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Dienstag, 18. September 2007, 12:04
Hallo Olli,
Entweder du stellst close delay -1 (keine ahnung ob das gut ist) oder open delay 0. wenn du automatisch handeln willst, dann musst du sowieso auf open delay 0 stellen (das hat mal oder mehr hr. Knöpfel hier im forum geschrieben)
dein HS arbeitet mit ref -1, signale kommen aber zum close delay 0 (also eine periode später).ich hatte nur gedacht, dass als regel close delay 0 ausreicht, weil ja dann, sobald
das signal bim close der vorperiode erzeugt wird, das system traden müsste.
Entweder du stellst close delay -1 (keine ahnung ob das gut ist) oder open delay 0. wenn du automatisch handeln willst, dann musst du sowieso auf open delay 0 stellen (das hat mal oder mehr hr. Knöpfel hier im forum geschrieben)
Dienstag, 18. September 2007, 18:12
Hallo Olli,
dein HS arbeitet mit ref -1, signale kommen aber zum close delay 0 (also eine periode später).ich hatte nur gedacht, dass als regel close delay 0 ausreicht, weil ja dann, sobald
das signal bim close der vorperiode erzeugt wird, das system traden müsste.
Entweder du stellst close delay -1 (keine ahnung ob das gut ist) oder open delay 0. wenn du automatisch handeln willst, dann musst du sowieso auf open delay 0 stellen (das hat mal oder mehr hr. Knöpfel hier im forum geschrieben)
hi juri, in dem HS ist nichts auf ref-1 formuliert. daher habe ich es mit open delay 1 gebacktestet. daran kann es eigentlich nicht liegen, oder hab' ich das 'was falsch verstanden?
witzigerweise scheint dieser delay die performance zu verbessern. ich habe das ganze mehrere male im simu DF ein paar monate durchlaufen lassen und das ergebnis war immer um einige tausend euro besser als im BT...
Dienstag, 18. September 2007, 18:58
Hallo Vuego
Habe ich auch mal probiert, und dabei natürlich die Online-Hilfe gelesen (Aktualisierung nur bei neuen Ticks und so). Die Folge ist, wenn im Projekt S&P500, Nasdaq100 und Russel 200 drin sind mit mehreren Dutzend Ticks pro Sekunde: Investox wird praktisch unbedienbar. Ich musste zurück auf 30 Sekunden Aktualisierung und damit eine höhere Slippage in Kauf nehmen. Sonst ist Investox immer zu beschäftigt, um noch einen Bedienschritt von mir entgegennehmen zu wollen.Außerdem stelle ich persönlich bei einem IntradayHS die Aktualisierung auf "0 Sekunden " ein.
Gruss
Bernd
Bernd
Dienstag, 18. September 2007, 19:02
Hallo Olli,
du schreibst ganz oben
edit
Olli, hast du dein HS auf open Basis entwickelt (unter Regeln) und unter Test Enter-Basis auf close, delay 0 eingestellt?
du schreibst ganz oben
deswegen ging ich von ref -1 aus. Oder gibt es auch andere Möglichkeiten ein HS zu erstellen ohne das es in die Zukunft schaut?
Zitat
das system schaut auch nicht in die zukunft
Weil diese Einstellung vielleicht doch in die Zukunft schauen läßt?
witzigerweise scheint dieser delay die performance zu verbessern.
edit
Olli, hast du dein HS auf open Basis entwickelt (unter Regeln) und unter Test Enter-Basis auf close, delay 0 eingestellt?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Rubelroller« (18. September 2007, 19:28)
Dienstag, 18. September 2007, 19:03
Hallo Olli,
nur mal am Rande, Dir ist bewußt, daß 5000 Perioden bei einem 5 Minuten System Signale für mind. 1 Monat berechnet?
Außerdem stelle ich persönlich bei einem IntradayHS die Aktualisierung auf "0 Sekunden " ein. Dazu aber bitte noch den Hinweis in der Online-Hilfe unter "Aktualisierung einstellen" beachten.
Gruß, Vuego
ahah! gute idee, das mit den 5000 perioden danke. das kann bei mir viel weniger sein, das ist klar.
aber erklärt das den systematischen delay von 5 minuten?
Dienstag, 18. September 2007, 21:55
@Bernd
mag schon sein, daß Investox unbedienbar wird wenn 10 Ticks pro Sekunde bei mehreren Titel gleichzeitig kommen, allerdings stellt sich dann die Frage, ob man dann statt dem echten RTT-Titel nicht lediglich einen Kombititel mit Kursänderung nehmen könnte.
@Olli
keine Ahnung, kann schon sein, wenn Ticks kommen während Investox noch die 5000 Perioden durcharbeitet und "unvollendete Perioden" auch noch zusätzlich disabled sind. Ohne Projektdatei als Muster ist vieles von dem was hier besprochen wird in meinen Augen ohnehin Kaffeesatzleserei bzw. sehr schwer und aufwändig zu beurteilen.
mag schon sein, daß Investox unbedienbar wird wenn 10 Ticks pro Sekunde bei mehreren Titel gleichzeitig kommen, allerdings stellt sich dann die Frage, ob man dann statt dem echten RTT-Titel nicht lediglich einen Kombititel mit Kursänderung nehmen könnte.
@Olli
aber erklärt das den systematischen delay von 5 minuten?
keine Ahnung, kann schon sein, wenn Ticks kommen während Investox noch die 5000 Perioden durcharbeitet und "unvollendete Perioden" auch noch zusätzlich disabled sind. Ohne Projektdatei als Muster ist vieles von dem was hier besprochen wird in meinen Augen ohnehin Kaffeesatzleserei bzw. sehr schwer und aufwändig zu beurteilen.
Mittwoch, 19. September 2007, 19:04
Hallo Olli,
Wenn du deine Signalkurse und Ausführungskurse vergleichst, wirst du feststellen, dass diese abweichen (in einem 5 min HS ist die Abweichung natürlich nicht so stark)
??? Open Delay 1 steht in der aktuellen Periode nicht fest, somit schaut dein HS in die Zukunft.ja, es wurde auf open delay 1 basis entwickelt und mit close 0 betrieben
Wenn du deine Signalkurse und Ausführungskurse vergleichst, wirst du feststellen, dass diese abweichen (in einem 5 min HS ist die Abweichung natürlich nicht so stark)
Mittwoch, 19. September 2007, 19:58
äh, jetzt verstehe ich da etwas nicht... :-)
ich dachte in meiner kindlichen unschuld immer, dass man zum BT das system auf open delay 1 einstellen muss, damit es nicht in die zukunft schaut..
open delay 1 ist natürlich nicht mit ref 1 zu verwechseln... und man kann es ja nicht auf open delay -1 einstellen...
siehe Order plus docu: " Zur Orderumsetzung sollten Sie daher die Einstiegsbasis gegebenenfalls von Open mit Delay = 1 auf Close mit Delay = 0 umstellen. Bei Intraday-Systemen wird sich das Backtest-Ergebnis dadurch meistens nur unwesentlich ändern."
genau das habe ich gemacht und, wie gesagt, glaube ich, dass es eher die chartanzeige ist, die von mir falsch interpretiert wurde.
egal, denn das system scheint gut zu funtionieren und das "simu-DF-ergebnis" über 250 tades stimmt ebenfalls fast mit dem BT ergabnis überein.
ich dachte in meiner kindlichen unschuld immer, dass man zum BT das system auf open delay 1 einstellen muss, damit es nicht in die zukunft schaut..
open delay 1 ist natürlich nicht mit ref 1 zu verwechseln... und man kann es ja nicht auf open delay -1 einstellen...
siehe Order plus docu: " Zur Orderumsetzung sollten Sie daher die Einstiegsbasis gegebenenfalls von Open mit Delay = 1 auf Close mit Delay = 0 umstellen. Bei Intraday-Systemen wird sich das Backtest-Ergebnis dadurch meistens nur unwesentlich ändern."
genau das habe ich gemacht und, wie gesagt, glaube ich, dass es eher die chartanzeige ist, die von mir falsch interpretiert wurde.
egal, denn das system scheint gut zu funtionieren und das "simu-DF-ergebnis" über 250 tades stimmt ebenfalls fast mit dem BT ergabnis überein.