die Gefahr, die lukrativsten Trades vorher ausgestoppt zu bekommen.<<<
Das schon-obwohl es unterschiedliche Strategien gibt! Ich erwähne an dieser Stelle Sizing bei kleiner Handelsspanne. Beides erfordert ein angemessenes Konto!
Beispiel:
20 Punkte Stopp x 3Serie ( angenommenes Serien-Worst Case)~~60 Punkte Verlust oder 1500€ zzgl. Kosten und Slippage!
Ein Trader hat 15.000€ abzüglich Margin+Reserven~~Puffer ca. 8000€
Steht einem Konto von 8000€ ein Verlust von 1500€ gegenüber,entspricht das ca. 20% Verlust an Tradekapital. Um 20% Verlust einzufahren muss man 25% gewinnen und das zu wesentlich schlechteren Vorbedinungen. Sizen kann man auch nicht, da schon die Margin für 2 Kontrakte den verbleibenden Restbetrag beinahe erreicht-oder man geht volles Risiko mit nahezu Null Reserven! An Overnight Trades ist auch nicht zu denken!
Was ich beschrieben habe ist Worst Case-aber wer garantiert das trotz guten Backtests das unterfinanzierte Konto nicht gleich zum Anfang Opfer dieses Szenarios wird? Sollte es so sein, ist es schnell vorbei mit dem FDAX Handel-oder man handelt bis die Grenze der Margin erreicht ist und lässt sich von IB ausstoppen. Das hat aber nichts mehr mit Börsenhandel zu tun sondern mit unkontrollierten Glücksspiel-Hopp oder Top! Demzufolge wechselt man in ein "billigeres" Segment. Lernt man aus dem Fehler nicht geht man nach und nach Pleite!
Bei 20 Punkte Stopp könnte man eine Kontogröße von 60-75tsd Euro ansetzen- wobei nicht allzuviel schief gehen sollte aber bei der man noch ein bisschen Luft zum atmen hat und ggfls. auch zwei Kontrakte handeln könnte!
Sizing (Scalps) können theoretisch noch mehr Kapital erfordern! Angenommen das Risiko liegt bei 2 Punkten. In dem Bereich, und noch dazu beim FDAX ein CRV von 2:1 zu erhaschen ist meiner Ansicht weitestgehend unrealistisch! Man eröffnet mit einem 5er Loddx2 Tics~~ max. 250€ Verlust Risk. Dem gegenüber stehen 125€ Gewinn! Du siehst schon,das kann beinahe nicht aufgehen-zudem die V-Serien hier drastisch ansteigen könnten! Also muss man folglich ein System entwickeln, das ein besseres CRV bringt! Alternativ kann man intuitiv,aus dem Handgelenk Handel, aber mit dem Wissen eine bestimmte Summe auf jeden Fall verlieren zu können!
Angenommen man geht von einem Stopp- 3 Punkte aus. Dem gegenüber muss man ca.7-10 Punkte Gewinn erzielen um ein CRV von 1:1,5/2 zu handeln. Du als FDAX Trader wirst vielleicht auch sagen das dies für vollautomatische FDAX-Handelsmodelle eher unwahrscheinlich ist dies stabil über längeren Zeitraum zu erzielen. Also erhöht man das Risk auf 5 Punkte Stopp in der Hoffnung die kleineren DDs zu überstehen und analog einen größeren Move mit dem 10er Lodd und einem Trailing Stopp zu erwischen! Letztgenanntes kann aufgehen wenn die V-Serie ein negatives Ratio gegenüber dem Trailing Gewinnen zeigt! Die Rechnung würde wie folgt aussehen:
-10er Lodd
-Stopp 5 Punkte
-Margin: ca. 60.000+30% Puffer (High Risk Trading)~~80 tsd€ Startkapital
-Max Verlust bei einer 5Serie (eigene Erhebung bei WorstCase)=6250 Euro
Das entsricht beinahe dem achtfachen Wert/Trade eines 1% Risikos! Möchte man mit 1% Risk von Anfang an handeln, wäre eine Kontogröße von 800-1 Mill Euro angemessen damit man ein erträgliches Risk fahren kann!
Man kann das Konto auch kleiner wählen-muss aber mit dem höheren Risiko und vielleicht sclaflosen Nächten leben..
) Selbst wenn die Verlustserien im kurzfristigen Verlauf auf 3 schmelzen kann nichts garantieren, das sie zukünftig wieder anwachsen (vielleicht auf 7er Series) und das man anfangs gleich so eine Serie kassiert! Aber letztendlich kann man sich,wenn man in der Position ist 10er Lodds zu handeln,immer irgend wie "rauswurschteln"...) Dennoch sollte man sich über diese Risiken bewusst sein und daran erkennen was geht und was unrealistisch ist- und daran das HS ausrichten!Eine Gefahr wenn man nur mit HS-Software arbeitet liegt darin, das man sich zu sehr auf Mathematik verlässt (ausgenommen Portfolio und Volastrategien ect.) und das Gefühl für die Märkte verliert. Tut man das, kann man das System absolut nicht fair beurteilen sondern muss sich auf statistischen Ergebnisse der Vergangenheit verlassen was ich als Nachteil sehe...
Happy Trading
Montag, 30. April 2007, 15:36
Hallo Udo,
das große Problem besteht ja darin, dass man sich mit dem MM/RM nicht zu Anfang seiner super großen und mega erfolgreichen Traderkarriere befasst.
Wenn das so wäre, würden die meisten Leute sofort alles an den Nagel hängen. Mein Fazit zu dem Buch: Früher hätte ich es gerne gelesen. Dann hätte ich sofort aufgehört. Es zerstört die lächerlichen Träume vom großen Geld.
Heute sehe ich für mich keinen Nutzen aus dem Buch, da es zu oberflächlich (wie fast alle Bücher) geschrieben ist.
Ob es nun gut ist, jemanden am Anfang seiner Laufbahn zu sagen: Hey egal was du versuchst, es wird nicht funktionieren und überhaupt du brauchst locker 100.000 €, ist die große Frage.
An der Börse fangen alle klein an und es sind gerade die Träume, die einen weiterbringen. Die einen dazu veranlassen stundenlang zu testen und zu programmieren. Ich bin der Meinung man sollte sich mit den großen Bereichen (technische Indikatoren , MM/RM, Neuronale Netze usw.) selber befassen.
Da punktet nun das Buch, weil es dem Anfänger beibringt mit einem skeptischen Blick auf die einzelnen Bereiche zu schauen.
Abzüge gibt es dann wieder für die Meinung, dass ja alles nicht funktioniert (der Autor hat es ja getestet). Ich glaube nicht das er sich so intensiv mit allen Bereichen auseinandergesetzt hat. Dies hätte mehrere Jahre in Anspruch genommen.
Und jetzt ist es ja eh überflüssig, weil du ja schon das Wichtigste gepostet hast. Ich drucke mir alle deine Beiträge aus, binde sie zusammen und suche mir dann einen Verlag. Man das wird ein Bestseller!!! Dann habe ich genug Geld für die Börse und mein Leben ist sorgenfrei! =)
Aber erst muss ich zum Zahnarzt.
Grüsse Sebastian
das große Problem besteht ja darin, dass man sich mit dem MM/RM nicht zu Anfang seiner super großen und mega erfolgreichen Traderkarriere befasst.
Wenn das so wäre, würden die meisten Leute sofort alles an den Nagel hängen. Mein Fazit zu dem Buch: Früher hätte ich es gerne gelesen. Dann hätte ich sofort aufgehört. Es zerstört die lächerlichen Träume vom großen Geld.
Heute sehe ich für mich keinen Nutzen aus dem Buch, da es zu oberflächlich (wie fast alle Bücher) geschrieben ist.
Ob es nun gut ist, jemanden am Anfang seiner Laufbahn zu sagen: Hey egal was du versuchst, es wird nicht funktionieren und überhaupt du brauchst locker 100.000 €, ist die große Frage.
An der Börse fangen alle klein an und es sind gerade die Träume, die einen weiterbringen. Die einen dazu veranlassen stundenlang zu testen und zu programmieren. Ich bin der Meinung man sollte sich mit den großen Bereichen (technische Indikatoren , MM/RM, Neuronale Netze usw.) selber befassen.
Da punktet nun das Buch, weil es dem Anfänger beibringt mit einem skeptischen Blick auf die einzelnen Bereiche zu schauen.
Abzüge gibt es dann wieder für die Meinung, dass ja alles nicht funktioniert (der Autor hat es ja getestet). Ich glaube nicht das er sich so intensiv mit allen Bereichen auseinandergesetzt hat. Dies hätte mehrere Jahre in Anspruch genommen.
Und jetzt ist es ja eh überflüssig, weil du ja schon das Wichtigste gepostet hast. Ich drucke mir alle deine Beiträge aus, binde sie zusammen und suche mir dann einen Verlag. Man das wird ein Bestseller!!! Dann habe ich genug Geld für die Börse und mein Leben ist sorgenfrei! =)
Aber erst muss ich zum Zahnarzt.
Grüsse Sebastian
Dienstag, 1. Mai 2007, 08:37
Hallo Chris,
...und viele handeln auch noch den FGBL.. Der FESX kostet vergleichsweise auch nicht mehr und ist neben dem SMI eine günstige zum Bund! Auch die e-minis sind verhältnismäßig günstig, haben aber bei Datenprovider den Nachteil, das sie meist nicht im Eurex Bundle enthalten sind und man dafür extra bezahlen muss! Bei IB sind die Kosten aber vertretbar und ab einem gewissen Handelsvolumen/Monat ist das ganze kostenlos. Zu Datenprovider möchte ich an dieser Stelle noch anmerken das man nichts spart indem man bei Daten spart sondern meist draufzahlt denn nichts ist bei vollautom. Systemen wichtiger, als exakte und stabile Daten!
Die Risikorechnung für den Bund kann man grundsätzlich von den oben erstellen Staffelungen ableiten. DD und Stopp ist u.a. von der Komprimierung abhängig. Wenn man beispielsweise RENKO 5 Ticks verwendet sind 5 Ticks zu knapp. Hier sollte man zwischen 15-20 Ticks rechnen. Das Stoppfishing wird beim Bund nicht so intensiv betrieben da er in Spitzenzeiten ein Vielfaches an Volumen gegenüber dem FDAX hat und daher nicht so sehr "manipulierbar" ist! Aber auch der FGBL hat "Auszeiten"-z.B. wenn der FDAX ab 9:00 Uhr loslegt. Beim FDAX passiert von 8-9 Uhr nicht sehr viel-dafür beim FGBL! Dieses Umstände kann man berücksichtigen indem man das MM dynamisch gestaltet. Das ist aber sehr schwer zu programmieren und hoffentlich in kommenden Investox-Versionen einfacher zu händeln. Allein eine Umstellung der Handelszeit- kombiniert mit einer flexiblen MM/Risk Einstellung könnte eine Strategie auf den Kopf stellen ohne das man eine einzige Entry-Regel ändert!
Da Du kein M+ hast kannst Du das Tickaufkommen mit der Tickanalyse auf den BestBid-BestAsk Leveln betrachten
...und viele handeln auch noch den FGBL..
Der FESX kostet vergleichsweise auch nicht mehr und ist neben dem SMI eine günstige zum Bund! Auch die e-minis sind verhältnismäßig günstig, haben aber bei Datenprovider den Nachteil, das sie meist nicht im Eurex Bundle enthalten sind und man dafür extra bezahlen muss! Bei IB sind die Kosten aber vertretbar und ab einem gewissen Handelsvolumen/Monat ist das ganze kostenlos. Zu Datenprovider möchte ich an dieser Stelle noch anmerken das man nichts spart indem man bei Daten spart sondern meist draufzahlt denn nichts ist bei vollautom. Systemen wichtiger, als exakte und stabile Daten!Die Risikorechnung für den Bund kann man grundsätzlich von den oben erstellen Staffelungen ableiten. DD und Stopp ist u.a. von der Komprimierung abhängig. Wenn man beispielsweise RENKO 5 Ticks verwendet sind 5 Ticks zu knapp. Hier sollte man zwischen 15-20 Ticks rechnen. Das Stoppfishing wird beim Bund nicht so intensiv betrieben da er in Spitzenzeiten ein Vielfaches an Volumen gegenüber dem FDAX hat und daher nicht so sehr "manipulierbar" ist! Aber auch der FGBL hat "Auszeiten"-z.B. wenn der FDAX ab 9:00 Uhr loslegt. Beim FDAX passiert von 8-9 Uhr nicht sehr viel-dafür beim FGBL! Dieses Umstände kann man berücksichtigen indem man das MM dynamisch gestaltet. Das ist aber sehr schwer zu programmieren und hoffentlich in kommenden Investox-Versionen einfacher zu händeln. Allein eine Umstellung der Handelszeit- kombiniert mit einer flexiblen MM/Risk Einstellung könnte eine Strategie auf den Kopf stellen ohne das man eine einzige Entry-Regel ändert!
Da Du kein M+ hast kannst Du das Tickaufkommen mit der Tickanalyse auf den BestBid-BestAsk Leveln betrachten
Happy Trading
Dienstag, 1. Mai 2007, 15:03
Hi,
ich finde diesen Thread sehr interessant, daher ein paar Anmerkungen von mir zu markanten Aussagen aus diesem Thread.
Was ich schreibe beruht grundsätzlich auf eigenen Erfahrungen aus ca. 10 Jahren Börseninteresse und 8 Jahren Eigenhandel. Hinzu kommt, dass ich durch unsere Traderevents eine Vielzahl von Tradern in jedem Entwicklungssdadium aus ganz Europa kennenlernen und Erfahrungen mit ihnen austauschen konnte.
Ich finde ich es schade, dass Rookie anscheinend nicht mehr dabei ist, er hat diese Diskussioin in Gang gebracht.
Meine Einstellung zu Handelssystemen im Grundsatz:
Bis vor wenigen jahren war ich der Meinung, dass automatisierte Systeme jedem diskretionären Händler unterlegen sein müssen. Meine Einstellung musste ich relativieren als ich endlich erkannt hatte, dass der erfolgreiche diskretionäre Händler vom Systemhandel gar nicht weit entfernt ist.
Traden aus dem Bauch heraus ist bei 99,9 % aller Händler auf Dauer zum Scheitern verurteilt, folglich brauche ich als Diskretionär ein Regelwerk zum erfolgreichen Handel. Sobald ich mich aber einem Reegelwerk unterwerfe, handle ich zwar dieskretionär, aber gleichzeitiig auch systematisch.
Der diskretionäre Anteil liegt in meiner Freiheit, Erfahrungen in mein Trading einfließen zu lassen, die ich einem Rechner nicht beibringen kann.
Verdrängt wird oft die Tatsache, dass für systematischen Handelwesentlich mehr Kapital erforderlich ist, als zum einfach diskretionären Traden, wo ich flexibler bin. Der Vorteil im Systemhandel liegt definitiv in der Diversifizierung, dem parallelen Handel unterschiedlicher Systeme u. Märkte.
Ich behaupte auch: Entwicklung erfolgreicher Systeme und das Aufspüren wiederkehrender Tradingchancen ist nicht möglich, ohne vorherige diskretionäre Handelserfahrung.
Beides weiß ein Anfänger nicht und glaubt, mit einer Entwicklungssoftware nur ausgiebige Tests fahren zu müssen, damit sich der Handelserfolg einstellt.
Zu diesem Ergebnis bin ich ebenfalls gekommen und es wird bestätigt von allen mir bekannten erfolgreichen Tradern, Systemhändlern als auch diskretionären Tradern, wenngleich manche ab u. an auch mal auf Indikatoren sehen.
Sehr schön formuliert. Fur uns pers. ist der eigene Einstieg natürlich nicht zufällig, schließlich wählen wir ihn sorgfältig. Den Markt interessiert das aber in keinster Weise, das bedeutet: Jegliche Kursbildung, die ja durch die Aktionen aller Marktteilnehmer in Summe hervorgerufen wird, kann nur als zufällig betrachtet werden und zwar in dem Sinne, dass sie für uns alle nicht vorhersehbar ist, denn wir kennen weder die aktuellen Positioniereungen anderer Händler, noch haben wir Einblick in deren Entscheidungsgrundlagen. So wird auch klar, dass dem entry eine absolut untergeordnete Bedeutung zukommt, trotzdem wird ein Großteil der verfügbaren Resourcen auf das Finden von Einstieegssignalen verschwendet.
Im Grundsatz ist das richtig und jegliche Ideen sind grundsätzlich zu hinterfragen. Allerdings gehören wir alle nicht zu der Gruppe derer, denen Manipulationen am Markt möglich sind. Was wir tun können ist, damit zu leben und uns darauf einzustellen. Wir handeln folglich nur hochliquide Märkte, in denen eine Manipulation selbst für potente Marktteilnehmer schwer möglich ist. Es ist auch ein Trugschluss zu glauben, Professionels hätten weniger Probleme im Handel wie wir privaten Trader.
(Siehe Beispiel West LB)
Piere Däubner kommt aus dem Bereich der Professionals. Zu den gleichen Erkenntnisse bin ich ebenfalls gekommen. mein Glück war vielleicht, dass ich gleich zu beginn meiner bescheidenen Händlerkarriere an einen Coach geraten bin, der mir dies Tatsache anschaulich vor Augen geführt hat.
Wenn wir es aber langfristig nicht schaffen, eine Trefferqote über 50% zu schaffen, warum dann der ganze Aufwand mit immer komplizierteren Systemen u. Indikatoren? Meine pers. Trefferquote liegt über alle abgeschlossenen Trades bei ca. 45%. Das führt mich unweigerlich zu der Überlegung, ob nicht der Zufallseinstieg ähnlich gute Ergebnisse produzieren kann.
(Anmerkung sei gestattet: Pierre Däunber ist Referent auf unserer diesjährigen Trading-Expo und wird live auf unserem Tradingherbst im Oktober Devisen handeln)
Manchmal sollte man Ratschläge und Aussagen langjähriger Trader annehmen, sich damit beschäftigen und Nutzen daraus ziehen.
Natürlich sagt die Trefferquote alleine nichts aus. Sie ist aber Bestandteil eines dauerhaften Handelsergebnisses. Und wenn man die Erfahrung macht, dass bestimmte Hilfsmittel eine Trefferqote nicht erhöhen, kann man diese "Krücken" in die Tonne treten.
Merkwürdig aber dann, dass sich die Masse der Trader mit ganz anderen Dingen beschäftigt.
Pers. halte ich sie für das mächtigste Instrument im Trading überhaupt. Problem dabei: Unterstützungs -u. Widerstandslinien lassen sich nicht automatisiert ermitteln und auch nicht automatisiert handeln. Kopfarbeit ist gefragt.
Sehr richtig. Ein Mangel der meiner Ansicht nach jeder Software anhaftet.
Folglich werden sich neulinge mit diesem wichtigen Thema auch in der regel erst nach ihrem Scheitern beschäftigen. Andererseits ist es nicht Aufgabe der Softwareindustrie, uns alle zu guten Tradern zu machen. Es wird angeboten was der Markt verlangt, schleißlich muss man mit dem angebotenen Produkt auch Geld verdienen.
Richtig, Optionshandel ist die "Hohe Schule des Tradings"
Und warum kann der Anfänger dann nicht warten bis er die Kohle hat und auf dem Weg dahin mit Simulationshandel zu lernen? Die Gier steckt in uns allen und die Industrie erfindet immer neue Produkte, jeden Kleinspekulanten möglichst sofort in den Markt zu locken.
ich finde diesen Thread sehr interessant, daher ein paar Anmerkungen von mir zu markanten Aussagen aus diesem Thread.
Was ich schreibe beruht grundsätzlich auf eigenen Erfahrungen aus ca. 10 Jahren Börseninteresse und 8 Jahren Eigenhandel. Hinzu kommt, dass ich durch unsere Traderevents eine Vielzahl von Tradern in jedem Entwicklungssdadium aus ganz Europa kennenlernen und Erfahrungen mit ihnen austauschen konnte.
Ich finde ich es schade, dass Rookie anscheinend nicht mehr dabei ist, er hat diese Diskussioin in Gang gebracht.
Meine Einstellung zu Handelssystemen im Grundsatz:
Bis vor wenigen jahren war ich der Meinung, dass automatisierte Systeme jedem diskretionären Händler unterlegen sein müssen. Meine Einstellung musste ich relativieren als ich endlich erkannt hatte, dass der erfolgreiche diskretionäre Händler vom Systemhandel gar nicht weit entfernt ist.
Traden aus dem Bauch heraus ist bei 99,9 % aller Händler auf Dauer zum Scheitern verurteilt, folglich brauche ich als Diskretionär ein Regelwerk zum erfolgreichen Handel. Sobald ich mich aber einem Reegelwerk unterwerfe, handle ich zwar dieskretionär, aber gleichzeitiig auch systematisch.
Der diskretionäre Anteil liegt in meiner Freiheit, Erfahrungen in mein Trading einfließen zu lassen, die ich einem Rechner nicht beibringen kann.
Verdrängt wird oft die Tatsache, dass für systematischen Handelwesentlich mehr Kapital erforderlich ist, als zum einfach diskretionären Traden, wo ich flexibler bin. Der Vorteil im Systemhandel liegt definitiv in der Diversifizierung, dem parallelen Handel unterschiedlicher Systeme u. Märkte.
Ich behaupte auch: Entwicklung erfolgreicher Systeme und das Aufspüren wiederkehrender Tradingchancen ist nicht möglich, ohne vorherige diskretionäre Handelserfahrung.
Beides weiß ein Anfänger nicht und glaubt, mit einer Entwicklungssoftware nur ausgiebige Tests fahren zu müssen, damit sich der Handelserfolg einstellt.
Warum technische Indikatoren, die alle vom Kurs abgeleitet sind? Ich habe bis jetzt nicht feststellen können, dass technische Indikatoren ein Handelssystem verbessern. Im Übrigen wird auch in der Literatur gesagt, dass bestimmte Indikatoren nur in bestimmten Börsenphasen funktionieren. Ich weiß aber immer erst hinterher, wann sie gut funktioniert haben. Für die Zukunft hilft mir das nichts.
Zu diesem Ergebnis bin ich ebenfalls gekommen und es wird bestätigt von allen mir bekannten erfolgreichen Tradern, Systemhändlern als auch diskretionären Tradern, wenngleich manche ab u. an auch mal auf Indikatoren sehen.
Wie unterscheidet sich der (spontane) Zufallseinstieg vom Einstiegssignal eines Indikatoren-HS. Ich behaupte, es gibt keinen Unterschied. An der Börse wird nur der Auftrag wahrgenommen. Die Motivlage des einzelnen ist uninteressant. Die Börse kann also nicht erkennen, ob jemand zufällig/spontan einsteigt oder aufgrund eines generierten Handelssignals. Folglich kann das Handelssignal nicht besser sein als der Zufallseinstieg.
Sehr schön formuliert. Fur uns pers. ist der eigene Einstieg natürlich nicht zufällig, schließlich wählen wir ihn sorgfältig. Den Markt interessiert das aber in keinster Weise, das bedeutet: Jegliche Kursbildung, die ja durch die Aktionen aller Marktteilnehmer in Summe hervorgerufen wird, kann nur als zufällig betrachtet werden und zwar in dem Sinne, dass sie für uns alle nicht vorhersehbar ist, denn wir kennen weder die aktuellen Positioniereungen anderer Händler, noch haben wir Einblick in deren Entscheidungsgrundlagen. So wird auch klar, dass dem entry eine absolut untergeordnete Bedeutung zukommt, trotzdem wird ein Großteil der verfügbaren Resourcen auf das Finden von Einstieegssignalen verschwendet.
Meine Beobachtungen haben aber auch folgendes aufgezeigt: Mit Hilfe moderner Computerprogramme und ausreichend Kapital ist der Markt ziemlich manipulierbar. Insbesondere fällt die Manipulation an den beliebten Unterstützungs- und Widerstandspunkten (Pivots, Retracements etc.) auf, so dass deren Wert im Trading zunehmend hinterfragt werden muß.
Im Grundsatz ist das richtig und jegliche Ideen sind grundsätzlich zu hinterfragen. Allerdings gehören wir alle nicht zu der Gruppe derer, denen Manipulationen am Markt möglich sind. Was wir tun können ist, damit zu leben und uns darauf einzustellen. Wir handeln folglich nur hochliquide Märkte, in denen eine Manipulation selbst für potente Marktteilnehmer schwer möglich ist. Es ist auch ein Trugschluss zu glauben, Professionels hätten weniger Probleme im Handel wie wir privaten Trader.
(Siehe Beispiel West LB)
Anwort von Däubner: Ich habe alles probiert. RSI, MACD, Chartformationen, Fibonaccizahlen, Candlesticks, Zeitzyklen. Als ich bei einem Hedgefonds gearbeitet habe, habe ich sogar mit schwer akademischen Themen wie genetische Algorithmen, Fuzzy Logic und Neuronalen Netzen herum experimentiert. Heute habe ich all das verworfen und arbeite mit Unterstützung und Widerstand. Wieso? Egal was sie verwenden, sie werden NIE langfristig eine Trefferquote von über 50% haben.
Piere Däubner kommt aus dem Bereich der Professionals. Zu den gleichen Erkenntnisse bin ich ebenfalls gekommen. mein Glück war vielleicht, dass ich gleich zu beginn meiner bescheidenen Händlerkarriere an einen Coach geraten bin, der mir dies Tatsache anschaulich vor Augen geführt hat.
Wenn wir es aber langfristig nicht schaffen, eine Trefferqote über 50% zu schaffen, warum dann der ganze Aufwand mit immer komplizierteren Systemen u. Indikatoren? Meine pers. Trefferquote liegt über alle abgeschlossenen Trades bei ca. 45%. Das führt mich unweigerlich zu der Überlegung, ob nicht der Zufallseinstieg ähnlich gute Ergebnisse produzieren kann.
(Anmerkung sei gestattet: Pierre Däunber ist Referent auf unserer diesjährigen Trading-Expo und wird live auf unserem Tradingherbst im Oktober Devisen handeln)
ich kenne Pierre Daeubner auch nicht. Aber mal ehrlich so eine Meinung hat man doch schon tausendmal gehört. Da kann sich jeder hinstellen und so etwas erzählen. Die Frage wäre ja, wie lange hat Herr Daeubner sich denn mit den einzelnen Sachverhalten auseinandergesetzt?
Manchmal sollte man Ratschläge und Aussagen langjähriger Trader annehmen, sich damit beschäftigen und Nutzen daraus ziehen.
Die Trefferquote alleine sagt doch überhaupt nichts aus. Aber das Thema gab es ja auch schon öfter. Alles nur Verunsicherung. Am besten man hört auf so etwas nicht. Die ganzen blabla Bücher braucht man doch überhaupt nicht. Die meisten Strategien sind so flach, dass sich das Geld für das Buch überhaupt nicht lohnt.
Natürlich sagt die Trefferquote alleine nichts aus. Sie ist aber Bestandteil eines dauerhaften Handelsergebnisses. Und wenn man die Erfahrung macht, dass bestimmte Hilfsmittel eine Trefferqote nicht erhöhen, kann man diese "Krücken" in die Tonne treten.
hab es gerade gelesen und ich bin nicht überrascht. Da steht nichts was man im Forum nicht auch lesen könnte. Das wissen wir doch alle. MM und RM ist wichtig und ich habe auch nichts anderes behauptet.
Merkwürdig aber dann, dass sich die Masse der Trader mit ganz anderen Dingen beschäftigt.
Und dann wieder der alte Hut mit den Unterstützungslinien.
Pers. halte ich sie für das mächtigste Instrument im Trading überhaupt. Problem dabei: Unterstützungs -u. Widerstandslinien lassen sich nicht automatisiert ermitteln und auch nicht automatisiert handeln. Kopfarbeit ist gefragt.
Hallo Sebastian, ich möchte hier einhaken: >>Das wissen wir doch alle. MM und RM ist wichtig und ich habe auch nichts anderes behauptet.<< Wenn das so ist,woran ich nicht zweifle, warum konzentriert sich die Börsensoftware-Branche nicht stärker darauf? Fast alle am Markt gehandelten Softwares bieten Tools für MM/RM stark untergewichtet im Vergleich zu Entry Möglichkeiten an! Low-Risk Points kann man in der Tat mit wenig Aufwand finden (z.B. mit M+ oder simplen Linien),dazu bedarf es bei Einzelwerten (Portfoliostrategien ect. ausgeschlossen) keinen rechnerisch/wissenschaftlichen Aufwand....
Sehr richtig. Ein Mangel der meiner Ansicht nach jeder Software anhaftet.
Folglich werden sich neulinge mit diesem wichtigen Thema auch in der regel erst nach ihrem Scheitern beschäftigen. Andererseits ist es nicht Aufgabe der Softwareindustrie, uns alle zu guten Tradern zu machen. Es wird angeboten was der Markt verlangt, schleißlich muss man mit dem angebotenen Produkt auch Geld verdienen.
Ich beschäftige mich auch sehr viel mit Optionsstrategien und ich glaube das dieser Bereich sehr unterschätzt wird. Da sind die Möglichkeiten doch noch größer. Kauf/Verkauf Long oder Kauf/Verkauf Short. Will man nur die Optionsprämie kassieren oder glaubt man an steigende Volatilität. Sogar die Zeit kann da für dich arbeiten. Da sind die Kursrichtungen ja schon egal. Auch wieder unzählige Möglichkeiten, die man wiederrum kombinieren kann. Aber das wäre ein anderes Thema.
Richtig, Optionshandel ist die "Hohe Schule des Tradings"
Hallo Udo, ich stimme dir da schon voll zu. (Anm: Es geht um das erforderliche Kapital zu aussichtsreichem Handel) Aber man hat gerade am Anfang nicht gerade die Möglichkeiten. Das Problem ist doch immer das gleiche: Die Kohle fehlt.
Und warum kann der Anfänger dann nicht warten bis er die Kohle hat und auf dem Weg dahin mit Simulationshandel zu lernen? Die Gier steckt in uns allen und die Industrie erfindet immer neue Produkte, jeden Kleinspekulanten möglichst sofort in den Markt zu locken.
Original von Moneymaker
Hallo Udo,
ich bin in fast allen Punkten auf deiner Seite aber ...
Das heisst wenn der Stopp bei 10-15 Punkten liegt muss
... davor kann ich aus eigener Erfahrung nur warnen.
Wer im FDAX seine V-Stops kleiner 20Pts setzt, läuft die Gefahr, die lukrativsten Trades vorher ausgestoppt zu bekommen.
Diese Aussage halte ich so alleine für falsch. Wie groß der Stopp sein MUSS, hängt alleine von der Handelsmethodik ab, wie groß er sein DARF ausschliesslich vom verfügbaren Kapital.
Wer eigentlich unterkapitalisiert ist, muss natürlich versuchen, immer einen besseren Einstieg zu bekommen um sein Risiko zu minimieren. Im verbesserten Einkauf liegt Gewinn. Das ist aber der einzige Grund, seine Einstiiege zu optimieren. Wir verpassen doch jeden tag lukrative Trades. Wie viele wir verpassen spielt auf Dauer keine Rolle. Wenn Handelserfolg auf wenigen lukrativen Trades beruht, wird das Ergebnis dauerhaft instabil.
Wichtig ist aber, dass wir nicht zu große Verluste einfahren. Wenn wir das schaffen, stellt sich der Erfolg automatisch ein.
Termin-Trader
Mittwoch, 2. Mai 2007, 13:09
Hallo Termin-Trader,
sehr interessant deine Aussagen, das ist wirklich eine schöne Zusammenfassenung des bisher gesagten.
Mit unter 15.000 € braucht man eigentlich nicht anfangen. Wenn man nun aber sagt, dass ungefähr 60 bis 80 tausend gebraucht werden, stellt man sich die Frage wie ein normaler Anfänger das zusammenbekommen soll?
Die meisten kommen doch zur Börse um etwas nebenbei zu verdienen. Der durchschnittliche Arbeitnehmer braucht da schon eine ganze Weile bis er so einen Betrag zusammen hat. Wenn man dann noch Haus, Kinder und Frau hat, ist es schon fast unmöglich sich soviel Geld anzusparen. Das bedeutet sehr sehr viel Verzicht und das über Jahre.
Man sollte unbedingt mit einem simulierten Handel anfangen. Das war bei mir auch der Grund warum ich Investox gekauft habe. Das hat mir sehr viel Geld gespart.
Ich persönlich versuche alles zu automatisieren. Ich halte nicht viel von dem sogenannte "Bauchgefühl". Das hat mich in der Vergangenheit zu oft reingelegt. Ich greife auch nicht in meine Systeme ein. Wozu habe ich sie den sonst mit soviel Aufwand programmiert. Aus meiner Erfahrung läuft dies besser und ist auch wesentlich stressfreier. Man soll jetzt aber nicht denken, dass ich mich an den Pool legen kann und die Maschine macht es alleine. Eingegriffen wird wirklich nur im Notfall und dafür muss man dann ja auch da sein.
Grüsse Sebastian
sehr interessant deine Aussagen, das ist wirklich eine schöne Zusammenfassenung des bisher gesagten.
Und warum kann der Anfänger dann nicht warten bis er die Kohle hat und auf dem Weg dahin mit Simulationshandel zu lernen? Die Gier steckt in uns allen und die Industrie erfindet immer neue Produkte, jeden Kleinspekulanten möglichst sofort in den Markt zu locken.
Mit unter 15.000 € braucht man eigentlich nicht anfangen. Wenn man nun aber sagt, dass ungefähr 60 bis 80 tausend gebraucht werden, stellt man sich die Frage wie ein normaler Anfänger das zusammenbekommen soll?
Die meisten kommen doch zur Börse um etwas nebenbei zu verdienen. Der durchschnittliche Arbeitnehmer braucht da schon eine ganze Weile bis er so einen Betrag zusammen hat. Wenn man dann noch Haus, Kinder und Frau hat, ist es schon fast unmöglich sich soviel Geld anzusparen. Das bedeutet sehr sehr viel Verzicht und das über Jahre.
Man sollte unbedingt mit einem simulierten Handel anfangen. Das war bei mir auch der Grund warum ich Investox gekauft habe. Das hat mir sehr viel Geld gespart.
Bis vor wenigen jahren war ich der Meinung, dass automatisierte Systeme jedem diskretionären Händler unterlegen sein müssen. Meine Einstellung musste ich relativieren als ich endlich erkannt hatte, dass der erfolgreiche diskretionäre Händler vom Systemhandel gar nicht weit entfernt ist.
Ich persönlich versuche alles zu automatisieren. Ich halte nicht viel von dem sogenannte "Bauchgefühl". Das hat mich in der Vergangenheit zu oft reingelegt. Ich greife auch nicht in meine Systeme ein. Wozu habe ich sie den sonst mit soviel Aufwand programmiert. Aus meiner Erfahrung läuft dies besser und ist auch wesentlich stressfreier. Man soll jetzt aber nicht denken, dass ich mich an den Pool legen kann und die Maschine macht es alleine. Eingegriffen wird wirklich nur im Notfall und dafür muss man dann ja auch da sein.
Grüsse Sebastian
Mittwoch, 2. Mai 2007, 13:53
Hallo Sebastian
>>>Mit unter 15.000 € braucht man eigentlich nicht anfangen. Wenn man nun aber sagt, dass ungefähr 60 bis 80 tausend gebraucht werden, stellt man sich die Frage wie ein normaler Anfänger das zusammenbekommen soll?<<<
Rein rechnerisch ist es bei 15.000€ Grundkapital beim FDAX leider sehr knapp-und nicht vergessen: Ich sprach vom Futurehandel-nicht von CFDs oder Optionen! Welches Risiko man persönlich eingeht und wie sehr man seinem System vertraut steht auf einem anderen Blatt! Wenn man das Risko mit 3 Fehltrades mehr als ein fünftel des zur Verfügung stehenden Kapitals zu verblasen eingeht ist das zwar prickelnd , aber jeder steht dazu anders. Rechnerisch sieht das so aus:
15.000€ Grundkapital- Margin ca. 6000€~~9000€
5% Risk/Trade~~450€/25€Tick~~ 18 Punkte Stopp (zzgl. Kosten und Slippage)
Angenommen man hat anfangs eine schwarze 3er Serie sind das 1350€ und was 15% vom Grundkapital entspricht!
Man weiß nie wie es läuft. Erst wenn man eine gewisse Routine hat und dem System mehr und mehr vertraut weil es in der Realität gewinnt, kann man langsam aufatmen. Oder man hat eine "unschlagbare Methode"-aber hast Du die? Wenn ja,dann würde ich auch mit 7000€ bei FDAX starten und 100%iges Risiko fahren-so wie einst..
Es ist klar das nicht jeder mit 80.000€ starten kann und wird. Den Börsenhandel deshalb auszureden war nicht die Message sondern einmal die Seite des Risikos näher zu betrachten. Man sieht anhand der Beiträge in den unterschiedlichen Foren das sich nicht gerade die Mehrzahl damit befasst. Auf Platz 1 steht immer DAS SIGNAL-aber nie wann man wieder aussteigt oder welches Risiko ein Trade/die Strategie beinhaltet. Korrigiere mich bitte falls ich mich damit irre...
>>>Mit unter 15.000 € braucht man eigentlich nicht anfangen. Wenn man nun aber sagt, dass ungefähr 60 bis 80 tausend gebraucht werden, stellt man sich die Frage wie ein normaler Anfänger das zusammenbekommen soll?<<<
Rein rechnerisch ist es bei 15.000€ Grundkapital beim FDAX leider sehr knapp-und nicht vergessen: Ich sprach vom Futurehandel-nicht von CFDs oder Optionen! Welches Risiko man persönlich eingeht und wie sehr man seinem System vertraut steht auf einem anderen Blatt! Wenn man das Risko mit 3 Fehltrades mehr als ein fünftel des zur Verfügung stehenden Kapitals zu verblasen eingeht ist das zwar prickelnd , aber jeder steht dazu anders. Rechnerisch sieht das so aus:
15.000€ Grundkapital- Margin ca. 6000€~~9000€
5% Risk/Trade~~450€/25€Tick~~ 18 Punkte Stopp (zzgl. Kosten und Slippage)
Angenommen man hat anfangs eine schwarze 3er Serie sind das 1350€ und was 15% vom Grundkapital entspricht!
Man weiß nie wie es läuft. Erst wenn man eine gewisse Routine hat und dem System mehr und mehr vertraut weil es in der Realität gewinnt, kann man langsam aufatmen. Oder man hat eine "unschlagbare Methode"-aber hast Du die? Wenn ja,dann würde ich auch mit 7000€ bei FDAX starten und 100%iges Risiko fahren-so wie einst..
Es ist klar das nicht jeder mit 80.000€ starten kann und wird. Den Börsenhandel deshalb auszureden war nicht die Message sondern einmal die Seite des Risikos näher zu betrachten. Man sieht anhand der Beiträge in den unterschiedlichen Foren das sich nicht gerade die Mehrzahl damit befasst. Auf Platz 1 steht immer DAS SIGNAL-aber nie wann man wieder aussteigt oder welches Risiko ein Trade/die Strategie beinhaltet. Korrigiere mich bitte falls ich mich damit irre...
Happy Trading
Mittwoch, 2. Mai 2007, 16:03
Hallo Tim und Udo,
@Tim
Oh du hast recht. Das war blöd von mir geschrieben. Man soll halt nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Dann sag ich mal: Das Beste kommt doch immer zum Schluss.
@Udo
Das mit den 15 tausend war natürlich nicht auf den FDAX bezogen, sondern sollte für den allgemeinen Einstieg ins Traden mit Futures stehen.
Das mit den Einstiegssignalen ist so eine Sache. Ich denke das kommt von solchen Sprüchen "kauf billig und verkaufe teuer". Alle wollen billig kaufen und beschäftigen sich daher mehr mit den Einstiegssignalen.
Wo das hinführt können wir unsen denken.
Grüsse Sebastian
@Tim
Oh du hast recht. Das war blöd von mir geschrieben. Man soll halt nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Dann sag ich mal: Das Beste kommt doch immer zum Schluss.
@Udo
Das mit den 15 tausend war natürlich nicht auf den FDAX bezogen, sondern sollte für den allgemeinen Einstieg ins Traden mit Futures stehen.
Das mit den Einstiegssignalen ist so eine Sache. Ich denke das kommt von solchen Sprüchen "kauf billig und verkaufe teuer". Alle wollen billig kaufen und beschäftigen sich daher mehr mit den Einstiegssignalen.
Wo das hinführt können wir unsen denken.
Grüsse Sebastian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Seebär« (2. Mai 2007, 16:04)
Mittwoch, 2. Mai 2007, 16:56
Hallo Termintrader,
ich habe auch nicht generallisieren wollen.
Wenn ich von "meiner Erfahrung" sprach, dann eben bezogen auf mein HS 1h mit (auch) overnightpositions (was den Boardies hier allgemein bekannt ist) , gehandelt aus einer gut berechneten und ausreichenden Kontogröße (welche nicht mal mir bekannt ist =) )
Selbstverständlich kann auch ich das Risiko durch engere V-Stops minimieren, allerdings geht das eben zu Profitlasten!
Und wieder bewahrheitet sich damit der Spruch: No risk, no fun
Schließlich haben wir auch deshalb Investox, um solche "Für und Wider" auszutesten und das Beste herauszuholen, für jeden individuell maßgeschneidert.
@Tim
erstens hat ne Frau das Haus mitzubringen, zweitens kannste ohne auch keine Kinder backen, also ist sie gezwungener Maßen sowieso notwendig und somit eigentlich nicht unbedingt erwähnenswert =) =) *lmw*
Diese Aussage halte ich so alleine für falsch
ich habe auch nicht generallisieren wollen.
Wenn ich von "meiner Erfahrung" sprach, dann eben bezogen auf mein HS 1h mit (auch) overnightpositions (was den Boardies hier allgemein bekannt ist) , gehandelt aus einer gut berechneten und ausreichenden Kontogröße (welche nicht mal mir bekannt ist =) )
Selbstverständlich kann auch ich das Risiko durch engere V-Stops minimieren, allerdings geht das eben zu Profitlasten!
Und wieder bewahrheitet sich damit der Spruch: No risk, no fun
Schließlich haben wir auch deshalb Investox, um solche "Für und Wider" auszutesten und das Beste herauszuholen, für jeden individuell maßgeschneidert.
@Tim
erstens hat ne Frau das Haus mitzubringen, zweitens kannste ohne auch keine Kinder backen, also ist sie gezwungener Maßen sowieso notwendig und somit eigentlich nicht unbedingt erwähnenswert =) =) *lmw*
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Moneymaker« (2. Mai 2007, 17:00)
