Hallo Frieder,
Und welche Bedeutung misst du dabei der VA(Value Aera) und den POC(Point of Control) der Vortage bei?
der POC der Vortage ist für mich immer wieder ein "zentraler Anlaufpunkt" der mit hoher Wahrscheinlichkeit mehrfach getestet wird bzw. das Underlying in die "Nähe" des POCs tendiert! Der POC ist ein "Doppelfunktions-Level"-d.h. er wird mehrmals gebreakt/rebreakt.
Dazu Folgendes:
Simple Widerstände (Kauf-Verkaufslinien):
Sind schwache Support/Resistance Levels die in Richtung des Trends gehandelt werden können. Beim Break wird man nicht konträr einsteigen da Wahrscheinlichkeit und Erfolgsaussichten des Returns gering sind. Stopps zieht man üblicherweise schnell nach und versucht so schnell wie möglich Break Even zu erreichen um dann mit einem schnellen Trailer möglichst das Maximum aus dem Trade zu holen! Hier hat der Systemtrader ein Problem wenn das System in einer Schiene fährt und Fast-Slow Markets über einen Kamm schert! Wenn die Ticks eine bestimmte Geschwindigkeit erreichen ist bei vielen Underlyings das Top schnell erreicht. Ein langsamer Trailer verschwendet zu viel gewonnenes Kapital da er zu hohe Returns bis zum Stopp-Level zulässt! Das so wieder entronnene Kapital fehlt an andere Stelle in Bezug auf Risk pro Trade!
Linien mit Mehrfachcrosses (Make or Break-MOB):
Diese Linien bilden sehr starke Widerstände aus-zum Beispiel der Point of Control (POC) oder Pivots, Fibonacci/Gann usw.! Diese Levels werden nicht selten mehrfach angesteuert -beinhalten aber auch die Gefahr,eines False Break! Wenn man das Volumen nicht beachtet weiss man in der Regel nicht ob der Schwerpunkt bei Pivots beispielsweise versetzt oder auf Pivot liegt. handelt man Pivot als "simple Linie" wird man in der Regel zu oft ausgestoppt. Stopps sollte man an MOBs
(reimt ich schön) relativ eng legen. Man kann ruhig ein paar mal hintereinander verlieren! Wenn das RM präzisiert ist wird das dem Konto nicht weh tun. Die Gewinnerwartung muss natürlich um ein vielfaches höher ausfallen wie das Risk (Stopplevel)-aber das ist ja klar.
Bücher gibt es zu M+ leider nicht. Man kann sich grob an Steidelmayers Vorgaben richten. Das Price-Level-Profile wird etwas anders gehandhabt. Es werden pro Zeiteinheit Volumen auf der Y-Achse festgehalten und mit Buchstaben gekennzeichnet. Zudem wird eine Initial-Range definiert. Die IR soll prüfen, wie die "Professionals" orientiert sind. Man geht davon aus, das die "Market Maker" in der ersten und letzten Handelsstunde des Handelstages investieren. Man kann dies auch machmal an den Eurex-Indices beobachten bei denen es nicht selten zu einer Handelsschluss-Rally kommt die mit hohen Volumen eingleitet wird! Das Gap des nächsten Tages bestätigt die Zukäufe vor Handelsschluss! M+ ist nur ein,wenn man den Sinn näher erforscht hat einfaches Trader-Werkzeug (natürlich für Herrn Knöpfel nicht einfach zu programmieren) und das meiste habe ich mit (wie vieles andere auch) Research entdeckt und herausgefunden. Ich versuche zwar nicht den Markt zu verstehen (Chaos versteht man nicht-kann man sich abschminken) sondern ich achte darauf was die Big-Player vor haben und wie sie sich positionieren. Die Charttechnik ist oftmals zu langsam und bedeutet für den privaten Trader zu viel Slippage. An der Börse ist es wie in jedem Handelsbereich-das Volumen und die Interesse macht den Preis. Indikatoren und Formationen Time Lag Abbilder mit zwangsläufigen nachlaufenden Eigenschaften und einer Wahrscheinlichkeit von 50:50! Ich möchte nicht behaupten das M+ hohe TQ verspricht aber wenn man zu einer Formation zusätzlich die Aktivitäten der Trader oder des Orderbuches beobachtet, kann man die Qualität einer Formation bzw. des gehandelten Levels (Scalping) wesentlich besser beurteilen..