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habe wohl gerade einen verwertbaren range breakout ansatz gefunden, der im FDAX als ganz einfache long entry regel ohne jede trendfilterung und nur mit stops versehen nach 2300 trades in 10 jahren folgende kurve ergibt (komp 30 minuten).
nur sind, wie es nicht weiter überrascht, die DDs noch recht heftig und ich habe schon an anderer stelle mit dem finetuning angefangen.
jetzt wollte ich mal fragen, was ihr so als wirksame trendfilter verwendet,
die vermeiden, dass immer erst dann grünes licht gegeben wird, wenn der tanz schon vorbei ist und es trotzdem schaffen, einen aus den gefährlichen phasen rauszuhalten. der choppy hat hier das system nur verschlechtert, aber ich muss es nochmal mit grösserer periodenlänge versuchen.
deweiteren habe ich jede art von GDs verwendet (bis zu drei zusammen, was die besten ergebnisse lieferte). den Aroon, habe ich in diesem fall noch nicht ausprobiert und bin bislang kein grosser freund des ADX, wende ihn aber vielleicht nicht richtig an...
bin mal gespannt, was ihr so verwendet (wenn ihr damit rausrücken wollt... :-) )
habe auch gestern zufällig einen scheinbar ganz brauchbaren Anzatz für FOREX gefunden und habe ähnliche Versuche gestartet, die KK doch etwas glatter hin zu bekommen.
Bei meinem Ansatz hat selbst eine Optimierung auf nur 50% der Daten eine weiterhin "relativ" gleichmäßig steigende KK ergeben.
Ich frage mich nun auch, ob es nicht evtl. besser ist, diese simple Logic zu verwenden und die DDs bewusst in kauf zunehmen, dafür aber einen vermutlich stabileren Handelsansatz zu haben, oder den Weg einer weiteren Filterung zu gehen und mich dafür einen Schritt weiter Richtung "Curve fitting" zu bewegen,.
Die einzigen Filter welche ich bisher getestet habe und eine scheinbare Verbesserung erziehlt haben sind MACD Parabolic und GD's. Bei anderen Indikatoren hatte die KK eher de Neigung im Kontrollbereich abzustürzen.
Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, je mehr Filter/Indikatoren mit Periodenangaben, umso mehr Curvefitting.
das ist die frage, ich habe da auch noch einen anderen noch simpleren ansatz gefunden, der ausser den stops nur einen parameter hat und ebenfalls keinen filter verwendet. ist allerdings ein drehsystem, was immer im markt ist und solche systeme sind, wie ich finde, nicht leicht zu optimieren. der BT gewinn im DAX über 10 jahre liegt da bei weit über 350000,-. (5000 trades, immer im markt) der höchste gewinn, den ich je im BT mit einem system erzielt habe. allerdings braucht das system eine hohe volatilität und daher hat der gewinn in den letzten jahren immer mehr abgenommen. müsste nochmal probieren, es mal auf weniger lang zurückliegende daten zu optimieren, nur habe ich derzeit (sommer halt, lol) soviele ideen, dass mein rechner mit dem optimieren nicht nachkommt, aber ich werde bald einen optirechner anschaffen... :-)
hier habe ich noch einen kurzen screenshot des anfänglich erwähnten und hier mit GDs optimierten systems. der gewinn ist um etwa 25% niedriger als bei der freilaufenden variante, hat aber auch 75% weniger DD im GZ. da fällt es schwer: das einfache und stabilere system in einem DD einschalten, oder das andere verwenden... gutes filtern ist enorm schwierig, da es immer irgendwie in anderen marktphasen zum absturz führen kann. daher bin ich immer noch auf der suche nach schlaueren, adaptiven filteransätzen, habe damit aber erst recht wenig herumgespielt.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »olli« (28. Juli 2007, 21:28)
Da du dein System als Ausbruchssystem beschreibst, könnest du mal probieren den Trend auf einer größeren Zeiteben zu bestimen und diesen als Filter einsetzten.
