INVESTOX-Forum

Zitat

dass sowohl der Trade Navigator wie auch die Tradestation über die Möglichkeit verfügen, auf Tickdaten innerhalb eines Balkens (oder einer Kerze) zuzugreifen

Hallo Cornelius,

verfügen die Tradestation (ab welcher Version ??? ) bzw. der Trade Navigator über andere Möglichkeiten als Investox mit dem Indikator "Tickanalyse" ?
Falls ja über welche ?

Cu Tim

Hallo Udo,

Zitat

Demnach ist der Intraday-Stopp nur relevant, wenn in der gleichen Periode kein weiteres Signal mehr auftreten kann. Somit ist die Bandbreite des Stopps eingeschränkt genauso wie bei den Sofort Stopps.

deswegen denke ich, dass ein Stop vollkommen ausreicht und damit dieses Problem gar nicht auftretten kann.

Zitat

Es wäre auch wünschenswert statt 3 Stops (Verluststop, Intraday-Verlust und Sofort-Verluststop) einen einzigen Verluststop zu haben (vielleicht mit einem "Hacken" "Stop gültig auch in der aktuellen Periode")

um nochmal auf die schön in udos PDF dargestellte
problematik und den effekt des unrealistischen BackTests einzugehen.
das problem wäre bei fehlenden tickdaten (vorkomprimierte kombis) eigentlich recht einfach zu umgehen, wenn man in IV wählen könnte, wie fälle
des gleichzeitigen auftretens von verschiedenen orders in einer bar abgerechnet werden.
beispiel anhand einer shortposition, die durch greifen eines stops und entryorders in der gleichen bar gedreht wird.
man könnte alle orders :
a) zum gleichen preis abrechnen (neutral), beispiel: alle zu (H+L)/2
b) stoporder und long entry am high (negativ)
c) stop am open entry am close (stoppräferenz)
d) dreher am open (kein stop)
ähnliches könnte man sicher auch in fällen des auftretens von 3 orders in einer bar machen.
so könnte man zumindest das ganze transparenter machen und, wenn man b) wählt, sicher sein,
dass die realen ergebnisse nicht schlechter als der BT sind...





ansonsten (bei voliegen langer tickdatenreihen) wäre es, wie cornelius sagt, natürlich interessant, wenn IV immer dann, wenn mehrere orders in einer bar vorliegen,

die tickdaten holen könnte, um dann innerhalb des bars chronologisch korrekt zu berechnen.

Hallo Cornelius,

danke für die Information.

Wenn man schreibt "Investox solle sich an den Funktionalitäten von Tradestation und Tradenavigator" ein Beispiel nehmen, sollte man m.E. aber auch nicht vergessen, dass diese Produkte viele der Investox-Funktionalitäten (z.B. die Datenfeedsimulationen + Kombititel) gar nicht enthalten.
Ob eine Tickauswertung innerhalb vorkomprimierter Kursdaten in jedem Fall wünschenswert ist, möchte ich anzweifeln.
Ein wesentlicher Vorteil der Vorkomprimierung ist es ja gerade, dass für die Handelsstrategie unwichtige Kursdaten ausgefiltert werden um dadurch insgesamt mit längeren Historien arbeiten zu können. Eine Tickauswertung innerhalb vorkomprimierter Kerzen könnte nach meinem Verständnis nicht anders als zu Lasten der Geschwindigkeit realisiert werden, weil wieder alle Ticks betrachtet werden müssten.
Ich mag mit meiner Meinung ziemlich allein dastehen, aber mir erscheint die derzeitige Umsetzung in Investox ausreichend und sinnvoll.
Jeder Systementwickler der Verluststops und Gewinnstops einigermaßen passend wählt (i.e. Gewinnstop >= 2x Verluststop) schränkt das Risiko der Auslösung innerhalb einer komprimierten Periode schon mal erheblich ein.
Zusätzlich kann man mit Hilfe der Formelsprache abfragen, ob und wie häufig im Handelssystem überhaupt komprimierte Perioden mit einer Handelsspanne auftreten, die gleichzeitig den Gewinn- und Verluststop auslösen könnte.
Werden solche Balken ausgegeben, kann man an diesen Stellen gezielte Simulationen der Signalgebung und des Orderverhaltens durchführen.
Durch entsprechende Anordnung der Stops im Stopsfenster (i.e. Verluststops über Gewinnstops) kann zudem bei einigen Stops die Reihenfolge der Auslösung beeinflusst werden.
Weitere vielfältige Möglichkeiten die Reihenfolge der Auslösung der Stops zu beeinflussen bestehen in der Registrierkarte "Zusatzbedingungen" des entsprechenden Stops.

Hier die passenden Einstellungen für eine saubere Abrechnung der Systemstops im Realhandel zu treffen, liegt meiner Ansicht nach im Verantwortungsbereich des Systementwicklers.


Cu Tim

Zitat

-aber anderer Trader andere Philosophie,das sollte man nicht verkennen...

@ Udo

Ich habe kein Problem damit.
Ich hoffe Du verinnerlichst und akzeptierst das selbst auch ?

Cu Tim

Zitat von »Udo«

ohne Tickdaten wird man mit der angesprochenen Variante lediglich eine Daumenpeilung erreichen-egal wie man es dreht und wendet! Aber das ist m.A. von Softwareseite auch nicht anders lösbar! und somit einfach nicht vollautomatisch test-und handelbar. Wenn ein Switch vor dem Stopp auftritt, muss der Stopp annulliert werden damit der Switch nicht revidiert wird wenn der Stopp Priorität hat, und das kann man nur über den Tick regeln!

das ist natürlich richtig. allerdings würden usereinstellungen in dem bereich bereits weiterhelfen, insbesondere, wenn man dazu noch diese fälle in IV im BT zählen und anzeigen lassen kann.

beispiel: im backtest prüfen, wieveile % aller trades und % des ergebnisses solche kritischen trades ausmachen. ich denke, wenn man im BT feststellt, dass von 1000 trades, 10 solche kritischen fälle sind und dann variante b) (einbeziehen des maximalen verlusts in dem fraglichen trade) einstellt, bzw sieht, dass deren beitrag zum ergebnis zu vernachlässigen ist, kann einem eigentlich nicht viel passieren. hauptsache, ich weiss, wie das ergebnis des BT zustandekommt. dann kann ich auch beurteilen, was ich von dem system und den BT ergebnissen halten kann auch bei vorhandensein unklarer situationen.

@ Udo

Na dann ist doch alles bestens.

Warum reagierst Du denn so aggressiv, wenn ich meinen Standpunkt als Systemtrader vertrete ?

Cu Tim

Zitat

Weil ich vermutete worauf Deine Frage abzieht denn wäre es klar gewesen, hättest Du nicht so bizarr gefragt!

Tut mir leid, das verstehe ich nicht ?
Worauf sollte denn meine Frage vermutlich noch abzielen und warum habe ich denn bizzar gefragt ?

Aber vielleicht lassen wir das lieber.

Ich kann in meinen Postings nichts Verwerfliches erkennen.


Cu Tim

Mmh, vielleicht könnte AK zu dem Thema mal seinen aktuellen Stand sagen, ggf. steht das ja auf der planliste oder für die nächste version schon fest an, so dass die ganze diskussion müßig ist. ansonsten wäre m.E. die frage in wie weit sich tick ab frage etc. realisieren lässt, da die derzeitige situation m.e. nicht zufriedenstellend ist.


vg chris

hallo leute,

ich habe, obwohl ich zunächst andere prioritäten hatte, heute mein erstes NN-projekt gestartet.
das NN ist recht komplex und ich habe es in 60m auflösung darauf trainiert, dass es mir die stärke,
mit der die kurse fallen werden, voraussagt. das NN wurde mit daten von mai 2002 - september 2006
trainiert. die trainingsergebnisse waren nicht allzu berauschend.
allerdings lagen meine netze von der richtung her immer zu über 85% in der richtigen richtung (auch im KoZR
und bei long-signalen über 90%), was immer das heissen mag, denn ich habe null ahnung von NNs...

das ganze habe ich mit einem eigenen indi gekoppelt und die KK dieses reinen shortsystems sieht OHNE stops
und mit 3 optivariablen wie auf dem bild aus... da ich nicht glauben kann, dass da nichts faul ist,
wollte ich mal wissen, wo die fallstricke in NN systemen sind, und ob NNs vielleicht von natur aus
in die zukunft schauen und wo es nur geht mit REF-1 eingerahmt werden wollen....

das ganze ist natürlich open delay1 und auch sonst kann ich nichts verdächtiges erkennen...

das sind die kompletten infos zu dem system...

Beschreibung für System 'Kopie von NNsell'
Uhrzeit: 01.11.2007 21:20:36
Angelegt am: 01.11.2007 19:01:50
Zuletzt bearbeitet: 01.11.2007 21:04:53
Komprimierung: 60 Minuten

***** Regeln ******

Enter Long:
0

Exit Long:
0

Enter Short:
entershort

Exit Short:
exitshort

Übergreifende Definitionen:

global const schwelle:52;
global const HHVp:1;
global const LkLLVp:5;
global const LkLLVpexit:7;

global calc entershort:HHV(Olli1_LTlongS10SIMU(O),HHVp)>schwelle and (low<INDI(LkLLvp, 1));
global calc exitshort: high>INDI(LkLLvpexit, 1);




***** Optimierung *****

Start: 16.08.2002 15:00:00
Ende: 01.10.2006 23:00:02

Optimierte Titel:
DAX-Future (adj.) (EUX Eurex)
SMIU

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Netto-Profit', Gewichtung: 1
Maximiere 'System-Verhältnis Profit/Kapitalrisiko', Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Short
Enter-Basis: open
Delay: 1
Exit-Basis: open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 15000
Wert pro Punkt: 25
Entry-Gebühren: 1
Exit-Gebühren: 1
Slippage: 25
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1
Delta 50000
Max. Kontrakte 100

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden

***** Order-Einstellungen- *****

Automatische Orderaufgabe ist aktiv
Broker: Virtueller Broker
Alle Angaben in Prozent
Mindestkapital: 0
Std.-Stückzahl: 1
Manuelle Bestätigung: Keine

Enter-Order:
Bestens (at Market)
Kein Aufstocken von Positionen

Exit-Order:
Bestens (at Market)

Signalumsetzung pro Periode begrenzen auf 1 Signal.



mehr ist das nicht. der KoZR beginnt oktober 2006.
bin mal gepannt auf die meinung des geneigten lesers...
danke