INVESTOX-Forum

Hallo,

ich hatte hier
vor längerer Zeit mal unterschiedliche Optimierungsarten verglichen.
Vielleicht ist es hilfreich.

Weil bei einer Optimierung via GA nicht alle möglichen Wertekombinationen der Optimierungsvariablen durchgetestet werden, sind unterschiedliche Ergebnisse bei verschiedenen Optimierungsdurchläufen zu erwarten.
Es werden bei jeder neuen GA-Optimierung auch nicht immer exakt die gleichen Kombinationen der Optimierungsvariablen getestet, wie bei einer früheren GA-Optimierung.

Wenn Dir die GA-Optimierung nicht liegt, hast Du die Möglichkeit, mit dem Zusatzmodul "Analyse Plus" Brut-Force zu optimieren.

Viele andere Softwarelösungen bieten-im Gegensatz zu Investox- nur die Möglichkeit der Brut-Force Optimierung an.

Hallo,

dazu noch einige Anmerkungen:

- bei einer relativ einfachen Aufgabe wird der Verlauf und das Ergebnis der Optimierung bei verschiedenen Versuchen ähnlich sein. Dadurch, dass Zufallsprozesse bei der GA-Optimierung verwendet werden, ist insbesondere auch eine unterschiedliche Abfolge der Generationen möglich. Es kann also z.B. sein, dass die 50. Generation von System A identisch mit der 43. Generation von System B, nicht jedoch mit dessen 50. ist. Mit der Optimierungshistorie kann die gewünschte Generation gewählt werden.

- bei komplexeren Aufgaben kann eine Erhöhung der Anzahl der Nachkommen/Eltern eingestellt werden, wenn eine dichtere Erfassung des Suchraums gewünscht wird.

- beim Vergleich der Optimierungsverfahren ist zu bedenken, dass bereits vier Parameter mit jwls. 100 Suchschritten bei einer brute force Optimierung 100 Millionen Tests erfordern würden.

>ich kann doch so einen system nicht vertrauen, wenn immer die >möglichkeit besteht bei erneuter optimierung z.b. 20% bessere >ergebnisse zu generieren
Es kann auch genau umgekehrt sein, da sich das Vertrauen auf das künftige, nicht auf das im Backtest beobachtete Verhalten des Systems bezieht (beziehen sollte).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

@ Anke

>>Wenn Dir die GA-Optimierung nicht liegt, hast Du die Möglichkeit, mit dem Zusatzmodul "Analyse Plus" Brut-Force zu optimieren.<<

Für die optimale Lösung müsste Brut Force m.M. wie zwei Parameter bündeln und visuell aufbereiten!

>>Viele andere Softwarelösungen bieten-im Gegensatz zu Investox- nur die Möglichkeit der Brut-Force Optimierung an.

Was im Vergleich nicht immer die schlechtere Alternative darstellt sondern in diversen Strategien den GA-Generations Verfahren überlegen ist!Gerade im Bezug auf Punkt 1 werden viele Parameter Brut Force optimiert. Ist die Software auf dem neusten Stand,werden die BF-Optimierungsschritte angezeigt. Zudem sollten natürlich auch hier Fitneßkriterien zur Verfügung stehen um BF auf einen Auswahl zu optimieren!


@neuhaus

>>ich kann doch so einen system nicht vertrauen, wenn immer die möglichkeit besteht bei erneuter optimierung z.b. 20% bessere ergebnisse zu generieren

Ist nachvollziehbar da das komplette HS (teils geringfügig) geändert werden kann-aber nach dieser Methodik nicht zu ändern!
"Vertrauen" würde ich bei Optimierungs-Spielchen sowieso nur einer größe und das ist das Risiko Management.Man kann Methoden einsetzen wie man möchte-letzendlich zieht man bei Parameter-Optimierung immer Schlüsse aus der Vergangenheit die man dann versucht in die zukünftige Entwicklung zu projizieren. Ist das HS im Curve Fitting Bereich-was Einsteigern schnell und unwillkürlich passieren kann- werden diese schnell einknicken da die Nieschenbereiche der Zeitreihe bei sich änderter Frequenz ausgelassen oder nicht mehr erreicht werden was zu "Frequenz- Störungen" führt und somit den Perforamnce-Verlust des HS besiegelt. Dazu noch das falsche oder ein optimiertes, überdimensioniertes Risk-Mangement und schon wird das Konto schmäler!Das hat zur Folge das man die Strategie grundsätzlich ändern muss was manchmal die komplette Neuauflage eines HS erfordert!

Hallo Udo,

Zitat

Für die optimale Lösung müsste Brut Force m.M. wie zwei Parameter bündeln und visuell aufbereiten!

Sorry, das verstehe ich nicht. Kannst Du es bitte genauer erklären ?

Zitat

Was im Vergleich nicht immer die schlechtere Alternative darstellt

Du weißt doch, das ich das als "begeisterte Robusterin" ähnlich sehe. =)

Nur wollte ich doch ausnahmsweise mal GA-optimieren (z.B. weil der RB-Test zu lange dauern dürfte), könnte ich es eben mit Inv.

Hallo Anke,

das ist etwas kompliziert-aber ich versuche es mal

Angenommen man hat einen Bezugspunkt oder ein Fitnesskriterium und >2 Variable die einem Robustheitstets unterzogen werden sollen dann wird das mit dem bisherigen BF nicht auf ein mal funktionieren da dieser maximal zwei Variable kombinieren kann. Es wäre demzufolge effektiver wenn man alle Variablen unter ENTER LONG/SHORT usw. in einer 2/3D Darstellung aufgezeigt bekommt und zwar wie sie sich auf das gewählte Statistik-Kriterium verhalten. Angenommen man wählt NETTO-PROFITdann entspricht das einem "ZERO-POINT".Dieser Punkt beschreibt wiederum die aktuell gewählte Variablen Einstellung. Von hier aus werden die Variablen grafisch aufbereitet, abgeleitet und auf der X-Achse in Steps nach links und recht eingeteilt. Der Verlauf der Linien aller Variablen zeigt ,um wie viel das System besser/schlechter wird wenn man den Step +1/-1 usw. variiert und wie sich das auf die Performance im HS auswirkt. Verwendet man eine Optimierungsmethode die auf Brut Force ect. beruht,wird dies in der Optimierung vollautomatisch erledigt.Es ist richtig wenn man der Meinung ist das dies eher zum Curve Fitting führt aber dazu gibt es Brut Force um die Stabilität festzustellen und ggfls. Optimierungspitzen zu entfernen-falls die Variable an einer Spitze anliegt! Alles in allen sollte auch das Manko der ggfls. Testzeit optimiert werden können. Letztendlich muss man-optimiert man mit GA oder anderen Methoden, das Ergebnis einem BF-Test unterziehen. Letztendlich wurden drei Methoden angesprochen: Ein Test der die Verschiebung (manuell) dokumentiert,eine vollautomatische BF Optimierung und den RB-Test der sich eventuell mit der erste Methode integrieren lässt! Bei dem automatischen BF-Test sollte gewährleistet sein, das sich die Variablen nie verschlechtern sondern nur die Ergebnisse bevorzugt werden die lt. Fitneßkriterium zu mehr Performance führen-was "neuhaus" erwartet ! Letztendlich wird man im GA Verfahren auch nur die Generationen wählen die im gewählten Kriterium bzw. Kriterien die beste Performance bzw. ein gutes gesamtbils abgeben.Ich hoffe ich konnte einigermaßen den Grundgedanken beschreiben.

>>Nur wollte ich doch ausnahmsweise mal GA-optimieren (z.B. weil der RB-Test zu lange dauern dürfte), könnte ich es eben mit Inv

Ich weiß Anke..) In Sachen RB-Test könnte man vollautomatischer Optimierung vielleicht schneller Ergebnisse haben. Ein umfangreicher RB-Test mit langer Historie dauert aufgrund der vielen Kombinationsmöglichkeiten sehr lange- aber aufgrund dieses Umstandes kann man das vermutlich nur mit "Titanen" von CPUs beschleunigen..)

Hallo Udo,

dank Dir für die ausführliche Erklärung. Das hört sich super-interessant an, ist aber wahrscheinlich noch Zukunftsmusik.

@ Gerd

mehr eltern und nachkommen, höhere mutationsrate

Weniger ist oft mehr! Auch mal die andere Richtung (weniger) testen! Bist Du mit dem Thema "Genetische Algorithmen" näher vertraut (interne Abläufe)?

Hallo olli,

weniger heisst,der Optimierung weniger Möglichkeiten der Mutationen anzubieten und somit eventuell klarere Ergebnisse zu filtern.Umso höher man die 3 Parameter wählt,desto größer ist auch die Möglichkeit zum Curve Fitting. Der interne Prozess ist wieder ein Wochend-Thema.. Einfach mal in beide Richtungen ausprobieren. Man sollte aber nicht zu viel optimieren und die Parameter so weit wie möglich eingrenzen-d.h. das man den variablen Zeitraum eines beispielsweise GDs nicht von 2-500 zulässt und diese Einstellung bei noch drei weiteren Variablen genauso breitgefächert einstellt! Das führt mit Sicherheit zum Curve Fitting und bringt kaum die gesuchten Ergebnisse! Die Variablen sollten anschließend mit dem Robustheitstest geprüft werden!

Hallo olli,

bei einer Optimierung wandelt man immer auf dem Grad zum Curve Fitting! Ein Risiko kann man nicht ausschliessen und daher sollte man damit äußerts vorsichtig umgehen und vor allen das Risk Management niemals vernachlässigen!