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Signale bei unvollendeten Perioden

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Chemie262

unregistriert

1

Donnerstag, 9. August 2007, 11:11

Signale bei unvollendeten Perioden

Hallo,
ich habe folgendes Problem beim realen Handel. Ich habe Intraday Stops gesetzt. Diese werden gleich beim Trade an IB weitergegeben und auch dort korrekt ausgelöst.
Das geschieht aber nicht in dem internen Investox Depot. Bei der Aktualisierung habe ich "Signale bei unvollendeten Perioden" nicht aktiviert. Wenn ich das aktiviere, werden auch die Stops von Investox sofort ausgelöst. Aber dann bekomme ich auch Handelssignale innerhalb einer Periode obwohl ich nur zum close handeln will. Das gibt dann unter Umständen so schöne Effekte, daß ein Trade bei IB ausgelöst wird und 10 Minuten später zeigt Investox mir ne lange Nase und nimmt das Handelssignal wieder heraus. Aber da bin ich halt live bei IB im Trade.
Gibt´s eine Lösung für dieses Dilemma?
Tschüß,
Herbert

Tim

unregistriert

2

Donnerstag, 9. August 2007, 11:27

Zitat

Gibt´s eine Lösung für dieses Dilemma?


Eine könnte sein:

- Handelssignale mir Ref(...,-1) um eine Periode zurücksetzen
- unvollendete Perioden aktivieren
- Enter-Exit-Basis : Open, Delay 0
- Intraday-Stops + ggf. Sofortverluststops aktivieren

Die Signalgebung ist dann real sauber und entspricht dem Backtest. Die Zeitdifferenz im Entry zwischen dem Close der Vorperiode und dem Open der aktuellen Periode ist marginal, der Open ist ja der nächste Tick.

Cu Tim

Chemie262

unregistriert

3

Donnerstag, 9. August 2007, 15:01

Hallo Tim,
vielen Dank für den Ansatz. Das funktioniert so weit ich bisher beurteilen kann perfekt. Jetzt habe ich aber leider ein Zeitreisephänomen gesehen. Beim Stop versucht er nun wieder zu handeln. Aber mit open, delay 0 liegt das natürlich in der Vergangenheit. Eine Outposition 1 ist auch nur eine Krücke; denn es könnte ja sinnvoll sein, gleich zu Beginn der nächsten Periode wieder einzusteigen.
Bei der automatischen Orderaufgabe gibt es die Möglichkeit, auf 1 Signal/Periode zu begrenzen. So etwas finde ich aber nicht bei den Test-Einstellungen. Oder habe ich das übersehen?
Tschüß,
Herbert

Tim

unregistriert

4

Donnerstag, 9. August 2007, 15:15

Zitat

Beim Stop versucht er nun wieder zu handeln. Aber mit open, delay 0 liegt das natürlich in der Vergangenheit.


Kannst Du dass weiter spezifizieren ? Evtl. mit Bild ?
Bei welchem Stop macht das System das ?
"Gegenposition eröffnen" ist im Stop inaktiv ?
"Richtung stets wechseln" ist in den HS-Einstellungen inaktiv?
Was ist die Basiskomprimierung des HS ?

Trade/Outpositionen = 0 sollten irrelevant sein. Bei der Ref(...,-1)-Variante gehen die Systeme bei T/O-Position =0 nur gleich nach dem Exit via Stop zum Open der Folgeperiode in gleiche Richtung in den Markt, wenn ein Signal besteht.
Da wird eigentlich auch nichts rückwirkend gemacht.

Cu Tim

Chemie262

unregistriert

5

Donnerstag, 9. August 2007, 16:48

Hallo Tim,
hier siehst Du, wie der Trade aus der 8h Periode in der 11 h Periode in den Intraday Gewinnstop läuft. Gleichzeitig versucht das HS nun eine neue Position zum open der 11 h Periode aufzubauen, was ja nicht logisch ist, da das open auf jeden Fall in der Vergangenheit liegt.
Gegenposition öffnen ist inaktiv.
Die Basiskomprimierung beträgt 3h.
»Chemie262« hat folgendes Bild angehängt:
  • stops1.png

Tim

unregistriert

6

Donnerstag, 9. August 2007, 17:25

Hallo Herbert,

ist wohl das gleiche Problem, was Cash hier vor einigen Tagen auch angesprochen hatte.

Ich wüßte dazu keine andere schnelle Lösung als doch die Trade/Outpositionen auf "1" zu setzen.

Als aufwändigere Lösung fiele mir ein, mit einem Slave-System abzufragen, ob der "Open" bereits das Gewinn- bzw. Verlustziel der Stops erreicht und nur für diesen Fall einen neuen Entry zuzulassen.
Dazu wäre aber einiges an Programmierarbeit zu erledigen.

Vielleicht fällt ja Herrn Knöpfel oder jemand anderem noch eine bessere Alternative ein.

Cu Tim

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Tim« (9. August 2007, 17:26)

Rubelroller

unregistriert

7

Donnerstag, 9. August 2007, 18:13

Hallo Herbert,

vielleicht kannst du fehler besser eingrenzen, wenn du die kompimierung runterstellst (2 - 15 min)

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

8

Donnerstag, 9. August 2007, 18:38

Hallo zusammen,

Zitat

Ich wüßte dazu keine andere schnelle Lösung als doch die Trade/Outpositionen auf "1" zu setzen.


Ich löse diese Probleme beim Intraday-Stopp und EnterBasis OPEN so, dass ich dem I-Stopp eine Zwangspause von 1 Periode "verordne". Damit versucht das System nach dem Auslösen des I-Stopps nicht in der aktuellen Periode einzusteigen, hat aber kein automatisches OUT von 1 Periode nach jedem Trade zur Folge. Wenn die Exits allerdings ausschließlich per I-Stopps erfolgen, sind beide Lösungen identisch.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

9

Donnerstag, 9. August 2007, 19:01

Hallo,

wenn die Out Pos auf 0 gesetzt ist kann es zu einem Cross des Stopps und des Signals kommen. Der Backtest wird schön gerechnet!Eine Lösung habe ich leider nicht denn dazu muss man einen Tickchart im Hintergrund haben und das ist momentan leider nur mit Master Slave möglich-wenn überhaupt! Investox müsste erkennen, ob ein Stopp aktiv ist oder nicht. Ist ein Stopp aktiv, darf kein neues Entry generiert werden bis der Stopp ausgelöst wird. Ist die Periode verstrichen und der Stopp wurde nicht ausgelöst ,kann ein neues Entry generiert werden Zudem wäre der Stopp bei Herberts Einstellung eine Periode zu spät! Er müsste in der Entry Periode greifen damit er in der zweiten Periode-falls er nicht aktiviert wurde-aufgelöst werden kann und das Entry uneingeschränkt wirksam wird!
Happy Trading

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

10

Donnerstag, 9. August 2007, 19:13

Hallo,

>Gleichzeitig versucht das HS nun eine neue Position zum open der 11 h >Periode aufzubauen, was ja nicht logisch ist,
wenn während der laufenden Periode ein neues Entersignal entsteht (also nach dem Sicherheitsstop), dann bedeutet das, dass die Handelsregeln Daten der aktuellen Periode verwenden. Dies ist aber ein Fehler, wenn mit Open als Einstiegsbasis gearbeitet wird.

Wenn umgekehrt das Enter zum Open erfolgt ist, kann theoretisch eine "Korrektur" dieses Entrys durch einen Intradaystop erfolgen. Allerdings geschieht dies nicht, wenn als Ein-/Ausstiegsbasis exakt "Open" verwendet wird. In diesem Fall gibt Investox dem Entersignal Priorität.

Man kann jederzeit eine "Korrektur" des Entrys durch den Intradaystop auch dadurch vermeiden, indem für den Stop die Zusatzbedingung formuliert, dass die Enter-Regel =0 sein muss.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Chemie262

unregistriert

11

Donnerstag, 9. August 2007, 19:56

Hallo Hans-Jürgen,
das scheint die Lösung zu sein. Ich habe für alle Stops mit einer Zwangspause 1 belegt. Dadurch wird keine neue Position in der aktuellen Periode mit der Zeitreise generiert. Aber es kann zum open der nächsten Periode wieder ein Trade generiert werden.
Vielen Dank an alle für die Hilfe.
Tschüß,
Herbert

Chemie262

unregistriert

12

Donnerstag, 9. August 2007, 20:01

Hallo Herr Knöpfel,
ich habe bei allen Parametern ref((),-1) gesetzt. Daher sollten keine Daten der aktuellen Periode verwendet werden.
Aber mt Hans-Jürgens Tip hat sich das Problem erledigt.
Tschüß,
Herbert