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Überoptimierung und Optimierungsziele

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Cash Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 14. August 2005

Beiträge: 543

Wohnort: Stuttgart

1

Sonntag, 12. August 2007, 16:06

Überoptimierung und Optimierungsziele

Hallo zusammen,

bei meinen Systemen kommt es häufig vor, daß die Qualität der KK zuerst im gesamten Bereicht zunimmt, bei fortgeschrittener Optimierung im Kontrollbereich aber wieder abnimmt. Ich gehe davon aus, daß die die KK im Optimierungszeitraum zu sehr "gefittet" wird, so daß im Kontrollbereich die KK wieder schlechter wird.
Ich erhalte bessere Ergebnisse, wenn ichbestimmte Werte, z.B. Netto-Profit, auf einen "realistischen Wert" einstelle und mit "Justieren", statt mit "Maximieren" arbeite.
Wie löst Ihr das Problem?

Grüße, Frank

ghnugili

unregistriert

2

Sonntag, 12. August 2007, 19:55

mein Weg um mich vor einer Überoptimierung zu "schützen" (wenn das überhaupt möglich ist)

1. möglichst wenig Variablen
2. Eine Neutralität in der HS Logik herstellen. Also für Long oder Short Entscheidungen die selben Variablen verwenden um einer Optimierung in eine Richtung vorzubeugen
3. Datenreihen verwenden in denen so viele verschiedene Bewegungen und Trends wie möglich vorhanden sind

und... ich denke ein Optimiertes HS ist erst ab einer gewissen Menge an getesteten/optimierten Trades "glaubwürdig"

Meine Meinung: Versuch es auch mal mit der Robustierung eines Systems

Cash Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 14. August 2005

Beiträge: 543

Wohnort: Stuttgart

3

Sonntag, 12. August 2007, 21:42

Hallo Gnugi,

was die Neutralität der HS Logik angeht bin ich ansich auch der gleichen Meinung. Es kommt allerdings meiner Meinung nach auf die verwendeten Märkte an. Für Forex versuche ich die angesprochene Neutraliät zu waren, d.h. für Long/Short gleiche Einstellungen. Bei z.B. FDAX sehe ich es etwas anders, da Long meistens langsamer Anstieg und Short fällt sehr schnell. Da würde ich für Long und Short unterschiedliche Variablen verwenden.
Mir ging es aber eigentlich um die eigentliche Optimierung. Der Optimierungszeitraum wird immer stärker optimiert und immer besser, dadurch wird aber der Kontrollzeitraum logischerweise immer schlechter. Manchmal sind die ersten Optimierungen die Besten, da ist die KK evtl. im Optimierungszeitraum noch relativ verrauscht, aber sie steigt im gleichen Maße im Kontrollzeitraum weiter.
Wird weiter optimiert, wird die KK im Optimierungszeitraum wunderbar glatt, fällt aber dann im Kontrollzeitraum.
Wie kann man nun die KK so optimerten, daß sie möglichst im Kontrollzeitraum eben so weiter verläuft wie im Optimierungszeitraum?

Grüße, Frank