INVESTOX-Forum

Hallo,

in der nachfolgenden Grafik ist ein meiner Meinung ein "System-Töter"Chartausschnitt! Die ständigen auf-ab Wechsel mit großen Handelsspannen kegeln zu enge Stopps am laufenden Band aus dem Trade und machen jegliche "charttechnische Wissenschaft" zunichte. Vor allen verläuft der Chart,live betrachtet, im Ping-Pong Verfahren. Man könnte auch sagen es ist ein Knoten von Chaos! Um diese Uhrzeit sind Chaosmuster nicht selten und treten häufiger auf. Das sollte man beim Backtest,sofern kleine Komprimierungen verwendet werden berücksichtigen denn das Risiko einer Verlustserie wächst in dem Umfeld emenz!

(FDAX-5 Minuten)

Hallo Frieder,

das Problem bei RENKO und FDAX ist, das RENKO zu dynamisch gewechselt werden müsste, da das Risk beispielsweise bei einem 5er Renko-Rick >=10 Punkte beim Return beträgt, wenn man es in Brick-Stepps handelt!Setzt man den Stopp auf die Ober-Unterkante oder zwischen die Bricks kassiert man aufgrund der chaotischen Dynamik ebenfalls Verluste da die Handelsspanne des öfteren >5 ist!

Momentan selektiere ich diese Phasen mit M+. Ich achte darauf ,wer im Markt agiert. Ist der "Market Maker" nicht präsent,endet das ganze zu dieser Uhrzeit oft im Chaos. Das erkennt man daran, wenn das Tickaufkommen <50/Tick/ Level ist oder nach dem B_A Differenzverfahren bestimmte Volumenschwellen nicht erreicht werden!"Leere Kerzen" sollte man einfach nicht handeln.. Danke euch für den Hinweis und die Umsetzung zu dem Indikator!

Hallo zusammen

@Frieder

Danke für die Darstellung. Wie hoch ist das Risk?

@ Anke

>>Es ist aber wahrscheinlich auch sehr vom Underlying und der Komprimierung abhängig, welcher der beiden Indis für ein bestimmtes HS besser geeignet ist. <<<

Genau das ist eine Crux weshalb ich systemverliebt bin...) Zehn Einstellungen zehn Ergebnisse. Ich hatte schon ein HS das auf 5 Minuten Basis Schrott war aber bei 600 Ticks einige Zeit genial arbeitete! Was soll man nun machen? Man müsste die Komprimierung optimieren können..

Ja Anke..wie schrieb van Tharp?: Wir werfen eine Münze und haben ein gutes MM/RM..)

Ich habe dies schon des öfteren getestet und mir die Mühe gemacht ,hunderte von Komprimierungen manuell durchzuklicken. Seltsamerweise kommt man irgend wann in einen Bereich in dem ein HS funktioniert-egal wie die Parameter eingestellt sind. Bei den Tests wurden sämtliche Systemparameter beibehalten nur die Komp verändert.

Hallo olli,

ich sehe das auch als normal-allerdings zeigt das m.M., das in den Systemen Zufallsverteilung steckt. Man justiert beispielsweise ewig an einem 5 Minuten HS und bekommt es mit den gewünschten Parametern (RISK vs TARGET) einfach nicht hin. Dann klickt man 50 Komprimierungen durch und schon findet man Einstellungen bei denen das ganze funktioniert (eine andere Frage ist wie lange). Die Variabilität ist schier unendlich. Angenommen man hätte sofort eine Komp gewählt in der das HS funktioniert,so wäre man vielleicht nie auf den Gedanken gekommen x-Komprimierungen durchzuklicken. Folglich hatte man eben "Glück"?? diese profitable Komp erwischen,in der die Parameter prima funktionieren! Eine GA-Optimierung ist im Grunde nichts anderes nur das sie, großzügig gewählte Optimierungsgrenzen geballt ausreizt und versucht,in der gewählten Komprimierung das Optimum der Parameter zu finden! Testet man die so justierten Parameter nicht auf Stabilität und kann theoretisch "nachweisen" das die diese einigermaßen stabil sind (Testzeitraum) ,kann das ganze ruckzuck einbrechen (Curve Fitting oder nix "gelernt"-nur abgeschaut.. ).

Auf der anderen Seite ist es emenz schwer ein HS zu erstellen das ein positives CRV aufweist wenn das Trade-Konto nicht das Größte ist! Vielleicht verlieren u.a. deshalb 90% der Trader Geld-5% erleben ein Null-Summen Spiel-3% haben eine beachtlichen Nebenverdienst und der Rest kann davon leben! Man sollte aber nicht diejenigen vergessen, die das schnelle Geld ohne Mühe und Aufwand wollen und die Börse mit einem Roulette-Tisch verwechseln. Diese "Trader" dürften im Gesamtumfeld noch einen sehr großen Anteil der Verlierer ausmachen..