INVESTOX-Forum

Hallo Frieder,

habe mich auch schon mit den beiden Foren vertan da sie vom Namen ähnlich klingen..

Hier die Grafik:

@Frieder:
eigentlich ist das ganze Forum "Markt Plus" für die Fragen gedacht, ebenso im "Order Plus"-Bereich. Dieses Posting sollte nur auf die Dokumentation hinweisen und oben stehen bleiben. Ich werde den Thread morgen Abend trennen, damit nur der Hinweis zur Doku stehen bleibt.

Die Umfrage habe ich in den Bereich "Markt PLus!" verschoben. Ich sehe sie, aber da Udo vorhin auch schon "ich kann sie nicht sehen" gemeldet hat, scheint irgendwie ein Rechteproblem vorhanden zu sein. Heute habe ich leider keine Zeit mehr, werde mich morgen darum kümmern.

Hallo Frieder,

ich möchte mit Punkt 3 beginnen. Hier habe ich in der tat noch keine passable Lösung gefunden. Derzeit kann man mit nicht periodenkomprimierten Histogrammen REF-1 berechnen und mit allen anderen REF-2! Wollte man 100 POCs auf Overcross prüfen, könnte man es in der Investox Sprache mit OR aufbauen. Aber 100 mal xxxx or xxxxx eingeben ist auch nicht das NonPlusUltra! Vielleicht hat Herr Knöpfel dazu einen Lösungsvorschlag?

Es wäre wichtig, das man alle POCs oder VAU/VAO abgreifen kann denn auch historische Levels können ausschlaggebend sein.

>>gehe ich Recht in der Annahme, dass du diskretionär das Verlassen der Value-Aera als Signal für zumindest einen intraday-Trendwechsel annimnmst?<<<

In der Regel nicht! Die Value Area stellt für mich eher einen Kontraindikator bzw. eine Trade-Zone dar. Die VAU/VAO begrenzt,ausgehend vom Point of Control die "faire Handelsspanne in Bezug auf das verteilte Volumen um den POC. Die Standarteinstellungen liegt bei 70 und 30 Prozent! Man kann dies aber beispielsweise mit Fibonacci/Gann-Zahlen abgleichen oder versuchen, die faire Handelsspanne mit einer Optimierung zu finden! Ich verwende meist 70%-was von 68%- Fibonacci nicht weit entfernt ist! Trendwechsel kann man allgemein am besten von Gesamthistogrammen ablesen-z.B. wenn sich der POC verschiebt. Natürlich könnte man dies ebenso in kleineren Histo-Komprimierungen untersuchen aber umso kürzer die Historischen Zonen abgegriffen werden desto unwahrscheinlicher ist ein tatsächlich möglicher Trendwechsel von einem kurzfristigen DD oder PushUp zu unterschieden! Die VAO/VAU ist für mich,wie schon angesprochen, eine Zonenbegrenzung an deren Grenzlevels LOW-Risk Trades eingegangen werden können. Unter Low-Risk Trade verstehe ich eine positive Gewinnerwartung mit positiven CRV in Folge dessen das Stoppmanagement vs Target gestrafft werden kann!

Wenn der Kurs eines Underlyings stagniert-wie man das öfter vor Bekanntgabe wichtiger Wirtschaftsdaten beobachtet, kann man oftmals ein pendeln zwischen der 70% VAU/VAO beobachten. Das Profil des Histogramms ähnelt einer Gauss'schen Glocke deren Mittelpunkt der POC darstellt, da Volumen nur geschoben und verteilt wird ("ZockerRange")! Das Abbild solcher Profilierungen im Histogramm sind nicht selten Vorboten größerer Ausbrüche. Die Tragweite des Breaks hängt natürlich von der Komprimierung ab, das man für das Histogramm vorgewählt hat. Von einem Hourly-Histogramm ist folglich bei Break mit Power der VAO/VAU mit keiner Gewinnerwartung von 200 Punkten zu rechnen.

Zum letzten Punkt später mehr...

Hallo Frieder,

Und welche Bedeutung misst du dabei der VA(Value Aera) und den POC(Point of Control) der Vortage bei?

der POC der Vortage ist für mich immer wieder ein "zentraler Anlaufpunkt" der mit hoher Wahrscheinlichkeit mehrfach getestet wird bzw. das Underlying in die "Nähe" des POCs tendiert! Der POC ist ein "Doppelfunktions-Level"-d.h. er wird mehrmals gebreakt/rebreakt.

Dazu Folgendes:

Simple Widerstände (Kauf-Verkaufslinien):

Sind schwache Support/Resistance Levels die in Richtung des Trends gehandelt werden können. Beim Break wird man nicht konträr einsteigen da Wahrscheinlichkeit und Erfolgsaussichten des Returns gering sind. Stopps zieht man üblicherweise schnell nach und versucht so schnell wie möglich Break Even zu erreichen um dann mit einem schnellen Trailer möglichst das Maximum aus dem Trade zu holen! Hier hat der Systemtrader ein Problem wenn das System in einer Schiene fährt und Fast-Slow Markets über einen Kamm schert! Wenn die Ticks eine bestimmte Geschwindigkeit erreichen ist bei vielen Underlyings das Top schnell erreicht. Ein langsamer Trailer verschwendet zu viel gewonnenes Kapital da er zu hohe Returns bis zum Stopp-Level zulässt! Das so wieder entronnene Kapital fehlt an andere Stelle in Bezug auf Risk pro Trade!

Linien mit Mehrfachcrosses (Make or Break-MOB):

Diese Linien bilden sehr starke Widerstände aus-zum Beispiel der Point of Control (POC) oder Pivots, Fibonacci/Gann usw.! Diese Levels werden nicht selten mehrfach angesteuert -beinhalten aber auch die Gefahr,eines False Break! Wenn man das Volumen nicht beachtet weiss man in der Regel nicht ob der Schwerpunkt bei Pivots beispielsweise versetzt oder auf Pivot liegt. handelt man Pivot als "simple Linie" wird man in der Regel zu oft ausgestoppt. Stopps sollte man an MOBs (reimt ich schön) relativ eng legen. Man kann ruhig ein paar mal hintereinander verlieren! Wenn das RM präzisiert ist wird das dem Konto nicht weh tun. Die Gewinnerwartung muss natürlich um ein vielfaches höher ausfallen wie das Risk (Stopplevel)-aber das ist ja klar.

Bücher gibt es zu M+ leider nicht. Man kann sich grob an Steidelmayers Vorgaben richten. Das Price-Level-Profile wird etwas anders gehandhabt. Es werden pro Zeiteinheit Volumen auf der Y-Achse festgehalten und mit Buchstaben gekennzeichnet. Zudem wird eine Initial-Range definiert. Die IR soll prüfen, wie die "Professionals" orientiert sind. Man geht davon aus, das die "Market Maker" in der ersten und letzten Handelsstunde des Handelstages investieren. Man kann dies auch machmal an den Eurex-Indices beobachten bei denen es nicht selten zu einer Handelsschluss-Rally kommt die mit hohen Volumen eingleitet wird! Das Gap des nächsten Tages bestätigt die Zukäufe vor Handelsschluss! M+ ist nur ein,wenn man den Sinn näher erforscht hat einfaches Trader-Werkzeug (natürlich für Herrn Knöpfel nicht einfach zu programmieren) und das meiste habe ich mit (wie vieles andere auch) Research entdeckt und herausgefunden. Ich versuche zwar nicht den Markt zu verstehen (Chaos versteht man nicht-kann man sich abschminken) sondern ich achte darauf was die Big-Player vor haben und wie sie sich positionieren. Die Charttechnik ist oftmals zu langsam und bedeutet für den privaten Trader zu viel Slippage. An der Börse ist es wie in jedem Handelsbereich-das Volumen und die Interesse macht den Preis. Indikatoren und Formationen Time Lag Abbilder mit zwangsläufigen nachlaufenden Eigenschaften und einer Wahrscheinlichkeit von 50:50! Ich möchte nicht behaupten das M+ hohe TQ verspricht aber wenn man zu einer Formation zusätzlich die Aktivitäten der Trader oder des Orderbuches beobachtet, kann man die Qualität einer Formation bzw. des gehandelten Levels (Scalping) wesentlich besser beurteilen..

Hallo,

heute konnte man im FDAX sehen, wie gut eine Gaus'sche Glocke funktioniert! In den letzten beiden Handelstagen wurde Volumen geschoben was man an der Form der Histogramme erkennen kann. Heute erfolgte der Ausbruch.Die Histogramme beziehen sich jeweils auf den Vortag-nicht auf den aktuellen.

Hallo Chris,

V5:

Das wird nur Knöpfel-Software beantworten können. Falls Du Fragen wegen eines eventuell neuen PCs dazu hast (Konfiguration der Hardware) rufe bitte bei M. Mestanza an. Er wird sicher weiter helfen können!

Optionen:

Meinst Du einen deutschen Broker oder deutsche Software? Optionsstrategien sind wesentlich komplexer wie Futurehandel. Falls Du noch nie Optionen gehandelt hast solltest Du Dich zunächst ein bisschen einlesen und dann entscheiden ob es in Frage kommt! Hier gibt es ein bisschen Basiswissen zu Optionen!


Markt Plus:

Ich will mal sehen, was ich zur Unterstützung von Usern und Interessenten weiter tun kann. Man sollte dann selbst entscheiden können ob das Tool für einen da richtige ist oder ob man den Kauf bleiben lässt!

Hallo Gerd,

es wird sich nicht vermeiden lassen das in einer neuen Version mehr Funktionen zur Verfügung stehen. Das wird wahrscheinlich viele Bereiche treffen denn sonst gäbe es ja keine neue Version! In Sachen Formel sollte baldmöglichst eine Lösung kommen denn so ist es für den Systemtester in der Tat nichts. Ich hoffe das uns Herr Knöpfel baldmöglichst etwas komfortableres im Formelbereich bereitstellen kann..

@ Herrn Knöpfel

Bei den überlagerten/gestapelten Histogrammen kann man sehr gut Support/Resisstance Punkte mittels POC-Verlängerung finden-aber leider nicht testen. Ein Vorschlag wäre, ein Linienmodul in M+ zu integrieren das mittels GA die signifikanten POCs filtern und per HS handeln kann! Das Linienmodul sollte mit Delta-Linien getestet werden können damit man einen "Spielraum zwischen POC +-x testen kann! Mit den bisherigen Linienfunktionen ist das aufgrund hohen Arbeitsaufwandes leider so gut wie nicht möglich und zudem fehlen Delta Linien! Da ich gerade bei Linien bin:Pivots mit den gleichen Eigenschaften wie eben beschrieben wären sicher auch mal sehr hilfreich-ebenfalls für den vollautomatischen Handel...

Hier noch eine Grafik zum Thema!